DATA PANEL

REGRESI

2013UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Di buat olehAbu Tholib (12311099)

Pengertian Data Panel

Data Panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series sehingga jumlah pengamatan menjadi sangat banyak.

Time SeriesMerupakan data dari satu atau beberapa variabel yang dikumpulkan secara runtut waktu. Frekuensi data dapat berupa harian, mingguan, bulanan, dsb. Misalnya adalah data harga saham,kurs mata uang, dsb.

Cross SectionData dari satu atau beberapa variabel pada satu titik waktu. misalnya adalah perusahaan dengan beberapa jenis data (laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi) dalam suatu periode waktu tertentu

Keuntungan Menggunakan Data Panel

Dapat mengontrol unobserved heterogeneity

Memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas antarpeubah, memperbesar derajat

kebebasan, dan lebih efisien.

Dapat dipelajari suatu bentuk perubahan yang dinamis

Dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu peubah pada peubah lainnya dengan lebih baik

Dapat digunakan untuk mempelajari model prilaku (behavioral model) yang lebih kompleks

Menurut Wibisono(2005)

Permodelan Data Panel

Model dengan data cross section.

Yi = α + βXi + εi

dimana :

i = 1, 2, 3, ….., N

N = banyaknya data cross section

Model dengan data time series.

Yt = α + βXt + εt

dimana :

t = 1, 2, 3, ….., T

T = banyaknya data time series

Permodelan Data Panel

Model dengan Data Panel.

Yit = α + β1X1it + β2X2it + εit

dimana :

Lanjutan...

I = 1, 2, …, N, menunjukkan rumah tangga, individu, perusahaan dan lainnya (dimensi data silang)

t = 1, 2, …, T, menunjukkan dimensi deret waktu

Α = koefisien intersep yang merupakan skalar

β =koefisien slope dengan dimensi K x 1, dimana K adalah banyaknya peubah bebas

Yit = peubah tak bebas unit individu ke-i dan unit waktu ke-t

Xit = peubah bebas untuk unit individu ke-i dan unit waktu ke-t

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Tahapan Regresi menggunakan Data Panel

Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi regresi data panel tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, yaitu:

Intersep dan slope adalah konstan menurut waktu dan individu sedangkan sisaan berbeda antar waktu dan individu

Slope tetap tetapi intersep berbeda antar individu

Slope tetap tetapi intersep berbeda antar individu antar waktu

Semua koefisien (slope dan intersep) berbeda antar individu

Semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu

TEKNIK UNTUK MENGESTIMASI PARAMETER MODEL DENGAN DATA PANEL

Metode Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square = PLS)

Menggunakan metode OLS biasa.

Diasumsikan setiap unit individu memiliki intersep dan slope yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi kerat waktu).

Regresi panel data yang dihasilkan berlaku untuk setiap individu.

Lanjutan...

Metode Random Effect (Random Effect Model=REM)

Intersep tidak dianggap konstan, namun dianggap sebagai peubah random dengan suatu nilai rata-rata

Metode random dikenal dgn sebutan Error Components Model (ECM)

Intersep dibedakan antar individu.

Dalam membedakan intersepnya dapat digunakan peubah dummy,.

Metode ini dikenal dgn model Least Square Dummy Variable (LSDV).

Pemilihan Model RegresiData Panel

1. Pemilihan antara Model PLS dengan FEM

Menggunakan Uji Chow atau Likelihood Test Ratio

2. Pemilihan antara PLS dengan REM

Menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM)

3. Pemilihan antara Model FEM dengan REM

Menggunakan uji Hausman

Tahapan-tahapan import data panel dari Ms. Excell

Siapkan file Ms. Excell yang akan diimport

Bukalah Eviews yang anda miliki, Kemudiaan pilih file >new >workfile

Karena menggunakan data tahunan, maka frekuensinya dalam annual, dimulai dari tahun 2006-2008. OK

Kemudian pada workfile, klik Object >New Object >Pool > tuliskan nama pool nya misal FERDI

Lanjutan...

Kemudian pada pool, identifikasikan observasi kita, tetapi dahulukan dengan menggunakan “_”, bisa berupa angka, bisa berupa tulisan, misalnya: _1,_2,…,_30 ataupun _NAD,_SUMUT,…,_PAPUA

Pada upper left data, isikan pada cell apakah input data dimulai (misal D2), kemudian identifikasi variabel yang digunakan (Note: akhiri identifikasi variabel dengan tanda tanya ?)

Setelah identifikasi, pilih opsi proc > import pool data

Lanjutan...

Apabila input data panel benar, maka akan terbentuk data input pada workfile yang ditandai dengan x1_1 sampai x1_30, hingga y_1 sampai y_30

Prosedur Eviewsuntuk Regresi data Panel

Estimasi dengan Metode PLS. Klik Estimate

Estimasi dengan Metode FEM.

Sama dengan metode PLS tetapi dengan mengganti pilihan pada kotak Cross-section (yang tadi nya none) dengan Fixed.

Estimasi dengan Metode REM

Sama dengan metode PLS tetapi dengan mengganti pilihan pada kotak Cross-section dengan Random

•dependent variable misalnya isikan data? Sebagai peubah tak bebasnya. •Common coeficients: misalnya isikan c size? tang? growth? prof? risk? sebagai peubah bebasnya. •Perhatikan bahwa untuk setiap nama peubah diakhiri dengan tanda tanya (?) kecuali untuk c (konstanta) yang menunjukkan analisis dilakukan untuk seluruh data individu.

Prosedur Eviews untuk Pemilihan Model

Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM

Dalam posisi setelah mengestimasi model FEM, klik View.

Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM

Dalam posisi setelah mengestimasi model REM, klik View.

Klik Fixed/Random Effect Testing > Redundant Fixed Effects – Likelihood Ratio

klik Fixed/Random Effect Testing > Correlated Random Effects – Hausman Test

Selamat Mencoba

Good Luck

SEMOGA BERMANFAAT

TH

OLI

B