manajemen resiko
DESCRIPTION
MANAJEMEN RESIKO. Dhita Morita Ikasari , STP, MP. Konsep Dasar. Agroindustry mengolah bahan-bahan hasil pertanian dalam bentuk : Produk setengah jadi ( ex . tepung ) Produk akhir ( ex . roti ) Permasalahan agroindustri dihadapkan Risk dan Uncertainty. Teori Resiko. Resiko : - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
MANAJEMEN RESIKO
Dhita Morita Ikasari, STP, MP
Agroindustry mengolah bahan-bahan hasil pertanian dalam bentuk : Produk setengah jadi (ex. tepung) Produk akhir (ex. roti) Permasalahan agroindustri dihadapkan Risk dan
Uncertainty
Konsep Dasar
Resiko : Risk is uncertainty Sesuatu yg diterima sbg konsekuensi suatu kegiatan Resiko mempunyai konotasi negatif (sesuatu yang
tidak kita sukai dan ingin kita hindari)
Macam tipe pelaku usaha berkaitan dg resiko yaitu :1. Risk Taker (optimis)2. Risk Avoider (Pesimis)
Teori Resiko
Resiko berdasarkan sifatnya
a. Resiko Spekulatif (Speculative Risk), yaitu resiko yang memang sengaja diadakan, agar di lain pihak dapat diharapkan hal – hal yang menguntungkan.
b. Resiko Murni (Pure Risk), yaitu resiko yang tidak disengaja, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba – tiba.
Jenis-jenis Resiko
Resiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan :
Resiko yang dapat dialihkan, yaitu resiko yang dapat dipertanggungkan sebagai obyek yang terkena resiko.
Resiko yang tidak dapat dialihkan, yaitu semua resiko yang termasuk dalam resiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungkan.
Lanjutan…
Resiko berdasarkan asal timbulnya :
Resiko Internal, yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri.
Resiko Eksternal, yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan.
Lanjutan…
Adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia.
Manajemen resiko berguna untuk menganalisis dan mengendalikan resiko dg tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi lebih tinggi.
Manajemen Resiko
1. Identifikasi Resiko2. Pengukuran Resiko3. Pengelolaan Resiko
Tahapan Manajemen Resiko
Tahapan identifikasi resiko : Checklist semua kerugian potensial yang terjadi Cari pendekatan sistematis ttg klasifikasi kerugian :
- Kerugian hak milik/property losses- Kewajiban ganti kerugian org lain krn merusak milik org lain- Kerugian personalia perusahaan dll.
Identifikasi Resiko
Metode checklist resiko : Kuesioner Metode laporan keuangan Inspeksi Statistik kerugian Analisis lingkungan (SWOT) Penggunaan pihak luar yg netral untuk identifikasi resiko
Lanjutan…
Untuk menentukan relatif tingkat kepentingannya dan memperoleh informasi untuk penyelesaiannya.
Aspek resiko yg diukur : Menentukan keparahan resiko hati-hati dg dampak yg
dimunculkan Pengukuran resiko dg distribusi probabilitas metode EOL,
EVPI, EPV
Pengukuran Resiko
RetentionDiversifikasiTransfer resikoPengendalian resiko
Pengelolaan Resiko
EOL (Expected Opportunity Loss) Nilai kesempatan yg hilang yaitu sejumlah payoff yg hilang karena tidak dipilihnya
alternatif tindakan dg payoff terbesar bagi kejadian tak pasti. Prinsip : minimize kerugian akibat pemilihan alternatif
tindakan tertentu Secara rasional dipilih nilai EOL terkecil untuk menghindari
ketidakpuasan di masa yang akan datang.
Metode Pengukuran Resiko
Seorang pengusaha memiliki alternatif usaha (tambak udang, cafe dan studio musik) dengan pertimbangan laju pertumbuhan ekonomi yang baik probabilitas (0,4) dan buruk (0,6).
Datanya terlihat pada Tabel, keputusan apa yg terbaik berdasar EOL?
Lanjutan…
Usaha Laju Ekonomi
Baik (0,4) Buruk (0,6)
Tambak udang 50.000 10.000
Café Lansia 20.000 60.000
Studio Musik 100.000 50.000
Lanjutan…Tabel Awal Nilai Harapan
Tabel Pay Off(dibandingkan tiap alternatif usaha)
Nilai terbesar : opportunity loss
Usaha Laju Ekonomi
Baik (0,4) Buruk (0,6)
Tambak udang 50.000 50.000
Café lansia 80.000 0
Studio Musik 0 10.000
EOL (Tambak udang)= 50.000(0,4) + 50.000(0,6) = 50.000
EOL (Café Lansia) = 80.000(0,4) + 0(0,6) = 32.000EOL (Studio Musik) = 0(0,4) + 10.000(0,6) = 6.000 *** Usaha terpilih dg resiko kerugian terkecil adalah Studio
Musik dg EOL min = 6.000
Lanjutan…
Tentukan keputusan terbaik dg EOL?
Usaha Kondisi
Lesu (0,10)
Normal (0,7)
Ramai (0,2)
Sari Apel 25.000 400.000 650.000
Jenang Apel 10.000 440.000 740.000
Keripik Apel 125.000 400.000 750.000
Tabel Pay OffUsaha Kondisi
Lesu (0,10)
Normal (0,7)
Ramai (0,2)
Sari Apel 100.000 40.000 100.000
Jenang Apel 115.000 0 10.000
Keripik Apel 0 40.000 0
EOL (SA) =100.000(0,1) + 40.000(0,7) + 100.000(0,2)
= 58.000EOL (JA) =115.000(0,1) + 0 + 10.000(0,2)
= 13.500** (dipilih)EOL (KA) = 0 + 40.000(0,7) + 0
= 28.000
Metode EVPI(Expected Value Perfect Information)
Merupakan selisih informasi sempurna dg resiko yg terjadi
Sbg jumlah maksimum yg dibayarkan untuk memperoleh informasi yg sempurna ( sama dg EOL minimum)
EVPI = EV(Sempurna) – EV(resiko min)Keputusan menentukan EV(Sempurna) tergantung tipe
pelaku : RISK TAKER (max) dan RISK AVOIDER (min)
Contoh EVPI
Berdasar alternatif usaha terpilih (Studio Musik) maka nilai EVPI :EV(Sempurna) nilai terbesar tabel awal
EV(S) = 100.000(0,4) + 60.000(0,6) = 40.000 + 36.000 = 76.000
EV(min) terpilih bdsr EOL min
EV (min) = 100.000(0,4) + 50.000(0,6) = 40.000 + 30.000 = 70.000
EVPI = EV(S) – EV(min) = EOL min = 76.000 – 70.000 = 6.000
Tentukan nilai EVPI berdasarkan alternatif usaha (sari apel, jenang apel dan keripik apel) yang terpilih…?????
EV (Sempurna) =125.000(0,1) + 440.000(0,7) + 750.000(0,2) = 12.500+308.000+150.000 = 470.500
EV (Terpilih dg EOL min) = 10.000(0,1) + 440.000(0,7) + 740.000(0,2) = 457.000
EVPI = EV (S) – EV(T) = 470.500 – 457.000
= 13.500 = EOL min
Probabilitas hasil tidak diketahui scr pasti (hanya berdasar perkiraan)
Pengambil keputusan tdk memiliki informasi lengkap dan sempurna
Hal yg akan diputuskan belum pernah terjadiAntisipasi kondisi ketidakpastian :
mencari informasi lebih banyak melalui riset penggunaan probabilitas subyektif
Teori Uncertainty
Ada 5 kriteria :1. Laplace (Bayesian)2. Maximax3. Maximin Wald4. Minimax Savage/ Regret5. Hurwics
Model Keputusan Uncertainty
Tabel Awal Nilai Harapan
Usaha Laju Ekonomi
Baik Buruk
Tambak udang 50.000 10.000
Café Lansia 20.000 60.000
Studi Musik 100.000 50.000
Pendekatan memberi nilai “SAMA” bagi setiap kejadianMrp kriteria “EQUAL LIKELIHOOD”Asumsi : pengambil keputusan menentukan
probabilitas sama setiap kejadianHasil terpilih : Nilai Tertimbang “TERTINGGI”
Laplace/Bayesian
Usaha Laju Ekonomi Hasil
Baik (0,5)
Buruk (0,5)
Tambak udang 50.000 10.000 50.000(0,5)+10.000(0.5) = 30.000
Café Lansia 20.000 60.000 20.000(0,5)+60.000(0,5)= 40.000
Studi Musik 100.000 50.000 100.000(0.5)+50.000(0.5)= 75.000 ***
Lanjutan…
Pandangan yg “PESIMIS (RISK AVOIDER)” yg menghindari resiko ttg hasil yang akan dtg
Harapannya “NILAI TERJELEK” bagi alternatif tindakan terpilih
Cara : membandingkan Payoff MINIMUM dan MAXIMUM untuk mendapatkan nilai paling MINIMUM terpilih
Maximin Wald
Usaha Laju Ekonomi Hasil
Baik Buruk Min Max
Tambak udang 50.000 10.000 10.000
Café Lansia 20.000 60.000 20.000
Studi Musik 100.000 50.000 50.000***
Lanjutan…
Berlawanan dg kriteria Maximin
Pandangan optimis (RISK TAKER), sikap agresif dg hasil TERBESAR yg akan dicapai
Kriteria MAXIMIN dan MAXIMAX tidak realistis untuk dunia usaha nyata karena penilaian PARSIAL
Maximax
Usaha Laju Ekonomi Hasil
Baik Buruk Max Max
Tambak udang 50.000 10.000 50.000
Café Lansia 20.000 60.000 60.000
Studi Musik 100.000 50.000 100.000 ***
Lanjutan…
Kriteria hasil kompromi Maximin dan Maximax
Jarang sbg Risk Taker dan Avoider yang sempurna
Koefisien Optimisme (α ) dan Pesimisme (1-α)
Pay off tertimbang = α (pay off maximum) + (1- α) pay off minimum
Alternatif terbaik = nilai “TERBESAR”
Hurwics
Usaha Laju Ekonomi Hasil
Maximax(0,6)
Maximin(0,4)
Tambak udang 50.000 10.000 50.000(0,6)+10.000(0,4)= 30.000+4.000 = 34.000
Café Lansia 60.000 20.000 60.000(0,6)+20.000(0,4)= 36.000+8.000=44.000
Studi Musik 100.000 50.000 100.000(0,6)+50.000(0,4)=60.000+20.000=80.000*
Lanjutan…
Berdasar konsep kehilangan kesempatan (Opportunity Loss)
Asumsi jika keputusan diambil maka akan “RUGI”Kriteria “KETIDAKBERUNTUNGAN” (perbedaan
absolut hasil taruhan tindakan ttt dg hasil taruhan tertinggi)
Minimax Regret
Usaha Laju Ekonomi Opp.Loss (antar alt.usaha)
Hasil
Baik Buruk Baik Buruk
TU 50.000 10.000 50.000 50.000 50.000
CL 20.000 60.000 80.000 0 80.000
SM 100.000 50.000 0 10.000 10.000*
Lanjutan…
Microcomp merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang personal computer (PC). Perusahaan ini merencanakan untuk melakukan ekspansi ke beberapa negara yang dianggap akan memberikan keuntungan yang optimal. Setelah melakukan penelitian yang mendalam, maka terdapat 5 negara yang akan dipilih salah satunya. Adapun keuntungan (dalam jutaan dollar AS) yang didapatkan dari masing-masing negara tersebut pada tabel di bawah ini. Tentukan negara mana yang sebaiknya dipilih perusahaan sehingga keuntungannya dapat optimal (diket α = 60%)
Latihan Soal
Negara Kondisi EkonomiBuruk Stabil Naik
Korea Selatan 15.2 19.1 21.7
China 17.6 18.5 19.0
Taiwan 14.9 17.1 19.2
Philipina 13.8 16.8 22.5
Mexico 12.5 21.2 25.0
Lanjutan…