peramalan forecasting - stat.ipb.ac.id series/kuliah 14 - peramalan.pdf · peramalan pada ar(1)...
Post on 02-Sep-2019
27 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERAMALAN
(forecasting)
Metode Peramalan Deret Waktu – STK 352
PENGANTAR
Peramalan dengan Kuadrat
Tengah Galat Minimum
Keterangan: 𝑌𝑡 l = peramalan untuk l periode ke depan.
Peramalan pada AR(1)
Model AR(1) dengan nilai tengah bukan nol :
Jika t diganti menjadi t+1 maka:
Nilai harapan bersyarat pada 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑡:
Peramalan pada AR(1)
Berdasarkan sifat-sifat nilai harapan:
dan
Sehingga peramalan untuk 1 periode ke depan adalah:
Peramalan pada AR(1)
Peramalan untuk l periode ke depan:
Peramalan pada AR(1)
Peramalan pada MA(1)
Model MA(1) dengan nilai tengah bukan nol :
Jika t diganti menjadi t+1 dan dihitung nilai harapanbersyaratnya, akan diperoleh:
Berdasarkan sifat nilai harapan, diperoleh:
Sehingga peramalan untuk 1 periode ke depan adalah:
Peramalan pada MA(1)
Peramalan untuk l periode ke depan:
Model ARMA(1,1)
Summary
Summary
LATIHAN
top related