Tugas Kapita selekta statistika II

Tugas Kapita selekta statistika IIAnggota:Santa Yunita Gultom (10110025)Amira Putri Rahmanida (10110028)Widyan Riadhi Haputra (10110055)Rizky Rahma Krisnayanti (10110091)

1

Algoritma2IHSGIHSG merupakan data time series karena data IHSG selalu berubah terhadap waktu dan merupakan proses stokastik.3Data IHSG11 November 2013 s.d 7 Februari 2014

4Sari Numerik Data IHSG

5Histogram Data IHSG

6

Dari plot diatas terlihat bahwa data masih belum stasioner.Plot Data IHSG7ACF-PACF Data IHSG

Dari plot ACF-PACF dari data IHSG diatas, terlihat bahwa:Plot ACF menurun secara eksponensial.Plot PACF cut-off setelah lag-1.Berdasarkan hal tersebut kami simpulkan bahwa data memiliki model AR (1) yang tidak stasioner karena plot ACF yang menurun.8ACF-PACF Residual

9Estimasi Parameter & Uji Diagnostik

Nilai dari estimasi parameter tidak memenuhi syarat kestasioneran untuk model AR (1) dan pada uji diagnostik Ljung-Box nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai signifikansi Ljung-Box.10Data IHSG tidak stasioner. Terlihat dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Dan model AR (1) tidak cocok untuk pemodelan time series data IHSG.

Oleh karena itu, kita lakukan diferensiasi orde 1 pada data.11Data diferensiasi iPlot Data Diferensiasi IPlot diatas merupakan plot dari data setelah didiferensiasi pada orde 1. Terlihat bahwa plot data stasioner karena persebaran data (variansi) menunjukkan pola yang terbatas.13Sari Numerik Setelah Diferensiasi 1x

14HISTOGRAMSetelah Diferensiasi 1 kali

15ACF-PACF Data IHSG Diferensiasi I

16ACF-PACF Residual Data Diferensiasi I

17Estimasi Parameter & Uji Diagnostik Nilai dari estimasi parameter memenuhi syarat kestasioneran untuk model ARI (1,1) dan pada uji diagnostik Ljung-Box nilai signifikansi lebih besar daripada nilai Ljung Box.

18Data diferensiasi iiPlot Data Setelah Diferensiasi 2 Kali20Sari Numerik Data Diferensiasi II

Plot Histogram Data Diferensiasi II

ACF-PACF Diferensiasi II Kali

23Kesimpulan24Fit Model

25Model heteroscedasticGARCH (1,0)

SIMPLE MODEL

ACF-PACF Residual Model Simple

Fit Model untuk Model Simple