risiko kredit - bankmega.com keuangan kuartal/laporan eksposur... · risiko kredit tabel 2 :...

Risiko KreditTabel 1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

Jakarta Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar Kalimantan Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 30.144.953 - - - - - - 30.144.953

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 4.716.553 - - - - - - 4.716.553

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 9.778.024 - 1 - 13 8.641 137 9.786.817

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 343.835 93.843 60.706 41.632 67.813 72.023 99.348 779.200

6 Kredit Beragun Properti Komersial 8.099 465 3.717 665.517 15.078 76.509 15.360 784.746

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 118 - - - - 53.445 - 53.562

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 14.322.120 299.963 246.925 372.828 138.932 309.129 267.841 15.957.738

9 Tagihan kepada Korporasi 14.767.114 - 585.405 246.649 186.556 2.696 230.684 16.019.103

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 442.857 2.127 13.125 15.291 2.045 16.481 8.132 500.058

11 Aset Lainnya (16.105.759) 4.083.849 7.049.990 1.053.643 5.584.694 3.561.494 2.739.694 7.967.606

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - -

Total 58.417.914 4.480.247 7.959.869 2.395.560 5.995.131 4.100.417 3.361.197 86.710.336

No. Kategori Portofolio

31 Desember 2017

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Risiko KreditTabel 2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individu


< 1 tahun 1 thn s.d. < 3 thn 3 thn s.d. < 5 thn ≥ 5 thn Non-Contractual Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 19.121.765 1.532.245 3.663.646 1.025.510 4.801.788 30.144.953

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.366.249 816.167 528.045 2.006.091 - 4.716.553

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 5.901.960 2.452.565 1.082.475 - 349.817 9.786.817

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 15.878 89.662 187.061 477.906 8.693 779.200

6 Kredit Beragun Properti Komersial 278.442 4.137 35.674 466.493 - 784.746

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 674 7.676 7.026 33.648 4.539 53.562

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 1.944.757 2.190.226 3.855.112 991.162 6.976.481 15.957.738

9 Tagihan kepada Korporasi 7.455.583 1.990.091 2.292.434 4.277.210 3.784 16.019.103

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 203.431 117.226 56.958 30.242 92.201 500.058

11 Aset Lainnya - - - - 7.967.606 7.967.606

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - -

Total 36.288.738 9.199.994 11.708.431 9.308.263 20.204.910 86.710.336


31 Desember 2017

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

Risiko KreditTabel 3 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu


Tagihan Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas

Sektor Publik

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral dan

Lembaga Internasional

Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun

Rumah Tinggal

Kredit Beragun

Properti Komersial

Kredit Pegawai/

Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha

Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan kepada

Korporasi

Tagihan yang Telah

Jatuh Tempo Aset Lainnya

Eksposur di Unit

Usaha Syariah

(apabila ada)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

31 Desember 2017

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan - - - - 1.566 623 - 64.748 157.327 1.325 - -

2 Perikanan - - - - 375 4.864 - 3.205 - - - -

3 Pertambangan dan Penggalian - - - - 490 - - 37.668 1.693.463 - - -

4 Industri pengolahan - - - - 537 150.085 - 184.060 1.717.585 1.738 - -

5 Listrik, Gas dan Air - 2.691.074 - - - - - 3.827 473.694 - - -

6 Konstruksi - - - - 150 377.068 - 255.486 1.399.250 2.580 - -

7 Perdagangan besar dan eceran - - - - 77.900 28.083 - 1.000.822 1.118.548 174.534 - -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum - - - - 5.237 25.955 - 320.621 1.241.299 1.971 - -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi - - - - 1.777 6.019 - 2.453.250 849.133 155.633 - -

10 Perantara keuangan - - - 625.859 - - - 4.513 3.978.301 3.515 - -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan - - - - 1.275 187.534 - 180.831 1.190.514 640 - -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - - - - - - - -

13 Jasa pendidikan - - - - - 357 - 16.383 - 62 - -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial - - - - 78 860 - 35.798 3.349 65 - -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya - - - - 4.130 1.301 - 345.265 179.152 2.644 - -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - - - - - - - 17.960 - 9 - -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - - - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - - - - - - - -

19 Bukan Lapangan Usaha - - - - 685.684 1.996 53.562 2.908.704 - 52.798 - -

20 Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)) 30.144.953 2.025.478 - 9.160.958 - - - 8.124.598 2.017.489 102.543 7.967.606 -

Total 30.144.953 4.716.553 - 9.786.817 779.200 784.746 53.562 15.957.738 16.019.103 500.058 7.967.606 -

No. Sektor Ekonomi

31 Desember 2017

Risiko KreditTabel 4: Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu


Jakarta Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar Kalimantan Total(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Tagihan 93.420.422 462.409 1.022.483 2.125.135 434.541 573.026 818.305 98.856.321

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans) 699.632 2.435 17.356 17.087 2.462 20.530 9.596 769.098

a. Belum jatuh tempo 358.892 2.410 16.121 2.325 2.425 19.377 9.481 411.031

b. Telah jatuh tempo 340.740 25 1.235 14.763 37 1.153 115 358.067

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual 22.696 - 3.190 1.045 - - - 26.931

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif 412.764 2.777 8.331 9.094 2.314 7.225 4.635 447.140

5 Tagihan yang dihapus buku 3.540.656 65.161 43.361 19.856 60.212 77.198 50.899 3.857.343

Total 98.096.170 532.782 1.094.722 2.172.216 499.529 677.980 883.435 103.956.833

No. Keterangan

31 Desember 2017

Wilayah

Risiko KreditTabel 5 : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu


Belum Jatuh Tempo Telah Jatuh Tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

31 Desember 2017

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan 227.685 1.544 - - 1.122 -

2 Perikanan 8.637 - - - 60 -

3 Pertambangan dan Penggalian 1.824.173 - - - 5.096 -

4 Industri pengolahan 2.388.054 2.035 - - 14.002 -

5 Listrik, Gas dan Air 3.168.659 - - - 6.710 -

6 Konstruksi 2.332.169 439 2.500 - 12.231 -

7 Perdagangan besar dan eceran 2.785.965 32.112 164.592 23.741 14.978 -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 1.614.557 2.321 - - 6.764 -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 3.490.634 108.570 59.040 - 17.221 -

10 Perantara keuangan 7.278.387 3.763 - - 11.792 -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 2.713.669 651 76 - 6.148 -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - -

13 Jasa pendidikan 18.462 67 - - 169 -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 53.048 76 - - 294 -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 539.543 1.988 1.070 - 3.203 -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 17.972 - 12 - 319 -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - -

19 Bukan Lapangan Usaha 3.711.900 37.020 130.777 3.190 10.898 -

20 Lainnya (a.l untuk SBI dan SUN) 66.682.807 220.445 - - 336.134 3.857.343

Total 98.856.321 411.031 358.067 26.931 447.140 3.857.343

No. Sektor Ekonomi

31 Desember 2017

TagihanTagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai (CKPN) -

Individual

Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai

(CKPN) - Kolektif

Tagihan yang

Dihapus Buku

Risiko KreditTabel 6 : Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individu


CKPN Individual CKPN Kolektif(1) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN 22.283 476.999

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan 4.648 846.430

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan (-/-) - (1.225.759)

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya - 349.470

Saldo akhir CKPN 26.931 447.140

No. Keterangan31 Desember 2017

(2)

Risiko KreditTabel 7 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individu


Lembaga PemeringkatStandard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3

Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3

Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3

PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)

PT. ICRA Indonesia [Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3

PT. Pemeringkat Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - 1.654.352 - - - - - - - 28.490.601 30.144.953

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - 612.936 278.915 - - - - - - - 3.824.702 4.716.553

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan

Lembaga Internasional- - - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 1.226.786 1.201.003 52.163 712.023 5 - - 202.714 - - - 6.392.123 9.786.817

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 779.200 779.200

6 Kredit Beragun Properti Komersial 784.746 784.746

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 53.562 53.562

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio

Ritel15.957.738 15.957.738

9 Tagihan kepada Korporasi - - 454.360 - - - - - - - - 15.564.742 16.019.103

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 500.058 500.058

11 Aset Lainnya 7.967.606 7.967.606

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 1.226.786 1.201.003 1.119.459 2.645.289 5 - - 202.714 - - - 80.315.079 86.710.336

Total


31 Desember 2017Tagihan Bersih

Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa Peringkat

Risiko KreditTabel 8 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Bank Secara Individu

a. Transaksi Derivatif Over the Counter (dalam jutaan rupiah)

≤ 1 Tahun> 1 tahun - ≤ 5

Tahun> 5 Tahun

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

Bank Secara Individual

1 Suku Bunga 612.981 - - 4.518 3.770 4.518 - 4.518

2 Nilai Tukar 3.642.656 - - 12.168 4.627 48.594 - 48.594

3 Lainnya - - - - - - - -

Total 4.255.637 - - 16.685 8.397 53.112 - 53.112

b. Transaksi RePo (dalam jutaan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan kepada Pemerintah 4.078.738 - 4.078.738 4.078.738

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -

4 Tagihan kepada Bank - - - -

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - - -

7 Eksposur di Unit Usaha Syariah - - - -

Total 4.078.738 - 4.078.738 4.078.738

c. Transaksi Reverse RePo (dalam jutaan rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan kepada Pemerintah 3.523.293 - 3.523.293 3.523.293

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -

4 Tagihan kepada Bank - - - -

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - - -

7 Eksposur di Unit Usaha Syariah - - - -

Total 3.523.293 - 3.523.293 3.523.293

No. Variabel yang Mendasari

31 Desember 2017

Nilai Notional

Tagihan DerivatifKewajiban

Derivatif

Tagihan Bersih

Sebelum MRKMRK

Tagihan Bersih setelah

MRK

(3)

Jenis Transaksi31 Desember 2017

Nilai Wajar SSB

RepoKewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR

No.

Jenis Transaksi31 Desember 2017

Tagihan Bersih Nilai MRKTagihan Bersih

setelah MRKATMR setelah MRK

Risiko KreditTabel 9 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memeperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu


0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 22.497.562 - - - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - 4.716.553 - - - 2.358.276 188.662

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank - 7.800.013 - - - 1.816.942 - - - 2.468.473 197.478

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - 779.200 - - - - - - 272.720 21.818

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - 784.746 - 784.746 62.780

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 53.563 - - - 26.782 2.143

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - 15.882.632 - - 11.911.974 952.958

9 Tagihan kepada Korporasi - - - - - 454.360 - 15.318.956 - 15.546.136 1.243.691

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - 11.737 488.322 744.220 59.538

11 Aset Lainnya 1.037.297 - - - - - - 6.290.939 639.851 7.250.716 580.057

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - -

Total Eksposur Neraca 23.534.859 7.800.013 779.200 - - 7.041.418 15.882.632 22.406.377 1.128.174 - 41.364.041 3.309.123

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - -


4 Tagihan Kepada Bank - 161.356 - - - - - - - 32.271 2.582

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - -

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - 75.106 - - 56.329 4.506

9 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - 241.340 - 241.340 19.307

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - -


Total Eksposur TRA - 161.356 - - - - 75.106 241.340 - - 329.941 26.395

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 91.732 - - - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - -


4 Tagihan Kepada Bank - 34.250 - - - - - - - 6.850 548

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - 11.561 - 11.561 925


Total Eksposur Counterparty Credit Risk 91.732 34.250 - - - - - 11.561 - 18.411 1.473

Beban Modal Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko KreditLainnya


31 Desember 2017

ATMR

Risiko KreditTabel 10 : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu


Agunan Garansi Asuransi Kredit Lainnya(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 22.497.562 - - - 22.497.562

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 4.716.553 - - - 4.716.553

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 9.616.954 1.100 - - 9.615.854

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 779.200 5.643 - - 773.557

6 Kredit Beragun Properti Komersial 784.746 - - - 784.746

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 53.563 106 - - 53.458

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 15.882.632 399.538 - - 15.483.094

9 Tagihan kepada Korporasi 15.773.316 327.177 - - 15.446.139

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 500.059 - - - 500.059

11 Aset Lainnya 7.968.087 - - - 7.968.087

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - -

Total Eksposur Neraca 78.572.673 733.563 - - - 77.839.110

B Eksposur Rekening Adminsitratif

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - -


4 Tagihan Kepada Bank 161.356 3.108 - - 158.248

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - -

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 75.106 - - - 75.106

9 Tagihan kepada Korporasi 241.340 41.598 - - 199.742

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - -


Total Eksposur Rekening Administratif 477.802 44.706 - - 433.095

C Eksposur Counterparty Credit Risk

1 Tagihan Kepada Pemerintah 91.732 - - - 91.732

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - -


4 Tagihan Kepada Bank 34.250 - - - 34.250

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi 11.561 - - - 11.561


Total Eksposure Counterparty Credit Risk 137.543 - - - - 137.543

79.188.017 778.269 - - - 78.409.748 Total (A+B+C)

No. Kategori Portofolio31 Desember 2017

Tagihan BersihBagian Yang Dijamin Dengan Bagian Yang Tidak

Dijamin

Risiko KreditTabel 11: Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset - Bank Secara Individu

Pada posisi 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memiliki transaksi sekuritisasi aset - Bank secara Individu

Risiko KreditTabel 12 : Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individu

Pada posisi 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memiliki transaksi sekuritisasi aset dalam hal Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank secara Individu

Risiko KreditTabel 13: Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individu

a.(dalam jutaan rupiah)

Tagihan BersihATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5)

1. 22.497.562 - -

2. 4.716.553 2.358.277 2.022.183

3. - - -

4. 9.616.954 2.468.473 2.467.973

5. 779.200 272.720 271.621

6. 784.746 784.746 784.746

7. 53.563 26.782 26.733

8. 15.882.632 11.911.974 11.673.806

9. 15.773.316 15.546.136 15.309.471

10. 500.059 744.220 744.220

11. 7.968.087 7.250.716

78.572.672 34.113.327 40.551.467

b.


MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5)

1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. 161.356 32.271 31.650

5. - - -

6. - - -

7. - - -

8. 75.106 56.330 12.179

9. 241.340 241.340 200.317

10. - - -

477.802 329.941 244.146

Kategori PortofolioNo

Eksposur Aset di Neraca kecuali eksposur sekuritisasi

Aset Lainnya

Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

(2)

Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan Kepada Bank

Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kredit Beragun Properti Komersial

Kredit Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Tagihan Kepada Korporasi

TOTAL

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif kecuali eksposur sekuritisasi.

31 Desember 2017


31 Desember 2017


Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

(2)



Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan kepada Bank

Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kredit Beragun Properti Komersial

Kredit Pegawai/Pensiunan



TOTAL

1

c.


MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5)

1. 91.732 - -

2. - - -

3. - - -

4. 34.250 6.850 6.850

5. - - -

6. 11.561 11.561 11.561

7. 869

137.543 18.411 19.280

d.


MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (3) (4) (5)

1. - -

a. - -

b. - -

c. - -

d. - -

2. - -

- - -

e.


Faktor

Pengurang

Modal

ATMR

(1) (3) (4)

1. - -

2. - -

3. -

4. - -

5. - -

6. - -

7.

-

- -


Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)


31 Desember 2017

(2)



Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Tagihan kepada Bank



TOTAL

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)


31 Desember 2017

Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA)


31 Desember 2017

(2)

Delivery versus payment

Beban Modal 8% (5-15 hari)



Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)

Non-delivery versus payment

TOTAL

Eksposur Sekuritisasi

Jenis TransaksiNo

(2)

Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan

Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan

Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan

Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan

Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan

Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan

Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai

prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

TOTAL

2

f.


Faktor

Pengurang

Modal

ATMR

(1) (3) (4)

1. - -

g.


(A) 40.814.894

(B) -

berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

31 Desember 2017

(2)

Total Eksposur

Total Pengukuran Risiko Kredit

31 Desember 2017

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT

Jenis TransaksiNo

3

Risiko PasarTabel 14a : Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar


Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Risiko Suku Bunga -

a. Risiko Spesifik - - - -

b. Risiko Umum 11.583 144.784 - -

2 Risiko Nilai Tukar 508 6.351

3 Risiko Ekuitas *) - - -

4 Risiko Komoditas *) - - -

5 Risiko Option - - - -

Total 12.091 151.135

No. Jenis Risiko

31 Desember 2017

Bank Konsolidasi

Risiko PasarTabel 14c : Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Tahun 2017

Per tanggal 31 Desember 2017

dalam jutaan rupiah

Peningkatan Paralel Penurunan Paralel Limit

Pendapatan Bunga Bersih (671.404,02) 671.404,02

Pendapatan bunga bersih terhadap modal -5,56% 5,56%

Tahun 2017

Per tanggal 31 Desember 2017

dalam jutaan rupiah

Peningkatan Paralel Penurunan Paralel Limit

Nilai ekonomis ekuitas 1.479.069,63 (1.479.069,63)

Nilai ekonomis ekuitas terhadap modal 12,25% -12,25%

<30%

<20%

Pengungkapan IRRBB – sensitivitas pendapatan bunga bersih terhadap peningkatan atau penurunan suku bunga sebesar 200 bps (shock condition ) – Bank

secara individual

Pengungkapan IRRBB – sensitivitas nilai ekonomis bank terhadap peningkatan atau penurunan suku bunga sebesar 200 bps (shock condition ) – Bank secara

individual

Risiko LikuiditasTabel 15a : Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individu


< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I

A Aset

1. Kas 788.716 788.716 - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia 11.286.474 6.982.841 3.615.178 591.047 97.408 -

3. Penempatan pada bank lain 4.484.899 4.084.899 - 400.000 - -

4. Surat Berharga 16.650.366 1.632.106 1.505.201 689.657 1.093.930 11.729.472

5. Kredit yang diberikan 30.654.657 1.234.547 10.170.061 1.368.511 4.574.916 13.306.622

6. Tagihan lainnya 3.942.590 3.703.115 104.410 135.065 - -

7. Lain-lain 956.560 956.560 - - - -

Total Aset 68.764.262 19.382.784 15.394.850 3.184.280 5.766.254 25.036.094

B. Kewajiban

1. Dana Pihak Ketiga 61.282.871 50.106.990 9.130.800 1.325.016 363.533 356.532

2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - -

3. Kewajiban pada bank lain 1.934.659 1.912.759 17.200 700 4.000 -

4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - - - - -

5. Pinjaman yang Diterima - - - - - -

6. Kewajiban lainnya 4.436.578 4.197.103 104.410 135.065 - -

7. Lain-lain 797.326 797.326 - - - -

Total Kewajiban 68.451.434 57.014.178 9.252.410 1.460.781 367.533 356.532

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 312.828 (37.631.394) 6.142.440 1.723.499 5.398.721 24.679.562

II

A. Tagihan Rekening Administratif

1. Komitmen - - - - - -

2. Kontijensi - - - - - -

Total Tagihan Rekening Administratif - - - - - -

B. Kewajiban Rekening Administratif

1. Komitmen 23.424.025 74.444 19.369.342 142.604 787.155 3.050.480

2. Kontijensi 200.196 44.468 49.402 22.344 26.951 57.031

Total Kewajiban Rekening Administratif 23.624.221 118.912 19.418.744 164.948 814.106 3.107.511

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (23.624.221) (118.912) (19.418.744) (164.948) (814.106) (3.107.511)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (23.311.393) (37.750.306) (13.276.304) 1.558.551 4.584.615 21.572.051

Selisih Kumulatif - (37.750.306) (51.026.610) (49.468.059) (44.883.444) (23.311.393)

*) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2)

NERACA

REKENING ADMINISTRATIF

31 Desember 2017

No. Pos-pos SaldoJatuh Tempo*)

Risiko LikuiditasTabel 15b : Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing - Bank Secara Individu


< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I

A Aset

1. Kas 248.511 248.511 - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia 563.459 563.459 - - - -

3. Penempatan pada bank lain 216.837 216.837 - - - -

4. Surat Berharga 1.401.591 662.052 54.255 67.782 96.404 521.098

5. Kredit yang diberikan 4.583.157 49.651 4.179 71.739 1.463.285 2.994.303

6. Tagihan lainnya 204.665 48.630 77.276 78.759 - -

7. Lain-lain 46.427 46.427 - - - -

Total Aset 7.264.647 1.835.567 135.710 218.280 1.559.689 3.515.401

B. Kewajiban

1. Dana Pihak Ketiga 5.939.867 5.613.818 218.767 96.315 10.967 -

2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - -

3. Kewajiban pada bank lain 68.234 68.234 - - - -

4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - - - - -

5. Pinjaman yang Diterima 135.675 135.675 - - - -

6. Kewajiban lainnya 204.665 48.630 77.276 78.759 - -

7. Lain-lain 36.162 36.162 - - - -

Total Kewajiban 6.384.603 5.902.519 296.043 175.074 10.967 -

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 880.044 (4.066.952) (160.333) 43.206 1.548.722 3.515.401

II

A. Tagihan Rekening Administratif

1. Komitmen 1.517.248 1.517.248 - - - -

2. Kontijensi - - - - - -

Total Tagihan Rekening Administratif 1.517.248 1.517.248 - - - -

B. Kewajiban Rekening Administratif

1. Komitmen 2.959.200 2.530.432 24.336 1.009 349.225 54.198

2. Kontijensi 350.596 3.490 27.911 43.158 256.307 19.730

Total Kewajiban Rekening Administratif 3.309.796 2.533.922 52.247 44.167 605.532 73.928

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (1.792.548) (1.016.674) (52.247) (44.167) (605.532) (73.928)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (912.504) (5.083.626) (212.580) (961) 943.190 3.441.473

Selisih Kumulatif - (5.083.626) (5.296.206) (5.297.167) (4.353.977) (912.504)

*) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2)

NERACA

REKENING ADMINISTRATIF

31 Desember 2017

No. Pos-pos SaldoJatuh Tempo*)

Risiko LikuiditasTabel 16: Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Triwulan I 2017 Triwulan II 2017 Triwulan III 2017 Triwulan IV 2017

Bank Scr Individu 178% 186% 155% 138%

Nilai LCR

Risiko OperasionalTabel 17 : Pengungkapan Risiko Operasional - Bank Secara Individu


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pendekatan Indikator Dasar 4.855.651 728.348 9.104.346

Total 4.855.651 728.348 9.104.346

*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung Risiko Operasional

No. Pendekatan Yang Digunakan31 Desember 2017

Pendapatan Bruto (Rata-rata 3

tahun terakhir)*)Beban Modal ATMR

risiko kredit - bankmega.com keuangan kuartal/laporan eksposur... · risiko kredit tabel 2 :...

Documents