TINGKAT KESEHATAN DAN EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (PENDEKATAN TWO STAGE DATA

ENVELOPMENT ANALYSIS DAN CAMEL)

JURUSAN MANAJEMENFAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Disampaikan oleh : Isnurhadi, Ph.D / Mu’izzuddin, MM

Outline Presentasi

• Pendahuluan

• Studi Pustaka

• Metode Penelitian

• Penutup

Latar Belakang

Perkembangan Bank Syariah Global

1. Asset mencapai US$825 Miliar (Ernst and Young, 2011)2. Rata-rata market share mencapai 4-5%

Latar Belakang

1. Baitut tamwil-salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta menjadi lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia

2. Bank Muamalat Indonesia operasional tahun 1992

11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 154 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan total jaringan kantor sebanyak 2,086 kantor di seluruh Indonesia (SPS BI, 2011)

Bank Syariah di Indonesia

Indonesia berada di urutan empat dunia setelah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi. Ukuran industri keuangan syariah Indonesia mencapai US$ 24 miliar hingga US$ 30 miliar pada 2011 dan menempati urutan ke-10 di dunia (IGIFR, 2011).

Latar Belakang

• Namun terlepas dari pertumbuhan yang menggembirakan, ada indikasi inefisiensi yang muncul pada perbankan syariah di Indonesia.

• Gejala tersebut dapat dilihat dari fenomena: (1) Pencapaian target market share ; (2) Peningkatan rasio BOPO.

Latar Belakang

• Market Share Perbankan Syariah

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2007 2008 2009 2010 2011

MarketShare

Sebagaimana yang dicanangkan oleh BIdalam blueprint pengembangan perbankan syariah ditetapkan target market share adalah 5%, namun di akhir 2011 hanya mampu menempus point 3,8%

Latar Belakang

Market Share dan Efisiensi

Syaifuddin dan Takdir (2009) melakukan penelitian bahwa terdapat hubungan kausalitas antara efisiensi dengan market share. Pencapaian market share menjadi salah satu indikator tentang tingkat efisiensi yang baik pada suatu perusahaan, hal ini didukung teori pendekatan non sturuktural tentang konsentrasi dan kompetisi, sebagaimana diungkapkan oleh Demzet (1973) dan Pelzman (1977) tentang faktor yang membedakan nilai efisiensi suatu perusahaan.

Latar Belakang

Rasio BOPO Bank Syariah

72

74

76

78

80

82

84

86

2007 2008 2009 2010 2011

BOPO …

Latar Belakang

Rasio BOPO Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia No 9/1/ PBI/ 2007 tentang penilaian kesehatan Bank Umum Syariah bahwa semakin besar rasio BOPO mengindikasikan suatu bank mengalami penurunan efisiensi. Berdasarkan statistik perbankan syariah menunjukkan dua tahun terakhir 2010 dan 2011 terjadi kenaikan rasio BOPO

Identifikasi Masalah

• Bagaimana tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) ?

• Apakah tingkat kesehatan perbankan syariah yang di-proxy-kan melalu variabel CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity) memiliki pengaruh terhadap efisiensi perbankan syariah di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia dengan menggunakan variabel tingkat kesehatan perbankan syariah dengan proxy rasio CAMEL.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian1.Pemerintah (Regulator)

2. Industri Perbankan Syariah

3.Peneliti/ akademisi

4.Pengguna Jasa Bank Syariah

Studi Pustaka

Data Envelopment Analysis

DEA adalah metode nonparametrik yang menggunakan model program linier untuk menghitung perbandingan rasio output dan input untuk semua unit yang diperbandingkan.

.

DEA = Output/ Input

Studi Pustaka

Two-Stage DEAHarvrylichyk (2006), Das dan Ghost (2006), Hahn (2007), dan Jafry et al. (2007) dalam Endri (2009) Tahapannya adalah :

• Menggunakan pendekatan DEA untuk mengukur efisiensi bank dalam sampel tertentu;

• Skor efisiensi yang diperoleh dalam stage-1 diregresi dengan faktor spesifik bank dan negara dengan menggunakan analisis tobit.

Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual

Keterangan :• Xi,ii adalah variabel output per input; output

diasumsikan pembiayaan yang diberikan (y1) dan pendapatan (y2), dengan inputnya adalah (DPK (x1), biaya tenaga kerja (x2) dan aktiva tetap (x3);

• Z d, adalah hasil dari penghitungan Data Envelopment Analysis (DEA) yang kemudian diregresikan dengan i;

• i adalah variabel yang akan diregriskan tobit terhadap hasil/ skor DEA, faktor-faktor potensial yang diperkirakan memengaruhi kinerja efisiensi teknis perbankan di Indonesia adalah tingkat kesehatan perbankan syariah dengan proxy rasio CAMEL

Metode Penelitian