Manajemen Risiko Likuiditas

Gloria Anastasis Priscilla 135020300111018Arrum Nurrachma 135020300111012Nindia Nur Arifiana Putri 135020307111004Radita Rizky R.N 135020307111066

KEBIJAKAN MANAJEMEN LIKUIDITAS Manajemen likuiditas biasanya dicapai melalui manajemen aset

bank. Likuiditas juga ditangani melalui manajemen struktur kewajiban

bank. Tingkat likuiditas yang dianggap cukup bagi suatu bank bisa saja

tidak memadai bagi bank lain.Analisis yang diperlukan dalam penilaian kecukupan likuidasi:

Dana historis bank

Pilihan-pilihan yang dimimiliki untuk mengurangi kebutuhan dana atau memperoleh dana tambahan

Posisi likuiditasnya saat ini dan kebutuhan dana di masa mendatang

Sumber dananya

MANAJEMEN LIKUIDITASBank dapat meningkatkan likuiditasnya

melalui:

MANAJEMENASET

MANAJEMEN KEWAJIBAN

Tantangan Manajemen LikuiditasSuatu bank yang bergantung pada

manajemen aset harus membatasi pertumbuhan pinjaman hingga tingkata yang dapat didukung oleh dana simpanan yang ada.

Kewajiban yang tidak terduga, seperti surat kredit atau jaminan keuangan.

ASPEK-ASPEK MATA UANG ASINGBank harus memiliki sitem manajemen

penafsiran, pemantauan, dan pengawasan.Bank harus melakukan analisis terpisah

mengenai strategi likuiditasnya untuk setiap mata uang.

Keputusan kunci dalam mengelola likuiditas dalam setiap mata uang asing: siapa yang bertanggung jawab atas likuiditas dan risiko likuiditas dalam setiap mata uang dan dalam parameter apa.

Peraturan LingkunganPerkembangan significant peraturan likuiditas prudensial. Tren dalam pengawasan likuiditas prudensial seperti dlm peraturan lain cenderung tertinggal di belakang tren pasar. Ada perubahan-perubahan termasuk hal berikut ini :Penurunan relatif penting persyaratan harta

lancar sbg alat pengawasan menuju pendekatan arus kas riwayat jatuh tempo

Pendekatan pada kebutuhan berkelanjutan akan persediaan harta lancar yg stabil sbg metode tambahan dlm mengontrol resiko

Pergeseran dari persyaratan menurut undang-undang menuju ke pendekatan yg lebih fleksibel untuk menetapkan garis besar

Penekanan yg lebih besar pada evaluasi likuiditas setiap bank bukan pendekatan seluruh dewan

Usaha yg lebih besar oleh para pengawas untuk meningkatkan standar bank dalam sistem informasi dan kontrol untuk mengelola likuiditas

Penggabungan dalam kerangka peraturan produk di luar neraca dan metode baru manajemen aset kewajiban

Struktur PendanaanStruktur prndanaan merupakan aspek kunci dari manajemen likuiditas. Penilaian struktur dan jenis dasar deposito serta evaluasi kondisi deposito tersebut merupakan titik awal bagi penilaian risiko likuiditas.Jenis informasi yg deperlukan untuk melakukan penilaian yaitu :Kisaran produkKonsentrasi depositAdministrasi deposit

Pendanaan AntarBankAspek kunci lainya dari profil likuiditas adalah kemampuan bank untuk memperoleh kewajiban tambahan. Biaya likuiditas marginal merupakan hal yg terpenting dalam evaluasi sumber-sumber likuiditas.Faktor seperti frekuensi kebutuhan bank untik mendanai kewajiban yg dibeli saat jatuh tempo dan kemampuan untuk memperoleh dana melalui pasar uang harus dipertimbangkan.Perubahan-perubahan dlm kondisi pasar dapat menyebabkan kapasitas bank untuk meminjam dalam tingkat menguntungkan akan berkurang dengan cepat.

ANALISIS ARUS KAS

Jenjang jatuh tempo suatu bank. Perbedaan yang meningkat dan perbedaan dari waktu ke waktu berpotensi memiliki permasalahan dana.

ANALISIS Tren Riwayat jatuh tempo dasar deposit

untuk mengevaluasi apakah perubahan kebijakan bank bersifat permanen atau tidak menentu.

Laporan Arus Kas dalam Laporan Tahunan Bank

Penilaian konsentrasi dalam bank untuk menetapkan apakah bank tersebut bergantung pada kreditor

Teknik-teknik Manajemen Risiko Likuiditas

3 aspek kerangka manajemen risiko

likuiditas

Pengukuran dan pengelolaan

persyaratan dana bersih

Akses pasar

Rencana tak terduga

Teknik-teknik Manajemen Risiko Likuiditas

Kedua gambar diatas menunjukkan manajemen likuiditas suatu bank dan bagaimana posisi likuiditas bank telah memburuk dari waktu ke waktu.

Teknik-teknik Manajemen Risiko LikuiditasRisiko-risiko yang berkaitan dengan praktik manajemen

likuiditas berbasis dana pasar, yaitu: Dana yang dibeli tidak selalu tersedia ketika

dibutuhkan Ketergantungan yang berlebihan terhadap

manajemen kewajiban Akibat dari tingkat persaingan dalam pasar uang,

bank dapat mengeluarkan biaya yang relatif tinggi ketika memperoleh dana dan bisa saja mengurangi standar kreditnya untuk berinvestasi dalam pinjaman/sekuritas dengan keuntungan yang tinggi

Bank bisa saja membeli kewajiban untuk mendukung aset yang ada dalam buku besarnya

Ketika tekanan moneter muncul, diskriminasi suku bunga dapat berkembang

Perhatian untuk memperoleh dana dengan biaya rendah & dengan pertimbangan yang tidak memadai mengenai jatuh tempo distribusi dapat meningkatkan risiko fluktuasi suku bunga