Pengaruh konsumsi, investasi dan modal terhadap bi rate

tahun periode bi ratekonsumsi investasi modal

2015 Januari 7,75 12,52 12,64 12,25

  Februari 7,50 12,55 12,68 12,13

  Maret 7,50 12,65 12,67 12,37

  April 7,50 12,64 12,72 12,36

  Mei 7,50 12,61 12,74 12,38

  Juni 7,50 12,60 12,84 12,39

  Juli 7,50 12,54 12,91 12,18

2014 Januari 7,50 12,05 11,91 12,21

  Februari 7,50 12,06 11,91 12,27

  Maret 7,50 12,09 11,90 12,23

  April 7,50 12,23 11,93 12,34

  Mei 7,50 12,38 12,06 12,18

  Juni 7,50 12,26 12,21 12,21

  Juli 7,50 12,34 12,19 12,22

  Agustus 7,50 12,42 12,22 12,22

  September 7,50 12,44 12,26 12,23

  Oktober 7,50 12,52 12,32 12,51

  November 7,75 12,53 12,48 12,40

  Desember 7,75 12,50 12,56 12,38

2013 Januari 5,75 11,75 12,20 12,18

  Februari 5,75 11,67 11,79 12,20

  Maret 5,75 11,72 12,14 12,20

  April 5,75 11,75 12,06 12,25

  Mei 5,75 11,78 12,00 12,27

  Juni 6,00 11,79 11,85 12,24

  Juli 6,50 11,89 11,79 12,23

  Agustus 7,00 11,69 11,76 12,26

  September 7,25 11,71 11,81 12,27

  Oktober 7,25 11,86 11,86 12,23

  November 7,50 11,94 11,88 12,20

  Desember 7,50 11,94 11,88 12,23

Dependent Variable: BI_RATEMethod: Least SquaresDate: 11/10/15 Time: 14:11Sample: 1 31Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INVESTASI -1.448459 0.378738 -3.824434 0.0007KONSUMSI 2.774068 0.407083 6.814507 0.0000

MODAL -0.449705 0.978913 -0.459392 0.6496C -3.459289 11.05232 -0.312992 0.7567

R-squared 0.700560    Mean dependent var 7.129032Adjusted R-squared 0.667289    S.D. dependent var 0.703772S.E. of regression 0.405944    Akaike info criterion 1.154709Sum squared resid 4.449335    Schwarz criterion 1.339740Log likelihood -13.89799    Hannan-Quinn criter. 1.215024F-statistic 21.05614    Durbin-Watson stat 0.655023Prob(F-statistic) 0.000000

Dari hasil regresi di atas kita peroleh persamaan sebagai berikut :

BI Rate = -3.459289 – 0.449705 modal + 2.774068 konsumsi – 1.448459 investasi

Artinya ketika modal, konsumsi, dan investasi bernilai NOL maka BI Rate masih sebesar -3.459289. jika Modal meningkat sebesar 1% maka secara rata-rata modal akan turun atau mengurangi sebesar -0.449705%. jika konsumsi meningkat sebesar 1% maka secara rata-rata konsumsi akan naik atau menambah sebesar 2.774068%. Jika investasi meningkat sebesar 1% maka akan mengurangi atau turun pula sebesar -1.448459%.

1. Uji F

ANOVA  df SS MS F Significance F

Regression 3

10,40954

3,469845

21,05614 3,08E-07

Residual 274,44933

5 0,16479

Total 3014,8588

7

3.08

N = 31

Derajat kepercayaan = 95%

Tingkat kesalahan = 5% (0.05)

F – tabel = 2.69

F – Hitung = 3.08

Hasil F-hitung lebih besar dari f-tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diterima Ha. Dengan kata lain terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independent.

2. Uji T

  CoefficientsStandard Error t Stat P-value

Intercept -3,45929 11,05232 -0,31299 0,756692X Variable 1 2,774068 0,407083 6,814507 2,55E-07X Variable 2 -1,44846 0,378738 -3,82443 0,000703X Variable 3 -0,44971 0,978913 -0,45939 0,64963

N = 31

Derajat kepercayaan = 95%

Tingkat kesalahan = 5%

T - tabel =

T – Hitung = X1 : 2,55E-07

X2 : 0,000703

X3 : 0,64963

3. Uji R square

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R0,83699

5R Square 0,70056Adjusted R Square

0,667289

Standard Error0,40594

4Observations 31

2.6

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai R Adjusted Squarenya adalah 67% yang artinya bahwa pengaruh variabel – variabel dalam metode ini sebesar 67% sedangkan 43% dipengaruh.i oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan di metode ini.

1. Uji Normalitas

Tingkat kepercayaan : 95%Tingkat kesalahan : 5%N : 31Nilai Propability : 0.542610Analisisi dari hasil uji normalitas di atas adalah distribusi ini normal karena hasil propabilitynya lebih besar dari 0.05.

2. Uji Heteroskedasticity test : Glejser

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic 8.474114    Prob. F(3,27) 0.0004Obs*R-squared 15.03353    Prob. Chi-Square(3) 0.0018Scaled explained SS 9.514094    Prob. Chi-Square(3) 0.0232

Test Equation:Dependent Variable: ARESIDMethod: Least SquaresDate: 11/10/15 Time: 13:58Sample: 1 31Included observations: 31HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed        bandwidth = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.118826 2.584490 1.206747 0.2380INVESTASI -0.092138 0.196906 -0.467931 0.6436KONSUMSI -0.329478 0.184637 -1.784464 0.0856

MODAL 0.190909 0.272082 0.701660 0.4889

R-squared 0.484952    Mean dependent var 0.325008Adjusted R-squared 0.427725    S.D. dependent var 0.197888S.E. of regression 0.149700    Akaike info criterion -0.840451Sum squared resid 0.605074    Schwarz criterion -0.655420Log likelihood 17.02698    Hannan-Quinn criter. -0.780135F-statistic 8.474114    Durbin-Watson stat 1.980497Prob(F-statistic) 0.000396

N : 31Tingkat Kepercayaan :95%Tingkat kesalahan : 5%Syarat suatu distribusi dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas adalah apabila nilai p-valuenya lebih besar dari 0,05. Dari data diatas nilai p-valuenya adalah 0,008 yang artinya lebih kecil dari 0,05 maka distribusi i ni memiliki masalah heteroskedastisitas yang artinya variansnya tidak tetap.

3. Uji AutokorelasiBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 11.47644    Prob. F(2,25) 0.0003Obs*R-squared 14.83830    Prob. Chi-Square(2) 0.0006

Test Equation:Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 11/10/15 Time: 13:59Sample: 1 31Included observations: 31Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -5.803949 8.677953 -0.668815 0.5097INVESTASI 0.060049 0.296377 0.202611 0.8411KONSUMSI -0.083774 0.322515 -0.259752 0.7972

MODAL 0.497140 0.768956 0.646513 0.5238RESID(-1) 0.852059 0.192519 4.425836 0.0002RESID(-2) -0.253711 0.211087 -1.201927 0.2407

R-squared 0.478655    Mean dependent var 2.41E-15Adjusted R-squared 0.374386    S.D. dependent var 0.385112S.E. of regression 0.304607    Akaike info criterion 0.632398Sum squared resid 2.319639    Schwarz criterion 0.909944Log likelihood -3.802174    Hannan-Quinn criter. 0.722871F-statistic 4.590575    Durbin-Watson stat 1.846080Prob(F-statistic) 0.004160

N : 31

Tingkat Kepercayaan : 95%

Tingkat Kesalahan :5%

Sebuah distribusi dikatakan terbebas dari masalah autokorelasi apabila p-valuenya lebih besar dari 0,05 (5%). Dari hasil uji autokorelasi diatas terlihat bahwa nilai p-valuenya 0,0006 yang artinya p-value kurang dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan distribusi ini memiliki masalah autokorelasi di antara error term.

4. Uji Multikolinearity

INVESTASI KONSUMSI MODALINVESTASI  1.000000  0.839035  0.360390KONSUMSI  0.839035  1.000000  0.450269

MODAL  0.360390  0.450269  1.000000

N : 31

Tingkat kepercayaan : 95%

Tingkat Kesalahan : 5%

Syarat suatu distribusi dikatakan memiliki masalah multikolinieritas atau tidak adalah jika hasil nilai uji multikolinieritasnya dibawah 0,9. Jika kita lihat dari hasil uji multikolinieritas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi ini tidak memiliki masalah multikolinieritas yang artinya tidak terjadi hubungan antarvariabel bebas. Hubungan antarvariabelnya terikat.

KESIMPULAN :

Kesimpulan dari uji data ini adalah :

1.