pengaruh likuiditas, kualitas aset , sensitivi tas …eprints.perbanas.ac.id/2957/2/cover.pdf ·...

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET

DAN EFISIENSI TERHADAP ROA

UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

Diajukan Untuk Memenuhi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

i

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVI

DAN EFISIENSI TERHADAP ROA PADA BANK


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh:

ARYAN DHANA

2013210027

AH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017

SENSITIVITAS

PADA BANK

Salah Satu Syarat Penyelesaian


PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET

DAN EFISIENSI


Diajukan Untuk Memenuhi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

i

LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVI

DAN EFISIENSI TERHADAP ROA PADA BANK


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh:

ARYAN DHANA

2013210027


SURABAYA

2017

, SENSITIVITAS

TERHADAP ROA PADA BANK

Salah Satu Syarat Penyelesaian


v

MOTTO & PERSEMBAHAN MOTTO : MOTTO : MOTTO : MOTTO : “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras

(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau

berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)

PERSEMBAHAN :PERSEMBAHAN :PERSEMBAHAN :PERSEMBAHAN : Terimakasih Terimakasih Terimakasih Terimakasih buatbuatbuatbuat:::: ♥ ALLAH SWTALLAH SWTALLAH SWTALLAH SWT

Terimakasih ya ALLAH telah mendengarkan Doa hambamu ini dan

mengabulkannya sehingga Skripsi ini telah selesai dengan baik sampai

sidang terakhir . Allhamdulillah..

♥ IbuIbuIbuIbu dan Adan Adan Adan Ayahyahyahyah (Hj.Ernawati dan H. Miftahol Arifin, SE)(Hj.Ernawati dan H. Miftahol Arifin, SE)(Hj.Ernawati dan H. Miftahol Arifin, SE)(Hj.Ernawati dan H. Miftahol Arifin, SE)

Terimkasih ibu dan ayah sudah membiayai kuliah dhana dari masuk

kuliah sampai selesai dan mendoakan di setiap sholatnya, allhamdulillah

kuliah dhana selesai tepat waktu .. ☺

Maaf jika selama kuliah banyak mengeluarkan biaya untuk ini dan itu,

semoga ibu dan ayah mendapatkan perlindungan oleh Allah SWT dan

disehatkan jasmaninya , diberi umur panjang yang barokah (amiiin). Dan

ini saatnya dhana untuk membahagiakan ibu dan ayah ☺

♥ My Sister ( Eva Irmawati, S.pd )My Sister ( Eva Irmawati, S.pd )My Sister ( Eva Irmawati, S.pd )My Sister ( Eva Irmawati, S.pd )

Terimakasih mbakku yang cantik dan baik sudah memfasilitasi adekmu

ini dalam perkuliahan, berkat fasilitas leptop dari mbak eva

allhamdulillah bias terselesaikan dengan baik skripsi ini. Semoga allah

melancarkan rejeki mbak eva dan melindungi keluarga mbak eva. Aamin

Maaf kalau ada salah mbakku .. ☺ doakan adikmu sukses yaa :*

♥ My Brother ( My Brother ( My Brother ( My Brother ( Lukman Arif Sanjani, S.kom)Lukman Arif Sanjani, S.kom)Lukman Arif Sanjani, S.kom)Lukman Arif Sanjani, S.kom)

Terimakasih atas dukungan dan doa mas lukman, terimkasih dulu sudah

mengantarkan dhana ke kampus awal-awal masuk kuliah dan membantu

ketika ada kesulitan dalam mengoperasikan leptop, memberikan

masukan bagaimana cara bergaul dikota orang. Sukses untukmu mas,

semoga Allah SWT melancarkan rejekimu dan melindungimu. Aamiin

♥ My GirlFriendMy GirlFriendMy GirlFriendMy GirlFriend

Terimakasih doa, kesetiaan , kesabaran dan dukunganmu sayang ☺

vi

kamu selalu ada cara membuat aku semangat. Terimakasih sudah

meluangkan waktu untuk mengajari aku dalam penyelesaian skripsi ini

meskipun kamu baru pulang dari kantor malam- malam dan capek tapi

kamu msih mau menyempatkannya :* , ya meskipun terkadang

banyakan marah- marahnyaa hahaha :D , semoga apa yang dijadikan

niat baik kita kedepan dilancarkan oleh ALLAH SWT ya Sayang . Aamin

♥ My Seperjuangan SkripsiMy Seperjuangan SkripsiMy Seperjuangan SkripsiMy Seperjuangan Skripsi

Terimakasih deo , rizal fakhruddin dan anita sudah menemani dalam

menyelesaikan skripsi ini , ngerjain bareng2 di KFC manyar sambil nge

fluutt hehe, tanpa kalian mungkin aku masih nyantai dan gak secepat ini

menyelesaikannya. Terimakasih deo slalu ngajak nyangkruk di warkop

unair dan membuat pikiran setressku hilang berkat ilmu woles mu haha.

♥ My Best FriendMy Best FriendMy Best FriendMy Best Friend

Terimakasih Ahmad Zainul Mujahid dan Tomi Arganata sudah

menghibur ketika aku lagi bete terutama zainul yang selalu ada

menemani, terkadang ngajak main billyard, karaoke biar aku ga bete

hehehe, zeen kamu assisten pribadiku hhaha ( just kidding bro ) , kalian

berdua jadi korban pas saat aku lagi pusing garap skripsi sampai- sampai

tidur malam kalian terganggu hahah.., zainul dan tomi semangat ya

skripsinya .. cepat nyusul dan semoga sukses . aaamin

♥ My friendMy friendMy friendMy friend

Terimakasih teman-teman sebimbingan Niken, Kiki, Suci , Martha,

Sufiana, Mas Arif , Nurul, dan vivi yang tiada habisnya saling mendoakan

agar skripsi kita lancer dan sukses. Akhirnya kita lulus reeekk ...

allhamdulillah. Semoga kedepan kalian sukses ya dan semoga kita bsa

bersama-sama lagi. aamin

♥ Ibu AnggraeniIbu AnggraeniIbu AnggraeniIbu Anggraeni

Terimkasih ibu anggi telah menyempatkan waktunya untuk membimbing

saya dengan sabar sehingga dapat terselesainya skripsi ini. Maaf apabila

skripsi ini belum sempurna.

♥ Kampus STIE Perbanas SurabayaKampus STIE Perbanas SurabayaKampus STIE Perbanas SurabayaKampus STIE Perbanas Surabaya

Allhamdulillah saya bangga menjadi bagian dari mahasiswa di kampus

yang sangat bagus . terimakasih telah menjadi kampus yang mendidik

saya dari tdak tahu apa2 menjadi tahu apa2. Kampus perbanas adalah

pintu pertama menuju kesuksesan saya kedepan. Semoga menjadi

kampus yang favorit dari kampus lainnya,

vii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa

yang telah memberikan lindungan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas

Aset, Sensitivitas dan Efisiensi Terhadap ROA pada Bank Umum Swasta

Nasional Devisa”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat

penyelesaian program pendidikan sarjana program studi manajemen konsentrasi

perbankan STIE Perbanas Surabaya.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari

dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu HJ. ANGGRAENI, S.E., M.SI. selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan dan

arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Ibu. Dr. Muazaroh, SE, MT selaku ketua jurusan manajemen STIE Perbanas

Surabaya yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Lutfi, SE. M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

4. Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati M.M. Selaku dosen wali di STIE Perbanas

Surabaya.

5. Bapak dan ibu dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan banyak

pengetahuan yang menjadi bekal untuk penulis.

viii

6. Staf akademik dan staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah

membantu penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak

pada umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti obyek yang sama

pada khususnya.

Surabaya, Februari 2017

Penulis

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL…………………………………………………….... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI.............................................. ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI..................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.................................................... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN........................................ v

KATA PENGANTAR................................................................................ vii

DATAR ISI................................................................................................. ix

DAFTAR TABEL....................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR.................................................................................. xi

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................. xii

ABSTRACT............................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN..................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

1.2 Perumusan Masalah ............................................................. 8

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................. 9

1.4 Manfaat Penelitian ............................................................... 10

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi................................................ 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................... 12

2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................ 12

2.2 Landasan Teori ..................................................................... 19

2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................. 36

2.4 Hipotesis Penelitian ............................................................. 37 BABIII METODE PENELITIAN.......................................................... 38 3.1 Rancang Penelitian................................................................ 38 3.2 Batasan Penelitian.................................................................. 38 3.3 Identifikasi Variabel.............................................................. 39 3.4 Devinisi Operasional dan Pengukuran Variabel.................... 39 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel............. 42 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Sampel................................ 43 3.7 Teknik Analisis Data............................................................. 44 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS

DATA.......................................................................................

50

4.1 Gambar Subyek Penelitian.................................................... 50 4.2 Analisis Data......................................................................... 56 BAB V PENUTUP................................................................................ 96

5.1 Kesimpulan......................................................................... 96

5.2 Keterbatasan Penelitian....................................................... 99

5.3 Saran.................................................................................... 99

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Posisi ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa 2

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Peneliti Terdahulu 19

Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Swasta Nasional Devisa Berdasarkan 42

Total Aset Per Juni 2016

Tabel 3.2 Bank Umum Swasta Nasional Devisa Berdasarkan 43

Total Aset 145 Triliun – 178 Triliun Rupiah

Tabel 4.1 Posisi LDR sampel penelitian 58

Tabel 4.2 Posisi IPR sampel penelitian 59

Tabel 4.3 Posisi APB sampel penelitian 60

Tabel 4.4 Posisi NPL sampel penelitian 61

Tabel 4.5 Posisi IRR sampel penelitian 62

Tabel 4.6 Posisi PDN sampel penelitian 64

Tabel 4.7 Posisi BOPO sampel penelitian 65

Tabel 4.8 Posisi FBIR sampel penelitian 66

Tabel 4.9 Posisi ROA sampel penelitian 67

Tabel 4.10 Koefisien Regresi Linier Berganda 69

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F 72

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji T) 75

Tabel 4.13 Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori 81

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 36

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji F 46

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t sisi kanan 48

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t sisi kiri 48

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t sisi dua sisi 48

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji F 72

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel X1 76








xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan LDR

Lampiran 2 : Perhitungan IPR

Lampiran 3 : Perhitungan APB

Lampiran 4 : Perhitungan NPL

Lampiran 5 : Perhitungan IRR

Lampiran 6 : Perhitungan PDN

Lampiran 7 : Perhitungan BOPO

Lampiran 8 : Perhitungan FBIR

Lampiran 9 : Perhitungan ROA

Lampiran 10 : Hasil Analisis SPSS

Lampiran 11 : Tabel F

Lampiran 12 : Tabel T

Lampiran 13 : Tren Suku Bunga

Lampiran 14 : Tren Nilai Tukar

xiii

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY AND

EFFICIENCY TOWARD ROA OF FOREIGN EXCHANGE NATIONAL

PRIVATE GENERAL BANKS.

Aryan Dhana

STIE Perbanas Surabaya

Email : [email protected]

ABSTRACT

The purpose of the research is to determine LDR, IPR, APB, NPL,

IRR, PDN, BOPO and FBIR simultaneously and partially have significant

influence toward ROA. And whether the effect of partially have a significant

influence toward ROA.

This research explains how the independent variables causing the

dependent variable. Independent variables Are LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN,

BOPO and FBIR while the dependent variable is ROA. The method of sampling

is purposive, where there are three foreign exchange national private general

bank chosen as research samples are PT Bank Pan Indonesia, Tbk, PT Bank

Maybank Indonesia, Tbk, and PT Bank Danamon, Tbk. And the technique used in

this research is multiple linier regression.

The result of this research are LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN,

BOPO and FBIR simultaneously have a significant influence toward ROA.

Partially BOPO have a significant influence toward ROA, but the other side

happened to LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN dan FBIR which don't have a

significant influence toward ROA. And the last result, the dominant variable

which influencing ROA is BOPO

Keywords : Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency and ROA.

xiv

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS

DAN EFISIENSI TERHDAP ROA PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA.

Aryan Dhana

STIE Perbanas Surabaya

Email : [email protected]

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan LDR, IPR, APB,

NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara simultan dan parsial berpengaruh

signifikan terhadap ROA. Dan apakah secara parsial memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap ROA.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana variabel independen

mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen LDR, IPR, APB, NPL,

IRR, PDN, BOPO, dan FBIR sedangkan variabel dependen ROA. Dengan

menggunakan metode purposive sampling, dimana ada tiga Bank umum Swasta

Nasional Devisa yang terpilih sebagai sampel penelitian adalah PT Bank Pan

Indonesia, Tbk, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dan PT Bank Danamon, Tbk.

Dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini adalah LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO,

dan FBIR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

ROA. Dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, tapi disisi

lain LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN dan FBIR memiliki pengaruh yang tidak

signifikan terhadap ROA. Dan hasil akhir, variabel dominan yang mempengaruhi

ROA adalah BOPO.

Kata kunci: Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas, Effisiensi dan ROA.

pengaruh likuiditas, kualitas aset , sensitivi tas …eprints.perbanas.ac.id/2957/2/cover.pdf ·...

Documents