skripsi - core.ac.uk · penyaluran kredit investasi pada bank umum di indonesia; jurnal skripsi,...
TRANSCRIPT
i
ANALISIS PENYALURAN KREDIT INVESTASI
DAN KREDIT MODAL KERJA PADA
BANK UMUM DI INDONESIA
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajat Sarjana Ekonomi
Oleh :
ARUM GITA PERMANI
201310180312189
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2014
ii
iii
iv
v
vi
i
KATA PENGANTAR
بسم هللا الرحمن الرحيم
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur Alhamdulillah kita Persembahkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga
kita masih diberi ketetapan Iman dan Islam, serta komitmen sebagai Insan yang
haus akan ilmu pengetahuan, sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul
“Analisis Penyaluran Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja pada Bank Umum
di Indonesia” dapat terselesaikan. Meskipun dengan keterbatasan yang ada pada
penulis, dan segala kesulitan yang dihadapi penulis, sehingga dengan rasa
tanggung jawab terhadap Skripsi penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
Sebelum memasuki isi dari laporan ini, penulis ingin menyampaikan
banyak terimakasih kepada para pihak yang telah membantu penyusun Skripsi
selama ini, terutama kepada :
1. Bapak Dr. Muhadjir Efendy, M.A.P selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang.
2. Dr. Nazaruddin Malik selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Ida Nuraini, SE, MM sebagai Ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Drs. M. Faisal Abdullah, MM selaku Dosen Pembimbing I yang
telah memberikan semangat serta pengarahan dengan penuh kesabaran
kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
i
ii
5. Bapak Zainal Arifin, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah
meluangkan waktunya untuk memberikan kesabaran dalam bimbingan
kepada penulis hingga Skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Papa dan Mama, kakak, serta adik tercinta yang telah memberikan
dorongan dan dukungan serta Do’a demi tercapainya Skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman D-III Keuangan dan Perbankan dan IESP yang tidak
bisa disebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya
selama ini.
Disamping itu penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini
masih terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang berguna dari pembaca
akan sangat penulis hargai. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat
bermanfaat untuk banyak pihak.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Malang, 05 November 2014
Penulis
ii
iii
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................
LEMBAR KARTU KENDALI .................................................................
SURAT PERNYATAAN ...........................................................................
LEMBAR PERSEMBAHAN .....................................................................
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. vii
ABSTRAKSI ............................................................................................. ix
ABSTRACT ................................................................................................ x
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................... 1
B. Rumusan ......................................................................................... 4
C. Batasan Masalah ............................................................................ 5
D. Tujuan Penelitian ........................................................................... 5
E. Manfaat Penelitian .......................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 7
A. Penelitian Terdahulu..................................................................... 7
B. Landasan Teori............................................................................. 9
1. Kredit ........................................................................................ 9
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) ........................................................ 22
3. Tingkat Suku Bunga ................................................................. 28
4. Capital Adequacy Ratio (CAR)................................................ 33
5. Keterkaitan Antar Variabel ...................................................... 35
6. Kerangka Pemikiran ................................................................. 38
C. Hipotesa Penelitian ...................................................................... 39
iii
iv
BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 41
A. Obyek Penelitian ....................................................................... 41
B. Jenis Data dan Sumber Data ...................................................... 41
C. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 41
D. Populasi dan Sampel .................................................................. 42
E. Definisi Operasional Variabel ................................................... 42
F. Teknis Analisis Data .................................................................. 44
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN ................................. 54
A. Gambaran Umum Perbankan sebagai Sampel ........................... 54
1. Bank Persero ........................................................................... 57
2. Bank Devisa ............................................................................ 57
3. Bank Non Devisa .................................................................... 57
4. Bank Pembangunan Daerah .................................................... 58
5. Bank Campuran ....................................................................... 58
6. Bank Asing .............................................................................. 58
B. Hasil dan Pembahasan Analisa Data ......................................... 59
1. Penyaluran Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja ............. 59
2. Hasil Analisa Regresi Linier Berganda dan Interprestasi
Kredit Investasi ....................................................................... 68
3. Hasil Analisa Regresi Linier Berganda dan Interprestasi
Kredit Modal Kerja ................................................................. 88
C. Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................... 108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 111
A. Kesimpulan ................................................................................ 111
B. Saran ........................................................................................... 112
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 114
LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................... 116
Lampiran 1. Data Olah Kredit Investasi dalam bentuk Persen .................. 116
Lampiran 2. Data Olah Kredit Modal Kerja dalam bentuk Persen ............ 118
Lampiran 3. Data Penyaluran Kredit Investasi Tahun 2008-2012
dalam bentuk Miliar Rupiah .................................................. 120
iv
v
Lampiran 4. Data Penyaluran Kredit Modal Kerja Tahun 2008-2012
dalam bentuk Miliar Rupiah .................................................. 120
Lampiran 5. Data Penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun
2008-2012 dalam bentuk Miliar Rupiah ............................... 121
Lampiran 6. Data Penyaluran Suku Bunga Kredit Investasi Tahun
2008-2012 dalam bentuk Persen (%) .................................... 121
Lampiran 7. Data Penyaluran Suku Bunga Kredit Modal Kerja Tahun
2008-2012 dalam bentuk Persen (%) .................................... 122
Lampiran 8. Data Penyaluran Capital Adequacy Ratio (CAR) Tahun
2008-2012 dalam bentuk Persen (%) .................................... 122
v
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi (Model Common Effect)
Kredit Investasi .......................................................................... 69
Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi (Model Fixed Effect)
Kredit Investasi .......................................................................... 70
Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi (Model Random Effect)
Kredit Investasi .......................................................................... 71
Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi (Model Random Effect)
Kredit Investasi ........................................................................... 77
Tabel 4.5 Rangking Intercept pada Teknik Random Effect ....................... 78
Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi secara Parsial ........................................... 84
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi (Model Common Effect)
Kredit Modal Kerja .................................................................... 89
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi (Model Fixed Effect)
Kredit Modal Kerja .................................................................... 90
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi (Model Random Effect)
Kredit Modal Kerja .................................................................... 91
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi (Model Random Effect)
Kredit Modal Kerja .................................................................... 96
Tabel 4.11 Rangking Intercept pada Teknik Random Effect ..................... 98
Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi secara Parsial ........................................ 104
Tabel 4.13 Perbandingan Hasil Regresi ..................................................... 108
vi
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Arus Modal untuk Investasi ................................................... 17
Gambar 2.2 Arus Modal untuk Perdagangan .............................................. 18
Gambar 2.3 Arus Modal Kerja untuk Industri …. ..................................... 19
Gambar 2.4 Tingkat Bunga menurut Klasik .............................................. 29
Gambar 2.5 Tingkat Bunga menurut Keynes .............................................. 32
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran ............................................................... 39
Gambar 4.1 Rata-rata Penyaluran Kredit Investasi di Indonesia tahun
2008-2012 dalam Miliar Rupiah ............................................. 60
Gambar 4.2 Rata-rata Penyaluran Kredit Modal Kerja di Indonesia tahun
2008-2012 dalam Miliar Rupiah ........................................... 61
Gambar 4.3 Rata-rata Penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) di Indonesia
tahun 2008-2012 dalam Miliar Rupiah ................................. 63
Gambar 4.4 Rata-rata Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi
di Indonesia tahun 2008-2012 dalam persen ......................... 65
Gambar 4.5 Rata-rata Tingkat Suku Bunga Kredit Modal Kerja di
Indonesia tahun 2008-2012 dalam persen ............................. 65
Gambar 4.6 Rata-rata Capital Adequacy Ratio (CAR)
di Indonesia tahun 2008-2012 dalam persen ......................... 67
Gambar 4.7 Uji Statistik, Uji Langrange dan Uji Hausman ...................... 72
Gambar 4.8 Grafik Uji Pengaruh Simultan (Uji F) .................................... 83
Gambar 4.9 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk DPK .... 85
Gambar 4.10 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk
Suku Bunga ............................................................................. 86
Gambar 4.11 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk
CAR ......................................................................................... 87
Gambar 4.12 Uji Statistik, Uji Langrange dan Uji Hausman .................... 92
Gambar 4.13 Grafik Uji Pengaruh Simultan (Uji F) .................................. 103
Gambar 4.14 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk DPK .. 105
vii
viii
Gambar 4.15 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk
Suku Bunga ............................................................................. 106
Gambar 4.11 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk
CAR ......................................................................................... 107
viii
ix
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Faisal. 2007. Manajemen Perbankan “Teknik Analisis Kinerja
Keuangan Bank”; Cetakan Pertama. UMM Press. Malang.
Aini, Syilvia Nur, 2013, Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi
Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia; Jurnal
Skripsi, Jawa Timur.
Bisri, Sheila Nurzeha, 2013, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran
Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum
Di Indonesia Periode 2002-2012, Skripsi UMM.
Esti, Hedwigis, 2012, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran
Kredit Investasi Bank Persero; Jurnal Ekonomi.
Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Edisi Keenam,
Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Kasmir, 2008, Pemasaran Bank; Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
Hartika, Oktavia, 2014, Analisis Penyaluran Kredit Konsumsi Pada Perbankan di
Indonesia Tahun 2004-2010, Skripsi UMM.
Muljono, Teguh Pudjo, 1993, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil; Edisi
Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
Rosyetti, 2010, Peran Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Suku Bunga kredit
terhadap Penyaluran Kredit Investasi Bank Umum di Provinsi Riau;
Jurnal Ekonomi, Riau.
Sangadah, Dhurotus, 2013, Perilaku Dana Pihak Ketiga Dalam Merespon
Perubahan Variabel Ekonomi Makro Pada Bank Umum Swasta
Nasional (BUSN) Provinsi Jawa Timur Periode 2000-2012, Skripsi
UMM.
Sinungan, Muchdarsyah, 1993, Manajemen Dana Bank; Edisi Kedua, Bumi
Aksara, Jakarta.
Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan UK, Unit Penerbit dan Percetakan
(UPP) YKPN, Yoyakarta.
Suyatno, Thomas dkk, 1992, Dasar-dasar Perkreditan; Edisi Ketiga, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
x
Winarno, Wing Wahyu, 2007, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan
EViews; Cetakan Pertama. STIM YKPN, Yogyakarta.
Bank Indonesia., 2013, Suku Bunga Kredit Bank Umum, [online],
http://www.bi.go.id/id/statistik/seki/bulanan/Pages/SEKI-Desember-
2013.aspx, diakses tanggal 25 Agustus 2014.
Rani Hardjanti, 2014, Kucuran Modal Kerja Kredit Mei 2014 Tak Deras, [online],
http://bola.okezone.com/read/2014/07/05/20/1008632/kucuran-modal-
kerja-kredit-mei-2014-tak-deras, diakses tanggal 20 Juli 2014.
Nidia Zuraya, 2014, Pertumbuhan Ekonomi Dorong Kredit Investasi, [online], http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/06/06/n6qn2c-
pertumbuhan-ekonomi-dorong-kredit-investasi, diakses tanggal 20 Juli
2014.
EO Community, 2014, Jenis dan Kepemilikan Bank, [online],
http://www.eocommunity.com/Jenis-Dan-Kepemilikan-Bank, diakses
tanggal 25 Agustus 2014.