LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS MULTIVARIAT

PRAKTIKUM 4

ANALISIS KORELASI KANONIK

Asisten 1: Erica Fera Juwita (0810953036)

Asisten 2: Mahardika Dwi J (0810950050)

Oleh :

Nama : Dinda Rinai Vivit Senja

NIM : 0910950031

Tanggal praktikum : 8 Mei 2012

LABORATORIUM STATISTIKA

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

PERMASALAHAN

Data yang digunakan untuk analisis korelasi kanonik dalam tugas

ini adalah data dari skripsi Faishal Fadli Jurusan Ekonomi Pembangunan,

Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Judul skripsi “Fenomena

Disintermediasi Perbankan Berpotensi Menyebabkan Penurunan

Investasi dan Pendapatan Nasional”.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah

fenomena disintermediasi yang muncul dalam perbankan dapat berpotensi

menyebabkan penurunan dalam investasi dan pendapatan nasional.

Indicator yang digunakan untuk mengukur disintermediasi adalah Loan to

Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL). Sedangkan untuk

investasi menggunakan Investasi Dalam Negeri (IDN) dan untuk

Pendapatan Nasional menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB).

Variable – variable yang digunakan antara lain adalah :

1. Dependent variable, selanjutnya disebut variable terikat adalah :

a. Variable Y1 adalah produk domestik bruto (PDB)

Menggunakan data Produk Domestik Bruto total keseluruhan

dari 9 sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan.

b. Variable Y2 adalah investasi dalam negeri (IDN)

Menggunakan data Penanaman Modal Dalam Negeri Total

keseluruhan dari 9 sektor lapangan usaha yang telah disetujui

oleh pemerintah.

2. Independent variable selanjutnya disebut variable bebas adalah

variable – variable yang diduga secara bebas berpengaruh terhadap

variable terikat Y1 (PDB) dan Y2 (IDN). Variable bebas disebut

sebagai variable X, yakni terdiri dari :

a. Variable X1 adalah Loan to Deposit Ratio (LDR)

Menggunakan data Loan to Deposit Ratiooo berdasarkan

kinerja terhadap likuiditas Bank Umum

b. Variable X2 adalah Non Performing Loan (NPL)

Menggunakan data Non Performing Loan Bank Umum

berdasarkan jenis penggunaan.

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh

fenomena disintermediasi yang muncul dalam perbankan terhadap investasi

dan pendapatan nasional.

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Table 1. Produk Domestik Bruto (Milyar Rp)

Tahun

Periode

triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

2001 35849.4 36119.5 36389.6 36659.7

2002 37032.6 37343.9 37655.1 37966.4

2003 38389.9 38746 39102.2 39458.4

2004 38068.5 37726.2 37383.9 37041.6

2005 36825.9 36534.2 36242.5 35950.8

2006 36099.4 35983.8 35868.3 35757.7

2007 35533.2 35272.3 36049.1 35680.3

2008 35523.5 33253.5 - -

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

b. Investasi Dalam Negeri (IDN)

Table 2. Penanaman Modal Dalam Negeri (Milliar Rp)

Tahun

Periode

triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

2001 17077 15078.4 13079.8 11081.2

2002 9226.9 7286 5345.1 3404.3

2003 8626.6 9552 10475.4 11399.8

2004 6749.7 5444.3 4138.9 2833.6

2005 5408.8 5655.7 5902.5 6149.4

2006 4227.7 3607.1 2986.5 2366

2007 2077.2 7428.1 8482.8 3130.2

2008 5858.3 5623.1 - -

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

c. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Table 3. Loan to Deposit Ratio Bank Umum (persen)

Tahun

Periode

triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

2001 44.2 45.1 44.87 45

2002 39.22 39.39 41.49 43.52

2003 44.4 46.01 47.34 48.86

2004 49.64 52.18 53.82 55.32

2005 56.67 57.63 59.01 59.28

2006 57.79 58.53 58.91 58.43

2007 57.8 59.56 60.52 62.47

2008 64.23 67.91 - -

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

d. Non Performing Loan (NPL)

Table 4. Non Performing Loan Bank Umum (persen)

Tahun

Periode

triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

2001 12 11.55 11.57 12.1

2002 12.8 12.43 11.46 9.63

2003 8.25 8.16 8 8.03

2004 8.22 7.67 6.97 6.35

2005 5.83 6.97 8.73 8.47

2006 9.13 8.93 8.73 8.13

2007 6.73 6.6 6.2 5.2

2008 4.63 4.27 - -

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah model regresi

simultan Seemingly Unrelated Regression (SUR) dan Granger

causality test.

Data di atas kemudian dianalisis dengan Analisis Korelasi Kanonik

dengan menggunakan software SPSS 17.0.

METODOLOGI

Analisis Korelasi Kanonik menggunakan makro SPSS. Software yang

digunakan adalah SPSS 17.0.

Langkah analisis korelasi kanonik :

1. Membuka software SPSS 17.0

2. Memasukkan data variable PDB(Y1), IDN(Y2), LDR(X1), dan

NPL(X2) dalam kurun waktu 2001 triwulan pertama sampai

dengan 2008 triwulan kedua.

Baris 1 adalah data PDB(Y1), IDN(Y2), LDR(X1), dan NPL(X2)

tahun 2001 triwulan pertama, sedangkan baris ke 30 adalah data

PDB(Y1), IDN(Y2), LDR(X1), dan NPL(X2) tahun 2008 triwulan

kedua.

3. Melakukan analisis korelasi kanonik dengan menggunakan makro

SPSS, yaitu dengan cara Klik File > New > Syntax

4. Menuliskan syntax di bawah ke dalam windows SPSS Statistics

Syntax Editor. MANOVA Y1 Y2 MANOVA LDR NPL WITH

PDB IDN

/PRINT = ERROR(SSCP COV COR)SIGNIF

(HYPOTH EIGEN DIMENR)

/DISKRIM = RAW STAN ESTIM COR ALPHA(1.0).

5. Run untuk mendapatkan output.

HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI

Output Analisis Korelasi Kanonik yang dihasilkan oleh software SPSS 17.0

untuk permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Fungsi kanonik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eigenvalues and Canonical Correlations

Root No. Eigenvalue Pct. Cum. Pct.

Canon Cor. Sq. Cor

1 2.49014 92.26721 92.26721

.84468 .71348

2 .20869 7.73279 100.00000

.41553 .17266

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Raw canonical coefficients for DEPENDENT variables

Function No.

Variable 1 2

PDB .00067 -.00040

IDN .00009 .00025

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Raw canonical coefficients for COVARIATES

Function No.

COVARIATE 1 2

LDR -.19253 .10575

NPL -.32898 .66294

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Interpretasi :

Fungsi kanonik yang terbentuk sebanyak dua fungsi kanonik karena

banyaknya fungsi kanonik yang terbentuk mengikuti jumlah minimal

variable dalam setiap himpunan variable. Himpunan variable independent

terdiri dari dua variable yaitu LDR dan NPL. Sedangkan himpunan variable

dependent terdiri dari dua variable, yaitu PDB, dan IDN. Jadi,

Banyak fungsi kanonik = min (2,2) = 2

Berdasarkan pada output SPSS dengan menggunakan analisis korelasi

kanonik, maka fungsi kanonik yang terbentuk adalah :

Fungsi pasangan kanonik pertama

1 = -0.19253X1 -0.32898X2

1 = 0.00067Y1 + 0.00009Y2

Dengan korelasi kanonik 1 = 0.84468, artinya fungsi kanonik

pertama menerangkan keragaman total sebesar 84.4468%.

Fungsi pasangan kanonik kedua

2 = 0.10575X1 + 0.66294X2

2 = 0.00040Y1 + 0.00025Y2

Dengan korelasi kanonik 2 = 0.41553, artinya fungsi kanonik

kedua menerangkan keragaman total sebesar 41.553%.

Batasan besarnya koefisien proporsi keragaman dapat dikatakan bisa

digunakan untuk menerangkan keragaman total adalah bersifat relative,

sebagai acuan cukup baik yaitu lebih besar dari 50%. Dengan demikian

fungsi kanonik pertama yang lebih baik dalam menerangkan keragaman

total karena lebih besar dari 50%, yaitu sebesar 84.468%.

2. Uji signifikansi korelasi kanonik

2.1 Uji signifikansi secara bersama – sama - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multivariate Tests of Significance (S = 2, M = -1/2, N = 12 )

Test Name Value Approx. F Hypoth. DF

Error DF Sig. of F

Pillais .88614 10.74002 4.00

54.00 .000

Hotellings 2.69883 16.86769 4.00

50.00 .000

Wilks .23705 13.70071 4.00

52.00 .000

Roys .71348

Note.. F statistic for WILKS' Lambda is exact.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Interpretasi :

Berdasarkan pada output SPSS dengan menggunakan analisis korelasi

kanonik, terlihat nilai signifikansi F untuk prosedur Pillais, Hotellings,

Wilks, dan Roys kurang dari α=0.05. Jadi, apabila digabung secara bersama

– sama fungsi kanonik pertama dan fungsi kanonik kedua akan signifikan

dan dapat dianalisis lebih lanjut.

2.2 Uji Individu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimension Reduction Analysis

Roots Wilks L. F Hypoth. DF

Error DF Sig. of F

1 TO 2 .23705 13.70071 4.00

52.00 .000

2 TO 2 .82734 5.63476 1.00

27.00 .025

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interpretasi :

Berdasarkan pada output SPSS dengan menggunakan analisis korelasi

kanonik, terlihat nilai signifikansi F untuk fungsi kanonik pertama sebesar

0.000 , dan untuk fungsi kanonik kedua sebesar 0.025. Nilai signifikansi F

masing - masing fungsi kanonik kurang dari α=0.05 sehingga fungsi

kanonik pertama signifikan secara individu, demikian pula dengan fungsi

kanonik kedua. Jadi, fungsi kanonik pertama dan kedua dapat dianalisis

lebih lanjut.

3. Canonical Weight

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables

Function No.

Variable 1 2

PDB .87659 -.52575

IDN .33279 .96647

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Standardized canonical coefficients for COVARIATES

CAN. VAR.

COVARIATE 1 2

LDR -1.53468 .84296

NPL -.77834 1.56845

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interpretasi :

Dari nilai Canonical Weight, dapat digunakan untuk melihat korelasi

terkuat pada variable Y maupun pada variable X, berdasarkan tabel

standardized canonical coefficient for Dependent variables dapat diketahui

pada pasangan fungsi kanonik pertama korelasi yang terkuat pada variabel

PDB, yaitu sebesar 0.87659,kemudian diikuti oleh variable IDN dengan

korelasi sebesar 0.33279. Pada pasangan kedua korelasi terkuat pada

variable IDN, yaitu sebesar 0.96647, kemudian diikuti oleh variable PDB

dengan korelasi sebesar -0.52675.

Berdasarkan tabel standardized canonical coefficient for Covariate, dapat

diketahui pada pasangan kanonik pertama korelasi yang terkuat pada

variable LDR, yaitu sebesar -1.53468, kemudian diikuti variable NPL

dengan korelasi sebesar -0.77834. Sedangkan pada pasangan kanonik

kedua korelasi yang terkuat pada variable NPL, yaitu sebesar 1.56845,

kemudian diikuti oleh variable LDR sebesar 0.84296.

Oleh karena itu :

Pasangan fungsi kanonik pertama

Berdasarkan pada output SPSS dengan menggunakan analisis korelasi

kanonik dapat diketahui urutan kontribusi variable – variable

independent terhadap variable kanonik pertama adalah NPL, LDR. Hal

ini berarti dari kelompok variable dependent, variable NPL paling

berpengaruh terhadap penurunan investasi dan pendapatan nasional.

Urutan kontribusi variable – variable dependen terhadap variable

kanonik adalah PDB, IDN.

Bobot kanonik variable – variable independent bertanda negative yang

menyatakan bahwa semakin tinggi NPL dan LDR akan menurunkan

PDB dan IDN. Atau dengan kata lain, fenomena disintermediasi

perbankan menyebabkan penurunan investasi dan pendapatan nasional.

Pasangan fungsi kanonik kedua

Berdasarkan pada output SPSS dengan menggunakan analisis korelasi

kanonik dapat diketahui urutan kontribusi variable – variable

independent terhadap variable kanonik kedua adalah LDR, NPL. Hal

ini berarti dari kelompok variable dependent, variable LDR paling

berpengaruh terhadap penurunan investasi dan pendapatan. Urutan

kontribusi variable – variable dependen terhadap variable kanonik

adalah IDN,PDB.

Bobot kanonik variable – variable independent bertanda positif yang

menyatakan bahwa semakin tinggi LDR dan NPL akan meningkatkan

IDN dan menurunkan PDB. Atau dengan kata lain, fenomena

disintermediasi perbankan menyebabkan peningkatan investasi dan

penurunan pendapatan nasional.

4. Canonical loading

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Correlations between DEPENDENT and canonical variables

Function No.

Variable 1 2

PDB .94552 -.32558

IDN .51435 .85758

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Correlations between COVARIATES and canonical variables

CAN. VAR.

Covariate 1 2

LDR -.89577 -.44452

NPL .48143 .87648

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Variance in covariates explained by canonical variables

CAN. VAR. Pct Var DEP Cum Pct DEP Pct Var

COV Cum Pct COV

1 36.89304 36.89304

51.70872 51.70872

2 8.33804 45.23108

48.29128 100.00000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interpretasi :

Nilai Canonical loading dapat dihitung dari korelasi antara kontribusi

variable kanoniknya. Semakin besar nilai loading mencerminkan

semakin dekat hubungan fungsi kanonik yang bersangkutan dengan

variable asal.

Pasangan fungsi kanonik pertama

- U1 dengan nilai loading terbesar yaitu -0.89577 terdapat pada

variabel LDR.

- V1 dengan nilai loading terbesar yaitu 0.94552 terdapat pada

variable PDB.

Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi hubungan yang erat

antara LDR dengan PDB.

Pasangan fungsi kanonik kedua

- U2 dengan loading terbesar yaitu 0.87648 terdapat pada variable

NPL

- V2 dengan loading terbesar yaitu 0.85758 terdapat pada variable

IDN

Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi hubungan yang erat

antara NPL dan IDN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis korelasi kanonik dengan software SPSS 17.0

didapatkan kesimpulan :

Terbentuk dua fungsi kanonik dalam permasalahan ini, yaitu

Fungsi pasangan kanonik pertama

1 = -0.19253X1 -0.32898X2

1 = 0.00067Y1 + 0.00009Y2

Dengan korelasi kanonik 1 = 0.84468,

Fungsi pasangan kanonik kedua

2 = 0.10575X1 + 0.66294X2

2 = 0.00040Y1 + 0.00025Y2

Dengan korelasi kanonik 2 = 0.41553

Fungsi kanonik pertama yang lebih baik dalam menerangkan

keragaman total

Urutan kontribusi variable – variable independent terhadap variable

kanonik pertama adalah NPL, LDR, sedangkan urutan kontribusi

variable – variable dependen terhadap variable kanonik adalah

PDB, IDN. Bobot kanonik variable – variable independent

bertanda negative, sedangkan Bobot kanonik variable – variable

dependent bertanda positif.

Jadi, semakin tinggi NPL dan LDR akan menurunkan PDB dan

IDN. Atau dengan kata lain, fenomena disintermediasi perbankan

menyebabkan penurunan investasi dan pendapatan nasional.