i

PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, RISIKO LIKUIDITAS,

RISIKO OPERASIONAL, CAPITAL, DAN EARNINGS TERHADAP

TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh :

DEDE FITRIANA FARAMISA

2013210244

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

ii

iii

iv

v

“MOTTO”

NEVER LET THEM TAKE

THE LIGHT

BEHIND YOUR EYES

vi

- HALAMAN PERSEMBAHAN -

Alhamdulillahirobil’alamin saya panjatkan puji dan syukur atas nikmat

dan karunia yang Allah SWT berikan kepada saya. Tanpa cobaan-Nya

saya tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya menikmati dan

bersyukur atas apa yang telah saya miliki.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan

selalu mendukung saya selama ini dengan memberikan dukungan materi

serta moral. The best feeling in the world is to know that my parents are

smiling and feeling so proud because of me.

Terima kasih kepada adik-adik saya (Mita dan Queensya) yang selalu

mendukung dan menghibur saya

Terima kasih kepada dosen pembingmbing saya Bapak Didik yang telah

memberikan waktu dan kesabarannya dalam membimbing saya dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada I Komang A. Asthanatha yang selalu menjadi

support system saya dan selalu ada menemani saya serta mendukung saya

dari awal hingga akhir. I’m very grateful to have known and met you

from the beginning.

Terima kasih kepada sahabat saya Novia, Sheila, dan Della, terimakasih

selama ini sudah menjadi sahabat yang baik selama saya tinggal di

Surabaya ini.

Terimakasih kepada teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu, sudah membantu saya dan memberikan supportnya disaat saya

down dan akhirnya bisa bangkit kembali.

Untuk para pengidap penyakit Retinitis Pigmentosa jangan pernah

menyerah, jangan pernah berpikir bahwa penyakit ini sebagai hambatan

kalian dalam mencapai cita-cita dan kesuksesan. “No matter how you feel,

get up, dress up, show up, and never give up”

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat, taufiq, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi yang diberikan oleh dosen pembimbing manajemen perbankan

pemasaran dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini saya susun untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) Semester

Genap tahun 2018. Dengan adanya penyusunan skripsi ini semoga dapat

membantu memberikan pemahaman bagi para pembaca khususnya dikalangan

mahasiswa mengenai “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas,

Risiko Operasional, Capital, Dan Earnings Terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Pembangunan Daerah”.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang membantu dan

membimbing, maka pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, penulis

menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Lutfi, SE., M.Fin. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Perbanas Surabaya

2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana

Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

3. Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, MM. selaku Dosen Pembimbing

dalam penyusunan skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan

meluangkan waktu selama pengerjaan skripsi

viii

4. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas

Surabaya yang dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses

pembelajaran dan memberikan berbagai saran

5. Seluruh Staf Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas

Surabaya

6. Seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas

Surabaya

7. Seluruh Rekan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas

Surabaya yang telah memberikan dukungan serta saran

dalampengerjaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi

ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan, khususnya di bidang

Manajemen Perbankan.

Surabaya, Februari 2018

(Dede Fitriana Faramisa)

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJIAN SIAP DI UJI SKRIPSI ................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .......................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .................................................... iv

MOTTO..... ................................................................................................. v

HALAMAN PERSEMBAHAN..... ............................................................ vi

KATA PENGANTAR..... ........................................................................... viii

DAFTAR ISI..... ......................................................................................... ix

DAFTAR TABEL..... ................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xii

DAFTAR LAMPIRAN........................... .................................................... xiii

ABSTRACT........ ........................................................................................ xiv

ABSTRAK........ .......................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 11

1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................... 12

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................... 13

1.5 Sistematika Penulisan ............................................................... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 16

2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................ 16

2.2 Landasan Teori......................................................................... 23

2.3 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat ................ 38

2.4 Kerangka Penelitian ................................................................ 44

2.5 Hipotesis Penelitian ................................................................. 46

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 48

3.1 Rancangan Penelitian .............................................................. 48

3.2 Batasan Penelitian ................................................................... 48

3.3 Identifikasi Variabel ................................................................. 49

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ........................ 49

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ................ 52

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ....................................... 56

3.7 Teknik Analiis Data ............................................................... 56

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 64

4.1 Gambaran Subyek Penelitian ................................................... 64

4.2 Analisis data ............................................................................ 74

BAB V PENUTUP ........................................................................................ 128

5.1 Kesimpulan ............................................................................. 128

5.2 Keterbatasan Penelitian ........................................................... 132

5.3 Saran ........................................................................................ 133

x

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Kesehatan BPD (2012-2016) 4

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan

Penelitian Sekarang. 22

Tabel 2.2 Faktor Komponen Penilaian 25

Tabel 2.3 Skor Penilaian Kesehatan Bank 25

Tabel 3.1 Populasi BPD Berdasarkan Asset per Desember 2016 54

Tabel 3.2 Trend Tingkat Kesehatan BPD (2012-2016) 55

Tabel 3.3 Sampel Bank Yang Diteliti 56

Tabel 4.1 Posisi NPL Sampel Penelitian 75

Tabel 4.2 Posisi APB Sampel Penelitian 77

Tabel 4.3 Posisi IRR Sampel Penelitian 79

Tabel 4.4 Posisi LDR Sampel Penelitian 80

Tabel 4.5 Posisi IPR Sampel Penelitian 82

Tabel 4.6 Posisi BOPO Sampel Penelitian 84

Tabel 4.7 Posisi FBIR Sampel Penelitian 85

Tabel 4.8 Posisi CAR Sampel Penelitian 86

Tabel 4.9 Posisi ROA Sampel Penelitian 88

Tabel 4.10 Posisi NIM Sampel Penelitian 90

Tabel 4.11 Posisi Skor Kesehatan Sampel Penelitian 91

Tabel 4.12 Koefisien Regresi Linier Berganda 93

Tabel 4.13 Hasil Analisis Anova 96

Tabel 4.14 Hasil Analisis Uji t dan Koefisien Determinasi Parsial 98

Tabel 4.15 Hasil Analisis Uji t dan Koefisien Determinasi Parsial 105

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian 45

Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji F 58

Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t sisi kanan 61

Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t sisi kiri 61

Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t dua sisi 62

Gambar 4.1 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 ujiF 97

Gambar 4.2 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t NPL 98

Gambar 4.3 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t APB 99

Gambar 4.4 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t IRR 100

Gambar 4.5 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t LDR 100

Gambar 4.6 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t IPR 101

Gambar 4.7 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t BOPO 101

Gambar 4.8 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t FBIR 102

Gambar 4.9 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t CAR 103

Gambar 4.10 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t ROA 103

Gambar 4.11 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t NIM 104

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan NPL Bank Pembanguan Daerah

Lampiran 2 : Perhitungan APB Bank Pembanguan Daerah

Lampiran 3 : Perhitungan IRR Bank Pembanguan Daerah

Lampiran 4 : Perhitungan LDR Bank Pembanguan Daerah

Lampiran 5 : Perhitungan IPR Bank Pembanguan Daerah

Lampiran 6 : Perhitungan BOPO Bank Pembanguan Daerah

Lampiran 7 : Perhitungan FBIR Bank Pembanguan Daerah

Lampiran 8 : Perhitungan CAR Bank Pembanguan Daerah

Lampiran 9 : Perhitungan ROA Bank Pembanguan Daerah

Lampiran 10 : Perhitungan NIM Bank Pembanguan Daerah

Lampiran 11 : Input Data SPSS

Lampiran 12 : Output SPSS

xiv

THE EFFECT OF CREDIT RISK, MARKET RISK, LIQUIDITY RISK,

OPERATIONAL RISK, CAPITAL, AND EARNINGS TO REGIONAL

DEVELOPMENT BANKS HEALTH LEVEL

Dede Fitriana Faramisa

STIE Perbanas Surabaya

Email : defiana96@gmail.com

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Financial institutions in Indonesia itself consists of financial institutions of banks

and non-bank financial institutions. The function of banks in general is to raise

funds from the public (funding) and channel funds in the form of loans or credit

(lending) for various purposes. In the midst of a increasingly rapidly and

improving banking industry, the Indonesian bank conducts supervision, coaching

and guidance. This is done to keep the Bank's level of health, in accordance with

the Financial Services Authority Regulation number 4 / POJK.03 / 2016 on the

health assessment of commercial banks. The method used in this study is by

quantitative methods and using secondary data by analyzing the data ad in OJK

where the sample in this study is the Regional Development Bank. The sampling

technique used in this research is purposive sampling, with criteria of BPD that

has total assets of Rp. 10 trillion - Rp. 50 trillion, health scores not NA, decreased

health score at least one time. The analysis used in this research is using multiple

linear regression. The results of this study indicate that NPL, APB, LDR, CAR,

and ROA are partially negatively significant. For IRR, IPR, FBIR, and NIM are

partially positively insignificant, whereas BOPO partially has a significant

negative effect on Bank Rating

Keywords: Bank Health Level, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk,

Operational Risk, Capital, Earnings

xv

PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, RISIKO LIKUIDITAS,

RISIKO OPERASIONAL, CAPITAL, DAN EARNINGS TERHADAP

TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Dede Fitriana Faramisa

STIE Perbanas Surabaya

Email : defiana96@gmail.com

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRAK

Lembaga keuangan di Indonesia sendiri terdiri dari lembaga keuangan bank dan

lembaga keuangan non bank. Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana

dari masyarakat luas (funding) dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman

atau kredit (lending) untuk berbagai tujuan. Di tengah perkembangan industri

perbankan yang semakin pesat dan membaik, bank Indonesia melakukan

pengawasan, pembinaan, dan bimbingan. Hal tersebut dilakukan untuk tetap

mengajaga Tingkat Kesehatan bank, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian kesehatan Bank umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif

dan menggunakan data sekunder dengan cara menganalisis data yang ad di OJK

dimana sampel pada penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive

sampling, dengan kriteriaBPD yang memiliki total aset Rp. 10 triliun – Rp. 50

triliun, skor kesehatan tidak NA, mengalami penurunan skor kesehatan setidaknya

satukali. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL, APB, LDR,

CAR, dan ROA secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan. Untuk IRR,

IPR, FBIR, dan NIM secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan,

sedangkan BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap

Tingkat Kesehatan Bank

Kata Kunci : Tingkat Kesehatan Bank, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko

Likuiditas, Risiko Operasional, Capital, Earnings