penerapan crm di dunia usaha2 - · pdf filekinerja, pertumbuhan, dan risiko ... tercapainya...
TRANSCRIPT
Penerapan IntergratedCorporate Risk Management
(ICRM) di Dunia Usaha
Bramantyo Djohanputro, PhD
[email protected]@gmail.com
Blog: www.bram39.wordpress.com
Manajemen Risiko Korporat-2
Kinerja, pertumbuhan, dan risikoNilai perusahaan
Peran Eksekutif
KinerjaKeuangan
PertumbuhanKeuangan
PengelolaanRisiko
EconomicProfit
FreeCash Flow
Growth ofEc Profit
Growth ofFCF
PersepsiPS
PersepsiPerush
BiayaEkuitas
BiayaPinjaman
gCoCgFCFWealth
−+
=)1(
CoC(Biaya Modal)
Manajemen Risiko Korporat-3
Program ICRMProgram ICRMCatatanCatatan: : sebagiansebagian orangorang menyebutnyamenyebutnya ERM, Enterprise Risk ManagementERM, Enterprise Risk Management
1. ICRM Awareness Program
4. ICRM Infrastructure Support Program
Riskidentification
RiskMeasurement
RiskMapping
Risk MitigationModel
RiskMonitoring and
Control
3. ICRM Implementation Program2. ICRM Governance Design Program
Manajemen Risiko Korporat-4
Manfaat secara korporat
Tercapainya target perusahaan (laba, hargasaham, dan lainnya)
Terpenuhinya tuntutan pihak-pihakbekepentingan (stakeholders)
Tercapainya atau meningkatnya daya saingatau kemampuan berkompetisi perusahaandibandingkan pesaing
Manajemen Risiko Korporat-5
Manfaat bagi konsumen
Terpenuhinya kebutuhan konsumen sesuaidengan atau bahkan lebih dari yang dijanjikan
Konsumen akan melakukan pembelian ulang
Konsumen akan menjadi agen pemasaranyang baik dengan cara penyebaran beritadari mulut ke mulut
Manajemen Risiko Korporat-6
Manfaat bagi pemasok
Mendapat kepastian pembayaran denganbaik
Percaya kepada perusahaan Anda denganmemberi pasokan bahan baku sesuaikebutuhan Anda
Pemasok lebih bertanggung jawab denganmemberi pasokan sesuai dengan kebutuhanAnda (dalam hal waktu, jumlah, dan kualitas)
Manajemen Risiko Korporat-7
Manfaat bagi kreditur
Kepastian pembayaran kewajiban (cicilandan bunga)
Kepercayaan dalam memberi pinjamanberikutnya
Kemudahan dalam akses pendanaan
Manajemen Risiko Korporat-8
Manfaat bagi karyawan
Ketenangan bekerja
Meningkatnya produktivitas
Rendahnya tingkat perputaran karyawan(turnover)
Manajemen Risiko Korporat-9
Proses manajemen risiko
Identifikasirisiko
Pengukuranrisiko
Pemetaanrisiko
Modelpengelolaan
risiko
Pengawasandan pengendalian
risiko
1
2
34
5
Manajemen Risiko Korporat-10
Tahap identifikasi risiko
Dihasilkan daftar risiko yang dihadapiperusahaan
Dikelompokkannya risiko-risiko tersebutberdasarkan kriteria tertentu sehingga mudahdalam menindaklanjuti
Manajemen Risiko Korporat-11
Jenis risiko
Risiko Korporat
Risiko Strategis Risiko Manajerial
RisikoKeuangan
RisikoOperasional
RisikoKejadian
Manajemen Risiko Korporat-12
Jenis risiko
Risiko Korporat
Risiko Strategis Risiko Manajerial
RisikoKeuangan
RisikoOperasional
RisikoKejadianRisiko produk
Risiko makroekonomiRisiko makropolitik
Risiko strategi
Risiko LORisiko Aliansi
Risiko pasar
Risiko kreditRisiko likuiditasRisiko LK/permodalan
Risiko nilai tukarRisiko suku bungaRisiko komoditasRisiko ekuitas
Risiko prosesRisiko sistemRisiko SDMRisiko intangible
Risiko kompetensiRisiko hubungan
Risiko eksternal
Risiko hukumRisiko reputasiRisiko bencanaRisikolingkungan
Manajemen Risiko Korporat-13
Pendekatan Identifikasi Risiko
Pendekatan Historis
Pendekatan Pendapat Ahli
-Gunakan pengalaman yang sejenis-Identifikasi risiko yang pernah terjadi-Proyeksikan ke event saat ini-Tetapkan risiko yang bisa terjadi
Pendekatan Benchmark
-Identifikasi institusi lain sebagai benchmark-Identifikasi risiko yang dialami-Proyeksikan ke event saat ini-Tetapkan risiko yang bisa terjadi
-Tetapkan beberapa orang sebagai ahli-Wawancara mengenai risiko-Tetapkan risiko yang bisa terjadi
Pendekatan Subyektif
- Analisis situasi yang Anda hadapi-Identifikasi risiko yang bisa terjadi-Proyeksikan ke event saat ini-Tetapkan risiko yang bisa terjadi
Manajemen Risiko Korporat-14
Tahap pengukuran risikoTerukurnya tingkat probabilitas risiko yang sudah diidentifikasi
Beberapa ukuran yang digunakanPersentase probabilitasKategori: jarang sekali, jarang, agak sering, sering, sangat seringUkuran lain
Terukurnya tingkat dampak atau akibat dari risiko bia benar-benar terjadi
Beberapa ukuran dampakNilai RupiahKategori: tidak signfikan, signifikan, moderat, besar, kataspropikUkuran lain
Manajemen Risiko Korporat-15
Tren Risiko Meningkat
Demonstrasi
Kepuasan Karyawan
Kepuasan Pelanggan
Perubahan Selera/ Masyarakat
Polusi
Kerusakan Lingkungan
Biaya Tambahan Bisnis(Costs of Doing Business)
Penyakit/Kesehatan
Manajemen Risiko Korporat-16
Model Pengukuran Risiko Secara Kuantitatif
1. Kriteria Probabilitas Risikoa. Poissonb. Binomialc. Aproksimasi
2. Dampak Risikoa. Aspek Keuanganb. Aspek Strategikc. Aspek Outputd. Dan aspek lainnya
16Copyright©PPM Consulting 2008
5
Manajemen Risiko Korporat-17
Kriteria Probabilitas Risiko (1)
a. Probabilitas Risiko Metode PoissonDistribusi Poisson berhubungan dengan distribusi dari kejadian-kejadian dalam suatu waktu tertentu. Misalnya untuk mengukur tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di suatu pabrik selama setahun. Disini peristiwa risikonya adalah kecelakaan kerja sedangkan waktunya adalah satu tahun.
Formula Distribusi Poisson adalah sebagai berikut:
Dimana,P (x) = kemungkinan terjadinya peristiwa xμ = rata-rata kejadian dalam periode tertentuе = 2,718x! = faktorial dari x
17Copyright©PPM Consulting 2008
Manajemen Risiko Korporat-18
Kriteria Probabilitas Risiko (2)
b. Probabilitas Risiko Metode BinomialDistribusi Binomial adalah banyaknya sukses x dalam n usaha suatupercobaan binomial disebut suatu peubah acak binomial. Distribusipeluang peubah acak binomial x disebut distribusi Binomial dandinyatakan dengan b (x;n,p). Misalnya suatu kapal dapat berlayarmengangkut muatan sebanyak 8 (delapan) kali. Dalam 8 (delapan) kali berlayar tidak dapat berlayar karena kerusakan kapal 1 (satu) kali.
Distribusi binomial dihitung dengan menggunakan formula:
Dimana:x = jumlah kejadiann = banyaknya usahap = peluang sukses dalam suatu usaha1-p = peluang terjadinya suatu kegagalan dalam suatu usaha
18Copyright©PPM Consulting 2008
Manajemen Risiko Korporat-19
Kriteria Probabilitas Risiko (3)
c. Probabilitas Risiko Metode AproksimasiMetode aproksimasi digunakan apabila tidak tersedia data masa lalu yang dapatdigunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian. Metodeini memerlukan 3 (tiga) perkiraan kemungkinan (probabilitas) dan diformulasikandengan pendekatan rata-rata tertimbang.Adapun ketiga nilai kemungkinan tersebut diperoleh dari:
1). Atasan, supervisor atau manajer yang mengerti tentangperistiwa risiko yang diangkat.
2). Karyawan di unit lain yang terkait dengan peristiwa risikotersebut.
3). Karyawan yang terkait langsung dengan peristiwa risikotersebut, misal karyawan yang menggunakan peralatan yang rusak.Hasil penilaian ketiga orang dimasukkan ke dalam formula di bawah iniuntuk mendapatkan nilai probabilitas suatu peristiwa risiko:
Dimana,O = Nilai optimis, nilai tertinggi yang diperoleh.M = Nilai moderat atau nilai tengah.P = Nilai pesimis atau nilai terendah.
19
O + 4 M + PProbabilitas =
6
Copyright©PPM Consulting 2008
Manajemen Risiko Korporat-20
Tahap pemetaan risikoDiperolehnya susunan prioritas risiko untuk ditangani
Risiko dengan probabilitas kejadian tinggi dan sekaligus tinggiatau gawatRisiko dengan tingkat probabilitas tinggi tetapi dampak relatifrendahRisiko dengan tingkat probabilitas rendah tetapi dampak tinggiRisiko dengan tingkat probabilitas rendah dan dampak rendah
Diperolehnya acuan penanganan risiko berdasarkankarakteristik risiko
Ada risiko yang harus dihindariAda risiko yang harus dialihkan ke pihak lainAda risiko yang harus dicegahDal lainnya
Manajemen Risiko Korporat-21
Tahap mitigasi risiko
Ditetapkannya teknik mitigasi untuk masing-masing risiko
DihindariDicegahDialihkanDisebarDan lainnya
Ditetapkan mekanisme mitigasi
Manajemen Risiko Korporat-22
Tahap monitoring dan evaluasiDipastikannya efektivitas teknik-teknik mitigasi yang telahditetapkan
Diubahnya atau disesuaikannya teknik mitigasi yang tidak efektif
Teridentifikasinya gejala munculnya risiko baruRisiko yang tadinya belum teridentifikasi
Teridentifikasinya gejala perubahan peta risikoRisiko yang tadinya dianggap tidak besar, tampaknyamenjadi besar, atau sebaliknyaRisiko yang tadinya dianggap kecil kemungkinan terjadi, menjadi sangat mungkin terjadi, atau sealiknya
Manajemen Risiko Korporat-23
Software untuk mrndukung penerapanmanajemen risiko korporate terintegrasi
23Copyright©PPM Consulting 2008
Masukkan LOGIN
Data Master
Navigasi Awal
Input Risiko
Prasyarat PenerapanManajemen Risiko Korporat
Manajemen Risiko Korporat-25
Beberapa prasyarat
Dukungan manajemen puncak
Dukungan karyawan
Tertampungnya perandalam struktur organisasi
Tersedianya sistemdata/informasi yang memadai
ManajemenRisiko
Korporatyang
Efektif
Manajemen Risiko Korporat-26
Sekilas tentang Penulis
PendidikanS3 dari The University of Birmingham, InggrisS2 dari The University of Birmingham, InggrisS1 dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia
KarirDirektur Keuangan dan PSDM, PPM Manajemen, JakartaDosen Sekolah Tinggi Manajemen PPMKonsultan bidang Keuangan, Risiko, dan Investasi
Manajemen Risiko Korporat-27
Literatur
Bramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko Korporat, Penerbit PPM, 2008
Aswath Damodaran, Strategic Risk Taking, Wharton School Publishing: A Framwork for Risk Management, 2008
Mahmud, Manajemen RisikoBank
Q & A