REGRESI DATA PANEL

REGRESI DATA PANELnimatuz_fe@yahoo.comPENGERTIANPooled (panel) data merupakan kombinasi dari data time series dan cross section. Panel Data adalah data yang memiliki dimensi waktu dan ruang.

nimatuz_fe@yahoo.comKeuntungan Panel DataHeterogeneityLebih informatif, bervariasi, degree of freedom lebih besar dan efisienMenghindari masalah multikolinearitasLebih unggul dalam mempelajari perubahan dinamis seperti pengangguran, job turnover, mobilitas tenaga kerjaLebih dapat mendeteksi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang tidak dapat diobservasi pada data cross-section murni atau time-series murniDapat digunakan untuk mempelajari behavioral modelMeminimisasi bias

METODE DATA PANELPooled least square (PLS)mengestimasi data panel dg metode OLS.Fixed Effect (FE)menambahkan model dummy pada data panel.Random Effect (RE)memperhitungkan error dari data panel dg metode least square.nimatuz_fe@yahoo.comMODEL DATA PANELnimatuz_fe@yahoo.comPooled least square (PLS) Yit=1+2 + 3 X3it +. . . . + n Xnit + itFixed Effect (FE) Yit=1+ 2D2 +. . .+ nDn +2 X2it +. . . + nXnit + itRandom Effect (RE) Yit=1+2 X2it +. . . . + n Xnit + it + itPEMILIHAN MODEL DATA PANELMenggunakan Likelihood Ratio untuk menentukan penggunaan model common model (PLS)/ Fixed Effect Model (FEM).Dengan Kriteria sebagai berikut:Ho: model yang dipakai common modelH1: model yang dipakai FEMKriteria:Lihat Prob. Cross section Chi-SquareJika < (0,05) Ho ditolak FEMJika > (0,05) Ho diterima Common Model

nimatuz_fe@yahoo.comPEMILIHAN MODEL DATA PANELmenggunakan Hausman Test untuk menentukan penggunaan model Fixed Effect Model (FEM) / random effect.Dengan Kriteria sebagai berikut:Ho= model random effect Ha = model fixed effectKriteria:Lihat Prob. Cross section Chi-SquareProbabilitas value > 0,05 = random effectProbabilitas value < 0,05 = fixed effect

nimatuz_fe@yahoo.comSTUDI KASUSnimatuz_fe@yahoo.comPeneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh real value of firm (X2), real capital stock (X3) terhadap real gross investment (Y) untuk 4 perusahaan yaitu General Electric (GE), General Motor (GM), US Steel (US) dan Westinghouse (West). Data untuk setiap perusahaan adalah data time-series dengan periode 1935-1954, untuk ketiga variabel.

4 cross-sectional unit dan 20 periode waktu, secara keseluruhan ada 80 observasi.

EXCELHASIL STUDI KASUSmenentukan penggunaan model common model (PLS)/ Fixed Effect Model (FEM).Jika < (0,05) Ho ditolak FEMJika > (0,05) Ho diterima Common ModelLihat Prob. Cross section Chi-Square (0,000000) MAKA FEMnimatuz_fe@yahoo.comRedundant Fixed Effects TestsPool: POOL1Test cross-section fixed effectsEffects TestStatisticd.f.Prob.Cross-section F67.110248(3,74)0.0000Cross-section Chi-square105.11263930.0000menentukan penggunaan model Fixed Effect Model (FEM) / random effect.Probabilitas value > 0,05 = random effectProbabilitas value < 0,05 = fixed effectLihat Prob. Cross section Chi-Square (0.4785) MAKA RANDOM EFFECT

nimatuz_fe@yahoo.comHASIL STUDI KASUSCorrelated Random Effects - Hausman TestPool: POOL1Test cross-section random effectsTest SummaryChi-Sq. StatisticChi-Sq. d.f.Prob.Cross-section random1.47417520.4785Y_GE = -169.928197076 - 73.0353068801 + 0.107655465214*X2_GE + 0.345710376859*X3_GE

Y_GM = -9.50781984245 - 73.0353068801 + 0.107655465214*X2_GM + 0.345710376859*X3_GM

Y_US = 165.561270037 - 73.0353068801 + 0.107655465214*X2_US + 0.345710376859*X3_US

Y_WEST = 13.8747468816 - 73.0353068801 + 0.107655465214*X2_WEST + 0.345710376859*X3_WEST

SELANJUTNYA LAKUKAN ANALISIS UJI ASUMSI KLASIK DAN Goodness of Fit Suatu Model

nimatuz_fe@yahoo.comHASIL STUDI KASUSCARA DALAM EVIEWSBuka filenewworkfilepilih balanced panelisi star date (1935)end date (1945)ok Pilih objectnew objectpilih poolisi name for object (pool1)ok Klik pool1keluar workfilenyaisi dengan_GE_GM_US_WESTProcimport pool datapilih datatampil excel spreadsheet importisi B6y? X2? X3?Procestimateisi dependent variable (y?)common coeficients (x2? X3?)Pilih cross section: none (untuk PLS)fixed (FEM)random (REM)Untuk memilih model yg digunakan setelah estimasi tiap modelklik viewfixed/random effect testingpilih likelihood ratio atau hausman test.Sesuaikan dg kriteriapilih model yg digunakanlanjutkan dg analisis uji asumsi klasik dan uji hipotesisnya.

nimatuz_fe@yahoo.comTERIMA KASIHSEMOGA BERMANFAATDAN SEMOGA SUKSESnimatuz_fe@yahoo.com