PENGARUH SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA DAN JUMLAH

CABANG BANK TERHADAP JUMLAH UANG

BEREDAR DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh :

HENDRIC WICAKSONO

201110180312091

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2012

PENGARUH SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA DAN JUMLAH

CABANG BANK TERHADAP JUMLAH UANG

BEREDAR DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai

Derajad Sarjana Ekonomi

Oleh :

HENDRIC WICAKSONO

201110180312091

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2012

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan Hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul :

PENGARUH SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA DAN JUMLAH

CABANG BANK TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai

gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Muhammadiyah Malang.

Tanpa bermaksud mengurangi arti bantuan pihak – pihak lain yang terlibat dalam

penyusunan Skripsi ini, penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. Nazaruddin Malik, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Malang

2. Ibu Ida Nuraini, SE, Msi, selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Ibu Dr. Ida Zuhroh, MM, selaku dosen pembimbing I dan ibu Dra. Sudarti, Msi, selaku

pembimbing II yang dengan sabar telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan,

bantuan dan saran dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan

4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang yang telah

membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis.

5. Pimpinan dan staf kantor perpustakaan BI, Malang atas semua informasi dan data – data

yang telah diberikan kepada penulis

6. Teman – teamn dari jurusan IESP yang selalu memberikan dukungan untuk

menyelesaikan skripsi. Dan kepada yang telah ikut membantu namun namanya tidak

tercantum disini, penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya.

Terakhir, meskipun dalam proses penulisan skripsi ini dimungkinkan bantuan dan

kerjasama dari berbagai pihak, namun setiap kesalahan yang terdapat didalamnya

merupakan kelalaian dan tanggung jawab penulis. Oleh karena itu, setiap kritik atau

tanggapan dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan penuh

perhatian. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................................... i

Daftar Isi ........................................................................................................ iii

Daftar Tabel .........................................................................................................v

Daftar Gambar ........................................................................................................ vi

Abstraksi ....................................................................................................... vii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................................................1

1.2. Rumusan Masalah .......................................................................................5

1.3. Batasan Masalah ..........................................................................................5

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................... 5

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peneliti Pendahulu... .................................................................................. 7

2.2. Pengertian Uang ........................................................................................ 8

2.3. Pengertian Penawaran Uang……………………… ..................................11

2.4. Teori Kuantitas (Uang Beredar)………………………… ........................12

2.5. Pelipat Uang…………………………………………… ..........................14

2.6. Pengertian Suku Bunga .............................................................................17

2.7. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia ........................................................19

2.8. Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap JUB ...................................21

2.9. Bank Sentral dan Uang Beredar…………………………. .......................23

2.10. Pengaruh Perbankan Terhadap Uang Beredar………… .........................25

2.11. Pengaruh Jumlah Bank Terhadap Uang Beredar……….. .......................27

2.12. Hipotesis…………………………………… ..........................................28

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian .........................................................................29

3.2. Jenis Data Dan Sumber Data .....................................................................29

3.2.1. Jenis Data ......................................................................................... 29

3.2.2. Sumber Data ................................................................................... 29

3.3. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................30

3.4. Definisi Operasional Variabel ...................................................................30

3.5. Metode Analisis Data ........................................................................... ….32

3.6. Uji Statistik ........................................................................................... ….32

3.7. Uji Asumsi Klasik ................................................................................ ….36

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitia .............................................................................40

4.2. Analisis Data ..............................................................................................46

4.2.1. Hasil Estimasi Regresi .....................................................................46

4.2.2. Hasil Uji Regresi Secara Individual (uji t) ......................................48

4.2.3. Hasil Uji Regresi Secara Keseluruhan (uji F) .................................51

4.2.4. Koefisien Determinasi (R2) .............................................................51

4.2.5. Hasil Uji Asumsi Klasik ..................................................................52

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian .....................................................................56

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan ................................................................................................60

5.2. Saran ..........................................................................................................61

Daftar Pustaka ..........................................................................................................64

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Regresi Linier Berganda .............................................................................47

Tabel 4.2 Hasil Regresi Autokorelasi ..................................................................................53

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi .........................................................................................54

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas ........................................................................................55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Transmisi Melalui Suku Bunga SBI ..................................................................22

Gambar 3.1 Uji t Statistik (dua arah) .....................................................................................34

Gambar 4.1 Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Pada Periode

Tahun 2001 – 2010 ............................................................................................41

Gambar 4.2 Pertumbuhan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Di Indonesia Pada Periode tahun 2001 – 2010................... ........................ .... 43

Gambar 4.3 Pertumbuhan Cabang Bank Di Indonesia Pada Periode Tahun

2001 – 2010........................................................................................................45

Gambar 4.4 Kurva Uji t Variabel Suku Bunga SBI ...............................................................50

Gambar 4.5 Kurva Uji t Variabel Jumlah Cabang Bank .......................................................50

Gambar 4.6 Kurva Uji F ........................................................................................................51

Gambar 4.7 Uji Normalitas ....................................................................................................56

DAFTAR PUSTAKA

Aulia pohan, 2008, Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta

Bank Indonesia, 1999, Sekilas Tentang Sertifikat Bank Indonesia, Bagian Pengembangan Pasar

Uang Urusan Operasi Pengendalian Moneter, Jakarta

Boediono, 1987, Ekonomi Moneter, BPFE, Yogyakarta

Dahlan Siamat, 2005, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan,

Penerbit FE UI, Jakarta

Gujarati, Damodar N dan porter, Dawn C, 2010, Dasar – Dasar Ekonometrika, Salemba Empat,

Jakarta

Gujarati, Damodar N 1995, Ekonometrika Dasar, Erlangga, Jakarta

Insukindro, 1987,Pengantarba Ekonomi Moneter, BPFE, Yogyakarta

Iswardono, 1996, Uang dan Bank, BPFE, Yogyakarta

I Wayan Sudirman, 2001, Kebijakan Fiskal dan Moneter :Teori & Emperikal, Kencana Prenada

Media Group, Jakarta

Judisseno, Rimsky K, 2002, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta

_________________, 2005, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta

Latumaerissa, Julius, 2011, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Salemba Empat, Jakarta

Lily Prayitno, 2002, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Jumlah Uang Beredar Di

Indonesia Sebelum Dan sesudah Krisis, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra

Mulia Nasution, 1998, Ekonomi Moneter Uang dan Bank, Djambatan, Jakarta

Nopirin,1987, Ekonomi Moneter, BPFE, Yogyakarta

Sadono Sukirno, 2010, Makro Ekonomi Teori Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri Mulyani Indrawati, 1988, Teori moneter, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta

Yuli Candra Aryani, 2003. Analisis Pengaruh Ekspansi Cabang Bank Terhadap Penawaran

Uang, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya

Www. BI.go.id