analisis terhadap determinan spread suku bunga · pdf fileanalisis terhadap determinan spread...
TRANSCRIPT
ANALISIS TERHADAP DETERMINAN SPREAD SUKU BUNGABANK UMUM DI INDONESIA
PERIODE 2009-2013
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan MencapaiDerajad Sarjana Ekonomi
Oleh:
Linda Ratna Sari201110180311102
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNANFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG2015
ANALISIS TERHADAP DETERMINAN SPREAD SUKU BUNGABANK UMUM DI INDONESIA
PERIODE 2009-2013
SKRIPSI
Oleh:
Linda Ratna Sari201110180311102
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNANFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG2015
iii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatdan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:“ANALISIS TERHADAP DETERMINAN SPREAD SUKU BUNGA BANKBANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2009-2013.”
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperolehgelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasMuhammadiyah Malang.
Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih pada semua pihakyang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama yang terhormatkepada:
1. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Efendy, M.A.P selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Malang
4. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah
memberikan arahan, nasihat, dan masukan yang sangat bermanfaat hingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Syamsul Hadi, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah
membantu Peneliti dalam menyusun skripsi dengan kesabaran serta masukan
dan nasihat yang sangat bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ayah, Ibu, dan Adik serta keluarga tercinta yang telah memberikan semangat,
doa dan dukungan moril serta motivasi.
7. Keluarga besar Ekonomi Pembangunan kelas A, B, C angkatan 2011, terima
kasih atas diskusi, ilmu, dan motivasi kepada penulis selama ini.
iv
8. Keluarga besar kost yesbow, pasukan eplek-eplek yang tidak mungkin
disebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan dukungan dan
motivasi.
9. Terima kasih kepada Moch Fatah Fauzi yang selalu menyemangatiku dan
selalu ada buat aku.
10. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, terima kasihatas dukungan dan doa serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
Peneneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan,sehingga saran dan kritik yang berguna akan sangat peneliti hargai untukperbaikan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Akhir kata Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Malang, 08 April 2015
Peneliti
v
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK .......................................................................................................... iABSTRACT........................................................................................................ iiKATA PENGANTAR ........................................................................................ iiiDAFTAR ISI....................................................................................................... vDAFTAR TABEL............................................................................................... viiDAFTAR GAMBAR .......................................................................................... viiiDAFTAR LAMPIRAN....................................................................................... ix
I. PENDAHULUANA. Latar Belakang .................................................................................1B. Perumusan Masalah.......................................................................... 6C. Tujuan............................................................................................... 7D. Batasan Masalah............................................................................... 7E. Kegunaan Penelitian......................................................................... 7
II. LANDASAN TEORIA. Peneliti Terdahulu ............................................................................ 8B. Landasan Teori ................................................................................. 13
1. Bunga Bank............................................................................... 132. Spread Suku Bunga ................................................................... 193. Konsep BI Rate ......................................................................... 244. Konsep Return On Asset ........................................................... 295. Konsep Non Performing Loan .................................................. 306. Konsep Singapore Ineterbank Offering Rate ............................ 34
C. Hubungan Antar Variabel ................................................................ 351. Hubungan BI Rate Terhadap Spread Suku Bunga.................... 352. Hubungan Return On Asser Terhadap Spread Suku Bunga ..... 353. Hubungan NPL Terhadap Spread Suku Bunga......................... 364. Hubungan SIBOR terhadap Spread Suku Bunga...................... 36
D. Kerangka Pemikiran......................................................................... 37E. Hipotesis........................................................................................... 37
III. METOLOGI PENELITIANA. Obyek Penelitian .............................................................................. 38B. Jenis Penelitian................................................................................. 38C. Jenis Data dan Sumber Data ............................................................ 38
a. Jenis Data .................................................................................. 38b. Sumber Data.............................................................................. 39
D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 39E. Teknik Analisis Data........................................................................ 40
1. Pengujian Kesesuaian Hipotesis .............................................. 41
vi
a. Uji t .................................................................................... 41b. Uji F ................................................................................... 42c. Determinasi Koefisien........................................................ 43
2. Pengujian Asumsi Klasik .......................................................... 44a. Autokorelasi ...................................................................... 44b. Multikolinearitas ............................................................... 45c. Heteroskedastisitas............................................................. 46
F. Definisi Operasional......................................................................... 471. Spread Suku Bunga .................................................................. 472. BI Rate ...................................................................................... 483. Return On Asset ........................................................................ 484. Non Performing Loan ............................................................... 485. Singapore Interbank Offering Rate ........................................... 48
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL KEGIATANA. Gambaran Umum Variabel Penelitian ............................................. 49
1. Spread Suku Bunga ................................................................... 492. BI Rate ..................................................................................... 533. Return On Asset ....................................................................... 574. Non Performing Loan ............................................................... 615. Singapore Interbank Offering Rate ........................................... 65
B. Hasil Analisi Data ............................................................................ 691. Spread Suku Bunga .................................................................. 69
a. Interprestasi .......................................................................... 70b. Uji kesesuaian Hipotesis ...................................................... 71
1) Uji t .................................................................................. 71a) BI Rate ...................................................................... 71b) Return On Asset........................................................ 73c) Non Performing Loan............................................... 74d) Singapore Interbank Offering Loan.......................... 75
2) Uji F ................................................................................. 763) Determinasi Koefisien ..................................................... 77
c. Uji Asumsi Klasik ................................................................ 781) Autokorelasi .................................................................... 782) Heteroskedastisitas .......................................................... 793) Multikolinearitas ............................................................. 80
C. RINGKASAN HASIL PENELITIAN ............................................. 821. Pengaruh variabel Independent terhadap variabel Dependent .. 82
V. PENUTUPA. Kesimpulan....................................................................................... 85B. Saran................................................................................................. 86
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
No Judul Halaman
1. Tabel 1.1 Pekembangan spread suku bunga di Indonesia
dan Negar tetangga ................................................................... 4
2. Tabel 2.2 Penelitian terdahulu .................................................................. 11
3. Tabel 4.3 Hasil estimasi Regresi Spread Suku Bunga .............................. 69
viii
DAFTAR GAMBAR
No Judul Halaman
1. Kerangka berfikir....................................................................................... 37
2. Perkembangan spread suku bunga tahun 2009 ......................................... 49
3. Perkembangan spread suku bunga tahun 2010.......................................... 50
4. Perkembangan spread suku bunga tahun 2011.......................................... 51
5. Perkembangan spread suku bunga tahun 2012.......................................... 52
6. Perkembangan spread suku bunga tahun 2013.......................................... 52
7. Perkembangan BI Rate tahun 2009 ........................................................... 54
8. Perkembangan BI Rate tahun 2010 ........................................................... 55
9. Perkembangan BI Rate tahun 2011 ........................................................... 55
10. Perkembangan BI Rate tahun 2012 ........................................................... 56
11. Perkembangan BI Rate tahun 2013 ........................................................... 57
12. Perkembangan return on asset tahun 2009 ................................................ 57
13. Perkembangan return on asset tahun 2010 ................................................ 58
14. Perkembangan return on asset tahun 2011 ................................................ 59
15. Perkembangan return on asset tahun 2012 ................................................ 60
16. Perkembangan return on asset tahun 2013 ................................................ 60
17. Perkembangan non performing loan tahun 2009....................................... 61
18. Perkembangan non performing loan tahun 2010....................................... 62
19. Perkembangan non performing loan tahun 2011....................................... 63
20. Perkembangan non performing loan tahun 2012....................................... 64
21. Perkembangan non performing loan tahun 2013....................................... 64
22. Perkembangan Singapore interbank offering rate tahun 2009 ................. 65
23. Perkembangan Singapore interbank offering rate tahun 2010 ................. 66
24. Perkembangan Singapore interbank offering rate tahun 2011 ................. 67
25. Perkembangan Singapore interbank offering rate tahun 2012 ................. 67
26. Perkembangan Singapore interbank offering rate tahun 2013 ................. 68
ix
DAFTAR LAMPIRAN
No Judul Halaman
1. Data variabel penelitian
2. Hasil olah data menggunakan regresi linier berganda
3. Output uji Heterokedastisitas no cross term
4. Output uji Heterokedastisitas cross term
5. Output uji Multikolinearitas
DAFTAR PUSTAKA
Afzal, Ayesha & Mirza, Nawazish. 2012. Interest Rate Spread In An EmergerningEconomy: The Case Pakistan Commercial Bangking Sector, EconomicResearh Vol 25 2014, (Hal 987-1004).
Ariyanto, taufik. 2011. Faktor penentu net interest margin perbankan Indonesia.Komisi pengawas persingan usaha.
Bank Indonesia. 2012. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTM L/Sektor+Moneter/ diakses tanggal 18 November2014.
Bank Indonesia. 2012. Laporan Perekonomian Indonesia.http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/ diakses tanggal 20 Desember 2014.
Dwijayanthy, Febrina dan Prima Naomi (2009) Analisis Pengaruh Inflasi, BIRate, dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007, Jurnal Karisma, Vol3 (2)
Gujarati, Damodar, 2006, Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi ketiga, penerbiterlangga, Jakarta
Ismail. 2011. Manajemen Perbankan; Edisi Pertama, Cetak ke-2. Kencana.Jakarta.
Judisseno, Rimsky K. 2005. System Moneter Dan Perbankan Indonesia.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
Kasmir. 2000. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Baru. PTRajaGrafindo. Jakarta.
Kasmir. 2011. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
Khawaja, M Idress & Din, Musleh-Ud. 2007. Determinants of Interest Spread inPakistan, The Pakistan Development Review 46 : 2 (Summer 2007) ( Hlm129-143). Pakistan: Pakistan Development.
Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga.Jakarta .
Mujeri, Mustafa K& Younus, Sayera. 2009. An Analysis of Interest Rate Spreadin the Banking Sector in Bangladesh, The Bangladesh Development StudiesVol. XXXII, December 2009, No. 4.Bangladesh: Bangladesh Institute ofDevelopment Studies
Nasution, Darmin. 2012. Spread suku bunga harus turun.http://economy.okezone.com/read/2012/05/24/457/634562/redirect diakses23 november 2014.
Sambodo, Maxensius Tri. 2001. Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhiSuku Bunga Riil Kredit Investasi di Indonesia. Widyariset Vol. 2.
Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan moneter danperbankan: Edisi kelima, Jakarta: lembaga penerbit fakulatas ekonomiUniversitas Indonesia.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010
surat edaran Bank Indonesian No.8/30/DPBPR/2006
Shofwan, Muhammad shodikin. 2013. ‘‘analisis variabel-variabel yangmempengaruhi spread suku bunga di Indonesia (studi kasus bank umum diIndonesia)’’. Fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya malang.
Taswan. 2010. Manajemen Perbankan; Edisi kedua, penerbit UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
Waljianah, Riza, el.al. (2013). ‘‘Determinan Tingkat Suku Bunga PinjamanPerbankan Di Indonesia (periode juli 2005 – desember 2011)’’. Jurusanilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis unversitas brawijaya malang.
Winarno, Wing Wahyu, 2007, Analisis Ekonometrika dan Statistika denganEviews, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
Worldbank.2014.IndonesiaData.http://.woldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZD/countries/ID-4E-XN?display=graph (diakses 25 november 2014)