PENGARUH INFLASI, BI RATE, NILAI TUKAR, DAN GROSS

DOMESTIC PRODUCT TERHADAP NON PERFORMING LOAN PADA

BANK UMUM KONVENSIONAL PERIODE 2016-2019 YANG

TERDAFTAR DI BEI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai

Derajat Sarjana Ekonomi

Dinda Tamiasari

201610160311214

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PRODI MANAJEMEN

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENGARUH INFLASI, BI RATE, NILAI TUKAR, DAN GROSS DOMESTIC

PRODUCT TERHADAP NON PERFORMING LOAN PADA BANK UMUM

KONVENSIONAL PERIODE 2016-2019 YANG TERDAFTAR DI BEI

Oleh:

Dinda Tamiasari

201610160311214

Malang, 5 Oktober 2020

Telah disetujui Oleh:

i

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar, dan GDP Terhadap Non

Performing Loan Pada Bank Umum Konvensional Periode 2016-2019 yang

Terdaftar di BEI ” ini sesuai waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam

tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa

ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti.

Selama proses penyusunan skripsi, banyak pihak yang telah mendukung

dan memberikan bantuan kepada saya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin

megucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Marsudi, M.M., selaku Ketua Jurusan Manajemen yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan di

Jurusan Manajemen.

2. Wiyono, Drs. M.M selaku dosen pembimbing yang telah memberikan

waktu, bimbingan dan dorongan serta dukungan untuk menyelesaikan

skripsi ini.

3. Novi Puji Lestari, S.E. M.M selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan waktu, bimbingan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi

ini.

ii

4. Wiyono, Drs. M.M selaku dosen wali manajemen E angkatan 2016 yang

memberikan motivasi dalam perkuliahan semester 1 hingga 9.

5. Triningsing Sri Supriyati, Dra. M.P. Erna Retna Rahadjeng, Dra. M.M.

Fika Fitriasari, S.E. M.M. Novita Ratna Satiti, S.E. M.M. dan seluruh

Bapak/Ibu dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Univeristas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan banyak ilmu.

6. Bapak Roni Wijaya dan Ibu Sri Lembah Utami selaku orang tua tercinta

yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, bimbingan kejalan

yang benar dan do’a yang tak pernah henti.

7. Adik kandung Abel dan Nahdah yang saya sayangi tidak pernah berhenti

memberikan dukungan, dorongan serta do’a yang terbaik untuk saya

dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman pasukan dolin Cyndy, Inez, Ayu, Rura, Alfi, Rista, Risda,

Zen, Nahrie, Iqbal, Ervando dan Santri yang telah berjuang bersama

membantu saya dalam menempuh sarjana manajemen dari semester 1

hingga 9.

9. Teman-teman dari Lamongan Pipit, Melati dan Indah selalu memberikan

saya dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman SMA Bobix, Uzza, Syifa, Jihan yang telah memberikan

dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, hanya ungkapan terima kasih dan do’a tulus ikhlas

yang dapat saya persembahkan, semoga Allah SWT membalas kebaikan

semuanya Aamiin. Akhirnya, segala keterbatasan serta kekurangnya, penulis

iii

menyadari bahwa masih jauh dari sempurna. Semoga apa yang disajikan

dalam karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin. Terima Kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Malang, 17 Oktober 2020

Penyusun,

Dinda Tamiasari

201610160311214

iv

DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................ v

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vii

DAFTAR TABEL ................................................................................................ viii

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 7

C. Batasan Masalah........................................................................................... 7

D. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 8

E. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 8

BAB II LANDASAN TEORI .................................................................................. 9

A. Penelitian Terdahulu .................................................................................... 9

B. Landasan Teori ........................................................................................... 10

C. Hubungan Variabel .................................................................................... 20

D. Kerangka Pikir ........................................................................................... 23

E. Hipotesis ..................................................................................................... 24

BAB III METODE PENELITIAN......................................................................... 26

A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 26

B. Poupulasi dan Teknik Sampel .................................................................... 26

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ......................................... 27

v

D. Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 29

E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 29

F. Teknik Analisis Data .................................................................................. 30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................... 37

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................... 37

B. Deskripsi Data ............................................................................................ 38

C. Hasil Penelitian .......................................................................................... 41

D. Pembahasan Hipotesis ................................................................................ 50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 53

A. Kesimpulan ................................................................................................ 53

B. Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 53

C. Saran ........................................................................................................... 54

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 57

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Non Performing Loan 2016-2019 .............................................. 3

Gambar 1.2 Inflasi Tahun 2016-2019 ...................................................................... 4

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ............................................................. 24

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Aset dan Total Kredit Bank Umum Konvensional 2016-2019 ................. 1

Tabel 3.2 Kriteria Durbin Watson .......................................................................... 32

Tabel 4.1 Perhitungan Sampel Penelitian .............................................................. 37

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif ................................................................................. 38

Tabel 4.3 Uji Normalitas ........................................................................................ 41

Tabel 4.4 Uji Regresi Linier Berganda .................................................................. 42

Tabel 4.5 Uji Multikolonieritas .............................................................................. 45

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi ..................................................................................... 45

Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas ............................................................................ 46

Tabel 4.8 Uji Statistik t .......................................................................................... 47

Tabel 4.9 Uji Statistik f .......................................................................................... 50

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan Sektor Perbankan .................................... 59

Lampiran 2 Data Non Performing Loan ................................................................ 61

Lampiran 3 Data Inflasi ......................................................................................... 62

Lampiran 4 Data BI RATE ..................................................................................... 63

Lampiran 5 Data Nilai Tukar ................................................................................ 64

Lampiran 6 Data Gross Domestic Product ............................................................ 66

Lampiran 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif .............................................................. 67

Lampiran 8 Uji Normalitas ................................................................................... 68

Lampiran 9 Uji Regresi Linier Berganda ............................................................... 69

Lampiran 10 Uji Multikolinieritas ......................................................................... 70

Lampiran 11 Uji Autokorelasi ............................................................................... 71

Lampiran 12 Uji Heterokedastisitas ....................................................................... 72

Lampiran 13 Uji Stastistik t ................................................................................... 73

Lampiran 14 Uji Statistik f………………………………………………….........74

DAFTAR PUSTAKA

Adicondro, Yesica Yulian, and Irene Rini Demi Pangestuti. 2015. “Analisis

Pengaruh Pertumbuhan GDP, Tingkat Suku Bunga, Pertumbuhan Ekspor,

Pertumbuhan Kredit dan BOPO Terhadap Non Perfoming Loan Pada Bank

Umum di Indonesia Tahun 2010 - 2014.” Diponegoro Journal Of

Management 4(3): 1–12..

Akbar, Dinnul Alfian. 2016. “Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital

Adequacy Ratio (CAR), dan Finance To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non

Perfoming Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” I-

Economic 2(2): 19–37.

Barus, Andreani Caroline, and Erick. 2016. “Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Non Perfoming Loan Pada Bank Umum di Indonesia.”

Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil 6(2): 113–22.

Citradi, Tirta. 2019. " Simak, Fakta Soal Ekonomi Indonesia Tidak Baik-baik

Saja. https://www.cnbcindonesia.com/news/20191116083724-4-4-115751/simak-

fakta-soal-ekonomi-indonesia-tidak-baik-baik-saja". [diakses pada 16 November

2019]

Dahlan Siamat. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Keempat. Jakarta:

Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia.

Deny, Septian. 2019. " Rupiah Menguat di Bawah 14.000 per Dolar AS.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4133275/Rupiah-menguat-dibawah-

14000-per-dolar-as". [diakses pada 13 Desember 2019]

Dewi, Made Diah Krisna, and I Ketut Suryanawa. 2015. “Pengaruh Tingkat Suku

Bunga, Profesi Nasabah Kredit, Efektivitas Badan Pengawas Pada Non

Perfoming Loan.” E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana 13(3): 779–95.

Diansyah. 2016. “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Non

Perfoming Loan (Studi Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Periode 2010 – 2014).” Journal Of Business Studies 2(1): 1–13.

Firmansyah, Irman. 2014. “Determinant Of Non Perfoming Loan : The Case Of

Islamic Bank In Indonesia.” Buletin Ekonomi Moneter dan PErbankan 17(2):

241–58.

Ismail. 2009. Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah. Jakarta:Rencana

Prinada Media Group.

Linda, Muthia Roza, Megawati, and Deflinawati. 2015. “Pengaruh Inflasi, Kurs

dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Perfoming Loan Pada PT. Bank

Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Padang.” Journal of Economica and

Economic Education 3(2): 137–44

Madura, Jeff.2006. Keuangan Perusahaan Internasional. Jakarta; Salemba

57

Empat.

Mankiw, N. Gregory. 2000. Pengantar Ekonomi Jilid 2. Jakarta; Erlangga.

Mankiw, N. Gregory., Quah, Euston., dan Wilson, Peter. 2012. Pengantar

Ekonomi Makro Edisi Asia. Jakarta; Salemba Empat.

Martina, Emy, and Dewi Prastiwi. 2014. “Pengaruh Inflasi, Gross Domestic

Product (GDP), Suku Bunga Kredit, Loan To Asset Ratio, dan Kualitas

Aktiva Produktif Terhadap Non Perfoming Loan.” Jurnal Ilmu Manajemen

2(2): 513–24.

Muljaningsih, Sri, and Riska Dwi Wulandari. 2019. “Analisis Pengaruh Infasi,

Suku Bunga Bi, Dan Gross Domestic Product (Gdp) Terhadap Rasio Non

Performing Loan (Npl) Pada Bank Umum Di Indonesia.” OECONOMICUS

Journal Of Economics 3(2): 1–27.

Naibaho, Kristiani, and Sri Mangesti Rahayu. 2018. “Pengaruh GDP, Inflasi, BI

Rate, Nilai Tukar Terhadap Non Perfoming Loan Bank Umum Konvensional

di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016).” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)

62(2): 87–96.

Nurismalatri. 2017. “Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Kredit

Bermasalah Perbankan Indonesia.” Jurnal Sekuritas 1(2): 103–16.

Perry, Warijiyo. 2019. " BI Pangkas Lagi Bunga Acuan 25 Bps Jadi 5% di

Oktober 2019. " https://www.cnbcindonesia.com/market/20191024133405-

17-109783/bi-pangkas-lagi-bunga-acuan-25-bps-jadi-5-di-oktober-2019.

[diakses pada 24 Oktober 2019]

Rossiana, Gita. 2018. " Kenaikan Risiko KRedit Bermasalah Kembali Hantui

Perbankan. https://www.cnbcindonesia.com/market/20180727105752-17-

25669/kenaikan-risiko-kredit-bermasalah-kembali-hantui-perbankan".

[diakses pada 27 Juli 2018]

Sanusi, Anwar. 2011. Metodelogi Penelitian Bisnis. Jakarta; Salemba Empat.

Rizal, Abd, T. Zulham, and Asmawati. 2019. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi, Inflasi, dan Suku Bunga Terhadap Kredit Macet di Indonesia.”

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 6(1): 1–16.

Sari, Ni Made Junita, and Nyoman Abundanti. 2016. “Pengaruh DPK, ROA,

Inflasi dan Suku Bunga SBI Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum.” E-

Jurnal Manajemen Unud 5(11): 7156–84.

Sitanggang, Laurensius (2018). Rasio aset bank syariah terhadap bank umum

masih jauh dari 10%. " https:// keuangan.kontan.co.id/news/rasio-aset-bank-

syariah-terhadap-bank-umum-masih-jauh-dari-10". [ diakses pada 21 Maret

2018]

58

Sutojo, Sisewanto. 2000. Strategi Manajemen Kredit Bank Umum. Jakarta; Damar

Mulia Pustaka

Tasma, Abel. (2015). Analisis Risiko Kredit Perbankan Go Publik di Indonesia:

Suatu Prespektif Ekonomi. Jurnal Kajian Manajemen Bisnis Vol, 4 No. 1,

73-91

Waluyo, D.Eko & Y. Uci. 2016. Ekonomi Makro. Malang; UMM Press

Yusuf, Muhammad Rahmadi, and Fakhruddin. 2016. “Analisis Variabel Makro

dan Rasio Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah.” Jurnal Ekonomi dan

Kebijakan Publik 3(2): 93–108.