uts ekonometri keuangan 2011
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Uts Ekonometri Keuangan 2011
1/4
UJIAN TENGAH SEMESTER EKONOMETRIKA KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
APRIL 2011
SIFAT UJIAN : TAKE HOME EXAM
DIKUMPULKAN PADA WAKTU UJIAN DALAM BENTUK HARD COPY
PERINTAH UMUM
• KERJAKANLAH SEMUA SOAL DIBAWAH INI. JAWABAN DITULIS TANGAN DAN BUKAN DIKETIK
• LAMPIRAN BERUPA HASIL PENGOLAHAN DATA EVIEWS DILAMPIRKAN
1. Re!e"#
Tahun
RP/US$
YEN/US$
JUTA$
IHK
MILYAR
YEN
World
Price
IndexEKSPOR
INDONESIA-JEPANG
GDP
JEPANG 2000=100 2000=100
! !""# 2 ,219.00 89.35 2,836.13 42.66 487,179.00 32.99
!""# 2 ,246.00 84.60 3,016.05 43.89 491,821.00 33.98
% !""# 2 ,275.00 98.30 3,109.29 44.48 497,002.00 34.12
& !""# 2 ,308.00 102.83 3,326.84 45.17 497,682.00 34.64
! !""' 2 ,337.00 106.28 3,093.27 47.18 498,903.00 35.82
!""' 2 ,342.00 109.42 3,114.33 47.40 503,427.00 36.34
% !""' 2 ,340.00 110.97 3,278.87 47.61 504,560.00 36.67
& !""' 2 ,383.00 116.00 3,398.76 48.04 511,105.00 37.57
! !""( 2 ,419.00 124.05 3,286.12 49.42 514,673.00 37.95
!""( 2 ,450.00 114.40 3,125.36 49.75 516,993.00 37.47% !""( 3 ,275.00 121.00 3,166.57 51.16 513,907.00 38.94
& !""( 4 ,650.00 129.95 2,906.92 52.71 516,647.00 45.17
! !"") 8 ,325.00 132.05 2,464.86 62.85 506,168.00 68.15
!"") 14,900.00 140.85 2,097.77 74.37 502,907.00 77.97
% !"") 10,700.00 135.25 2,254.49 89.29 503,680.00 91.70
& !"") 8 ,025.00 115.60 2,298.92 93.56 505,774.00 84.11
! !""" 8 ,685.00 120.40 2,179.14 98.01 498,665.00 88.73
!""" 6 ,726.00 121.10 2,395.36 97.36 499,860.00 88.92
% !""" 8 ,386.00 106.85 2,709.72 95.17 496,258.00 88.45
& !""" 7 ,085.00 102.20 3,112.98 95.11 497,571.00 89.49
1
-
8/18/2019 Uts Ekonometri Keuangan 2011
2/4
Tahun
RP/US$
YEN/US$
JUTA$
IHK
MILYAR
YEN
World
Price
IndexEKSPOR
INDONESIA-
GDP
JEPANG
2000=100 2000=100
! *** 7 ,590.00 105.85 3,328.23 97.45 504,155.00 93.17
*** 8 ,735.00 105.40 3,367.00 98.43 502,812.00 97.90
% *** 8 ,780.00 107.85 3,814.75 100.63 501,724.00 102.81
& *** 9 ,595.00 114.90 3,905.22 103.50 504,529.00 106.12
! **! 10 ,400.00 124.60 3,459.04 106.56 507,541.00 109.05
**! 11,440.00 124.05 3,284.26 109.41 501,069.00 116.99
% **! 9 ,675.00 119.30 3 ,409.11 113.47 493,365.00 114.81
& **! 10 ,400.00 131.80 2,857.77 116.58 489,424.00 115.76
! ** 9 ,655.00 133.20 2,531.69 122.05 492,011.00 117.17
** 8 ,730.00 119.45 2,799.06 123.15 490,944.00 116.14
% ** 9 ,015.00 121.55 3,238.01 125.24 491,787.00 116.61
& ** 8 ,940.00 119.90 3,476.36 128.56 491,029.00 119.44
! **% 8 ,908.00 120.15 3,440.66 129.79 486,478.00 122.28
**% 8 ,285.00 119.85 3,371.57 130.71 490,385.00 118.21
% **% 8 ,389.00 111.20 3,390.45 132.04 490,807.00 118.40
& **% 8 ,465.00 107.10 3,400.81 135.19 494,584.00 120.20
! **& 8 ,587.00 104.30 3,647.07 136.42 499,447.00 123.40
**& 9 ,415.00 108.38 3,713.73 139.64 497,887.00 129.32
% **& 9 ,170.00 111.00 4,297.86 140.33 498,234.00 132.85
& **& 9 ,290.00 104.12 4,303.45 143.85 498,164.00 134.56
! **# 9 ,480.00 107.35 4,196.49 148.44 498,638.00 140.89
**# 9 ,713.00 110.40 4,451.77 150.00 501,271.00 146.67
% **# 10 ,310.00 113.15 4,825.27 153.04 502,350.00 150.67
& **# 9 ,830.00 117.97 4,575.61 168.47 503,368.00 167.00
Catatan : satuan yang tertulis dalam tabel adalah satuan internasional (titik menunjukkan decimal)
Sebagai ahli ekonometri anda diminta untuk:a. Membuat model matematika dan ekonometri sesuai dengan teori ekonomi yang ada dengan fungsi dasar berikut
E$"%&! #'(&'e"#)*+e%)' , -R%/Ye' IHK GDP Je%)' W&!( P!#e I'(e34
Catatan: anda berarti harus menghitung kurs Rp!en terlebih dahulu" berdasarkan data yang ada
b. Membuat hipotesis hubungan antar #ariabel
$
-
8/18/2019 Uts Ekonometri Keuangan 2011
3/4
c. Melakukan estimasi atas model yang anda buat dengan model model %&S (boleh linier maupun log linier" sertakanargumentasinya)
d. Melakukan uji asumsi klasik dan uji statistik e. Melakukan pengujian hipotesis dan analisis data berdasarkan model yang anda buat
1. 'embentukan model tentang change Rate (R)" dipengaruhi oleh suku bunga dalam negeri (i)" suku bunga asing (if)" inflasi asing(inf*f) dan inflasi (inf). +ata yang digunakan adalah data kuartalan dengan rentang ,aktu 1-/.10$2.3. 'engolahan data dengan
#ie,s menunjukkan hasil seperti tabel di ba,ah ini.
+ependent 4ariable: &%5(R)
Method: &east S6uares
+ate: $12 7ime: $$:3
Sample: 1-/:1 $2:3
8ncluded obser#ations: -$
4ariable Coefficient Std. rror t0Statistic 'rob.
C .1/-$3 .$3/ /-.$$22 .
8 .2219 .19 .9/- .2$$
8; 0.$$/$ .$13$ 01.31-- .
8
-
8/18/2019 Uts Ekonometri Keuangan 2011
4/4
8 0.391 ./21 01.//12 .19
8; .1-192 .-$ $.92-11 .31-
8