pengaruh risiko likuiditas, risiko kredit, risiko ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/cover.pdfiii...

12
PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP ROA BANK GO PUBLIC SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Jurusan Manajemen Oleh : LUKLU’UL MAKNUNAH NIM : 2011210089 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2016

Upload: others

Post on 26-Feb-2021

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO

PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

ROA BANK GO PUBLIC

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh :

LUKLU’UL MAKNUNAH

NIM : 2011210089

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

Page 2: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

ii

PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO

PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

ROA BANK GO PUBLIC

Diajukan oleh :

LUKLU’UL MAKNUNAH

2011210089

Skripsi ini telah dibimbing

dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 18 Januari 2016

( ANGGRAENI, S.E., M,Si )

Page 3: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

iii

PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO

PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

ROA BANK GO PUBLIC

Disusun oleh :

LUKLU’UL MAKNUNAH

2011210089

Dipertahankan di depan Tim Penguji

Dan dinyatakan lulus ujian skripsi

Pada tanggal 18 Februari 2016

Tim Penguji :

Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M …………………….

Sekretaris : Anggraeni, S.E., M.Si …………………….

Anggota : Drs. Ec. Herizon, M.Si ………………….....

Page 4: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lukulu’ul Maknunah

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 20 Agustus 1992

NIM : 2011210089

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata I

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Kredit,

Risiko Pasar, Dan Risiko Operasional

Terhadap ROA Bank Go Public

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Proram Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing

Tanggal : Tanggal :

(Dr. Muazaroh, S.E., M.T.) (Anggraeni, S.E., M.Si)

Page 5: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang – tercinta, Mama, Papa, Kakak,

Adik, Abang Toyyib, dan semua sahabatku

Terima kasih kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan

kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih Mama, Papa, mbak Fitri, dan Abang Toyyib yang

selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak henti.

Terima kasih untuk dosen pembimbing, Ibu Anggraeni yang

selalu memberikan arahan kepada saya. Terimakasih kepada

Bapak Herizon yang selalu membuat saya untuk menjadi orang

yang lebih teliti akan kesalah. Terima kasih untuk para sahabat –

sahabatku yang selalu membantu kesusahan – kesusahan dalam

menyelesaikan kesulitan skripsi ini.

Terima kasi untuk semuanya

Page 6: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

vi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah

SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyesuaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Likuiditas,

Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional terhadap ROA Bank Go

Public”.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu

syarat penyelesaian program pendidikan sarjana manajemen konsentrasi

perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan

penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Hj. Anggraeni, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang sangat berperan

besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya kepada penulis mulai

dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.

2. Dr. Muazaroh, SE., M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas

Surabaya.

3. Dr. Lutfi, SE.,M.Fin. selaku ketua STIE Perbanas Surabaya

4. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan

pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.

Page 7: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

vii

5. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu

terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua

pihak pada umumnya dan bagi para peneliti yang ingin meneliti obyek yang

sama pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih

atas segala dukungan yang telah diberikan.

Surabaya, Maret 2016

Penulis

Page 8: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………..... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ................................................. ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ........................................................ Iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... Iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................... v

KATA PENGANTAR.................................................................................... vi

DAFTAR ISI……………………………………………………………..... viii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………..... Ix

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………..... x

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xi

ABSTRACT .................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah ………………………………...... 1

1.2 Perumusan Masalah ……………………………………..... 10

1.3 Tujuan Penelitian ………………………………………..... 10

1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………....... 11 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi.. ………………………....... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

2.1 Penelitian Terdahulu …………………………………....... 14

2.2 Landasan Teori …................................................................ 17

2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................ 34

2.4 Hipotesis Penelitian ............................................................ 34

BAB III METODE PENELITIAN 37

3.1 Rancangan Penelitian .......................................................... 37

3.2 Batasan Penelitian ............................................................... 37

3.3Identifikasi Variabel ............................................................ 38

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .................. 38

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .......... 40

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data .................................. 42

3.7 Teknik Analisis Data ........................................................... 42

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISISDATA 49

4.1 Gambaran Subyek Penelitian .............................................. 49

4.2 Analisis Data ....................................................................... 55

BAB V PENUTUP 92

5.1 Kesimpulan .......................................................................... 92

5.2 Keterbatasan ........................................................................ 94

5.3 Saran .................................................................................... 95

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

Page 9: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Perkembangan ROA Bank Go Public tahun 2010-2015 2

Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya Dan Penelitian Sekarang 17

Tabel 3.1 : Anggota Populasi Dan Sampel Bank Go Public Per Juni 2015 41

Tabel 3.2 : Sampel Penelitian 42

Tabel 4.1 : Posisi LDR Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 57

Tabel 4.2 : Posisi NPL Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 58

Tabel 4.3 : Posisi IRR Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 60

Tabel 4.4 : Posisi PDN Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 62

Tabel 4.5 : Posisi BOPO Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 63

Tabel 4.6 : Posisi FBIR Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 65

Tabel 4.7 : Posisi ROA Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 66

Tabel 4.8 : Analisis Regresi Linear Berganda 67

Tabel 4.9 : Hasil PerhitunganUji F 70

Tabel 4.10 : Hasil Uji Parsial (Uji T) 73

Tabel 4.11 : Rangkuman Hasil Penelitian 78

Page 10: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 35

Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji F sisi kanan 44

Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t sisi kanan. 46

Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t sisi kiri 47

Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t dua sisi 47

Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji F 71

Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t LDR 74

Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t NPL 74

Gambar 4.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t IRR 75

Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t PDN 76

Gambar 4.6 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t BOPO 77

Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Uji t FBIR 77

Page 11: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

xi

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Perhitungan LDR Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015

LAMPIRAN 2 Perhitungan NPL Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015

LAMPIRAN 3 Perhitungan IRR Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015

LAMPIRAN 4 Perhitungan PDN Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015

LAMPIRAN 5 Perhitungan BOPO Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015

LAMPIRAN 6 Perhitungan FBIR Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015

LAMPIRAN 7 Perhitungan ROA Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015

LAMPIRAN 8 Data SPSS

LAMPIRAN 9 Tabel Uji F

LAMPIRAN 10 Tabel Uji T

LAMPIRAN 11 Tren Kurs Nilai Tukar

LAMPIRAN 12 Tren Suku Bunga

Page 12: PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO ...eprints.perbanas.ac.id/353/2/COVER.pdfiii PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP

xii

THE EFFECT OF LIQUIDITY RISK CREDIT RISK, MARKET

RISK, ANDOPERATIONAL RISK TOWARD ROA

ON GO PUBLIC BANKS

Luklu’ul Maknunah

2011210089

Email :[email protected]

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the LDR, NLP, IRR,

PDN, ROA, and FBIR together have a significant effect on ROA simultaneously

and partially to the Bank Go Public.

Collection methods used in this research is purposive sampling method,

in which the Bank's private national Go Public is selected as the study sample was

PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT Bank Permata Tbk

in the period of 2010 until 2015 the second quarter. By using multiple linear

regression analysis.

The results of this study indicate that the LDR, NPLs, IRR, PDN, ROA,

and FBIR simultaneously have a significant influence on ROA. And BOPO

variables have a significant effect on ROA, but LDR, NPLs, IRR, PDN, and FBIR

not have a significant effect on ROA. At the end, the most dominant variables on

ROA is BOPO.

Keywords: bank went public, liquidity risk, credit risk, market risk, and

operational risk