skripsi - universitas muhammadiyah...
Post on 12-Feb-2021
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
ANALISIS PENGARUH PENYALURAN KREDIT, SIMPANAN
MASYARAKAT DAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK TERHADAP
TINGKAT LIKUIDITAS BANK UMUM GO PUBLIC DI INDONESIA
TAHUN 2010-2012
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Sarjana Ekonomi
Oleh:
Habib Afandy
09630112
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
SEPTEMBER 2014
-
i
ANALISIS PENGARUH PENYALURAN KREDIT, SIMPANAN
MASYARAKAT DAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK TERHADAP
TINGKAT LIKUIDITAS BANK UMUM GO PUBLIC DI INDONESIA
TAHUN 2010-2012
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajad Sarjana Ekonomi
Oleh:
Habib Afandy
09630112
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
SEPTEMBER 2014
-
ii
SKRIPSI
ANALISIS PENGARUH PENYALURAN KREDIT, SIMPANAN
MASYARAKAT DAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK TERHADAP
TINGKAT LIKUIDITAS BANK UMUM GO PUBLIC DI INDONESIA
TAHUN 2010-2012
Oleh:
Habib Afandy
09630112
Diterima dan disetujui
Pada tanggal 06 Juli 2014
Pembimbing I
Ida Nuraini, S.E., M.Si.
Pembimbing II
Zainal Arifin, S.E., M.Si.
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dr. Nazaruddin Malik, M.Si.
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan
Ida Nuraini, SE., M.Si.
-
xx
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PENGARUH PENYALURAN KREDIT, SIMPANAN
MASYARAKAT DAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK TERHADAP
TINGKAT LIKUIDITAS BANK UMUM GO PUBLIC DI INDONESIA
TAHUN 2010-2012
Yang disiapkan dan disusun oleh:
Nama : Habib Afandy
NIM : 09630112
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal …………………………
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Malang.
Susunan Tim Penguji;
Penguji I : 1……………………….….
Penguji II : 2……………………….….
Penguji III : 3……………………….….
Penguji IV : 4……………………….….
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan
Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. Ida Nuraini, S.E., M.Si.
-
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan
saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan
oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diteliti atau diterbitkan oleh orang
lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam
sumber kutipan dan daftar pustaka.
Malang, 15 Juli 2014
Mahasiswa
Habib Afandy
09630112
-
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur pribadi peneliti panjatkan atas segala ridho dan berkah illahi,
serta yang telah melimpahkan berkat rahmat dan hidayah-Nya kemurahan Allah
SWT, dimana dengan kesadaran pribadi peneliti. Maka tiada kesempurnaan bagi
peneliti untuk menggapai sebuah kematangan dalam segala momentum. Sehingga
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh
Penyaluran Kredit, Simpanan Masyarakat Dan Giro Wajib Minimum Bank
Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Umum Go Public Di Indonesia Tahun
2010-2012” disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi, program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada Universitas
Muhammadiyah Malang tepat pada waktunya.
Dalam penyajian pokok-pokok bahasan yang meliputi perkembangan serta
pengaruh variabel bebas (kredit yang disalurkan, simpanan masyarakat, dan giro
wajib minimum) terhadap variabel terikat yaitu likuiditas Bank Umum Go Public
di Indonesia tahun 2010-2-12 dalam mewujudkan perbankan yang sehat serta
menjaga stabilitas ekonomi regional.
Selama proses penyusunan skripsi, peneliti telah banyak mendapat
bimbingan, dorongan serta motivasi dari beberapa pihak. Maka dari itu pribadi
peneliti dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang
setulusnya kepada:
1. Bapak. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, selaku Rektor UMM.
-
2. Bapak. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
& Bisnis UMM.
3. Ibu. Ida Nuraini, SE., M.Si dan Bapak Zainal Arifin, SE., M.Si, selaku Dosen
Pembimbing Utama Skripsi dan selaku KAJUR & SEKJUR IESP Fakultas
Ekonomi & Bisnis UMM yang telah banyak memberikan bimbingan, saran,
motivasi serta petunjuk dengan sabar sehingga penyusunan dan penulisan
skripsi ini dapat cepat, tepat terselesaikan dengan baik.
4. Kedua orang tuaku dan kedua adikku serta teman-teman tercinta yang telah
mencurahkan kasih sayang, doa, dan pengorbanan materi yang tiada batas
untuk penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga aku
bisa membahagiakan dan dapat mewujudkan segala harapan kedua orang tuaku
tercinta.
Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tiada gading yang tak retak.
Dimana dalam penyusunan skripsi ini yang masih banyak terdapat kekurangan
dan kelemahan yang disebabkan keterbatasan ilmu pribadi peneliti, oleh karena
itu dengan segala kerendahan hati dari pribadi peneliti mengharapkan kritik &
saran yang dapat membangun agar penelitian ini lebih bermanfaat bagi pribadi
peneliti maupun bagi semua pembaca pada umumnya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Malang, 15 Juli 2014
Peneliti
-
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI................................................................ iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .................................................... iv
KARTU KENDALI KONSULTASI .................................................................. v
SARJANA STRATA 1 ...................................................................................... vi
ABSTRAK ........................................................................................................ vii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... ix
DAFTAR ISI ....................................................................................................... x
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xv
DAFTAR GRAFIK .......................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1
B. Rumusan Masalah................................................................................. 4
C. Batasan Masalah ................................................................................... 5
D. Tujuan Penelitian .................................................................................. 5
E. Manfaat Penelitian ................................................................................ 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 7
A. Landasan Penelitian Terdahulu ............................................................ 7
B. Pengertian Bank .................................................................................... 8
1. Jenis-Jenis Bank ............................................................................... 9
2. Sumber-Sumber Dana Bank ............................................................. 17
3. Kegiatan Bank Umum ...................................................................... 23
4. Penilaian Kesehatan Bank ................................................................ 29
5. Aspek-Aspek Penilaian Kesehatan Bank ......................................... 30
C. Likuiditas Bank ..................................................................................... 32
-
1. Pengertian Likuiditas Bank .............................................................. 32
2. Teori Likuiditas ................................................................................ 34
3. Pengukuran Likuiditas Bank (LDR) ................................................. 35
D. Penyaluran Kredit ................................................................................. 37
1. Pengertian Kredit .............................................................................. 37
2. Penggolongan Kredit ........................................................................ 38
3. Tujuan Kredit .................................................................................... 39
4. Prinsip-Prinsip Perkreditan ............................................................... 39
5. Aspek-Aspek Penilaian Kredit ......................................................... 41
E. Giro Wajib Minimum ........................................................................... 43
1. Persentase Giro Wajib Minimum ..................................................... 43
2. Formula Perhitungan Persentase GWM ........................................... 44
3. Pemberian Jasa Giro Oleh Bank Indonesia ...................................... 46
4. Sanksi................................................................................................ 46
F. Kerangka Pemikiran .............................................................................. 47
G. Hipotesis ............................................................................................... 47
BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 48
A. Lokasi Penelitian .................................................................................. 48
B. Jenis Data .............................................................................................. 48
C. Definisi Operasional Variabel .............................................................. 48
1. Variabel Dependen ........................................................................... 49
2. Variabel Independen ......................................................................... 49
D. Metode Analisa Regresi Model Data Panel.......................................... 50
E. Uji Statistik ........................................................................................... 51
1. Uji t ................................................................................................... 52
2. Uji F .................................................................................................. 53
F. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel .................................... 55
1. Uji Statistik F .................................................................................... 55
2. Uji Lagrange Multiplier .................................................................... 56
3. Uji Hausman ...................................................................................... 58
G. Koefisien Determinasi (R2) .................................................................. 59
-
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ...................................... 60
A. Gambaran Umum ................................................................................. 60
1. Letak Geografis ................................................................................ 60
2. Wilayah Administratif dan Kependudukan ...................................... 60
3. Kondisi Sosial ................................................................................... 61
4. Kondisi Perekonomian ..................................................................... 62
B. Hasil Penelitian ..................................................................................... 64
1. Perkembangan Likuiditas Bank Umum Yang Go Public Tahun
2010 s/d 2012 ................................................................................... 64
2. Perkembangan Kredit Bank Umum Yang Go Public Tahun
2010 s/d 2012 ................................................................................... 67
3. Perkembangan Simpanan Masyarakat Bank Umum Yang
Go Public Tahun 2010 s/d 2012 ....................................................... 73
4. Perkembangan Giro Wajib Minimum Bank Umum Yang
Go Public Tahun 2010 s/d 2012 ....................................................... 79
C. Hasil Estimasi analisis Regresi Berganda Data Panel .......................... 85
D. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ................................... 86
1. Uji Statistik F .................................................................................... 86
2. Uji Lagrange Multiplier ................................................................... 87
3. Uji Hausman ..................................................................................... 88
E. Pengujian Hipotesis ............................................................................ 104
1. Uji F (Simultan) .............................................................................. 104
2. Uji t (Parsial) .................................................................................. 106
a. Variabel Kredit Yang Disalurkan (X1) ....................................... 107
b. Variabel Simpanan Masyarakat (X2) .......................................... 108
c. Variabel Giro Wajib Minimum (X3) ........................................... 109
3. Koefisien Determinan (R2) ............................................................. 110
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI ....................................................... 111
A. Kesimpulan ......................................................................................... 111
B. Saran ................................................................................................... 112
-
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ xx
LAMPIRAN ........................................................................................................ xxii
-
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Predikat Likuiditas ....................................................................... 37
Tabel 4.1 Likuiditas Bank Umum Di Indonesia
Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................. 65
Tabel 4.2 Kredit Yang Disalurkan Bank Umum Go Public
di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (Dalam Milyar Rupiah) ........ 68
Tabel 4.3 Rata-Rata Perkembangan Kredit Yang Disalurkan
Bank Umum Go Public di Indonesia
Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................. 70
Tabel 4.4 Total Kredit Yang Disalurkan Bank Umum Go Public
Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 ............................................. 72
Tabel 4.5 Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum
Go Public di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012
(Dalam Milyar Rupiah) ................................................................ 74
Tabel 4.6 Rata-Rata Perkembangan Simpanan Masyarakat Pada
Bank Umum Go Public di Indonesia
Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................. 76
Tabel 4.7 Total Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum Go Public
Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 .............................................. 78
Tabel 4.8 Giro Wajib Minimum Pada Bank Umum Go Public
Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012
(Dalam Jutaan Rupiah) ................................................................. 80
Tabel 4.9 Rata-Rata Perkembangan Giro Wajib Minimum Pada
Bank Umum Go Public di Indonesia
Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................. 82
Tabel 4.10 Total Giro Wajib Minimum Pada Bank Umum
Go Public di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (%)...................... 84
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi (Model Random Effect) .......................... 91
-
Tabel 4.12 Ranking Intercept Pada Teknik Random Effect .......................... 93
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t) .............................. 107
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum ..... 47
Gambar 3.1 Kurva Uji t ................................................................................... 53
Gambar 3.2 Kurva Uji F.................................................................................. 54
Gambar 4.1 Uji Pengaruh Simultan ............................................................. 106
Gambar 4.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk
Variabel Kredit Yang Disalurkan (X1)
Pada Uji t Dua Arah.................................................................. 107
Gambar 4.3 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk
Variabel Simpanan Masyarakat Yang Disalurkan (X2)
Pada Uji t Dua Arah.................................................................. 108
Gambar 4.4 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk
Variabel Giro Wajib Minimum (X3) Pada Uji t
Dua Arah ................................................................................... 109
-
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 4.1 Rata-rata Perkembangan Tingkat Likuiditas Pada
Bank Umum Go Public di Indonesia
Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................... 66
Grafik 4.2 Total Rata-Rata Kredit Yang Disalurkan Bank Umum
Go Public di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012
(Dalam Milyar Rupiah) .................................................................. 69
Grafik 4.3 Rata-rata Perkembangan Kredit Yang Disalurkan
Bank Umum Go Public di Indonesia
Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................... 72
Grafik 4.4 Total Rata-Rata Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum
Go Public di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012
(Dalam Milyar Rupiah) .................................................................. 75
Grafik 4.5 Rata-rata Perkembangan Simpanan Masyarakat Pada
Bank Umum Go Public di Indonesia
Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................... 78
Grafik 4.6 Total Rata-Rata Giro Wajib Minimum Bank Umum
Go Public di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012
(Dalam Jutaan Rupiah) ................................................................... 81
Grafik 4.7 Rata-rata Perkembangan Giro Wajib Minimum
Bank Umum Go Public di Indonesia
Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................... 84
-
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran
1. Perkembangan Likuiditas Bank Umum Go Public
di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................... xxii
2. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Go Public
di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (%) .............................................. xxiii
3. Perkembangan Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum
Go Public di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................. xxiv
4. Perkembangan Giro Wajib Minimum Bank Umum Go Public
Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (%) .............................................. xxv
5. Data Hasil Estimasi Regresi Data Panel ............................................. xxvi
A. Common Effect .............................................................................. xxvi
B. Fixed Effect ................................................................................... xxvii
C. Random Effect .............................................................................. xxviii
D. Hausman Test ............................................................................... xxvix
-
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Jaenal. 2010. Analisis Pengaruh Simpanan Masyarakat, Jumlah Pinjaman
Yang Diberikan dan Investasi Pada Aktifa Tetap Terhadap Likuiditas
Bank Umum Yang Go Public Di BEI Periode 2007-
2009(http:/repository.uinjkt.ac.id). Skripsi Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Diakses 11 November 2013
Awaliah, Delis Widiah. 2010. Pengaruh Besarnya Dana Pihak KetigaDan
Penyaluran Kredit Terhadap Tingkat Likuiditas(Studi KasusPada Bank
BJB CabangTasikmalaya)(http:/journal.unsil.ac.id).Universitas
Siliwangi. Diakses 23 Desember 2013.
Gujarati, D. N. 1995. Basic Econometrics. Third Edition. Mc Graw-Hill, Inc.,
New York.
Ismail. 2011. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Edisi Pertama,
Cetakan ke-2. Jakarta : Kencana.
Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi revisi. Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada.
Kuncoro, Mudrajat dan Suharjono. 2002. Manajemen Perbankan Teori Aplikasi.
Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta :BPFE YOGYAKARTA.
Kasmir. 2010. Pemasaran Bank. Edisi Revisi, Cetakan Ke-4. Jakarta : Kencana.
Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan
Perbankan. Edisi Kelima. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
Taswan. 2010. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi. Edisi II.
Yogyakarta : UPP STIM YKPN YOGYAKARTA.
Widarjono, Agus. 2005. Ekonometrika. Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan
Bisnis. Yogyakarta: Ekonisia
Pendahulan SkripsiDAFTAR PUSTAKA
top related