skripsi - umseprints.ums.ac.id/55369/2/halaman depan.pdf · 2017. 8. 12. · skripsi diajukan untuk...
Post on 30-Jan-2021
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, JUMLAH UANG
BEREDAR, NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2014 – 2016
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Disusun Oleh:
KURNIAWAN HASLAMIYANTO
B300132004 / I000132004
TWINNING PROGRAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017
-
ii
-
iii
-
iv
-
v
MOTTO
ُ َوَعَسٰى أَْن تَْكَرهُىا َشْيئًب َوهَُى َخْيٌر لَُكْم ۖ َوَعَسٰى أَْن تُِحبُّىا َشيْئًب َوهَُى َشرٌّ لَُكْم ۗ َوَّللاه
يَْعلَُم َوأَْوتُْم ََل تَْعلَُمىنَ
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha
Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah: 216)
﴾٨﴾ َوإِلَى َربَِّك فَبْرَغْب﴿٧﴾ فَإَِذا فََرْغَت فَبوَصْب﴿٦إِنه َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا﴿
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
َمْه َخَرَج فِى طَلَُب الِْعْلِم فَهَُى فِى َسبِْيِل َّللاِ
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah.”
(HR. Turmudzi)
اْلَعْبِدَمبَكبَن الَْعْبُدَعْىِن اَِخْيهِ َّللاُ فِى َعْىِن
“Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa
menolong saudaranya.”
(HR. Muslim)
“Kita terjatuh bukan karena batu yang besar, melainkan kita akan terjatuh karena
kerikil yang kecil.”
(Penulis)
-
vi
PERSEMBAHAN
Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa
dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan untuk :
Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat
yang telah diberikan sehingga tiada alasan untuk berhenti mengucap syukur.
Rasulullah SAW semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada beliau
Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat.
Orang tuaku yang tercinta dan tersayang, Suhasto dan Darmayanti yang selalu
memberikan doa, kasih sayang, cinta, motivasi, dukungan, dan segalanya
kepadaku.
Kedua adikku, Dimas dan Bagas yang telah mendoakanku terimakasih.
Chendy Nur Augustin, terimakasih karena selama ini selalu memberikanku
dukungan dan semangat serta doanya.
Konco pekok, Fian, Imam, Faris, Arif, Bagas, Ilham, Dodyk, Ridho, Wahid,
Azki terimakasih atas kekopokan kalian.
Teman-teman Twinning Squad. Twinning Ekonomi Syari’ah 2013 terimakasih.
Almamaterku yang hebat.
Semua pihak dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang
telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi.
-
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi rabbil ’aalamin, segala puji bagi Allah SWT atas seluruh
nikamat berupa Iman, Islam, Kesehatan serta kesempatan kepada penyusun
sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Shalawat serta salam
semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW.
Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafa’at darinya di
yaumil akhir nanti.
Atas limpahan kasih sayang dan izin dari Allah SWT akhirnya penulis
dapat menyelesaikan karya sederhana ini, dengan judul:
“ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, JUMLAH UANG
BEREDAR, NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014 – 2016.”
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata satu pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Agama Islam (Twinning Program) Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga
selesainya skripsi ini.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis ucapkan kepada :
1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
2. Bapak Dr. Syamsudin, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. H. Syamsul Hidayat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
-
viii
5. Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
6. Bapak Mohammad Arief SE, Mec.Dev, selaku Pembimbing satu skripsi ini.
Terimakasih atas kesabaran dan pengertiannya dalam memberikan arahan dan
bimbingan kepada penulis, serta telah meluangkan waktu, pikiran, dan
tenaganya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Nurul Huda, M.Ag, selaku Pembimbing dua skripsi ini dan juga
sebagai Pembimbing Akademik. Terimakasih atas kesabaran dan
pengertiannya dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis,
serta telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Agama
Islam, terimakasih atas semua pendidikan dan pengajarannya yang
bermanfaat.
9. Bapak Suhasto dan Ibu Darmayanti tercinta. Terimakasih atas semua kasih
sayang yang telah diberikan, pengorbanan, doa yang selalu dipanjatkan,
nasehat, dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Dimas dan Bagas adikku, terimakasih atas doanya. Semoga kita bertiga
tambah kompak dan rukun.
11. Chendy Nur Augustin yang selalu menemaniku dalam susah maupun senang,
yang selalu memberiku semangat dan doa serta telah meminjamkan laptopnya
sampai skripsiku selesai. Terimakasih banyak.
12. Konco pekok, Fian, Imam, Faris, Arif, Bagas, Ilham, Dodyk, Ridho, Wahid,
Azki terimakasih kekopokan kalian selama kuliah ini, semoga kita tetap solid.
13. Teman seperjuangan Twinning Squad, Twinning Program Ekonomi
Pembangunan dan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2013. Terimakasih
atas kebersamaan dan segala hal selama kuliah ini. Kalian teman-teman
seperjuangan yang hebat.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih
telah membantu, mendoakan, dan mendudukung, semoga Allah SWT
membalas kebaikan kalian semua.
-
ix
Semoga apa yang diberikan oleh semuanya menjadi amal shaleh yang
diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang berlipat ganda. Aamiin.
Tentunya dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan, sehingga dengan
senang hati penulis menerima kritik dan saran. Semoga apa yang menjadi
kebaikan dalam penulisan ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pihak lain
dan menjadi wasilah untuk penulis mendapatkan keridhoandari Allah SWT.
Aamiin.
Wasssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Surakarta, 27 Juli 2017
Penulis,
Kurniawan Haslamiyanto
NIM. B300132004
NIM. I000132004
-
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL . .............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... ...................................... iv
HALAMAN MOTTO . ........................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................................ vi
KATA PENGANTAR.......................................................................................... vii
DAFTAR ISI . ........................................................................................................ x
DAFTAR TABEL................................................................................................ xiii
ABSTRAK........................................................................................................... xiv
ABSTRACT............................................................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang ..... .................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian . ................................................................................. 5
D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 5
E. Sistematika Penelitian ............................................................................ 6
BAB II LANDASAN TEORI . .......................................................................... 8
A. Tinjauan Pustaka ....... ............................................................................ 8
1. Bank Syariah...................................................................................... 8
1.1 Pengertian Bank Syariah.............................................................. 8
1.2 Dasar Hukum Bank Syariah......................................................... 8
1.3 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional................. 10
1.4 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.................................. 11
2. Inflasi................................................................................................. 12
2.1 Pengertian Inflasi......................................................................... 12
2.2 Jenis Inflasi.................................................................................. 13
2.3 Teori Inflasi................................................................................. 13
a) Teori Inflasi Konvensional.................................................... 13
b) Teori Inflasi Islam................................................................. 15
-
xi
3. Suku Bunga....................................................................................... 16
3.1 Pengertian Suku Bunga............................................................... 16
3.2 Pengertian Riba>........................................................................... 17
3.3 Jenis-jenis Riba>........................................................................... 18
4. Uang.................................................................................................. 18
4.1 Pengertian Uang.......................................................................... 18
4.2 Fungsi Uang dalam Perekonomian............................................. 19
4.3 Pengertian Uang Beredar............................................................ 20
4.4 Mata Uang dalam Islam.............................................................. 21
4.5 Keuntungan Sistem Dinar Emas dan Dirham Perak................... 22
5. Nilai Tukar Rupiah........................................................................... 23
5.1 Pengertian Kurs.......................................................................... 23
5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs.................................... 23
5.3 Sistem Penetapan Kurs............................................................... 24
5.4 Kurs dalam Islam........................................................................ 25
6. Profitabilitas...................................................................................... 26
6.1 Pengertian Profitabilitas.............................................................. 26
6.2 Return On Asset.......................................................................... 27
B. Penelitian Terdahulu............................................................................. 27
C. Hipotesis............................................................................................... 31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN......................................................... 32
A. Objek Penelitian ... ................................................................................ 32
B. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data................................... 32
C. Definisi Operasional Variabel .............................................................. 32
D. Metode Analisis Data .......................................................................... 34
E. Uji Asumsi Klasik................................................................................. 36
1. Uji Multikolinieritas........................................................................ 36
2. Uji Heteroskedastisitas.................................................................... 36
3. Uji Autokorelasi.............................................................................. 37
4. Uji Normalitas................................................................................. 38
5. Linieritas (Uji Spesifikasi Model).................................................. 39
F. Uji Kebaikan Model............................................................................. 39
-
xii
1. Uji F................................................................................................ 39
2. Koefisiensi Determinasi (R2).......................................................... 40
G. Uji Validitas Pengaruh.......................................................................... 40
1. Uji t................................................................................................. 40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN................................................... 42
A. Deskripsi Data Penelitian .......................... ......................................... 42
1. Perkembangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia................ 42
2. Perkembangan Inflasi...................................................................... 43
3. Perkembangan Suku Bunga............................................................ 45
4. Perkembangan Jumlah Uang Beredar............................................. 46
5. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah................................................. 47
B. Hasil Estimasi........................................................................................ 48
C. Uji Asumsi Klasik................................................................................. 49
1. Uji Multikolinieritas ...................... ................................................ 49
2. Uji Heteroskedastisitas .................................................................. 50
3. Uji Autokorelasi ............................................................................. 51
4. Uji Normalitas................................................................................. 51
5. Linieritas (Uji Spesifikasi Model)................................................... 52
D. Uji Kebaikan Model.............................................................................. 53
1. Uji F................................................................................................. 53
2. Intepretasi R2................................................................................... 54
E. Uji Validitas Pengaruh.......................................................................... 54
F. Interpretasi Pengaruh ................................................. ...... ................... 57
G. Interpretasi Ekonomi............................................................................. 58
BAB V PENUTUP........................................................................................... 62
A. Kesimpulan .......... ................................................................................ 62
B. Keterbatasan Penelitian......................................................................... 63
C. Saran .................... ................................................................................ 63
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
-
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ............................ ....... 10
Tabel 2.2 Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil............................... ....... 10
Tabel 2.3 Pertumbuhan jumlah BUS, UUS, dan BPRS ................................. ....... 12
Tabel 4.1 ROA bank umum syariah tahun 2014-2016 .................................. ....... 42
Tabel 4.2 Inflasi Indonesia tahun 2014-2016 ................................................. ....... 44
Tabel 4.3 BI RATE tahun 2014-2016 ............................................................. ....... 45
Tabel 4.4 Jumlah Uang Beredar (M2) tahun 2014-2016 ............................... ....... 46
Tabel 4.5 Kurs rupiah terhadap US$ .............................................................. ....... 48
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Model Regresi ........................................................ ....... 49
-
xiv
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Suku Bunga,
Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar Rupiah terhadap Profitabilitas Bank Umum
Syariah di Indonesia periode 2014 - 2016. Jenis data yang digunakan dalam
penilitian ini adalah data sekunder berupa deret waktu (time series) bulanan.
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan alat
analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan metode OLS
(Ordinary Least Square).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel Suku Bunga, Jumlah
Uang Beredar, dan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan
hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 43.58%,
yang berarti bahwa sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model.
Kata Kunci : Bank Umum Syariah, Inflasi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar,
Nilai Tukar Rupiah, Profitabilitas.
-
xv
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Inflation, Interest Rates, Total
Money Supply, Rupiah Exchange Rate of Profitability of Sharia Commercial
Banks in Indonesia period 2014 - 2016. The type of data used in this research is
secondary data in the form of time series of monthly. The method of analysis in
this study using quantitative analysis and analysis tool used is multiple linear
analysis with OLS (Ordinary Least Square).
The results of this study indicate that the variable Inflation does not affect
the profitability. While the variable Interest Rates, Money Supply, and Rupiah
Exchange Rate affect the profitability. And the relationship between independent
variables to the dependent variable of 43.58%, which means that the rest is
influenced by other variables that are not included in the model.
Keywords: Sharia Commercial Bank, Inflation, Interest Rate, Total Money
Supply, Rupiah Exchange Rate, Profitability.
top related