24/03/2019

1

PENGUKURAN RISIKO

Sumber : Safitri, UBinus

DIMENSI YANG DIUKUR

Dua dimensi risiko yang perlu diukur,

yaitu :

1. Besarnya frekuensi kerugian yang terjadi

2. Tingkat kegawatan (severity)atau keparahan dari kerugian

24/03/2019

2

Dari hasil pengukuran tersebut akan dapat diketahui :

1. Nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran

2. Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran lain

3. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu jika seandainya kerugian ditanggung sendiri,harus dimasukkan dalam analisis, jadi tidak hanya nilainya dalam rupiah saja

Pengukuran Frekuensi Kerugian

Pengukuran frekuensi kerugian potensiil adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama jangka waktu tertentu

24/03/2019

3

Dimensi frekuensi ada empat kategori kerugian, yaitu ;

1. Kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi (almost nil)

2. Kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil (slight)

3. Kerugian yang mungkin (moderate)

4. Kerugian yang mungkin sekali (definite)

Dalam pengukuran frekuensi kerugian Manajer Risiko harus memperhatikan :

1. Berapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek

2. Berapa jenis objek yang dapat terkena suatu jenis kerugian.

3. Sebab kedua hal tersebut sangat mempengaruhi besarnya probabilitas kerugian potensiil

24/03/2019

4

Pengukuran Kegawatan Kerugian

Pengukuran kegawatan kerugian adalah untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan

Dimensi kegawatan ada empat kategori kerugian potensiil:

1. Kemungkinan kerugian yang wajar (normal loss expectancy)

2. Probabilitas kerugian maksimum (probable maximum loss)

3. Kerugian maksimum yang dapat diduga (maximum foreseeable loss)

4. Kemungkinan kerugian maksimum (maximum possible loss)

24/03/2019

5

KONSEP PROBABILITAS

• Pengukuran kerugian baik dari dimensi frekuensi dan kegawatan berhubungan dengan kemungkinan (probabilitas) dari kerugian potensiil tersebut. Untuk melakukan analisa terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensiil perlu memahami prinsip dasar teori probabilitas.

• Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian/ peristiwa

Tahapan Perhitungan Probabilitas

Langka-langka dalam menghitung probabilitas :

1. Mendefinisikan hasil yang mungkin terjadi

2. Memperkirakan probabilitas suatu kejadian

Penetapan probabilitas suatu kejadian harus memenuhi dua persyaratan :

a. Probabilitas suatu kejadian berada diantara

0 s/d 1 (0≤ P ≤1)

b. Jumlah dari suatu probabilitas adalah 1

24/03/2019

6

3. Penentuan probabilitas suatu kejadian

Penentuan/perhitungan probabilitas suatu kejadian menggunakan metode :

1. Metode Klasikal

2. Metode Frekuensi Relatif

3. Metode Subjektif

Beberapa pengertian probabilitas yaitu :

1. Peristiwa yang saling bebas (mutually exclusive event )

Dua peristiwa atau lebih dikatakan saling lepas apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain.

P(A atau B) = P(A) + P(B)

24/03/2019

7

2. Peristiwa yang inklusif

Peristiwa yang inklusif adalad dua peristiwa atau lebih yang tidak mempunyai hubungan saling bebas dimana kita ingin mengetahui probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa diantara dua atau lebih peristiwa tersebut

P (A atau B) = P(A) + P(B) – P(A dan B)

3. Compound EventsCompount events adalah terjadinya dua atau lebih peristiwa terpisah selama jangka yang sama

a. Compound events yang bebas ( independent)

Dua peristiwa atau lebih dikatakan peristiwa bebas jika terjadinya salah satu tidak ada hubungannya dengan lain.

P(A dan B) = P(A) X P(B)

24/03/2019

8

b.Compound events bersyarat (conditionl compount events)

Dua peristiwa atau lebih dima terjadinya peristiwa yang satu akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain.

P(A dan B) = P(A)X P(B/A)

DISTRIBUSI PROBABILITAS

1. Distribusi Binomial

Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas dengan variabel diskrit, mempunyai ciri-ciri :

a. Banyaknya percobaan adalah tetap

b. Setiap percobaan mempunyai dua hasil yaitu sukses-gagal, ya-tidak

c. Probabilitas sukses sama pada setiap percobaan

d. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaab lainnya

24/03/2019

9

P (X) =

Dimana :C = kombinasiP = Probabilitas sukses q = Probabilitas gagal (I-p)n = Banyaknya percobaanP(X) =Probabilitas sukses x kali percobaan

xnxn

x qpC−

..

2.Distribusi PoissonDistribusi poisson merupakan distribudi yang bervariabel diskrit., yang mempunyai nilai n yang besar dan nilai p yang kecil

P(X) =

Dimana:

P(X) = Probabilitas x kali

= Rata-rata distribusi

e = 2,71828

!

.

X

ex −

24/03/2019

10

3. Distribusi NormalDistribusi normal mempunyai variabel kontinu

Mempunyai ciri-ciri sbb :

1. Kurve normal berbentuk lonceng atau simetris, sisi kiri dan sisi kanan tidak mempunyai batas

2. Distribusi normal memiliki dua parameter yaitu rata-rata dan standar deviasi

3. Nilai tertinggi (puncak)kurve adalah rata-rata

4. Luas total kurve normal adalah 1

Distribusi normal bisa distandarisasi, sehingga rata-rata =0 dan standar deviasi = 1 dengan konversi rumus :

Z =

ux −

24/03/2019

11

Terapan dalam pengukuran resiko

1. Dari 100 rumah di Bandung, terbakarnya satu rumah adalah 37% dan kerugian rata-rata untuk setiap kebakaran adalah Rp. 1.000.000,- maka

berapa expected value dari kerugian?

Expected value dari kerugian adalah :

37% x Rp. 1.000.000 = Rp. 370.000

2. Suatu perusahaan memiliki dua gudang. Gudang A di Semarang dan gudang B di Surabaya. Kemungkinan terjadinya kebakaran gudang A =

1/20, dan gudang B 1/40 maka :

a. Probabilitas terbakarnya gudang A dan B = (1/20)(1/40) = 1/800

b.Probabilitas terbakarnya gudang A dan bukan B = (1/20) (1-1/40) = 39/800

c.Probabilitas tidak terbakarnya gudang A dan juga B =

(1- 1/20) (1- 1/40) = 741/800

3. Suatu perusahaan memiliki armada angkatan 5 buah mobil, masing-masing berharga Rp. 10.000.000,-. Setiap tahun mobil-mobil tersebut mengalami kecelakaan lebih dari satu kali dan mengakibatkan kerusakan sebagian atau seluruhnya. Suatu distribusi probabilitas hipotesis yang mungkin berlaku dalam situasi ini adalah sebagai berikut :

24/03/2019

12

Tabel 1 :

Distribusi Probabilitas hipotesis total kerugian pertahun terhadap armada angkutan yang terdiri dari 5 mobil.

Kerugian Pertahun (Rp.) Probabilitas

0 0,606

500.000 0,273

1.000.000 0,100

2.000.000 0,015

5.000.000 0,003

10.000.000 0,002

20.000.000 0,001

Tabel 2 :

Sedangkan probabilitas bahwa kerugian akan sama atau akan melebihi batas maksimum tertentu adalah:

Kerugian Pertahun (Rp.) Probabilitas

500.000 0,394

1.000.000 0,121

2.000.000 0,021

5.000.000 0,006

10.000.000 0,003

20.000.000 0,001

24/03/2019

13

a. Probabilitas bahwa perusahaan tidak menderita kerugian sama sekali = 0,606 atau probabilitas akan menderita kerugian =1-0,606 = 0,394

b. Jika batas maksimum menerima kerugian Rp. 500.000 maka probabilitas kerugian akan sama atau melebihi Rp. 500.000 = 0,273 + 0,100 + 0,015 + 0,003 + 0,002 + 0,001 = 0,121 dan seterusnya (Lihat tabel 2)

c. Kerugian rata-rata pertahun / total kerugian harapan = 0 (0,606) + 500.000 (0,273) + 1.000.000 (0,100) + 2.000.000 (0,015) + 5.000.000 (0,003) + 10.000.000 (0,002) + 20.000.000 (0,001) = Rp. 321.000,-.

Slide Title

• Make Effective Presentations

• Using Awesome Backgrounds

• Engage your Audience

• Capture Audience Attention