tugas manajemen risiko 4 terupdate

8/19/2019 tugas manajemen risiko 4 terupdate

1/11

Anggota:Elida Kusumastuti (20130730030)

Wahida Turrohmah (20130730035)

Reni Agustina (20130730036)

urul !a"ri#ah (201307300$7)

%io &anis'an (201207300$)

Kelomo*


2/11

PERHITUNGAN RISIKO KREDIT BANK BNI

KONVENSIONAL DAN BANK BRI SYARIAH

BANK BNI KONVENSIONAL

RISIKO KREDIT (NPL)

TAHUN RUMUS Kredit Bermasalah Total Kredit NPL() PREDIKAT

!"#"

%&' #%' '*#"!"+,-./.0Sehat

!"##"!, #%' +*!&%"'+!

-./.0Sehat

!"#! %&" !""+! *++"+,+ Sehat

!"# %,," !'"%, !*++&&+ Sehat

!"#+ %&" !%!! !*'#"%"&+& Sehat

BANK BRI S1ARIAHRISIKO KREDIT (NPL)

TAHUN RUMUS Kredit Bermasalah Total Kredit NPL() PREDIKAT

!"#"

#&!"! ''!",# "*++#%%'%Sa23atSehat

!"##," """ "*+#%,''+

Sa23atSehat

!"#!%%#& ##+"""" "*',"%+,#%

Sa23atSehat

!"#,"! #+#%%! "*'%%%"'##

Sa23atSehat

!"#+ &+&%+ #'%+" "*%"'#&%'&'Sa23atSehat


3/11

NPL Bank BNI Konvensional dari tahun 2010 hingga tahun 2014

menunjukkan penurunan NPL. Pada tahun 2010 dan 2011, BNI

mendapat predikat cukup sehat karena memiliki rasio diatas 3,75%yaitu 5,1% dan 4,2%. Dan tahun 2012, 2013 serta 2014 rasio NPL turun

menjadi 3,4%, kemudian turun kembali menjadi 2.7% dan turun lagi

menjadi 2,5% dan mendapat predikat sehat karena memiliki rasio

dibawah 2%.

Sebaliknya, NPL Bank BRI Syariah dari tahun 2010 hingga tahun

2014 menunjukkan kenaikkan NPL. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012,

BNI mendapat predikat sangat sehat karena memiliki rasio kurang dari

2% yaitu 0,34% dan 0,41% serta 0,58%. Dan, tahun 2013 rasio NPL

turun menjadi 0,56%, dan mendapat predikat sangat sehat, kemudiantahun 2014 naik kembali menjadi 0,6% dan berpredikat sangat sehat

karena rasio kurang dari 2%.

Menurunnya rasio NPL menunjukkan bahwa baiknya risiko kredit

oleh bank pada kredit yang dikategorikan tidak lancar atau macet.


4/11

PERHITUNGAN RISIKO PASAR BANK BNI

KONVENSIONAL DAN BANK BRI SYARIAH


RISIKO PASAR (I2terest Rate Ris/ 4IRR)

TAHUN RUMUS RSA RSL IRR() PREDIKAT

!"#"

##, "," #%'*&"&%"' Stro23

!"## ##&% +&% #%*"+"''' Stro23

!"#! #'+'& !+% !#*+'!&+ Stro23

!"# #&"', &! !'*,#&!%+# Stro23

!"#+ !!% #"&,& !"*%!#,"% Stro23

BANK BRI S1ARIAH

RISIKO PASAR (I2terest Rate Ris/ 4IRR)

TAHUN RUMUS RSA RSL IRR() PREDIKAT

!"#"

, %#!'! ''*"+,#& Stro23

!"## +"&'! ,##, '!*+!!'#! Stro23

!"#! +''& #"&&!" +#*+!&!!#!' Satis5a6tor7

!"# %&+' #+++ ++*',%,!,! Satis5a6tor7

!"#+ ,"", #%"!," '#*,&%,% Stro23


5/11

IRR Bank BNI Konvensional dari tahun 2010 hingga 2013

mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, rasio IRR BNI lebih

tinggi dibanding dengan tahun 2010, 2011, dan 2012 yaitu 257,8%.

Rasio IRR yang tinggi pada tahun 2013 menandakan BRI memiliki

risiko yang cukup besar terhadap turunnya tingkat suku bunga dan

akan mengalami kerugian apabila tingkat suku bunga turun. Tetapi

jika tingkat suku bunga naik, maka keuntungan yang sangat besardapat diperoleh BNI. Dan pada tahun 2014, rasio IRR BNI turun

menjadi 203,6%.

IRR Bank BRI Syariah dari tahun 2010 hingga 2012 mengalami

penurunan, yaitu pada 2010 sebesar 55,3% kemudian turun menjadi52,4% dan turun lagi menjadi 41,4%. Pada tahun 2013 dan 2014,

rasio IRR BNI mengalami kenaikkan menjadi 44,5% dan pada 2014

naik menjadi 51,7%.


6/11

BNI KONVENSIONAL DAN BANK BRI

SYARIAH


RISIKO LIKUIDITAS (LDR)

TAHUN RUMUS Total Kredit Total DPK LDR() PREDIKAT

!"#"

#%' #&++ "*#'#,!#% Sa23at Sehat

!"## #%' !#!&' "*"!#+'# Sa23at Sehat

!"#! !""+! !'%%" *&"&%+, Sehat

!"# !'"%, !,!& ,,*%+%+#&+& -./.0 Sehat

!"#+ !%!! ""!%+ &!*+'&"!+, -./.0 Sehat

BANK BRI S1ARIAH

RISIKO LIKUIDITAS (LDR)

TAHUN RUMUS Total Kredit Total DPK LDR() PREDIKAT!"#"

''!",# '"&%'& #",*++%+&, K.ra23 Sehat

!"## """ &&"%+#! &!*'%&&! -./.0 Sehat

!"#! ##+"""" #!&+,,,& ,,*"%#%",&& -./.0 Sehat

!"# #+#%%! #&+,%& #"!*""!!,% K.ra23 Sehat

!"#+ #'%+" #%##'#% &*,&'&"&,% -./.0 Sehat


7/11

LDR Bank BNI Konvensional dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terus

mengalami kenaikan. Pada 2010 dan 2011 dikategorikan sangat baik karena

nilai rasio kurang dari 75%, yaitu 70,15% dan 70,70%. Pada tahun 2012

rasio naik menjadi 77,9% dan dikategorikan sehat. Dan pada tahun 2013

dan 2014 rasio LDR mengalami kenaikan, dari 88,64% di tahun 2013

menjadi 92,4% di tahun 2014, dan sama-sama berpredikat cukup sehat.

Rasio LDR yang semakin tinggi harus diperhatikan karena tingginya rasio

LDR mengindikasikan bahwa semakin rendah kemampuan likuiditassebuah bank karena terlalu besar jumlah dana masyarakat yang

dialokasikan ke kredit.

LDR Bank BRI Syariah tahun 2010 lebih tinggi dari pada tahun 2011, 2012,

2013 dan 2014 yaitu sebesar 108,4%, dan berpredikat kurang sehat. Pada

2011 dan 2012 rasio LDR mengalami penurunan menjadi 92,5% dan 88%,

dikategorikan cukup sehat Pada tahun 2013 rasio naik menjadi 102,7% dan

dikategorikan kurang sehat. Dan pada tahun 2014 rasio LDR mengalami

penurunan kembali, menjadi 93,8% dan berpredikat cukup sehat.


8/11


SYARIAH


RISIKO LIKUIDITAS (LAR)

TAHUN RUMUS Total Kredit Total Aset LAR() PREDIKAT

!"#"

#%' !+,',# '+*,'+#'!# Sa23at Sehat

!"## #%' !&&"', '+*%,!"%& Sa23at Sehat

!"#!

!""+! " %"*!!,","% Sa23at Sehat!"# !'"%, ,%%'' %+*,!!#!,!' Sa23at Sehat

!"#+ !%!! +#%'+ %%*%++#"#%' Sa23at Sehat

BANK BRI S1ARIAH

RISIKO LIKUIDITAS (LAR)

TAHUN RUMUS Total Kredit Total Aset LAR() PREDIKAT

!"#"

''!",# %,'%,% ,"*%#!#%!#' Sehat

!"## """ ##!"",! ,#*,#%%!+ Sehat

!"#! ##+"""" #+",,,#+ ,"*&%''""& Sehat

!"# #+#%%! #+""+ ,#*+#+&+ Sehat

!"#+#'%+" !"+!+& *#'!%& Sehat


9/11

Nilai rasio LAR Bank BNI Konvensional dari tahun 2010 hingga

tahun 2014 tergolong sangat sehat karena nilai rasio lebih dari 50%

dan kurang dari 75%. Pada tahun 2010, rasio LAR BNI sebesar 54,8%,

dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 54,6%. Pada

tahun 2012 sampai tahun 2014 nilai rasio LAR BNI mengalamipeningkatan, pada 2012 meningkat menjadi 60,2%, pada tahun 2013

meningkat menjadi 64,8% dan tahun 2014 meningkat menjadi 66,6%.

Nilai rasio LAR yang terus meningkat memang baik, namun perlu

diperhatikan, jika kenaikan tersebut semakin besar hingga nilai rasio

lebih besar dari 75% maka bank tersebut terindikasi tidak likuid. Dannilai rasio LAR yang besar mengindikasikan bahwa bank berisiko

mengeluarkan aset lebih banyak untuk membiayai kredit bermasalah.

Nilai rasio LAR Bank BRI Syariah dari tahun 2010 hingga tahun 2014

tergolong sehat karena nilai rasio lebih dari 75% dan kurang dari 85%.

Pada tahun 2010, rasio LAR BRI sebesar 80,6%, dan pada tahun 2011mengalami kenaikkan menjadi 81,8%. Pada tahun 2012 LAR BNI

turun kembali menjadi 80,9%. Tahun 2013 mengalami peningkatan

menjadi 81,4%. Dan tahun 2014 nilai rasio LAR BRI mengalami

penurunan menjadi 77,1%


10/11


SYARIAH


RISIKO LIKUIDITAS (-R)

TAHUN RUMUSAlat8alatLi9.id

Pi2:ama2 13 Har.sDi;a7ar -R() PREDIKAT

!"#"

#&"++'"! !#'+#""+ ,*,+"#,%!' Sa23at Sehat

!"## !'"&"'& !%#!#'# &*%"%!,"',& Sa23at Sehat

!"#! "+%# !,&,!#' #"*+,,+&, Sa23at Sehat

!"# !#&&,% !&+''! #"*",%"!' Sa23at Sehat

!"#+ %"!!+ +##+,%'+ #"*'%!! Sa23at Sehat

BANK BRI S1ARIAH

RISIKO LIKUIDITAS (-R)

TAHUN RUMUS

Alat8alat

Li9.id

Pi2:ama2 13 Har.s

Di;a7ar -R() PREDIKAT!"#"

&"+#!" #!+%+! !*'#! Sa23at Sehat

!"## #+&,# !!"!&" %*#,"&&++ Sa23at Sehat

!"#! !%!& !#& !*!&"+%"+ Sa23at Sehat

!"# !,%+'#% +'"+'#' %*'&!#"" Sa23at Sehat

!"#+ %"%"&% '%",'&" %+*!&'&+%"+ Sa23at Sehat


11/11

Rasio CR Bank BNI Konvensional dari tahun 2010 hingga

tahun 2014 cenderung meningkat. Pada tahun 2010 hingga

2012 rasio CR mengalami peningkatan pada 2010 sebesar

8,8% meningkat menjadi 9,6% di tahun 2011 dan tahun 2012

meningkat menjadi 10,4%. Pada 2013 mengalami penurunanmenjadi 10% dan pada 2014 mengalami peningkatan menjadi

10,56%.

Kenaikan CR dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa bank

mampu mempayar kembali dana yang telah disimpannasabah pada saat ditarik dan membayar kewajiban jangka

pendeknya dengan menggunakan alat-alat likuid yang

dimiliki oleh bank

Rasio CR Bank BRI Syariah dari tahun 2010 hingga tahun

2014 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 rasio CR sebesar72,5% dan tahun 2011 meningkat menjadi 67,1%, di tahun

2012 rasio CR mengalami peningkatan menjadi 72,2% dan

tahun 2013 turun menjadi 63,5%. Pada 2014 rasio CR BRI

mengalami peningkatan menjadi 64,2%.

tugas manajemen risiko 4 terupdate

Documents