analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit perbankan pada bank umum di propinsi jawa...
Upload: jurnal-paper-skripsi-tesis-publikasi-riset-ekonomi-indonesia-internasional
Post on 29-Jul-2015
2.111 views
DESCRIPTION
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM DI PROPINSI JAWA TENGAH (periode 1990 – 2005)SKRIPSIditulis olehNama:Mochamad Faza Rifai 02.313.086 Ilmu EkonomiNomor Mahasiswa : Jurusan :UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA 2007LAMPIRANAnalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah periode 1990-2005SKRIPSIDisusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhiTRANSCRIPT
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERMINTAAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM
DI PROPINSI JAWA TENGAH
(periode 1990 – 2005)
SKRIPSI
ditulis oleh
Nama : Mochamad Faza Rifai
Nomor Mahasiswa : 02.313.086
Jurusan : Ilmu Ekonomi
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2007
LAMPIRAN
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Permintaan Kredit Perbankan pada Bank Umum
di Propinsi Jawa Tengah
periode 1990-2005
SKRIPSI
Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Oleh:
Nama : Mochamad Faza Rifai
Nomor Mahasiswa : 02.313.086
Program Studi : Ilmu Ekonomi
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA
2007
i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah
ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan
karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi
Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa
pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun
sesuai peraturan yang berlaku.”
Yogyakarta, Desember 2007
Penulis,
Mochamad Faza Rifai
ii
HALAMAN PENGESAHAN
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum
di Propinsi Jawa Tengah
periode (1990 – 2005)
Nama : Mochamad Faza Rifai
Nomor Mahasiswa : 02.313.086
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Yogyakarta, Desember 2007
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing
Diana Wijayanti SE. M.Si
iii
HALAMAN MOTTO
Hanya kepadaMulah kami menyembah dan hanya kepadaMulah kami mohon pertolongan
( QS. Al Fatehah :5 )
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. ( Qs: Alam Nasyrah 7, 8 )
Bersemangatlah terhadap segala yang bermanfaat bagimu serta mintalah pertolongan kapada Allah ( al – Hadist )
Setiap manusia adalah arsitek bagi dirinya sendiri ( kata mutiara )
Setiap Manusia Hidup Didalam Dunia yang penuh dengan cobaan dan rintangan Beruntunglah Manusia tersebut jika dapat melaluinya dengan ikhlas dan bersyukur,
Dan Merugilah manusia tersebut jika selalu mengeluh dan menyalahkan keadaan tanpa berusaha sedikitpun.
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN
Seiring rasa Syukurku, Karya ini kupersembahkan untuk :
- Untuk-Mu Yaa Robb sebagai salah satu
wujud ibadahku.
- Ya Rosul, Muhammad saw, sebagai suri
tauladan Bagi Kehidupan Manusia Di Bumi
- Ibuku yang tidak pernah lelah berdoa dan
Berjuang hanya untuk anak-anaknya..
- Almarhum Ayahku, semoga selalu tenang
disisiNya.Terimalah Amal ibadah Beliau Ya
Alloh.
- Bapak Bustam, yang menjadi uluran tangan
keluargaku.
- Kakak-kakakku yang selalu memberi motivasi
agar selalu berjuang.
- Seluruh Keluarga Besarku yang selalu
memberikan dorongan kepadaku untuk
menjadi manusia yang lebih baik.
- Semua mahluk Allah yang telah mencintaiku
dan menyayangiku dalam segala keadaan.
v
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK
UMUM DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1990 - 2005 ”. Tak lupa
pula shalawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Besar Rasulullah
Muhammad saw yang telah berjuang membawa umat manusia kepada fitrah yang
benar dan jalan yang lurus.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam
menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dengan selesainya penyusunan skrisi ini
penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diana
Wijayanti SE. M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya
untuk memberikan masukan, saran dan motivasi selama proses penyelesaian
penyusunan skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan
tenaga serta bantuan moril dan materiil khususnya kepada:
1. Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia.
vi
2. Drs. Jaka Sriyana, MSi, Ph.D selaku Ka-Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Mas Anjar yang banyak membantu penulis dalam hal akademik..
5. Dosen-dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia yang telah membagikan ilmunya kepada penulis, semoga amal
ibadahnya diterima Allah SWT.
6. Seluruh Keluarga Besarku, Bapak, Ibu, Kakak-kakakku Mas Eko, Mbak
Sulfi, Mas Taufiq, Mbak Dewi yang selalu membimbingku dan
memotivasiku supaya terus berjuang.
7. Abah Tikin, Bulik Likah, Farid, Farhan, Aya, Rafqy yang dah mau bantu
aku apa saja.
8. Temen Seperjuangan dalam Hidupku baik SD, SMP, SMU
9. Batalyon EP 02, Anshar, Kepet, Pakdhe Casplink, Awenk, Pak Prof Eko,
Dony, Yudha, Adit, Tony, Dedy, Agung, Gembong, Wisnu, Margo dan
All Prajurit EP 02 mulai dari kelas A sampai B (EP SATU KARENA
KITA SATU)
10. Temen-temen EP dari 99 sampai IE 2007 yang tak dapat kusebut satu
persatu.(HIDUP EP eh…IE)
11. Anak-anak kos Kasuari 75 (Rudi, Dodok, Arul dll), Gorongan 205
(Rahmat, Pras, Dll), Valentine (Martin, Dony, Sam, Dll), Kaliwaru 27
(Robie bojo Loro, Eko Kopral Jmbt, Om Bond, Om Mamen).
12. Semua yang pernah menjadi bagian hidupku.
vii
13. Semua pihak yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat
terselesaikan.
Menginsyafi kodrat manusia dengan segala kelebihan dan
kekurangannya, serta memperhatikan keterbatasan penguasaan ilmu, penulis
menyadari akan segala ketidaktelitian dan kesalahan dalam penulisan skripsi.
Kelemahan yang mungkin ditemui dalam karya ini dapat berpulang pada penulis
sendiri. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya kecil yang dapat berguna bagi kita
semua.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Yogyakarta, Desember 2007
Penulis
Mochamad Faza Rifai
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL............................................................................... i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME……………... ii
HALAMAN PENGESAHAN................................................................. iii
HALAMAN MOTTO ............................................................................. iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................. v
KATA PENGANTAR ............................................................................ vi
DAFTAR ISI........................................................................................... ix
DAFTAR TABEL................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xiv
ABSTRAKSI .......................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah................................................ 1
1.2. Perumusan Masalah ...................................................... 7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................... 8
1.3.1. Tujuan Penelitian .................................................... 8
1.3.2. Manfaat Penelitian .................................................. 8
1.4. Sistematika Penulisan .................................................. 9
BAB II TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN
2.1. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah ............ 11
2.2. Perkembangan Suku Bunga Pada Bank Umum ........... 12
ix
2.3. Perkembangan Kredit Pada bank Umum ..................... 13
2.4. Laju Inflasi di Propinsi Jawa Tengah ........................... 14
2.5. Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) ............... 15
BAB III KAJIAN PUSTAKA
BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
4.1. Pengertian Kredit ......................................................... 22
4.1.1. Tujuan Kredit ......................................................... 22
4.1.2. Fungsi Kredit .......................................................... 23
4.1.3. Jenis-jenis Kredit..................................................... 24
4.1.3.1. Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai ................ 24
4.1.3.2. Menurut Resiko Pembiayaan ........................... 26
4.1.3.3. Menurut Sektor Ekonomi ................................. 26
4.1.4. Macam-Macam Kredit ........................................... 27
4.1.5. Prinsip – Prinsip Kredit........................................... 29
4.1.6 Kebijaksanaan Perkreditan ..................................... 30
4.1.7. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit 31
4.1.8. Jaminan Dan Kelayakan Kredit ............................. 32
4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .................... 33
4.3. Teori Tentang Suku Bunga ............................................ 34
4.3.1. Teori Klasik Tentang Tingkat Suku Bunga ....... .... 34
4.4. Definisi Inflasi................................................................ 36
4.4.1. Penggolongan Inflasi............................................... 36
4.4.1.1. Penggolongan Inflasi Menurut Parah
x
tidaknya Inflasi ……………………………..... 36
4.4.1.2. Penggolongan Inflasi Menurut Penyebabnya … 37
4.4.1.3. Pengolongan Inflasi Menurut Asalnya ……….. 38
4.5. Hubungan Antar Variabel ............................................. 39
4.5.1. PDRB dengan Permintaan Kredit ........................... 39
4.5.2. Suku Bunga Riil dengan Permintaan Kredit ........... 39
4.5.3. Inflasi dengan Permintaan Kredit ............................ 39
4.5.3. Variabel Dummy dengan Permintaan Kredit........... 40
4.6. Hipotesis ....................................................................... 41
BAB V METODE PENELITIAN
5.1. Metode Penelitian ......................................................... 42
5.1.1. Jenis dan Sumber Data ............................................ 42
5.1.2. Definisi Variabel ..................................................... 42
5.2. Metode Analisis Data.................................................... 43
5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil .......................... 43
5.2.2. Pemilihan Model Regresi....................................... 44
5.2.3. Uji Statistik ............................................................ 46
5.3. Uji Asumsi Klasik ......................................................... 48
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN
6.1. Diskripsi Data ............................................................... 52
6.2. Analisis Hasil regresi dan Pengujian Hipotesis ............ 55
6.2.1. Pemilihan Model regresi ......................................... 55
6.2.2. Hasil regresi ............................................................ 56
xi
6.2.3. Koefisien Determinasi............................................. 56
6.2.4 Pengujian t-Statistik .............................................. 57
6.2.5 Pengujian F-Statistik ............................................... 62
6.3. Pengujian Asumsi Klasik ............................................. 63
6.3.1. Multikolinieritas.................................................... 63
6.3.2. Autokorelasi .......................................................... 64
6.3.3. Heteroskedastisitas................................................ 65
6.4. Interpretasi hasil regresi ................................................ 66
6.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)........... 66
6.4.2 Suku Bunga Kredit ............................................... 67
6.4.3 Inflasi .................................................................... 68
6.4.4 Variabel Dummy (Krisis Ekonomi) ...................... 68
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
7.1. Kesimpulan .................................................................... 70
7.2. Implikasi......................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel. 1.1. Posisi Kredit Pada Bank Umum Di Propinsi Jawa Tengah . 4
Tabel. 1.2. Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan 2000
Di Propinsi Jawa Tengah (1990-2005) ................................ 6
Tabel. 2.1. Perkembangan PDRB Atas Harga konstan 2000
Di Propinsi Jawa Tengah (2000-2005) ................................ 11
Tabel. 2.2. Perkembangan Suku Bunga Riil Kredit Perbankan
di Propinsi Jawa Tengah (1990-2005) ................................. 12
Tabel. 2.3. Perkembangan Kredit Perbankan
di Propinsi Jawa Tengah (2000-2005) .................................. 13
Tabel. 2.4. Laju Inflasi Propinsi Jawa Tengah (1990-2005).................. 14
Tabel. 2.5. Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan 2000
di Propinsi Jawa Tengah (1990-2000) ................................. 17
Tabel. 5.1. Uji Statistik Durbin-Watson ................................................. 48
Tabel. 6.1. Data Penelitian ..................................................................... 53
Tabel. 6.2. Hasil Uji MWD.................................................................... 55
Tabel. 6.3. Hasil Regresi LogLinier....................................................... 56
Tabel. 6.4. Hasil Uji t-Statistik............................................................... 58
Tabel. 6.5. Hasil Pengujian Multikolinearitas ....................................... 64
Tabel. 6.6. Hasil Uji LM ........................................................................ 65
Tabel. 6.7. Hasil Uji White .................................................................... 66
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 4.1. Teori Klasik Tentang Suku Bunga .................................... 35
Gambar 4.2. Kurva Demand Pull inflation ............................................ 37
Gambar 4.3. Kurva Cost Push Inflation................................................. 38
Gambar 4.4. Daerah Autokorelasi.......................................................... 48
Gambar 6.1. Kurva Uji t Variabel PDRB. ............................................. 59
Gambar 6.2. Kurva Uji t Variabel Suku Bunga Riil Kredit.. ................. 60
Gambar 6.3. Kurva Uji t Variabel Inflasi............................................... 61
Gambar 6.4. Kurva Uji t Variabel Dummy............................................ 62
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I. Data Perkembangan Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank
Umum di Propinsi JawaTengah, PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2000, Suku Bunga Kredit, Inflasi, Variabel Dummy
(krisis Ekonomi).
Lampiran II. Hasil Regresi Linear
Lampiran III. Hasil Regresi Loglinear
Lampiran IV. Hasil MWD Linear
Lampiran V. Hasil MWD Loglinear
Lampiran VI. Hasil Uji LM Untuk Mendeteksi Autokorelasi
Lampiran VII. Hasil Uji White Untuk Mendeteksi Heterokedastisitas
Lampiran VIII. Hasil Uji Klien Untuk Mendeteksi Multikolinearitas
ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah tahun
1990-2005” bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional
Bruto, Suku Bunga riil kredit, Inflasi dan variabel dummy krisis ekonomi
terhadap Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Jawa Tengah.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi loglinier
berganda, dengan model data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik (BPS). Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R2 (koefisien
determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas
dan autokorelasi.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk Domestik regional Bruto
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Permintaan kredit
perbankan. Sedangkan untuk variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Permintaan Kredit Perbankan. Secara bersama-sama variabel pengaruh
Produk Domestik regional Bruto, Suku Bunga, Inflasi dan variabel dummy
krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Permintaan Kredit perbankan
Pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah. Untuk pengujian terhadap uji
asumsi klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan
autokorelasi. Sehingga mengharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk
melengkapi baik dengan menambah variabel atau data-data yang digunakan
sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.
xv
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan program pembangunan nasional selama ini tetap bertumpu
pada Trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis. Untuk itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berperan aktif dalam
mendukung terciptanya iklim berusaha yang kondusif terhadap peningkatan
investasi, melalui pengendalian laju inflasi, nilai tukar rupiah yang realistis,
kondisi neraca pembayaran yang mantap serta berupaya mempengaruhi
perkembangan suku bunga dalam batas-batas yang wajar agar mendorong
kegiatan investasi yang efisien.
Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya
pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasara,
terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah perbankan mempunyai peran
yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya perbankan Indonesia adalah
penghimpun dan penyalur dana dalam masyarakat sedangkan tujuannya adalah
untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2
Dalam sistem perekonomian sekarang ini, perbankan memang bukan
merupakan satu-satunya sumber permodalan utama bagi investasi nasional. Tetapi
bagi Indonesia perbankan merupakan sumber permodalan utama dan peranan itu
masih relatif besar dan diandalkan dibandingkan dengan pasar modal dan sumber-
sumber permodalan lainnya. Bagi bank umum, kredit merupakan sumber utama
penghasilan, sekaligus sumber resiko operasi bisnis terbesar. Sebagian dana
operasional bank diputarkan dalam kredit, maka kredit akan mempunyai suatu
kedudukan yang istimewa (Sutoyo, 1995). Dan dapat dianggap“Kredit” sebagai
salah satu sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha dan dapat
diibaratkan sebagai darah bagi makhluk hidup.
Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber utama pembiayaan
investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan.
Dengan demikian wajar apabila melambatnya penyaluran kredit perbankan di
Indonesia setelah krisis 1997 dituding sebagai salah satu penyebab lambatnya
pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan negara Asia lainnya yang terkena
krisis (Korea Selatan dan Thailand). Meskipun kondisi makroekonomi dalam
beberapa tahun terakhir relatif membaik, tercermin dari terkendalinya laju inflasi,
stabilnya nilai tukar, dan turunnya suku bunga, namun kredit yang disalurkan
perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi untuk
kembali pada level sebelum krisis, yang berarti bahwa fungsi intermediasi
perbankan masih belum pulih atau terjadi disintermediasi perbankan. Laporan
Bank Indonesia menunjukkan bahwa belum pulihnya fungsi intermediasi
3
perbankan antara lain disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal
perbankan dan belum mampunya sektor riil menyerap kredit. Sementara itu,
konsolidasi internal perbankan seperti penerapan good corporate governance dan
pengelolaan risiko yang baik masih merupakan proses yang dilaksanakan oleh
perbankan. Semua hal tersebut sangat dicermati oleh perbankan karena
pengaruhnya pada kecukupan modal perbankan atau CAR ( Capital Adequacy
Ratio). Di sisi lain, dalam kondisi resesi ekonomi setelah krisis, penurunan kredit
perbankan dapat juga terjadi karena melemahnya permintaan kredit dari sektor
swasta akibat rendahnya prospek investasi dan belum pulihnya kondisi keuangan
perusahaan.
Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari pengertian
yang terkandung didalamnya. Akan tetapi untuk memperbedakannya kredit
menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka
diadakanlah pembedaan-pembedaan kredit yang dapat kita bagi berdasarkan: jenis
penggunaan, keperluan kredit, jangka waktu kredit, cara pemakaian, dan jaminan.
Berdasarkan jenis penggunaannya kredit terbagi dalam beberapa macam (kredit
investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi). Kredit investasi diberikan oleh
bank dengan tujuan membantu para investor untuk mendanai pembangunan
proyek baru atau perluasan proyek yang sudah ada. Sedangkan kredit modal kerja
diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal
kerjanya. Sementara itu kredit konsumsi dipergunakan untuk membiayai operasi
bisnis, debitur perorangan menarik kredit untuk membiyai kebutuhan barang dan
4
jasa konsumtif. Bagi bank umum bila sukses dalam kegiatan bisnis kredit ini
maka akan berhasil pula operasi bisnis mereka. Sebaliknya, bila mereka terjerat
dalam banyak kredit bermasalah dan atau macet (baik jumlah debitur maupun
nilai pinjaman), mereka akan menghadapi kesulitan besar. Seperti yang telah kita
ketahui bahwa tejadinya krisis moneter menyebabkan makin banyaknya kredit
bermasalah yang pada akhirnya mengakibatkan kehancuran pada Perbankan oleh
karena itu kepercayaan masyarakat pada perbankan drastis mengalami penurunan.
Tabel 1.1 Posisi Kredit Pada Bank Umum Di Propinsi Jawa Tengah
(1995-2005)
Tahun Jumlah Kredit ( Milyar ) Pertumbuhan ( % ) 1995 9523 14,76 1996 11190 17,5 1997 12301 9,93 1998 12588 2,33 1999 9159 -27,24 2000 10376 13,29 2001 17932 72,82 2002 22743 26,83 2003 27190 19,55 2004 34765 27,86 2005 44818 28,92
Sumber : Bank Indonesia
Perkembangan kredit perbankan pada masyarakat di Propinsi Jawa
Tengah cenderung fluktuatif dari tahun ketahun. Misalnya saja pada tahun 1995
besarnya permintaan kredit adalah Rp. 9.523 Milyar, kemudian naik menjadi Rp.
11.190 Milyar pada tahun 1996. Tahun 1997 dan 1998 mengalami kenaikan lagi
5
menjadi Rp. 12.302 Milyar dan Rp. 12.588 Milyar. Sedangkan pada tahun 1999
mengalami penurunan menjadi Rp. 9.195 Milyar. Namun pada tahun 2000
menalami kenakan lagi menjadi Rp. 10.376 Milyar. Kenaikan tersebut terus terjdi
hingga tahun 2005 yang mencapai Rp. 44.818 Milyar.
Kegiatan perekonomian di Propinsi Jawa Tengah tidah hanya
berkonsentrasi pada sektor dominan, melainkan saling mendukung antar sektor.
Pada kenyataannya memang sektor pertanian dan sektor industri yang menjadi
primadona dan pendukung utama dalam perekonomian di Propinsi Jawa Tengah.
Masing-masing sektor memberikan kontribusi yang sangat membantu dalam
pelaksanaan kegiatan perekonomian dan memberikan sumbangan yang sangat
berarti bagi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Bila dilihat melalui angka
PDRB atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan.
Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Jawa Tengah
dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1990 besarnya PDRB
Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 80.728.499,37 juta dan mengalami peningkatan
pada tahun 1991 menjadi Rp. 86.507.094,72 juta atau mengalami pertumbuhan
sebesar 7,16% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 1992 besarnya
PDRB Jawa Tengah adalah Rp. 92.943.359,13 juta. Pada tahun 1993 PDRB Jawa
Tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Rp. 92.943.359,13 juta
menjadi Rp. 98.609.850,28 juta pada tahun 1993.
6
Tabel 1.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Atas dasar harga Konstan 2000 Jawa Tengah (1990-2005)
PDB Harga Konstan 2000 Tahun ( Juta Rp )
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1990 80.728.499,37 - 1991 86.507.094,72 7,16 1992 92.943.359,13 7,44 1993 98.609.850,28 6,1 1994 105.476.964,2 6,96 1995 113.222.000,9 7,34 1996 121.487.881,5 7,3 1997 125.166.672,3 3,03 1998 110.468.846,2 -11,74 1999 114.326.423,1 3,49 2000 114.701.304,8 0,33 2001 118.816.400,3 3,59 2002 123.038.541,1 3,55 2003 129.166.462,5 4,98 2004 135.789.872,3 5,13 2005 143.051.213,9 5,35
Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.
Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 1997 menjadi Rp.
125.166.672,26 juta dengan pertumbuhan 3,03%. Namun pada tahun 1998 akibat
adanya krisis ekonomi menyebabkan PDRB Jawa Tengah mengalami penurunan
menjadi Rp. 110.468.846,17 juta rupiah atau pertumbuhannya turun menjadi -
11,74 %. Penurunan PDRB Jawa Tengah tersebut hanya terjadi pada tahun 1998,
karena pada tahun 1999 PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan lagi menjadi
Rp. 114.326.423,12 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan 3,49 %, hingga
7
pada tahun 2005 besarnya PDRB Jawa Tengah sebesar Rp. 143.051.213,88 juta
rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 %. Meskipun hampir semua
sektor mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan kenaikan tersebut belum
mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penyebabnya
adalah sektor-sektor yang mempunyai andil besar dalam pembentukan PDRB
masih mengalami kenaikan yang relatif kecil.
Dengan adanya pemasalahan ini maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang permintaan kredit perbankan dan fakor-faktor yang
mempengaruhinya di Propinsi Jawa Tengah dengan Judul “Analisis Faktor
Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank
Umum di Propinsi Jawa Tengah Periode 1990-2005”
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan
permasalahan yaitu :
1. Apakah PDRB riil berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada
bank umum di Propinsi Jawa Tengah?
2. Apakah suku bunga riil kredit perbankan berpengaruh terhadap permintaan
kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank
umum di Propinsi Jawa Tengah?
8
4. Apakah krisis ekonomi berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan
pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah?
5. Apakah PDRB riil, suku bunga riil kredit dan inflasi serta variabel dummy
krisis ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap permintaan kredit
perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah?
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis pengaruh PDRB riil terhadap permintaan kredit perbankan
pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh suku bunga riil kredit perbankan terhadap
permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh laju inflasi terhadap permintaan kredit
perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh krisis ekonomi terhadap permintaan kredit
perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.
5. Menganalisis secara bersama-sama pengaruh PDRB riil, suku bunga riil
kredit dan inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi terhadap
permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.
1.3.2. Manfaat Penelitian
1. Memberikan gambaran bagaimana permintaan kredit khususnya kredit
perbankan pada ruang lingkup Propinsi.
9
2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui fakto-
faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan.
3. Sebagi tambahan informasi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi
pada jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dibagi menjadi 7 Bab, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek yang akan diteliti
dalam penelitian, meliputi keadaan perekonomian di daerah
tersebut.
BAB III KAJIAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.
10
BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
Bab ini berisi tentang teori-teori yng berkaitan tentang masalah
yang diteliti terutama tentang kredit perbankan
BAB V METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan
dalam penelitian beserta data-data dan sumber-sumber yang
digunakan.
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis penelitian
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan
analisis dan implikasi yang sesuai dengan permasalahan.
11
BAB II
TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN
2.1 Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah
Secara nasional, perbaikan ekonomi pasca krisis sudah nampak
beberapa tahun terakhir, meskipun masih diwarnai kondisi politik yang belum
kondusif. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang ekonomi
memberikan tanda ke arah perbaikan ekonomi yang lebih baik
Sama halnya dengan kondisi ekonomi nasional, kinerja ekonomi
Propinsi Jawa Tengah, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga
penurunan. Secara keseluruhan tahun 2005 mengalami peningkatan (tumbuh
positif). PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus meningkat,
Rp. 114.701.304,8 juta di tahun 2000 dan tahun 2005 menjadi sebesar Rp.
143.051.213,9 juta atau meningkat 22,93 % dari tahun 2000 sampai tahun
2005.
Tabel 2.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Atas dasar harga Konstan 2000 Jawa Tengah (2000-2005)
PDB Harga Konstan 2000 Tahun ( Juta Rp )
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2000 114.701.304,8 0,33 2001 118.816.400,3 3,59 2002 123.038.541,1 3,55 2003 129.166.462,5 4,98 2004 135.789.872,3 5,13 2005 143.051.213,9 5,35
Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia
12
2.2 Perkembangan Suku Bunga pada Bank Umum
Perkembangan dan perbedaan besarnya suku bunga riil kredit
perbankan pada bank umum di propinsi Jawa Tengah mengalami perubahan
dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :
Tabel 2.2 Perkembangan Suku Bunga Riil
Kredit Perbankan di propinsi Jawa Tengah (1990-2005)
Tahun Suku Bunga ( % ) 1990 21,41 1991 24,00 1992 21,63 1993 18,75 1994 16,36 1995 17,32 1996 17,88 1997 19,66 1998 27,77 1999 25,91 2000 17,51 2001 18,55 2002 18,04 2003 15,38 2004 13,73 2005 15,95
Sumber : Bank Indonesia
Pada tabel 2.2 menjelaskan bahwa perkembangan suku bunga riil
kredit perbankan pada bank umum dari tahun 1990 sampai dengan tahun
2005 banyak mengalami perubahan. Perkembangan suku bunga tertinggi
terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 25.91 % kemudian penurunan nilai
suku bunga terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 13.73 %, hal
13
tersebut terjadi karena keadaan perekonomian di propinsi Jawa Tengah
sedang mengalami perbaikan menuju keadaan ekonomi yang lebih baik dan
kembali normal. Sehingga dengan turunnya suku bunga riil kredit perbankan
maka diharapkan akan menaikkan permintaan kredit perbankan di propinsi
Jawa Tengah.
2.3 Perkembangan Kredit pada Bank Umum
Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh perbankan kemudian
disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk
mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial di daerah ini. Apalagi
propinsi Jawa tengah mempunyai banyak peluang untuk investasi misalnya
pembangunan pengembangan infrastruktur, pengembangan industri berbasis
lokal beserta kawasan industrinya, pariwisata dan lain-lain. Pada tabel 2.3 di
bawah ini dapat kita lihat perkembangan kredit di propinsi Jawa Tengah dari
tahun 2000 sampai dengan 2005. Jumlah kredit adalah gabungan dari kredit
investasi, modal kerja dan konsumsi dari Bank Umum.
Tabel 2.3 Perkembangan Kredit Perbankan di propinsi Jawa Tengah (2000-2005)
Tahun Jumlah Kredit ( Milyar Rupiah ) Pertumbuhan ( % ) 2000 10.376 13,29 2001 17.932 72,82 2002 22.743 26,83 2003 27.190 19,55 2004 34.765 27,86 2005 44.818 28,92
Sumber : Bank Indonesia
14
Kredit yang disalurkan dari Bank Umum dari tahun 2000 hingga tahun
2005 terus meningkat. Dari Rp. 10.376 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp.
44.818 milyar pada tahun 2005. Peningkatan ini terjadi karena semua sektor
kredit pada bank umum mengalami peningkatan.
2.4 Laju Inflasi di Propinsi Jawa Tengah
Laju pertumbuhan inflasi di propinsi Jawa Tengah pada tahun 1990-
2005 dapat kita lihat pada tabel 2.4 di bawah ini :
Tabel 2.4 Laju inflasi propinsi Jawa Tengah (1990-2005)
Tahun Laju Inflasi 1990 9,02 1991 9,62 1992 4,34 1993 9,37 1994 6,50 1995 8,26 1996 5,86 1997 9,94 1998 70,55 1999 3,35 2000 8,62 2001 13,15 2002 10,56 2003 6,03 2004 5,68 2005 15,82
Sumber : Bank Indonesia
Pada Tabel 2.4 menjelaskan bahwa pertumbuhan laju inflasi dari tahun
ke tahun mengalami perubahan. Pada tahun 1990 laju inflasi berada pada
15
posisi 9,02 % kemudian naik sebesar 9,62 % pada tahun 1991. Akan tetapi,
pada tahun 1998, pertumbuhan laju inflasi mengalami kenaikan yang cukup
tinggi, yaitu sebesar 70,55 %. Hal ini terjadi karena adanya krisis moneter
yang melanda negara kita pada tahun 1997 yang menyebabkan harga barang-
barang naik relatif cepat dan cukup tinggi. Kemudian pada tahun berikutnya
laju inflasi mengalami penurunan, yaitu sebesar 3,35 % pada tahun 1999 dan
8,62 % pada tahun 2000.
2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang
menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya
digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan
suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai
untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.
Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh
suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan
keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam
menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data-data
statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat
tertentu sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil
dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.
Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk
mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah serta untuk mengukur
16
besarnya laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Produk Domestik
Regional Bruto merupakan pendapatan atas dasar faktor produksi yang
dimiliki oleh penduduk suatu wilayah/daerah ditambah penduduk asing yang
berada di wilayah/daerah tersebut.
Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Jawa
Tengah dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1990
besarnya PDRB Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 80.728.499,37 juta dan
mengalami peningkatan pada tahun 1991 menjadi Rp. 86.507.094,72 juta atau
mengalami pertumbuhan sebesar 7,16 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan
pada tahun 1992 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah Rp. 92.943.359,13 juta.
Pada tahun 1993 PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya Rp. 92.943.359,13 juta menjadi Rp. 98.609.850,28 juta pada
tahun 1993. Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 1997 menjadi Rp.
125.166.672,26 juta dengan pertumbuhan 3,03 %. Namun pada tahun 1998
akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan PDRB Jawa Tengah mengalami
penurunan menjadi Rp. 110.468.846,17 juta atau pertumbuhannya turun
menjadi -11,74 %. Penurunan PDRB Jawa Tengah tersebut hanya terjadi pada
tahun 1998, karena pada tahun 1999 PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan
lagi menjadi Rp. 114.326.423,12 juta atau mengalami pertumbuhan 3,49 %,
hingga pada tahun 2005 besarnya PDRB Jawa Tengah sebesar Rp.
143.051.213,88 juta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 %.
17
Tabel 2.5 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Atas dasar harga Konstan 2000 Jawa Tengah (1990-2005)
PDB Harga Konstan 2000 Tahun ( Juta Rp )
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1990 80.728.499,37 - 1991 86.507.094,72 7,16 1992 92.943.359,13 7,44 1993 98.609.850,28 6,1 1994 105.476.964,2 6,96 1995 113.222.000,9 7,34 1996 121.487.881,5 7,3 1997 125.166.672,3 3,03 1998 110.468.846,2 -11,74 1999 114.326.423,1 3,49 2000 114.701.304,8 0,33 2001 118.816.400,3 3,59 2002 123.038.541,1 3,55 2003 129.166.462,5 4,98 2004 135.789.872,3 5,13 2005 143.051.213,9 5,35
Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.
18
BAB III
KAJIAN PUSTAKA
Penelitian Nuriyana (2005) “Analisis Faktor Faktor Yang
Mempengaruhi Permintaan Kredit Investasi Pada Bank Umum di Kabupaten
Sleman (kurun waktu 1990-2004)”. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan sampel tahun 1990-2004. Menggunakan kredit investasi sebagai
variabel dependen dan variabel independennya adalah suku bunga kredit, PDRB
atas dasar harga konstan, laju inflasi dan variabel dummy. Pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah apakah tingkat bunga kredit, PDRB, mempunyai
pengaruh terhadap kredit investasi bank persero di Indonesia selama kurun waktu
1990-2004. Dari penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa PDRB dan
tingkat suku bunga kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
permintaan kredit investasi bank-bank pemerintah pada sektor ekonomi. Naiknya
PDRB berarti akan menaikkan permintaan kredit investasi pada bank pemerintah.
Sedangkan untuk tingkat suku bunga kredit investasi berpengaruh positif dan
signifikan ini tidak sesuai dengan hipotesa yang disusun oleh peneliti yang
menyatakan bahwa suku bunga kredit investasi berpengaruh negatif dan
signifikan. Kesimpulan menyatakan bahwa permintaan kredit terus meningkat
ketika suku bunga tinggi. Peneliti disini memberikan alasan yaitu karena investor
pada saat itu menganggap bahwa tingkat suku bunga investasi masih tergolong
rendah, sehingga investor masih berani untuk mengambil kredit. Bagi para debitur
19
naiknya tingkat suku bunga kredit investasi ternyata tidak menurunkan minat para
debitur untuk mengambil kredit investasi, karena dengan harapan yaitu tingkat
keuntungan yang akan diterima investor masih lebih besar dibandingkan dengan
naiknya tingkat bunga yang berlaku. Variabel dummy mempunyai hubungan yang
signifikan secara stastistik dan positif antara sebelum dan sesudah krisis moneter
1997. Hal ini menggambarkan bahwa setelah adanya krisis moneter 1997 mampu
mempengaruhi dan meningkatkan kredit investasi bank-bank pemerintah pada
sektor ekonomi.
Penelitian Hariningsih (1999) “Analisis Beberapa Faktor Yang
Mempengaruhi Permintaan Kredit Industri Kecil Pada Bank Perkreditan
Rakyat Di Jawa Timur”. Penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear
berganda. Data yang digunakan dalam peneltilian ini berbentuk data sekunder dari
tahun 1993-2003 yang bersumber dari BPS dan Bank Indonesia. Hasil pengujian
diketahui variabel–variabel yang digunakan yaitu variabel terikat (Y) adalah
permintaan kredit bagi industri kecil. Sedangkan variabel bebas (X) meliputi
tingkat suku bunga (X1), jumlah pengusaha kecil (X2), jumlah industri kecil
(X3),dan jumlah dana bank (X4). Berdasarkan hasil pengujian analisis data yang
telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa hasil
penelitian secara simultan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat cukup
erat dengan uji F. Demikian juga hasil analisis parsial menunjukkan bahwa
tingkat suku bunga kredit, jumlah pengusaha kecil, dan jumlah dana bank
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan kredit pada BPR di
20
Jatim. Sedangkan untuk variabel jumlah industri kecil mempunyai nilai lebih
kecil sehingga variabel jumlah industri kecil tidak mempunyai pengaruh yang
berarti terhadap permintan kredit pada BPR di Jawa Timur.
Penelitian Ekananda (2005) “Disintermadiasi Fungsi Perbankan Di
Indonesia Pasca Krisis 1997”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya penyaluran kredit perbankan di
Indonesia pasca krisis moneter 1997. Data yang digunakan dalam peneltilian ini
berbentuk data sekunder dari tahun 1993-2003 yang bersumber dari BPS dan
Bank Indonesia. Metode yang digunakan untuk analisis adalah Regresi Model.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki
hubungan yang searah (positif) dan signifikan terhadap permintaan kredit, yang
berarti bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan
permintaan kredit, dan sebaliknya dalam kondisi perekonomian yang melemah
(resesi) maka permintaan kredit cenderung menurun. Hubungan ini mendukung
alasan penggunaan variabel ini sebagai proksi penting terhadap permintaan kredit.
Spread suku bunga memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap
permintaan kredit. Artinya semakin tinggi spread suku bunga yang menceminkan
semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan permintaan kredit, dan
sebaliknya semakin rendah spread suku bunga yang mencerminkan semakin
murahnya biaya akan meningkatkan permintaan kredit. Fenomena ini
mencerminkan bahwa masih tingginya spread suku bunga saat ini menjadi salah
satu pertimbangan bagi dunia usaha dalam melakukan permohonan kredit kepada
21
bank. Kurs Rupiah terhadap USD memiliki hubungan negatif dan signifikan
terhadap permintaan kredit. Artinya melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap
USD yang mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak menentu (
uncertainty) sehingga meningkatkan resiko berusaha akan direspon oleh dunia
usaha dengan menurunkan permintaan kredit. Sebaliknya menguatnya nilai tukar
Rupiah terhadap USD yang mencerminkan stabilitas perekonomian yang semakin
mantap akan menurunkan resiko berusaha yang pada akhirnya akan direspon oleh
dunia usaha dengan meningkatkan permintaan kredit. Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap permintaan
kredit. Meningkatnya IHSG yang mencerminkan membaiknya kondisi keuangan
perusahaan dan kondisi perekonomian yang stabil (certainty) akan meningkatkan
minat dunia usaha dalam mengembangkan usaha sehingga akan meningkatkan
permintaan kredit. Sebaliknya menurunnya IHSG yang mencerminkan
memburuknya kondisi keuangan perusahaan dan kondisi perekonomian yang
uncertainty akan mengurangi minat dunia usaha dalam mengembangkan usaha
sehingga akan menurunkan permintaan kredit. Inflasi memiliki hubungan positif
dan signifikan terhadap permintaan kredit. Inflasi yang mencerminkan ekspektasi
terhadap kenaikan harga-harga relatif barang dan jasa di masa datang akan
menyebabkan kenaikan jumlah kredit yang diminta.
22
BAB IV
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
4.1. Pengertian Kredit
Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam,
dimulai dari arti “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang
berarti “kepercayaan” karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Dengan
demikian seseorang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh
kepercayaan. Kredit dalam bahasa latin adalah “creditum” yang berarti
kepercayaan akan kebenaran, dalam praktek sehari-hari pengertian ini
selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: (Muljono, 1993)
1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau
mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan
dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
2. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di
Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1998
dalam pasal 1; kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.
4.1.1. Tujuan Kredit
Tujuan kredit mencakup scope yang luas, ada dua fungsi pokok
yang saling berkaitan dengan kredit adalah: (Sinungan, 1995).
23
a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa
keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.
b. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus
benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
Tujuan kredit berarti tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh
suatu negara karena pada dasarnya tujuan kredit didasarkan kepada usaha
untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang
dianut, seperti pada negara-negara liberal di mana dengan pengorbanan
yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
Pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan
maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada
nasabahnya dalam bentuk kredit apabila nasabah yang akan menerima
kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya
itu. Dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu
unsur keamanan dan unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit.
4.1.2. Fungsi Kredit
Kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan
sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikut
sertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pengawasan
devisa, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank
adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank merupakan
pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di
bidang ekonomi.
24
Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan
perdagangan antara lain sebagai berikut.
a. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang
Yaitu para pemilik uang atau modal dapat secara langsung
meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan
untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya
selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga
keuangan.
b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari suatu barang
Yaitu dengan mendapatkan kredit para pengusaha dapat memproses
bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut
menjadi meningkat.
c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Yaitu kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan
pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat
meningkatkan peredaran uang giral.
4.1.3. Jenis-Jenis Kredit
4.1.3.1. Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai
a. Kredit modal kerja
Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya
untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu
kebutuhan modal yang habis dalam satu cycle usaha, hal ini kalau
dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas/ bank
25
ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik
persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan
bahan baku. Apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu
dikurangi lagi dengan current liabilitiesnya.
b. Kredit Investasi
Yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk
pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu cycle
usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali
menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang
cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran. (Mulyono,
1993).
Misalnya seorang debitur mendapatkan kredit untuk
mendirikan pabrik, atau barang modal lainnya. Uang kas yang
dikeluarkan untuk membeli barang-barang modal tersebut akan
baru dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi/
deplesi/ amortisasinya sesuai jangka waktu ekonomisnya
(economical useful life) yamg mana dana depresiasi yang berupa
out of pocket cost tersebut dikumpulkan. Jadi ada 2 ciri pokok dari
kredit investasi yaitu: barang yang akan dibeli merupakan barang-
barang modal dan jangka waktunya cukup lama.
26
c. Kredit Konsumsi (Personal Loan)
Bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan ini bukan
dalam rangka untuk mendapatkan laba tetapi untuk pemenuhan
kebutuhan konsumsi.
4.1.3.2. Menurut Resiko Pembiayaan
a) Kredit dari dana bank yang bersangkutan
Dasar dari kredit ini diberikan atas dasar kemampuan dari bank
yang bersangkutan didalam mengumpulkan dana dari masyarakat
yang menjadi nasabahnya baik berupa giro, deposito maupun
modal sendiri dan pinjaman-pinjaman lainnya.
b) Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia
Sesuai dengan fungsinya bank sebagai agent of development
khususnya pada bank-bank pemerintah, maka dalam
pengembangan sektor-sektor perekonomian tertentu bank sentral
telah memberikan berbagai fasilitas penyediaan “Dana Likuiditas”.
c) Kredit Kelolaan
Kredit ini diperoleh Pemerintah Indonesia dari Luar Negri untuk
membantu berbagai pembiayaan pembangunan proyek-proyek
swasta/ pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kredit
yang disalurkan melalui sistem perbankan.
4.1.3.3. Menurut Sektor Ekonomi
Untuk kepentingan perencanaan pengembangan kegiatan
perekonomian maka pembagian sektor-sektor ekonomi mempunyai
27
arti yang sangat penting. Penguasa moneter dan bank sentral
mempunyai kepentingan utama dalam pembagian kredit menurut
sektoral, sebagai alat perencanaan dan penegendalian
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambilnya. Secara garis besar
pembagian kredit menurut sektor ekonomi:
a) Sektor pertanian, perkebunan, dan sarana pertanian
b) Sektor pertambangan
c) Sektor perindustrian
d) Sektor listrik, gas, dan air
e) Sektor kontruksi
f) Sektor perdagangan, restoran, dan hotel
g) Sektor pengangkatan, pergudangan, dan komunikasi
h) Sektor jasa-jasa dunia usaha
i) Sektor jasa-jasa social atau masyarakat
4.1.4. Macam-Macam Kredit
Berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur
ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis
kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan: sifat penggunaan, keperluan,
jangka waktu, cara pemakaian, dan jaminan atas kredit-kredit yang
diberikan bank.
a. Macam-macam kredit menurut sifat penggunaan, ada 2 macam,
Antara lain :
28
1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan oleh peminjam
untuk keperluan konsumsi. Artinya uang kredit akan habis
digunakan untuk semua akan terpakai untuk memenuhi
kebutuhannya. Kredit ini tidak bernilai bila ditinjau dari segi
utility uang.
2. Kredit produktif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan
produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif ini suatu utility
uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Tegasnya kredit ini
digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi,
perdagangan, maupun investasi. Kredit produktif yang disediakan
dalam rangka menunjang program pembangunan antara lain :
Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit
Bimas / Inmas, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Kecil
(KUK).
b. Macam – macam kredit menurut keperluannya, dibedakan menjadi :
1. Kredit Produksi / Eksploitasi, yaitu kredit yang diperlukan
perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan
kuantitatif maupun peningkatan kualitatif, Kredit ini disebut
kredit Eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan
untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
2. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan
perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan dari suatu
barang. Kredit perdagangan ini dapat terbagi dua yaitu Kredit
29
Perdagangan Dalam Negeri dan Kredit Perdagangan Luar Negeri
atau lebih dikenl dengan Kredit Ekspor dan Impor.
3. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk
keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi,
perluasan usaha ataupun mendirikan usaha proyek baru. Ciri dari
kredit ini adalah diperlukan untuk penanaman modal, mempunyai
perencanaan yang terarah dan matang, dan waktu penyelesaian
kredit berjangka menengah dan panjang.
c. Macam-Macam Kredit Menurut Jangka Waktu
Pembedaan menurut jangka waktu di Indonesia, disesuaikan dengan
pengertian menurut pengaturan Bank Indonesia, adalah sebagai
berikut :
1. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit untuk jangka waktu kurang
dari pada 1 tahun.
2. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu
antara 2–4 tahun.
3. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit untuk waktu 5 tahun atau
lebih.
4.1.5. Prinsip-Prinsip Kredit
Melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka dikenal
adanya 5 (lima) prinsip perkreditan, yaitu :
30
a. Character (kepribadian, watak)
Menunjukkan adanya pelanggan untuk secara jujur berusaha untuk
memenuhi kewajiban untuk membayar kembali.
b. Capital (modal, kekayaan)
Modal yang ada pada peminjam hakekatnya akan mengurangi resiko
modal tersebut meliputi barang bergerak serta barang tidak bergerak
yang ada dalam perusahaan.
c. Condition (keadaan)
Bank harus menilai sampai dimana dan berapa jauh pengaruh dari
adanya suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi terhadap
prospek industri dimana perusahaan pemohon kredit termasuk di
dalamnya, disini apakah pelaksanaan usaha dilakukan dalam keadaan
baik sehingga dapat berjalan lancar serta menguntungkan .
d. Capacity (kemampuan, kesanggupan)
Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan
kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan
serta mengendalikan usahanya dan mengembalikan pinjamannya.
e. Collateral (jaminan)
Menunjukkan jaminan untuk mendapatkan kredit yang diberikan oleh
pihak bank.
4.1.6. Kebijaksanaan Perkreditan
Menetapkan kebijaksanaan perkreditan terdapat 3 (tiga) asas pokok yang
harus diperhatikan : (Mulyono, 1993)
31
a. Asas Likuiditas
Suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat
menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid
akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari
nasabahnya atau dari masyarakat luas.
b. Asas Solvabilitas
Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari
masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.
c. Asas Rentabilitas
Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu
mengharapkan akan memperoleh laba, baik untuk mempertahankan
eksistensinya maupun untuk keperluan untuk mengembangkan
dirinya.
4.1.7. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit
Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 pasal 8
menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib
mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi hutangnya sesuai dangan yang diperjanjikan.
Maksud dari pasal tersebut bahwa kredit yang diberikan oleh bank
mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus
memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi
resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai
32
bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan
kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. (Suyatno, dkk,
1995)
4.1.8. Jaminan Dan Kelayakan Kredit
Jaminan kredit menurut bank, merupakan sumber kedua
pembayaran kembali kredit dan bunga yang tertunggak. Sumber pertama
pembayaran kembali kredit adalah dana intern perusahaan terutama
keuntungan dan dana penyusutan. Bila debitur gagal memenuhi
kewajiban keuangannya kepada bank dari sumber pembayaran pertama,
maka harta mereka yang dijamin akan dipergunakan sebagai gantinya.
(Sutojo, 2000)
Bank akan meluluskan permintaan kredit yang diajukan oleh
calon debitur tergantung dari hasil pertimbangan berikut ini : (Sutojo,
1995)
1. Faktor Intern Bank
Sebelum mengambil keputusan untuk meluluskan permintaan kredit
(terutama dalam jumlah besar) terlebih dahulu bank akan mameriksa
kondisi intern operasi dan keuangan dewasa ini, dua tiga tahun
terakhir, serta prospek masa depan.
33
2. Kredibilitas
Bank akan lebih bersemangat dalam bekerja sama dengan investor,
apabila mitra usaha mereka dapat menunjukan kemampuan
mengelola proyek yang akan dibangun dengan bank.
3. Prospek Masa Depan Proyek
Masa depan sebuah proyek dapat diharapkan akan cerah, bila proyek
tersebut dapat memenuhi kriteria berikut ini :
a. Dikelola oleh manajemen yang profesional.
b. Didukung oleh sumber daya manusia yang dapat menjalankan
operasi proyek dengan baik.
c. Dapat memproduksi barang atau jasa yang kompetitif.
4. Dapat memasarkan hasil produksi tersebut secara menguntungkan.
5. Dapat menghasilkan keuntungan yang layak.
4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Sama halnya dengan PDB, PDRB adalah sebutan untuk menyatakan
besarnya pendapatan suatu perekonomian daerah. Sedangkan Produk
Domestik Bruto (PDB) adalah nilai total atas segenap output akhir yang
dihasilkan oleh suatu perekonomian baik yang dilakukan oleh penduduk
domestik maupun penduduk asing maupun orang-orang dari negara lain yang
berrnukim di negara yang bersangkutan. Produk domestik bruto merupakan
ukuran terbaik dari kinerja perekonomian karena tujuan PDB adalah
meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu
34
tertentu (Mankiw, 1999). Terdapat beberapa cara untuk menilai PDB sebagai
kinerja sebuah perekonomian, (1) dengan melihat PDB sebagai perekonomian
total (pendekatan pendapatan) dari setiap orang yang berada di dalam
perekonomian, (2) dengan melihat PDB sebagai pengeluaran total (pendekatan
pengeluaran) pada output barang dan jasa perekonomian. Dari sudut pandang
lain, jelaslah mengapa PDB merupakan cerminan dari kinerja ekonomi karena
mengukur sesuatu yang dipedulikan banyak orang (pendapatan) demikian pula
dengan output barang dan jasa yang memuaskan permintaan rumah tangga,
perusahaan dan pemerintah. PDB mengukur pendapatan dan pengeluaran
perekonomian pada outputnya dengan alasan bahwa jumlah keduanya adalah
sama dan fakta yang mendasar : karena setiap transaksi memiliki penjual dan
pembeli, setiap uang yang dikeluarkan seorang pembeli menjadi pendapatan
seorang penjual yang lain.
4.3. Teori Tentang Suku Bunga
4.3.1. Teori Klasik tentang tingkat suku bunga
Menurut teori Klasik tabungan merupakan fungsi dari tingkat suku
bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka makin tinggi pula
keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga
yang lebih tinggi masyarakat terdorong untuk mengorbankan atau
mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan.
Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi
tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi juga
35
makin kecil, sebab tingkat pengembalian dan penggunaan dana juga makin
besar. (Nopirin, 1995).
Berdasarkan gambar 4.1 kurva S adalah kurva penawaran dana
modal (tabungan) dan I adalah kurva permintaan dana modal (investasi).
Keseimbangan tercapai pada titik E0 dan ini menunjukkan bahwa jumlah
dana modal yang akan diinvestasikan sebesar 0I0 dan tingkat bunga
sebesar 0r0. Kalau dimisalkan permintaan dana modal berubah menjadi 0
I1, sedangkan penawaran modal tetap sebesar S, keseimbangan berpindah
ke E1 yang berarti tingkat bunga naik dari 0r0 menjadi 0r1 dan dana yang
diinvestasikan bertambah dari 0I0 menjadi 0I1 . Dan apabila permintaan
dana modal tetap sebesar I , tetapi panawarannya bertambah menjadi S1,
maka keseimbangan berpindah ke E2. Dengan demikian perubahan
tersebut menyebabkan tingkat bunga turun dari 0r0 menjadi 0r2 dan dana
yang diinvestasikan bertambah dari 0I0 menjadi 0I2 (Sukirno, 2002).
Gambar 4.1 Teori Klasik tentang Tingkat Suku Bunga
Tingkat Suku Bunga
S E1
r1 S1 E0 r0 E2 I1 r2 I 0 I0 I2 I1 investasi
36
4.4. Definisi Inflasi
Cukup banyak definisi inflasi tetapi hingga kini belum diperoleh suatu
definisi yang baku yang disetujui oleh seluruh ahli ekonomi. Definisi inflasi
menurut beberapa penulis pada dasarnya sama yaitu antara lain :
1. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara
umum dan terus-menerus. (Boediono, 2001)
2. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara
terus-menerus ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang
itu naik denga presentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan
tersebut tidaklah bersamaan yang penting terdapat kenaikan umum barang
secara terus-menerus selam satu periode. (Nopirin, 2000)
4.4.1. Penggolongan Inflasi
Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil perlu
terlebih dahulu diketahui penggolongan atau kategori apa inflasi yang
sedang dihadapi, dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada
tujuan kita.
4.4.1.1. Penggolongan Inflasi Menurut Parah Tidaknya Inflasi
Penggolongan pertama menurut parah tidaknya inflasi,
beberapa macam inflasi : (Boediono, 2001)
1. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
2. Inflasi sedang (antara 10 – 30% setahun)
3. Inflasi berat (antara 30 –100%)
4. Hiperinflasi (diatas 100%)
37
Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dan
tergantung pada “selera” kita untuk menamakannya.
4.4.1.2.Penggolongan Inflasi Menurut Penyebabnya
Penggolongan kedua adalah atas dasar sebab musabab awal
dari inflasi. Atas dasar ini kita bedakan 2 macam inflasi : (Boediono,
2001 : 156)
1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai
barang tertentu kuat (Demand Inflation).
Adalah infalsi yang timbul akibat adanya banyak permintaan
akan barang-barang konsumsi oleh masyarakat, karena
permintaan masyarakat (agregat demand) bertambah, maka
kurva agregat demand bergeser dari D1 ke D2. Akibatnya harga
berubah dari H1 ke H2 kenaikan harga barang akhir mendahului
harga barang input dan kenaikan faktor produksi, (Gambar 4.2).
Gambar 4.2 Kurva Demand Pull Inflation
0 Q1 Q2
H1
P
Output
H2 D2
D1
S
38
2. Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi (Cost Push
Inflation)
Adalah inflasi yang timbul karena berkurangnya penawaran
akibat kenaikan produksi pada gambar tersebut terlihat bila
ongkos produksi naik maka kurva penawaran akan bergeser dari
S1 ke S2. Kenaikan harga barang akhir (output) mengikuti
kenaikan harga barang input atau faktor produksi, (Gambar 4.3).
Gambar 4.3 Kurva Cost Push Inflation
0 Q1 Q2
H1
P
H2
S2
S1
D
4.4.1.3.Penggolongan Inflasi Menurut Asalnya.
Kita bedakan penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan
asal dari inflasi :
1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (Domestic Inflation)
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported Inflation)
39
4.5. Hubungan Antar Variabel
4.5.1. PDRB dengan Permintaan kredit perbankan
Bahwa PDRB berhubungan erat dengan permintaan disebabkan
dengan adanya kenaikan PDRB maka tingkat konsumsi masyarakat akan
semakin meningkat, oleh sebab itu jika PDRB meningkat maka
permintaan akan kredit juga akan mengalami peningkatan guna mencukupi
tingkat konsumsi yang dihadapi oleh masyarakat.
4.5.2. Suku Bunga riil kredit dengan permintaan kredit perbankan.
Suku bunga kredit adalah harga/biaya dari penggunaan dana yang
tersedia untuk dipinjamkan. Suku bunga kredit berpengaruh negatif
terhadap permintaan kredit. Artinya semakin tinggi suku bunga kredit
yang menceminkan semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan
permintaan kredit, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga kredit yang
mencerminkan semakin murahnya biaya akan meningkatkan permintaan
kredit. Fenomena ini mencerminkan bahwa masih tingginya suku bunga
kredit saat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dalam
melakukan permohonan kredit kepada bank.
4.5.3. Inflasi dengan permintaan kredit perbankan.
Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan kredit perbankan,
dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin naiknya harga,
maka seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, dan
dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan cara mengajukan
40
permintaan kredit. Oleh karena itu maka dengan adanya kenaikan infasi
maka permintaan akan kredit juga akan semakin meningkat.
4.5.4. Variabel Dummy (Krisis Moneter) dengan permintaan kredit
perbankan
Krisis moneter berpengaruh dengan permintaan kredit perbankan,
deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan
sektor moneter dan riil telah menyebabkan sektor perbankan mempunyai
kemampuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di Jawa Tengah.
Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan
menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor riil
melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Perkembangan perbankan
yang cukup pesat pada masa setelah derugulasi ternyata tidak berlangsung
cukup lama untuk dapat mengangkat Jawa Tengah menjadi daerah dengan
tingkat kesejahteraan yang sama dengan daerah – daerah lain di Indonesia.
Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti pada
akhir tahun 1997-an. Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya dipandang
sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi
perbankan di seluruh tanah air kita ini. Salah satunya adalah tingkat
kepercayaan masyarakat dalam negeri dan luar negeri terhadap perbankan
di Indonesia yang menurun drastis. Padahal landasan utama dari
perbankan adalah kepercayaan. Adanya kepercayaan menyebabkan
masyarakat mau menitipkan dananya ke bank, dan karena adanya
kepercayaan maka bank mau meminjamkan dananya kepada masyarakat.
41
Apabila landasan ini lemah maka eksistensi usaha perbankan juga menjadi
lemah. Kemampuan perbankan dalam melaksanakan funsi-fungsinya
menjadi lemah, termasuk fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan
dana dari dan ke masyarakat.
4.6. Hipotesis
a. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan
pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?
b. Diduga suku bunga riil kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan
kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?
c. Diduga inflasi berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan
pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?
d. Diduga dummy variabel krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap
permintaan kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?
e. Diduga secara bersama - sama PDRB, suku bunga riil kredit dan inflasi
serta variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh secara bersama-sama
terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa
Tengah?
42
BAB V
METODE PENELITIAN
5.1. Metode Penelitian
5.1.1 . Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari satu variabel
terikat yaitu permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa
Tengah dan tiga variabel bebas yaitu PDRB, suku bunga riil kredit dan inflasi
serta variabel dummy krisis ekonomi. Data sekunder ini bersumber dari Badan
Pusat Statistik dan Bank Indonesia.
5.1.2. Definisi Variabel.
a. Permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa.
Adalah keseluruhan total kredit yang disalurkan oleh Bank umum di
Propinsi Jawa Tengah. Data operasional yang digunakan dalam penelitian
ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan
perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk Juta Rupiah.
b. Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)
Adalah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu
daerah dihitung menggunakan tahun dasar 2000. Data operasional yang
digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Statistik berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan
dalam bentuk Juta Rupiah.
43
c. Suku Bunga riil Kredit
Adalah besarnya tingkat suku bunga yang ditetapkan untuk
penyaluran kredit. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini
diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan
perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk persen pertahun.
d. Inflasi
Data tentang inflasi adalah data tentang laju inflasi dalam persen
yang terjadi di Jawa Tengah. Data diperoleh dari Statistik Indonesia yang
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dalam berbagai tahun penerbitan
dan dinyatakan dalam bentuk persen pertahun.
e. Krisis Ekonomi (Variabel Dummy)
Variabel Dummy yang digunakan adalah kondisi krisis ekonomi,
dimana sebelum tahun 1997 adalah kondisi sebelum krisis ekonomi dan
sesudah tahun 1997 adalah sesudah krisis ekonomi.
5.2. Metode Analisis Data
5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil
Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat
Terkecil/OLS (ordinary least square), dengan fungsi permintaan kredit
perbankan pada bank umum = f (PDRB, suku bunga riil kredit dan inflasi
serta variabel dummy krisis ekonomi), maka persamaan regresi liniernya
adalah :
Y = β0 + β1X1 + β2 X2 + β3 X3 + Dm X4 + e
44
Keterangan:
Y = Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum (Juta Rp)
X1 = PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp).
X2 = Suku Bunga riil Kredit (%).
X3 = Inflasi (%)
Dm = Variabel Dummy (krisis Ekonomi)
0 = Sebelum krisis ekonomi
1 = Sesudah krisis ekonomi
β0 = Konstanta regresi
β1, β2, β3 = Koefisien regresi
Dm = Variabel Dummy (krisis Ekonomi)
e = Kesalahan pengganggu
5.2.2. Pemilihan Model Regresi
Pemilihan model regresi ini menggunakan uji Mackinnon, White and
Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang
akan di gunakan berbentuk linier atau log linier.
Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log
linier adalah sebagai berikut :
• Linier Y = βo + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Dm X4 +e
• Log Linier lnY = αo + α1 X1 lnX1 + α2 lnX2 + α3 lnX3 + Dm lnX4 +e
Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa
45
Ho : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)
H1 : Y adalah fungsi log linier dari varibel independen X (model log linier)
Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :
1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (fitted value) dan
selanjutnya dinamai F1.
2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan
selanjutnya dinamai F2.
3. Dapatkan nilai Z1 = ln F1-F2 dan Z2 = antilog F2-F1
4. Estimasi persamaan berikut ini :
Y = βo + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Dm X4 +e
Jika Z1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis
nul dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan
sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul dan model
yang tepat digunakan adalah model linier
5. Estimasi persamaan berikut :
Y = α0 + α1 ln x1 + α2 lnx2 + α3 lnx3 + Dm lnx4 +α5 z2 + e
Jika Z2 signifikan secara statistik malalui uji t maka kita menolak hipotesis
alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan
sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan
model yang tepat untuk digunakan adalah model linier. (Agus Widarjono,
2005).
46
5.2.3. Uji Statistik
Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan
beberapa pengujian : (Gujarati, 2003)
a. Uji t Statistik
Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel
independen secara individual terhadap variabel dependen.
1. Hipotesis yang digunakan :
a. Jika Hipotesis positif
Ho : βi ≤ 0
Ha : βi > 0
b. Jika Hipotesis negatif
Ho : βi ≥ 0
Ha : βi < 0
2. Pengujian satu sisi
Jika T tabel ≥ t hitung, Ho diterima berarti variabel
independen secara individual tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen.
Jika T tabel < t hitung, Ho ditolak berarti variabel independen
secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen.
47
b. Uji F statistik
Pengujian ini kan memperlihatkan hubungan atau pengaruh
antara variabel independen secara bersama-sama terhadap
variabel dependen, yaitu dengan cara sebagai berikut :
Ho : βi = 0, maka variabel independen secara bersama-sama tidak
mempengaruhi variabel independen.
Ha : βi ≠ 0, maka variabel independen secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen.
Hasil pengujian adalah :
Ho diterima ( tidak signifikan ) jika F hitung < F tabel
df = (n1 = k-1), ( n2 = n – k)
Ho ditolak ( signifikan ) jika F hitung > F tabel
df = (n1 = k-1), ( n2 = n – k)
Dimana : K : Jumlah variabel
N : Jumlah pengamatan
c. Koefisien Determinasi (R2)
R2 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel
dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R2 semakin
besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen.
Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R2 sebesar 1 berarti
ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak
ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang
menjelaskan.
48
5.3. Pengujian asumsi klasik
Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti
akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan
pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus
dilakukan:
a. Autokorelasi
Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu
dengan yang lain saling berhubungan, pengujian terhadap
gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-
Watson (DW), yaitu dengan cara membandingkan antara DW
statistik ( d ) dengan dL dan dU, jika DW statistik berada
diantara dU dan 4- dU maka tidak ada autokorelasi.
Gambar 5.1 Daerah Autokorelasi
Kriteria Pengambilan Keputusan : auto-
korelasi positif
Daerah keragu-raguan
Tidak ada autokorelasi
Daerah keragu-raguan
auto-korelasi negatif
du 0 dl 4-du 4-dl 4
Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan
jelas dalam gambar 5.1 berikut ini :
49
Tabel 5.1 Uji Statistik Durbin-Watson
Nilai Statistik Hasil
0<d<dl
dl≤d≤du
du≤d≤4-du
4-du≤d≤4-dl
4-dl≤d≤4
Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi positif
Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
Menerima hipotesis nul; tidak ada autokorelasi positif/negatif
Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi negatif
Sumber : Agus Widarjono, 2005
Atau dengan cara lain untuk mendeteksi adanya autokorelasi
dalam model bisa dilakukan menggunakan uji LM atau
Lagrange Multiplier. Salah satu cara untuk menghilangkan
pengaruh autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan
lag variabel dependen kedalam model regresi. Misalnya pada
model regresi :
Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + DmX4+e
yang diyakini terdapat autokorelasi, untuk menghilangkan
pengaruh autokorelasi dalam model regresi tersebut dapat
dilakukan dengan memasukkan lag variabel dependen (Y) ke
dalam model sehingga model regresi tersebut menjadi:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + DmX4+b5Y (t-1) (Gujarati , 2003)
50
b. Multikolinearitas
Adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel
independen, pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat
dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi
parsial, (r2) dengan koefisien determinasi majemuk (R2)
regreasi awal atau yang disebut dengan metode Klein rule of
Thumbs. Jika r2 < R2 maka tidak ada multikolineraitas.
( Gujarati, 2003).
c. Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan
tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan
White Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat (
Ui2 ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan
perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R2 untuk
menghitung χ2, di mana χ2 = Obs*R square (Gujarati, 2003).
Uji White Test
Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya
heterokedastisitas.
▪ Ho : ρ1 = ρ2 = ....= ρq= 0 , Tidak ada heterokedastisitas
▪ Ha : ρ1 ≠ ρ2 ≠....≠ ρq ≠ 0 , Ada heterokedastisitas
Perbandingan antara Obs*R square ( χ2 –hitung )dengan χ2 –
tabel, yang menunjukkan bahwa Obs*R square ( χ2 -hitung )< χ2
51
–tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White Test
tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada
heterokedastisitas. Sedangkan jika nilai Obs*R square ( χ2 -
hitung) > χ2 –tabel, berarti Ho dapat ditolak. Dari hasil uji White
Test tersebut dapat disimpulkan bahwa ada
heterokedastisitas
52
BAB VI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
6.1. Diskripsi Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time
series atau data runtun waktu sebanyak 16 observasi dari tahun 1990 sampai
dengan tahun 2005. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Permintaan kredit
perbankan di propinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam juta rupiah, yang
diperoleh dari Statistik Keuangan Daerah (Bank Indonesia) berbagai edisi,
adapun untuk variabel independennya adalah:
a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan
adalah PDRB atas harga konstan 2000 yang dinyatakan dalam juta
rupiah. Data ini diperoleh dari Pendapatan Regional Propinsi Jawa
Tengah (BPS) berbagai edisi.
b. Suku bunga riil kredit perbankan pada bank umum.
Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku
bunga riil kredit perbankan pada bank umum yang dinyatakan dalam
persen.
53
c. Laju Inflasi.
Tingkat inflasi yang digunakan adalah laju inflasi Kabupaten
Magelang yang dinyatakan dalam persen. Data ini diperoleh dari
Magelang Dalam Angka (BPS), berbagai edisi.
Tabel 6.1
Data Penelitian
Tahun Y X1 X2 X3 Dm 1990 5.195.000 80.728.499.37 21.41 9.02 0 1991 5.651.000 86.507.094.72 24.00 9.62 0 1992 5.719.000 92.943.359.13 21.63 4.34 0 1993 6.421.000 98.609.850.28 18.75 9.37 0 1994 8.298.000 105.476.964.2 16.36 6.50 0 1995 9.523.000 113.222.000.9 17.32 8.26 0 1996 11.190.000 121.487.881.5 17.88 5.86 0 1997 12.301.000 125.166.672.3 19.66 9.94 0 1998 12.588.000 110.468.846.2 27.77 70.55 1 1999 9.159.000 114.326.423.1 25.91 3.35 1 2000 10.376.000 114.701.304.8 17.51 8.62 1 2001 17.932.000 118.816.400.3 18.55 13.15 1 2002 22.743.000 123.038.541.1 18.04 10.56 1 2003 27.190.000 129.166.462.5 15.38 6.03 1 2004 34.765.000 135.789.872.3 13.73 5.68 1 2005 44.818.000 143.051.213.9 15.95 15.82 1
Sumber : data BPS dan BI (data diolah)
Pada tabel 6.1 dapat dilihat perkembangan permintaan kredit
perbankan (Y) pada bank umum. Pada tahun 1990 sampai 1998 jumlah
kredit yang diminta terus mengalami kenaikan, tahun 1999 sempat
mengalami penurunan tetapi tahun berikutnya terus naik hingga tahun 2005,
jumlah kredit pada tahun ini sebesar Rp. 44.818 milyar. Kemudian karena
dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, kredit perbankan ini
54
mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar Rp. 9.159 milyar,
akan tetapi terjadi pada tahun kedua setelah krisis yaitu 1999. Dampak dari
krisis ini ternyata tidak lama bagi perbankan di propinsi ini. Secara nasional
untuk perbankan pada tahun 1999 permintaan kredit mulai ada peningkatan
begitu juga di propinsi Jwa tengah karena terlihat jelas permintaan kredit
mengalami kenaikan pada tahun 2000 yaitu menjadi sebesar Rp. 10.376
milyar, kemudian untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 kredit
perbankan terus meningkat menjadi sebesar Rp. 44.818 milyar.
Perkembangan PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan, bisa dilihat pada tabel 6.1 untuk tahun 1990 sampai tahun 1997
terus naik, hingga pada tahun 1998 perkembangan PDRB di propinsi ini
mengalami penurunan yang tidak terlalu besar yaitu dari Rp. 125.166.672,3
juta di tahun 1997 menjadi Rp. 110.468.846,2 juta di tahun 1998, kemudian
menjadi Rp. 114.326.423,1 juta di tahun 1999, penurunan ini terjadi karena
akibat dari dampak krisis moneter yang melanda negara ini, tetapi pada
tahun 1999 justru mengalami peningkatan, dari Rp. 110.468.846,2 juta di
tahun 1998 menjadi Rp. 114.326.423,1 juta di tahun 1999 dan terus
mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2005. Dalam tabel 6.1 juga
dapat dilihat perkembangan suku bunga kredit investasi, dari tahun ke tahun
berubah secara fluktuatif. Perubahan nilai suku bunga terbesar terjadi pada
tahun 1998, yaitu sebesar 27,77 %. Laju inflasi di propinsi Jawa Tengah dari
tahun ke tahun mengalami perubahan yang cukup jelas. Pada tahun 1998
inflasi di propinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup tinggi,
55
yaitu mencapai posisi sebesar 70,55 %. Dari keterangan diatas dapat
diketahui bahwa adanya krisis moneter menyebabkan perubahan besar bagi
pihak perbankan dan perekonomian di berbagai sektor.
6.2. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis
6.2.1. Pemilihan Model Regresi
Mengingat pentingnya spesifikasi model untuk menentukan bentuk
suatu fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier ataukah
nonlinier dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini juga akan
dilakukan uji tersebut. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan
uji MacKinnon, White, Davidson (MWD test).
Hasil estimasi dari uji MWD dapat dilihat dibawah ini:
Tabel 6.2 Hasil Uji MWD
Variabel Nilai Statistik t Nilai Tabel t α (=5%) Probabilitas
Z1 -4,082380 1,812 0,0035 Z2 1,348884 1,812 0,2071
Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran)
Berdasarkan dari hasil regresi di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa dengan menggunakan uji MWD ditemukan adanya perbedaan antara
kedua bentuk fungsi model empiris (linier dengan log-linier). Dengan derajat
kepercayaan 95% (α = 5%) bentuk fungsi model empiris linier tidak bisa
digunakan untuk analisis karena Z1 signifikan sedangkan untuk loglinear
bisa digunakan untuk analisis karena Z2 tidak signifikan secara statistik.
56
6.2.2. Hasil Regresi
Analisis hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu program
komputer Eviews. Hasil regresi log linier berganda yang di dapat adalah
sebagai berikut :
Tabel 6.3 Hasil Regresi Loglinear
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:21 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X1) 2.132551 0.611062 3.489911 0.0051 LOG(X2) -1.071617 0.425066 -2.521059 0.0284 LOG(X3) 0.157133 0.097223 1.616214 0.1343
DM 0.426648 0.157378 2.710985 0.0203 C -27.51704 12.06341 -2.281033 0.0435
R-squared 0.911947 Mean dependent var 9.409581 Adjusted R-squared 0.879928 S.D. dependent var 0.663434 S.E. of regression 0.229889 Akaike info criterion 0.147870 Sum squared resid 0.581341 Schwarz criterion 0.389304 Log likelihood 3.817041 F-statistic 28.48116 Durbin-Watson stat 1.013446 Prob(F-statistic) 0.000009
6.2.3. Koefisien Determinasi (R2)
Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau
prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh
model regresi. R2 dalam regresi sebesar 0,911947. Ini berarti variabel
permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah
dapat dijelaskan oleh PDRB, suku bunga kredit dan inflasi serta variabel
dummy krisis ekonomi sebesar 91,19 persen sisanya dijelaskan oleh variabel
lain di luar model.
57
6.2.4. Pengujian t-Statistik
Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-
statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-
tabel. (Gujarati, 2003)
t-tabel = { α ; df ( n-k ) }
t-hitung = )(biSe
bi
Keterangan :
α = Level of significance, atau probabilitas menolak hipotesis yang benar.
n = Jumlah sampel yang diteliti.
K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.
Se = Standar error.
Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (one tail test),
dengan α = 5 %.
Jika t-tabel < t-hitung berarti Ho ditolak atau variabel Xi
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika t-tabel ≥ t-
hitung berarti Ho diterima atau variabel Xi tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen.
58
Tabel 6.4 Hasil Uji t-Statistik
Variabel Koefisien t-hitung t-tabel Keterangan
X1 2.132551 3.489911 1,796 Signifikan
X2 -1.071617 -2.521059 1,796 Signifikan
X3 0.157133 1.616214 1,796 Tidak Signifikan
Dm 0.426648 2.710985 1,796 Signifikan
Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran)
1. Uji t-Statistik Variabel PDRB (β1)
Hipotesis pengaruh variabel PDRB terhadap variabel permintaan
kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah yang
digunakan adalah :
Ho : β1 < 0 , berarti variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap variabel
permintaan kredit perbankan pada bank umum.
Ha : β1 > 0, berarti variabel PDRB berpengaruh terhadap variabel
permintaan kredit perbankan pada bank umum.
Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X1 = 3,489911 sedangkan
t-tabel = 1,796 ( df ( n-k ) 16-5 = 11 ,α = 0,05 ), sehingga t-hitung > t-
tabel (3,489911 > 1,796 ). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel,
yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan
terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa
Tengah.
59
Gambar 6.1 Kurva Uji t Variabel PDRB
1,796 3.489911
Daerah Ho ditolak
Daerah Ho diterima
2. Uji t-Statistik Variabel Suku Bunga Kredit(β2)
Hipotesis pengaruh variabel suku bunga kredit terhadap variabel
permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah
yang digunakan adalah :
Ho : β2 < 0 , berarti variabel suku bunga kredit tidak berpengaruh
terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada
bank umum.
Ha : β2 > 0, berarti variabel suku bunga kredit berpengaruh terhadap
variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum.
Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X2 = │-2.521059│
sedangkan t-tabel = 1,796 ( df ( n-k ) = 11 ,α = 0,05 ), sehingga t-
hitung > t-tabel (│-2.521059│ >│ -1,796 │). Perbandingan antara t-
hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho
ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga kredit
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit
perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.
60
Gambar 6.2 Kurva Uji t variabel Suku Bunga riil Kredit
Daerah Ho diterima
Daerah Ho ditolak
|-2.521059| |1,796 |
3. Uji t-Statistik Variabel Inflasi (β3)
Hipotesis pengaruh variabel inflasi terhadap variabel permintaan
kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah yang
digunakan adalah :
Ho : β3 < 0 , berarti variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel
permintaan kredit perbankan pada bank umum.
Ha : β3 > 0, berarti variabel inflasi berpengaruh terhadap variabel
permintaan kredit perbankan pada bank umum.
Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X3 = 1,616214 sedangkan
t-tabel = 1,796 ( df ( n-k ) = 11 ,α = 0,05 ), sehingga t-hitung < t-tabel
(1,616214 < 1,796 ). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang
menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, Ho diterima sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel inflasi positif dan tidak signifikan terhadap
permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.
61
Gambar 6.3 Kurva Uji t Variabel Inflasi
1,616214
Daerah Ho ditolak
Daerah Ho diterima
1,796
4. Uji t-Statistik Variabel dummy krisis ekonomi (Dm)
Hipotesis pengaruh variabel dummy krisis ekonomi terhadap
variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa
Tengah yang digunakan adalah :
Ho : β4 < 0 , berarti variabel dummy krisis ekonomi tidak berpengaruh
terhadap variabel permintaan kredit perbankan pada
bank umum.
Ha : β4 > 0, berarti variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh terhadap
variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum.
Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X1 = 2,710985 sedangkan
t-tabel =1,796 ( df ( n-k ) = 11 ,α = 0,05 ), sehingga t-hitung > t-tabel
(2,710985 > 1,796 ). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang
menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di
Propinsi Jawa Tengah.
62
Gambar 6.4 Kurva Uji t Variabel dummy
Daerah Ho diterima
2.710985
Daerah Ho ditolak
1,796
6.2.5. Pengujian F-Statistik
Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian F-
statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan
F-tabel. (Damodar Gujarati, 2003)
F-hitung = )/()1(
)/(2
2
knRIkR−−
−
F-tabel = ( α : k-1, n-k ) α = 5 %, ( 5-1= 4 ; 16-5 =11 )
Jika F-tabel < F-hitung berarti Ho ditolak atau variabel independen secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, tetapi
jika F-tabel ≥ F-hitung berarti Ho diterima atau variabel independen secara
bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesis yang digunakan adalah :
▪ Ho : b1 = b2 = b3 = 0, berarti variabel independen secara
keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel independen.
63
▪ Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti variabel independen secara
keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen.
Hasil perhitungan yang didapat adalah F-hitung = 28.48116 sedangkan F-
tabel = 3,36 (α = 0,05 ; 4 ; 11), sehingga F-hitung > F-tabel (28,48116 >
3,36). Perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel yang menunjukkan
bahwa F-hitung > F-tabel, menandakan bahwa variabel independen secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga
bahwa variabel PDRB (X1), suku bunga kredit (X2) dan inflasi (X3) serta
variabel dummy krisis ekonomi (Dm) secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di
Propinsi Jawa Tengah.
6.3. Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu
pengujian multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.
6.3.1. Multikolinieritas.
Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-
variabel independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel
independen yang lain.
Pengujian terhadap gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan
membandingkan koefisien determinasi parsial (r2) dengan koefisien
determinasi majemuk (R2), jika r2 lebih kecil dari R2 maka tidak ada
multikolinieritas.
64
Tabel 6.5 Hasil Pengujian Mulitkolinearitas
Variabel r2 R2 Keterangan
X1 dengan X2, X3, Dm 0,625960
0,911947 Tidak ada multikolinieritas
X2 dengan X1, X3, Dm 0,470693
0,911947 Tidak ada multikolinieritas
X3 dengan X1, X2, Dm 0,192365
0,911947 Tidak ada multikolinieritas
Dm dengan X1, X2, X3
0,466552
0,911947 Tidak ada multikolinieritas
Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran)
Hasil Uji Klien diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat
multikolinieritas karena nilai r2 lebih kecil dari R2.
6.3.2. Autokorelasi.
Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota
observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya
dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual
dengan residual yang lain. Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat
dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau dengan uji LM Test yang
dikembangkan oleh Bruesch-godfrey,dimana uji LM Test bisa dikatakan
sebagai uji autokorelasi yang paling akurat, jika sampel yang digunakan
dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 100). Uji ini dilakukan dengan
memasukkan lagnya, dari hasil uji autokorelasi Serial Correlation LM Test
Lag.
Uji Lagrange Multiplier ( LM Test ).
Uji Hipotesis untuk menetukan ada tidaknya autokorelasi.
▪ Ho : ρ1 = ρ2 = ....= ρq= 0 , Tidak ada autokorelasi
65
▪ Ha : ρ1 ≠ ρ2 ≠....≠ ρq ≠ 0 , Ada autokorelasi
Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square ( χ2 -hitung ) =
3,019884 sedangkan χ2 -tabel = 3,84 ( df = 1 ,α = 0,05 ), sehingga χ2 -hitung <
χ2 –tabel (3,019884 < 3,84). Perbandingan antara χ2 -hitung dengan χ2 –tabel,
yang menunjukkan bahwa χ2 -hitung < χ2 –tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak.
Dari hasil uji LM tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.
Tabel 6.6
Hasil Uji LM
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.326546 Probability 0.158167 Obs*R-squared 3.019884 Probability 0.082249
Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran)
6.3.3. Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak
memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas
dapat dilakukan dengan melakukan White Test, yaitu dengan cara meregresi
residual kuadrat ( Ui2 ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan
perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R2 untuk menghitung χ2, di mana
χ2 = Obs*R square ( Gujarati, 2003 ).
Uji White Test
Uji Hipotesis untuk menetukan ada tidaknya heterokedastisitas.
▪ Ho : ρ1 = ρ2 = ....= ρq= 0 , Tidak ada heterokedastisitas
▪ Ha : ρ1 ≠ ρ2 ≠....≠ ρq ≠ 0 , Ada heterokedastisitas
66
Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square ( χ2 -hitung ) =
4,372276 sedangkan χ2 -tabel = 15,5073 ( df = 8 ,α = 0,05 ), sehingga χ2 -hitung
< χ2 –tabel (4,372276 < 15,5073). Perbandingan antara χ2 -hitung dengan χ2 –
tabel, yang menunjukkan bahwa χ2 -hitung < χ2 –tabel, berarti Ho tidak dapat
ditolak. Dari hasil uji White Test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak
ada heterokedastisitas
Tabel 6.7 Hasil Uji White Test
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.429739 Probability 0.858721 Obs*R-squared 4.372276 Probability 0.736038
Sumber: Data diolah dengan Eviews (lampiran)
6.4. Interpretasi Hasil Regresi
6.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan hasil uji statistik, Variabel PDRB (X1) secara
statistik positif dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan
pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah sebesar 2.132551 % berarti
sesuai dengan hipotesa awal. Artinya setiap kenaikan PDRB sebesar 1
persen mengakibatkan kenaikan permintaan kredit perbankan pada bank
umum di Propinsi Jawa Tengah 2.132551 %. Hal ini menunjukkan
bahwa adanya kenaikan PDRB akan mengakibatkan adanya kenaikan
permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.
Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki hubungan yang searah (positif)
dan signifikan terhadap permintaan kredit, yang berarti bahwa
67
meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan
kredit, dan sebaliknya dalam kondisi perekonomian yang melemah
(resesi) maka permintaan kredit cenderung menurun.
6.4.2. Suku Bunga Kredit
Berdasarkan hasil uji statistik, Variabel suku bunga kredit (X2)
secara statistik negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit
perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah sebesar -1,071617
berarti sesuai dengan hipotesa awal. Artinya setiap kenaikan suku bunga
kredit sebesar 1 persen mengakibatkan perubahan permintaan kredit
perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah 1,071617 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan suku bunga kredit akan
mengakibatkan adanya penurunan permintaan kredit perbankan pada
bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Suku bunga kredit memiliki
hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit. Artinya
semakin tinggi suku bunga kredit yang menceminkan semakin mahalnya
biaya maka akan menurunkan permintaan kredit, dan sebaliknya
semakin rendah suku bunga kredit yang mencerminkan semakin
murahnya biaya akan meningkatkan permintaan kredit. Fenomena ini
mencerminkan bahwa masih tingginya suku bunga kredit saat ini
menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dalam melakukan
permohonan kredit kepada bank.
68
6.4.3. Inflasi
Inflasi tidak berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan
pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Inflasi merupakan suatu
indikator ekonomi makro yang menggambarkan kenaikan harga-harga
barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Bagi produsen kenaikan
harga atau inflasi maka akan memacu untuk dapat memproduksi barang
atau jasa secara lebih banyak. Sehingga produsen akan memerlukan
modal yang lebih banyak dengan cara mencairkan kredit walaupun laju
inflasi sangat tinggi. Tidak berpengaruhnya inflasi terhadap permintaan
kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah disebabkan
karena betapapun tingginya inflasi jika mereka sangat membutuhkan
modal maka akan mengajukan kredit pada perbankan tanpa harus
terpengaruh oleh tinggi rendahnya inflasi. Jadi tinggi rendahnya inflasi
tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank
umum dijawa Tengah.
6.4.4. Variabel Dummy (Krisis Ekonomi)
Pada hipotesa sebelumnya dikemukakan bahwa krisis ekonomi
(dm) akan berpengaruh positif terhadap permintaan kredit perbankan
pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Itu berarti pada saat terjadi
krisis ekonomi akan menaikkan permintaan kredit perbankan pada bank
umum di Propinsi Jawa Tengah.
Hasil regresi menunjukkan bahwa krisis ekonomi berpengaruh
terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa
69
Tengah. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian
ini, dimana krisis ekonomi dan permintaan kredit perbankan pada bank
umum mempunyai pengaruh positif. Jadi adanya krisis ekonomi akan
berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di
Propinsi Jawa Tengah.
Krisis ekonomi yang terjadi pertengahan 97 dan puncaknya pada
tahun 1998 telah memberikan pengaruh yang luas kepada perekonomian.
Dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian ditandai dengan
pertumbuhan yang negatif, tingginya tingkat inflasi dan tingginya tingkat
pengganguran serta berpengaruh positif terhadap permintaan kredit
perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Adanya krisis
ekonomi tersebut menciptakan adanya kelesuan usaha, sehingga bagi
mereka yang ingin mengembangkan usaha perlu adanya modal yang
cukup. Oleh karena itu salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan
tentang modal salah satunya adalah dengan mengajukan kredit kapada
perbankan untuk menambah modal mereka. Adanya pengajuan kredit
tersebut secara tidak langsung akan menaikkan permintaan kredit
perbankan pada bank.
70
BAB VII
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
7.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi
Jawa Tengah, dapatlah dibuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap
permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga riil kredit perbankan
berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit perbankan pada bank
umum di Propinsi Jawa Tengah.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi berpengaruh positif
terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa
Tengah.
4. Secara bersama-sama variabel independen yaitu Produk Domestik
Regional Bruto, tingkat suku bunga riil kredit perbankan, dan laju inflasi
serta dummy variabel krisis ekonomi memberikan pengaruh nyata dan
signifikan terhadap variabel dependen yaitu permintaan kredit perbankan
pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah.
71
7.2. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka dapat
dikemukakan implikasi sebagai berikut :
1. Adanya kenaikan PDRB yang terus menerus dari tahun ke tahun di
Propinsi Jawa Tengah sehingga pihak perbankan dapat memperluas
penyaluran kredit pada bank umum di berbagai sektor, disamping itu
pemerintah daerah dapat mendukungnya melalui kebijakan yang dapat
menunjang sektor moneter.
2. Pihak perbankan perlu melakukan kebijakan menurunkan tingkat suku
bunga kredit ditingkat yang wajar supaya tidak menganggu adanya
penyaluran Kredit pada bank umum.
3. Perlu dilakukan adanya pengkajian secara terus menerus tentang kredit
dalam berbagai sektor yang diberikan oleh bank umum, ini perlu
dilaksanakan karena kredit memberikan kontribusi yang cukup besar
dalam perekonomian untuk menunjang pembangunan, baik dari segi
kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan
pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan hasil-hasil
pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia (1990-2005), Statistik Ekonomi – Keuangan Nasional, Bank Indonesia,
Jakarta. Badan Pusat Statistik (1990-2005), Statistik Indonesia, BPS, Jakarta. Budiono (2001), Ekonomi Moneter, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta. Damodar, Gujarati (2003), Econometric, Erlangga, Jakarta. Muljono, Teguh Pudjo (1993), Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil, BPFE,
Yogyakarta. Nopirin, (2000), Ekonomi Moneter, BPFE UGM, Yogyakarta. Sinungan, Muchdarsyah (1995), Manajemen Dana Bank, Rineke Cipta, Jakarta. Sutojo, Siswanto (2000), Strategi Manajemen Bank Kredit, Damar Mulia Pustaka,
Jakarta. ________ (1995), Analisa Kredit Bank Umum, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. Sukirno, Sadono (2002), Pengantar Teori Makro Ekonomi, Raja Grafindo Persada,
Jakarta. Suyatno, Thomas.. dkk (1995), Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta. Widarjono, Agus (2005), Ekonometrika,, Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis,
Ekonesia, Yogyakarta,
Lampiran I. Data Perkembangan Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Propinsi JawaTengah, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, Suku Bunga Kredit, Inflasi, Variabel Dummy (krisis Ekonomi). Tahun Y X1 X2 X3 Dm 1990 5.195.000 80.728.499.37 21.41 9.02 0 1991 5.651.000 86.507.094.72 24.00 9.62 0 1992 5.719.000 92.943.359.13 21.63 4.34 0 1993 6.421.000 98.609.850.28 18.75 9.37 0 1994 8.298.000 105.476.964.2 16.36 6.50 0 1995 9.523.000 113.222.000.9 17.32 8.26 0 1996 11.190.000 121.487.881.5 17.88 5.86 0 1997 12.301.000 125.166.672.3 19.66 9.94 0 1998 12.588.000 110.468.846.2 27.77 70.55 1 1999 9.159.000 114.326.423.1 25.91 3.35 1 2000 10.376.000 114.701.304.8 17.51 8.62 1 2001 17.932.000 118.816.400.3 18.55 13.15 1 2002 22.743.000 123.038.541.1 18.04 10.56 1 2003 27.190.000 129.166.462.5 15.38 6.03 1 2004 34.765.000 135.789.872.3 13.73 5.68 1 2005 44.818.000 143.051.213.9 15.95 15.82 1
Keterangan:
Y = Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum (Juta Rp)
X1 = PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp).
X2 = Suku Bunga Kredit (%).
X3 = Inflasi (%)
Dm = Variabel Dummy (krisis Ekonomi)
0 = Sebelum krisis ekonomi
1 = Sesudah krisis ekonomi
Lampiran II. Hasil Regresi Linear
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/13/07 Time: 13:23 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X1 0.311528 0.163876 1.900994 0.0838 X2 -996259.5 682960.2 -1.458737 0.1726 X3 81641.62 138174.9 0.590857 0.5666 DM 6733086. 4567114. 1.474254 0.1684 C -5144823. 27051341 -0.190187 0.8526
R-squared 0.767743 Mean dependent var 15241812 Adjusted R-squared 0.683286 S.D. dependent var 11539177 S.E. of regression 6493942. Akaike info criterion 34.46094 Sum squared resid 4.64E+14 Schwarz criterion 34.70238 Log likelihood -270.6876 F-statistic 9.090337 Durbin-Watson stat 0.566643 Prob(F-statistic) 0.001701
Lampiran III. Hasil Regresi Loglinear
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:21 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(X1) 2.132551 0.611062 3.489911 0.0051 LOG(X2) -1.071617 0.425066 -2.521059 0.0284 LOG(X3) 0.157133 0.097223 1.616214 0.1343
DM 0.426648 0.157378 2.710985 0.0203 C -27.51704 12.06341 -2.281033 0.0435
R-squared 0.911947 Mean dependent var 9.409581 Adjusted R-squared 0.879928 S.D. dependent var 0.663434 S.E. of regression 0.229889 Akaike info criterion 0.147870 Sum squared resid 0.581341 Schwarz criterion 0.389304 Log likelihood 3.817041 F-statistic 28.48116 Durbin-Watson stat 1.013446 Prob(F-statistic) 0.000009
Lampiran IV. Hasil MWD Linear
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:17 Sample(adjusted): 1992 2005 Included observations: 14 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X1 0.000660 0.000110 6.005162 0.0003 X2 -928.8285 373.2806 -2.488285 0.0376 X3 119.0165 73.93214 1.609807 0.1461 DM 4518.003 2462.772 1.834519 0.1039 Z1 -17972.93 4402.561 -4.082380 0.0035 C -46338.88 16724.09 -2.770787 0.0243
R-squared 0.947026 Mean dependent var 16644.50 Adjusted R-squared 0.913917 S.D. dependent var 11690.96 S.E. of regression 3430.112 Akaike info criterion 19.41610 Sum squared resid 94125340 Schwarz criterion 19.68998 Log likelihood -129.9127 F-statistic 28.60350 Durbin-Watson stat 1.818374 Prob(F-statistic) 0.000067
Lampiran V. Hasil MWD Loglinear
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:17 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X1) 2.458491 0.637099 3.858881 0.0032 LOG(X2) -1.058793 0.410176 -2.581315 0.0274 LOG(X3) 0.163824 0.093923 1.744234 0.1117
DM 0.335676 0.166130 2.020566 0.0709 Z2 3.26E-05 2.42E-05 1.348884 0.2071 C -33.62753 12.48829 -2.692726 0.0226
R-squared 0.925502 Mean dependent var 9.409581 Adjusted R-squared 0.888253 S.D. dependent var 0.663434 S.E. of regression 0.221777 Akaike info criterion 0.105705 Sum squared resid 0.491849 Schwarz criterion 0.395426 Log likelihood 5.154358 F-statistic 24.84628 Durbin-Watson stat 1.498975 Prob(F-statistic) 0.000024
Lampiran VI. Hasil Uji LM Untuk Mendeteksi Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.326546 Probability 0.158167 Obs*R-squared 3.019884 Probability 0.082249
Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X1) 0.115286 0.582173 0.198026 0.8470 LOG(X2) 0.015484 0.401671 0.038550 0.9700 LOG(X3) 0.010274 0.092089 0.111567 0.9134
DM -0.007697 0.148754 -0.051746 0.9597 C -2.192388 11.48612 -0.190873 0.8524
RESID(-1) 0.480426 0.314971 1.525302 0.1582
R-squared 0.188743 Mean dependent var -1.20E-14 Adjusted R-squared -0.216886 S.D. dependent var 0.196866 S.E. of regression 0.217167 Akaike info criterion 0.063700 Sum squared resid 0.471617 Schwarz criterion 0.353421 Log likelihood 5.490401 F-statistic 0.465309 Durbin-Watson stat 1.742623 Prob(F-statistic) 0.793855
Lampiran VII. Hasil Uji White Untuk Mendeteksi Heterokedastisitas
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.429739 Probability 0.858721 Obs*R-squared 4.372276 Probability 0.736038
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:19 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -104.2264 297.7822 -0.350009 0.7354
LOG(X1) 11.32377 32.64579 0.346868 0.7376 (LOG(X1))^2 -0.311600 0.883441 -0.352711 0.7334
LOG(X2) 0.918548 5.448048 0.168601 0.8703 (LOG(X2))^2 -0.168562 0.928787 -0.181486 0.8605
LOG(X3) 0.127122 0.297902 0.426725 0.6808 (LOG(X3))^2 -0.023157 0.058138 -0.398320 0.7008
DM 0.076417 0.055202 1.384315 0.2036
R-squared 0.273267 Mean dependent var 0.036334 Adjusted R-squared -0.362624 S.D. dependent var 0.063170 S.E. of regression 0.073740 Akaike info criterion -2.069694 Sum squared resid 0.043501 Schwarz criterion -1.683400 Log likelihood 24.55756 F-statistic 0.429739 Durbin-Watson stat 2.264191 Prob(F-statistic) 0.858721
Lampiran VIII. Hasil Uji Klien Untuk Mendeteksi Multikolinearitas
Dependent Variable: LOG(X1) Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:19 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X2) -0.431379 0.157533 -2.738345 0.0180 LOG(X3) 0.019273 0.045591 0.422727 0.6800
DM 0.163169 0.057523 2.836596 0.0150 C 19.68140 0.445190 44.20896 0.0000
R-squared 0.625960 Mean dependent var 18.53447 Adjusted R-squared 0.532451 S.D. dependent var 0.158829 S.E. of regression 0.108603 Akaike info criterion -1.389910 Sum squared resid 0.141536 Schwarz criterion -1.196763 Log likelihood 15.11928 F-statistic 6.694057 Durbin-Watson stat 0.835690 Prob(F-statistic) 0.006616
Dependent Variable: LOG(X2) Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:19 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X1) -0.891488 0.325557 -2.738345 0.0180 LOG(X3) 0.080327 0.061821 1.299343 0.2182
DM 0.095491 0.103264 0.924723 0.3733 C 19.24527 6.021134 3.196287 0.0077
R-squared 0.470693 Mean dependent var 2.945793 Adjusted R-squared 0.338367 S.D. dependent var 0.191939 S.E. of regression 0.156125 Akaike info criterion -0.664004 Sum squared resid 0.292499 Schwarz criterion -0.470857 Log likelihood 9.312036 F-statistic 3.557054 Durbin-Watson stat 1.268165 Prob(F-statistic) 0.047587
Dependent Variable: LOG(X3) Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:20 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X1) 0.761335 1.801011 0.422727 0.6800 LOG(X2) 1.535456 1.181717 1.299343 0.2182
DM 0.257127 0.461355 0.557331 0.5875 C -16.57111 35.49795 -0.466819 0.6490
R-squared 0.192365 Mean dependent var 2.191528 Adjusted R-squared -0.009544 S.D. dependent var 0.679356 S.E. of regression 0.682590 Akaike info criterion 2.286474 Sum squared resid 5.591154 Schwarz criterion 2.479621 Log likelihood -14.29179 F-statistic 0.952731 Durbin-Watson stat 2.755375 Prob(F-statistic) 0.446189
Dependent Variable: DM Method: Least Squares Date: 10/09/07 Time: 04:20 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X1) 2.459928 0.867211 2.836596 0.0150 LOG(X2) 0.696606 0.753313 0.924723 0.3733 LOG(X3) 0.098129 0.176070 0.557331 0.5875
C -47.36058 17.39876 -2.722067 0.0185
R-squared 0.466552 Mean dependent var 0.500000 Adjusted R-squared 0.333191 S.D. dependent var 0.516398 S.E. of regression 0.421682 Akaike info criterion 1.323188 Sum squared resid 2.133790 Schwarz criterion 1.516335 Log likelihood -6.585505 F-statistic 3.498395 Durbin-Watson stat 0.566878 Prob(F-statistic) 0.049700