analisis faktor-faktor yang mempengaruhi …eprints.ums.ac.id/54232/12/halaman depan.pdf · data...
TRANSCRIPT
i
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
(PERIODE JANUARI 2013 – DESEMBER 2015)
SKRIPSI
Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dan
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah (S.H.)
DisusunOleh :
A.MUFIDATUS SARIFAH
B 300 132 009 / I 000 132 009
13/X/02 1 2/0033
TWINNING PROGRAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017
ii
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
(PERIODE JANUARI 2013 – DESEMBER 2015)
Oleh :
A.MUFIDATUS SARIFAH
B 300 132 009 / I 000 132 009
13/X/02 1 2/0033
Telah diperiksa dan disetujui oleh :
Pembimbing I Pembimbing II
(Eni Setyowati, SE, MSi) (Imron Rosyadi, Dr. M.Ag)
HALAMAN PENGESAHAN
iii
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE JANUARI 2013 –
DESEMBER 2015
Oleh :
A.MUFIDATUS SARIFAH
B 300 132 009 / I 000 132 009
13/X/02 1 2/0033
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi & Bisnis dan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 22 Juli 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji
1. Eni Setyowati, S.E, M.Si ( )
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Didit Purnomo, S.E., M.Si ( )
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag ( )
(Anggota II Dewan Penguji)
4. Drs. Harun, M.H ( )
(Anggota III Dewan Penguji)
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dekan Fakultas Agama Islam
(Dr. Syamsuddin, MM) (Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag)
iii
iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : A.Mufidatus Sarifah
NIM : B300132009/I000132009
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Syariah
Surakarta, 22 Juli 2017
Penulis,
A.Mufidatus Sarifah
B300132009/I000132009
v
ABSTRAK
Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah salah satu pembiayaan syariah yang ada di
Bank Umum Syariah yang mencerminkan seluruh pembiayaan syariah yang tercatat
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk menghitung
jumlah pembiayaan yang memenuhi Kriteria. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui variabel Modal (MDL), Return on Equity (ROE), Bagi Hasil (BGH)
terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) periode Januari 2013 – Desember 2015. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa deret waktu
(time series) bulanan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis
kuantitatif dan alat analisis yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM)
atau Model Koreksi Kesalahan yang diolah dengan menggunakan software
Eviews7.
Hasil penelitian di Bank Syariah Mandiri terlihat bahwa semua variabel tidak
memiliki pengaruh signifikan dalam jangka pendek; sementara variabel yang
memiliki pengaruh signifikan dalam jangka panjang adalah MDL(-1). Di Bank BNI
Syariah terlihat bahwa semua variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan
dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan di Bank BCA Syariah terlihat
bahwa semua variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan dalam jangka
pendek dan jangka panjang.
Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal (MDL), Return on Equity
(ROE), Bagi Hasil (BGH)
vi
ABSTRACT
The Third Party Fund is one of Sharia funding in the Common Islamic Banks
which reflects all sharia funding recorded in the Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
and Bank Indonesia (BI) to count the quantity of funding which meets the criteria.
This research aims to know the variable of Capital (MDL), Return on Equity (ROE),
Production Sharing (BGH) on the Third Party Fund (DPK) in the period of January
2013 – December 2015. Type of the data used in this research are secondary data
in the form of monthly time series. The method of analysis in this research used the
quantitative analysis and the analysis tool which was used was Error Correction
Model (ECM) processed using Eviews7 software.
The results of this research in Bank Syariah Mandiri revealed that all
variables had no significant influence in a short term; meanwhile, the variable
which had a significant influence in long term was MDL(-1). In the Bank BNI
Syariah, it revealed that all variables did not have any significant influence either in
short or long term. In Bank BCA Syariah, it also revealed that all variables did not
have any significant influence either in short or long term..
Keywords: The Third Party Fund (DPK), Capital (MDL), Return on Equity
(ROE), Production Sharing (BGH)
vii
MOTTO
(Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap). (Al-Insyirah : 6-
8)
“Man Jadda Wa Jadda”
(Barang Siapa Bersungguh-sungguh Pasti Akan Mendapatkannya)
(Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan). (Al-Mujaadilah : 11)
(Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang
miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-
hamburkan (hartamu) secara boros., Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah
saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.)
(Al-Israa’: 26-27)
viii
(Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada
Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana
yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar
Termasuk orang-orang yang sesat.) (Al-Baqarah : 198)
(Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.) (Al-Baqarah : 283)
ix
PERSEMBAHAN
Perjuangan yang tak mengenal waktu ini memberikan beribu-ribu rasa
bahagia dan dengan segala kerendahan hatiku persembahkan karya tulis yang
sederhana ini sebagai wujud tanggung jawabku kepada:
Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW.
Kedua orang tuaku Bapak Abdul Hanan, S.Ag dan Ibu Sih Prihatin, S.Pd, M.Si.
Keluarga besar Mbah Siswo Sumarto dan Mbah Marto Semito.
Teman-teman seperjuangan Twinning Program Ekonomi Syari’ah dan Hukum
Ekonomi Syariah 2013.
KBJM dengan personil :Jauhar, Lucy, Eka, Heni, Arina, Insiyah, Nuril, Rido, Budi,
Qodar, Naufal, Anik, Aida, Kiky.
Teruntuk Seseorang yang jauh disana
Sahabat-sahabatku yang dirumah.
Teman MTS Syarifah Erma Rahmawati, S.Pd dan HusnaNazhifah, S.Pd
Almamaterku yang hebat.
x
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT, Rab semesta alam
yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kekuatan. Shalawat serta salam
semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya. Atas limpahan kasih sayang
dan izin dari Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini,
dengan judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE JANUARI 2013
– DESEMBER 2015.”
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam
rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, dan Fakultas Agama Islam (Twinning Program) Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua
pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengorbanan moral dan
bantuan apapun yang sangat berarti untuk penulis. Sebagai apresiasi yang tinggi,
penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Dr. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Bapak Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
4. Ibu Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
xi
5. Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta selaku
Pembimbing II skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, keterbukaan dan
kesediaan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan membantu dalam penyelesaian
skripsi ini.
6. Ibu Eni Setyowati, SE, M.Si, selaku Pembimbing 1 skripsi ini. Terima kasih atas
bimbingan, keterbukaan dan kesediaan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan
membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Yuni Prihadi, M.Si, selaku dosen. Terima kasih atas bimbingan,
keterbukaan dan kesediaan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan membantu dalam
penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama
Islam
9. Ibu Sih Prihatin dan Bapak Abdul Hanan tercinta. Terimakasih untuk doanya,
menyemangatin, mendukung, dan masih banyak lagi pengorbanan beliau.
10. Keluarga besar Mbah Siswo Sumarto dan Mbah Marto Semito. Terimakasih untuk
dukungan dan doa-doanya.
11. Keluarga besar “Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Syariah” angkatan
2013
12. KBJM geng teraneh dari awal perjuangan perkuliahan sampai sekarang; Jauhar,
Lucy, Eka, Heni, Arina, Insiyah, Nuril, Rido, Budi, Qodar, Naufal, Anik, Aida,
Kiky
13. Terima Kasih untuk seseorang telah mendukung, menyemangati, membantu, dan
masih banyak lagi.
xii
14. Terima Kasih untuk teman MTS ku, yaitu Syarifah Erma Rahmawati, S.Pd dan
Husna Nazhifah, S.Pd yang sudah ngasih semangat dan dukungan.
15. Terima Kasih untuk teman-teman rumahku Ambar Puri Dewati, Nidaul Muflikhah,
Vivi Normalita, Elisa Fajar Riyanti, Ayu Ika P, Bella Nur Afika K yang sudah
mendukung dan menyemangati.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan
dan kesalahan. Maka kritik dan saran selalu penulis nantikan agar karya selanjutnya
dapat jauh lebih baik. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para
pembacanya.
Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
Surakarta, 13 Juli 2017
Penulis,
A.Mufidatus Sarifah
B300132009/I000132009
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…………………………………………………i
HALAMAN PERSETUJUAN............................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………. iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN………………………....iv
ABSTRAKS.…………………………………………………………. v
HALAMAN MOTTO……………………………………………….. vii
HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………. ix
KATA PENGANTAR………………………………………………. x
DAFTAR ISI…………………………………………………………. xiii
DAFTAR GAMBAR............................................................................ xv
DAFTAR TABEL……………………………………………………. xvi
DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………… xvii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang ……………………………………………........... 1
1.2.Rumusan Masalah ………………………………………………. 6
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………... 6
1.4.Metode Penelitian ……………………………………………….. 6
1.5.Sistematika Penulisan …………………………………………... 8
BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Pustaka………………………………………………. 10
2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu……………………………….. 25
2.3. Tinjauan Teoritik……………………………………………… 29
2.4. Hipotesis……………………………………………………....... 31
xiv
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Obyek Penelitian…………………………………………… 32
3.2. Jenis dan Sumber Data…………………………………….. 32
3.3. Metode Pengumpulan Data………………………………... 32
3.4. Definisi Operasional Variabel……………………………... 33
3.5. Alat dan Model Analisis……………………………………. 34
BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisis Deskriptif…………………………………………. 44
4.2. Hasil Estimasi dan Analisis Hasil Estimasi………………. 45
4.3. Interpretasi Ekonomi……………………………………… 54
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan…………………………………………………. 60
5.2. Saran……………………………………………………….... 61
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Skema Pembagian Hasil dalam skema mudharabah………….. 22
Gambar 2.2. Perbedaan prinsip bagi hasil ………………………………….. 24
Gambar 2.3. Kerangka Penelitian …………………………………………... 29
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Perkembangan Jaringan dan Kantor Bank Syariah………………… 4
Tabel 4.1. Dana Pihak Ketiga di BSM, BNI Syariah, BCA Syariah……….......43
Tabel 4.2. Uji Starioneritas Variabel DPK di BSM…………………………… 46
Tabel 4.3. Uji Stasioneritas Variabel MDL di BSM……………………………47
Tabel 4.4. Uji Stasioneritas Variabel ROE di BSM…………………………… 47
Tabel 4.5. Uji Stationeritas Variabel BGH di BSM…………………………… 47
Tabel 4.6. Uji Stasioneritas Variabel DPK di BNI Syariah…………………… 49
Tabel 4.7. Uji Stasioneritas Variabel MDL di BNI Syariah ..…………………. 49
Tabel 4.8. Uji Stasioneritas Variabel ROE di BNI Syariah ..…………………. 49
Tabel 4.9. Uji Stasioneritas Variabel BGH di BNI Syariah ..…………………. 49
Tabel 4.10. Uji Kointegrasi Variabel DPK, MDL, ROE, BGH……………….. 50
Tabel 4.11. Uji Stasioneritas Variabel DPK di BCA Syariah ..………………... 51
Tabel 4.12. Uji Stasioneritas Variabel MDL di BNI Syariah ...………………… 51
Tabel 4.13. Uji Stasioneritas Variabel ROE di BNI Syariah …………………... 51
Tabel 4.14. Uji Stasioneritas Variabel BGH di BNI Syariah …………………... 52
Tabel 4.15. Uji Kointegrasi Variabel DPK, MDL, ROE, BGH ………………... 52