PERAMALAN

(forecasting)

Metode Peramalan Deret Waktu – STK 352

PENGANTAR

Peramalan dengan Kuadrat

Tengah Galat Minimum

Keterangan: 𝑌𝑡 l = peramalan untuk l periode ke depan.

Peramalan pada AR(1)

Model AR(1) dengan nilai tengah bukan nol :

Jika t diganti menjadi t+1 maka:

Nilai harapan bersyarat pada 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑡:

Peramalan pada AR(1)

Berdasarkan sifat-sifat nilai harapan:

dan

Sehingga peramalan untuk 1 periode ke depan adalah:

Peramalan pada AR(1)

Peramalan untuk l periode ke depan:

Peramalan pada AR(1)

Peramalan pada MA(1)

Model MA(1) dengan nilai tengah bukan nol :

Jika t diganti menjadi t+1 dan dihitung nilai harapanbersyaratnya, akan diperoleh:

Berdasarkan sifat nilai harapan, diperoleh:

Sehingga peramalan untuk 1 periode ke depan adalah:

Peramalan pada MA(1)

Peramalan untuk l periode ke depan:

Model ARMA(1,1)

Summary

Summary

LATIHAN