LATIHAN 9 :

PERSIAPAN UJIAN : DISELESAIKAN PALING LAMBAT TANGGAL : 9 JUNI MELALUI EMAIL

MATA KULIAH : MANAJEMEN DANA BANK

DOSEN : MUNAZIR, SE.,MH, PDP

BAGIAN I :

1. Berikan penjelasan tentang istilah-istilah berikut :a. ASSETb. LIABILITIESc. TRADING BOOK d. BANKING BOOKe. GAPf. GAP POSITIFg. GAP NEGATIFh. RSAi. RSLj. LIBORk. SIBORl. MANAJEMEN LIKWIDITASm. PENGUKURAN LIKWIDITASn. FLOW BASEDo. STOCK BASES

2. Berikan penjelasan atas hal-hal sebagai berikuta. Kegunaan cost of fund ( Biaya dana )b. Metode-metode Perhitungan Biaya Danac. CAMELd. CARe. Modal Intif. Modal Pelengkapg. Fungsi modal Bank

3. Dalam pengelolaan aktiva dan pasiva ada 3 macam resiko yang harus diamati, yaitu :4. Apa yang dimaksud dengan ALCO5. Dalam mengelola dan mengukur Interest Rate Risk terdapat 4 Metode , sebutkan dan

jelaskan secara singkat 6. Tujuan utama kebijaksanaan investasi bank adalah mendapatkan pendapatan yang

maksimum dengan resiko minimum. Jumlah pendapatan maupun tingkat resiko suatu investasi dipengaruhi oleh, sebutkan

7. Laporan GAP berfungsi sebagai alat untuk mengawasi pergerakan Net Interest Income (NII ) , oleh karena itu maka perlu dimengerti bagaimana hubungan antara NII dan posisi GAP , GAP mungkin Positif mungkin Negatif , suku bunga mungkin naik atau turun . Terkait dengan pernyataan ini

a. Berikan penjelasan bagaimana pengaruh kenaikan suku Bunga, pada posisi GAP Positive , terhadap NII

b. Berikan penjelasan bagaimana pengaruh kenaikan suku Bunga, pada posisi GAP Negatif , terhadap NII

c. Berikan penjelasan bagaimana pengaruh penurunan suku Bunga, pada posisi GAP Positive , terhadap NII

d. Berikan penjelasan bagaimana pengaruh Penurunan suku Bunga, pada posisi GAP Negatif , terhadap NII

e. Buat matrik pengaruh terhadap Net Interest Income8. Analisis GAP sebagai salah satu tehnik pengukuran mempunyai beberapa kelemahan dan

kebaikan , sebutkan masing-masing minimal 3 9. Strategi GAP , biasanya gap yang akan diambil oleh manajemen bank serta arahnya , apakah gap

positif atau gap negative tergantung pada 3 hal , sebutkan ketiga hal tersebut 10. Bank sangat berkepentingan terhadap besarnya biaya dana ( Cost of fund ) , berkaitan dengan

hal ini berikan penjelasan pengertian cost of fund , konsep yang lazim digunakan, manfaatnya bagi bank

BAGIAN II:

1. Untuk menentukan tingkat bunga kredit atau lending rate harus diperhitungkan pula beberapa biaya risiko yang menambah cost of loanable fund yaitu Biaya risiko kredit ( Credit Risk) , Biaya Overhead , lalu ditambahkan keuntungan yang diharapkan oleh bank( Spread), dan Pajak yang dikenakan . Terkait dengan hal tersebut , maka Saudara diminta untuk menghitung Base Lending Rate ( Bunga Kredit) menggunakan metode Weighted Average Cost Of Fund( Biaya dana Rata-rata tertimbang, dengan data-data sebagai berikut :a. Sumber dana : Giro = Rp. 60.000,- , Tabungan= Rp. 120.000,- Deposito = Rp. 600.000,-b. Suku bunga : Giro = 2 % ; Tabungan = 4% ; Deposito= 6 %c. Biaya overhead rata-rata bulanan = Rp. 2.400,- Dana rata-rata bulanan=Rp. 120.000 d. Spread ( Keuntungan yang diharapkan 2 % )e. Pajak 35 % f. Data Kredit yang disalurkan dengan komposisi outstanding Kredit/Pembiayaan sebagai

berikut :

KOLEKTIBILITAS OUTSTANDING KETENTUAN CADANGAN

LANCAR 97,000 0.50%DALAM PERHATIAN KHUSUS 500 2.00%

KURANG LANCAR 500 10.00%

DIRAGUKAN 1,000 50.00%

MACET 1,000 100.00%

100,000

2. GAP ANALISYS

Diketahui data-data Asset dan Liabilities Bank INABA Sebagai berikut :

Rate sensitive Asset ( Asset yang sensitive terhadap perubahan suku bunga ) = Rp.10.000.000,- , dengan bunga 10 % , Rate sensitive Liabilities = Rp. 9.000.000,- dengan bunga 5 % , fixed rate Asset = Rp. 5.000.000,- dengan bunga 9 % , non Earning Assets = Rp.5.000.000 , Fixed Rate Liabilities = Rp. 3.000.000,- dengan bunga 7 % , non Earning Liabilities Rp. 2.000.000 , Equity = Rp. 6.000.000,-

Dari data-data tersebut diatas , sdr diminta untuk :

a. Buat neraca Bank INABAb. Hitung Net Interest Incomec. Hitung Net Interest Margind. Besarnya GAP , apakah GAP positif atau Negatif