pengaruh risiko likuiditas, risiko kredit, risiko ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/cover.pdfiii...
TRANSCRIPT
PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO
PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP
ROA BANK GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh :
LUKLU’UL MAKNUNAH
NIM : 2011210089
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016
ii
PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO
PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP
ROA BANK GO PUBLIC
Diajukan oleh :
LUKLU’UL MAKNUNAH
2011210089
Skripsi ini telah dibimbing
dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing,
Tanggal : 18 Januari 2016
( ANGGRAENI, S.E., M,Si )
iii
PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO
PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP
ROA BANK GO PUBLIC
Disusun oleh :
LUKLU’UL MAKNUNAH
2011210089
Dipertahankan di depan Tim Penguji
Dan dinyatakan lulus ujian skripsi
Pada tanggal 18 Februari 2016
Tim Penguji :
Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M …………………….
Sekretaris : Anggraeni, S.E., M.Si …………………….
Anggota : Drs. Ec. Herizon, M.Si ………………….....
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Lukulu’ul Maknunah
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 20 Agustus 1992
NIM : 2011210089
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : Pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Kredit,
Risiko Pasar, Dan Risiko Operasional
Terhadap ROA Bank Go Public
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Proram Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing
Tanggal : Tanggal :
(Dr. Muazaroh, S.E., M.T.) (Anggraeni, S.E., M.Si)
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang – tercinta, Mama, Papa, Kakak,
Adik, Abang Toyyib, dan semua sahabatku
Terima kasih kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan
kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
Terima kasih Mama, Papa, mbak Fitri, dan Abang Toyyib yang
selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak henti.
Terima kasih untuk dosen pembimbing, Ibu Anggraeni yang
selalu memberikan arahan kepada saya. Terimakasih kepada
Bapak Herizon yang selalu membuat saya untuk menjadi orang
yang lebih teliti akan kesalah. Terima kasih untuk para sahabat –
sahabatku yang selalu membantu kesusahan – kesusahan dalam
menyelesaikan kesulitan skripsi ini.
Terima kasi untuk semuanya
vi
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat
menyesuaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Likuiditas,
Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional terhadap ROA Bank Go
Public”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu
syarat penyelesaian program pendidikan sarjana manajemen konsentrasi
perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan
penyelesaian skripsi ini, yaitu :
1. Hj. Anggraeni, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang sangat berperan
besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya kepada penulis mulai
dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. Muazaroh, SE., M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas
Surabaya.
3. Dr. Lutfi, SE.,M.Fin. selaku ketua STIE Perbanas Surabaya
4. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan
pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
vii
5. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu
terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua
pihak pada umumnya dan bagi para peneliti yang ingin meneliti obyek yang
sama pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih
atas segala dukungan yang telah diberikan.
Surabaya, Maret 2016
Penulis
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………..... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ................................................. ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ........................................................ Iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... Iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................... v
KATA PENGANTAR.................................................................................... vi
DAFTAR ISI……………………………………………………………..... viii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………..... Ix
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………..... x
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xi
ABSTRACT .................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah ………………………………...... 1
1.2 Perumusan Masalah ……………………………………..... 10
1.3 Tujuan Penelitian ………………………………………..... 10
1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………....... 11 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi.. ………………………....... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
2.1 Penelitian Terdahulu …………………………………....... 14
2.2 Landasan Teori …................................................................ 17
2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................ 34
2.4 Hipotesis Penelitian ............................................................ 34
BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1 Rancangan Penelitian .......................................................... 37
3.2 Batasan Penelitian ............................................................... 37
3.3Identifikasi Variabel ............................................................ 38
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .................. 38
3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .......... 40
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data .................................. 42
3.7 Teknik Analisis Data ........................................................... 42
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISISDATA 49
4.1 Gambaran Subyek Penelitian .............................................. 49
4.2 Analisis Data ....................................................................... 55
BAB V PENUTUP 92
5.1 Kesimpulan .......................................................................... 92
5.2 Keterbatasan ........................................................................ 94
5.3 Saran .................................................................................... 95
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan ROA Bank Go Public tahun 2010-2015 2
Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya Dan Penelitian Sekarang 17
Tabel 3.1 : Anggota Populasi Dan Sampel Bank Go Public Per Juni 2015 41
Tabel 3.2 : Sampel Penelitian 42
Tabel 4.1 : Posisi LDR Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 57
Tabel 4.2 : Posisi NPL Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 58
Tabel 4.3 : Posisi IRR Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 60
Tabel 4.4 : Posisi PDN Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 62
Tabel 4.5 : Posisi BOPO Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 63
Tabel 4.6 : Posisi FBIR Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 65
Tabel 4.7 : Posisi ROA Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 66
Tabel 4.8 : Analisis Regresi Linear Berganda 67
Tabel 4.9 : Hasil PerhitunganUji F 70
Tabel 4.10 : Hasil Uji Parsial (Uji T) 73
Tabel 4.11 : Rangkuman Hasil Penelitian 78
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 35
Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji F sisi kanan 44
Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t sisi kanan. 46
Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t sisi kiri 47
Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t dua sisi 47
Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji F 71
Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t LDR 74
Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t NPL 74
Gambar 4.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t IRR 75
Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t PDN 76
Gambar 4.6 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t BOPO 77
Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t FBIR 77
xi
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Perhitungan LDR Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015
LAMPIRAN 2 Perhitungan NPL Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015
LAMPIRAN 3 Perhitungan IRR Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015
LAMPIRAN 4 Perhitungan PDN Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015
LAMPIRAN 5 Perhitungan BOPO Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015
LAMPIRAN 6 Perhitungan FBIR Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015
LAMPIRAN 7 Perhitungan ROA Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015
LAMPIRAN 8 Data SPSS
LAMPIRAN 9 Tabel Uji F
LAMPIRAN 10 Tabel Uji T
LAMPIRAN 11 Tren Kurs Nilai Tukar
LAMPIRAN 12 Tren Suku Bunga
xii
THE EFFECT OF LIQUIDITY RISK CREDIT RISK, MARKET
RISK, ANDOPERATIONAL RISK TOWARD ROA
ON GO PUBLIC BANKS
Luklu’ul Maknunah
2011210089
Email :[email protected]
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine whether the LDR, NLP, IRR,
PDN, ROA, and FBIR together have a significant effect on ROA simultaneously
and partially to the Bank Go Public.
Collection methods used in this research is purposive sampling method,
in which the Bank's private national Go Public is selected as the study sample was
PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT Bank Permata Tbk
in the period of 2010 until 2015 the second quarter. By using multiple linear
regression analysis.
The results of this study indicate that the LDR, NPLs, IRR, PDN, ROA,
and FBIR simultaneously have a significant influence on ROA. And BOPO
variables have a significant effect on ROA, but LDR, NPLs, IRR, PDN, and FBIR
not have a significant effect on ROA. At the end, the most dominant variables on
ROA is BOPO.
Keywords: bank went public, liquidity risk, credit risk, market risk, and
operational risk