7/30/2019 Uji Asumsi untuk Analisis Runtun Waktu fira.doc

1/2

Uji Asumsi untuk Analisis Runtun Waktu; Ljung-Box,

Normalitas, dan Linieritas

UJI ASUMSI 1 Uji Ljung-Box

UjiLjung-Box digunakan untuk menguji independensi residualantar lag pada model

ARIMA (p,d,q).

Hipotesis :

H0: k= 0 (tidak ada korelasi residualantar lag).

H1: paling sedikit ada satu k 0 dengan k= 1,2,3,l(ada korelasi residualantar lag).

Taraf signifikansi :

Statistik uji :

Kriteria uji :

H0 ditolak jikaLB > ataup-value

7/30/2019 Uji Asumsi untuk Analisis Runtun Waktu fira.doc

2/2

dengan T= ukuran sampel, S= nilai skewness, danK= nilai kurtosis.

Kriteria uji :

H0 ditolak jikap-value <

(Agung, 2009)

UJI ASUMSI 3 Uji Linieritas

Uji linieritas yang digunakan adalah dengan uji RESET (Regression Error SpecificationTest) versi Ramsey. Uji Ramsey RESET merupakan uji yang diterapkan pada model

aditif dan multiptikatif. Model diestimasi dengan metodeLeast Squares. Uji ini dilakukan

dengan memberi pangkat kke nilai dugaan variabel dependen ( ) kemudian ditambahkanke model sebagai variabel independen (Agung, 2009).

Hipotesis :

H0 : Model linier

H1 : Model nonlinier

Taraf signifikansi :

Statistik uji :

RESET =

dengan adalah nilai residualprediksi dari model linear (awal), adalah residualdarimodel alternatif (baru) dan n adalah ukuran sampel.

Kriteria uji :

H0 ditolak jikap-value <

http://statistikawanku.files.wordpress.com/2013/03/ujiasumsi31.pnghttp://statistikawanku.files.wordpress.com/2013/03/ujiasumsi31.png