proposal pengaruh rupiah terhadap dunia

8/18/2019 Proposal Pengaruh Rupiah Terhadap dunia

1/11

PROPOSAL PENELITIAN ILMIAH

A. JUDUL PENELITIAN

Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga Riil Terhadap

Cadangan Primer dan Kredit Untuk Nasabah Bank Mandiri.

B. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi ekonomi dunia dewasa ini semakin

pelik. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak

peningkatan harga komunitas dunia terutama harga minyak dan pangan,

diperparah lagi dengan krisis keuangan hebat yang melanda Amerika

Serikat yang mengakibatkan luluhnya industri keuangan global.

Krisis ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi di

beberapa negara, yang akan diikuti oleh kenaikan suku bunga, dan

gejolak nilai tukar. Mengingat sistem keuangan suatu negara tidak dapat

berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terintegrasi dengan sistem

keuangan di negara lain secara global, maka guncangan dunia

keuangan global ini akan menjadi batu ujian pada kekuatan

perekonomian nasional ke depan. Hal ini mendorong penulis untuk

meneliti fenomena tersebut melalui tesis yang bertitel “ Pengaruh Nilai

Tukar Rupiah Dan Suku Bunga

Riil Terhadap Cadangan Primer Dan Kredit Untuk Nasabah Bank Mandiri” .

!. Peningkatan "nflasi

#. $ejolak %ilai &ukar

'. Pergerakan Suku (unga

Perekonomian %asional ke )epan,

k hususnya di Sistem Keuangan.

Sektor Perbankan, Khususnya (ank Mandiri

$a

mba

r !.!

*atar (elakangPenelitian

Krisis Minyak Krisis Pangan Krisis Keuangan $lobal


2/11

*iteratur empiris yang menguji dampak inflasi terhadap

pertumbuhan dan kualitas kredit perbankan domestik pernah dilakukan

oleh (ank "ndonesia +#-. Hasil pengujian menunjukan bahwa inflasi

secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas kredit +%P*.

%amun, pengaruh inflasi tersebut bersifat tidak langsung karena

ditransmisikan melalui pertumbuhan ekonomi dengan Pro/y "ndustrial

Production "nde/ +"P". Selanjutnya dengan memasukkan perkiraan

angka "P", (" rate, nilai tukar dan oil price ke depan, hasil simulasi

memperlihatkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar !0 akan

menurunkan pertumbuhan kredit sekitar ,!#0 dan meningkatkan

%P* sekitar

,#0. Sementara itu, Perry 1arjiyo +#2 dalam karangannya

Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan Dan

Perkembangannya Di Indonesia, menyatakan bahwa eratnya

keterkaitan antara kondisi kesehatan dan stabilitas perbankan

dengan kebijakan moneter melalui kebijakan suku bunga, perubahan

inflasi dan kurs rupiah.

Perumusan Masalah

)alam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan

dalam bentuk pertanyaan

!. (agaimanakah pengaruh nilai tukar rupiah terhadap 3S), $(P,

dan 4P5 terhadap cadangan primer (ank Mandiri6

#. (agaimanakah pengaruh suku bunga riil "ndonesia, Amerika

Serikat, "nggris, dan 4epang terhadap cadangan primer (ank

Mandiri6

'. (agaimanakah pengaruh nilai tukar rupiah terhadap 3S), $(P,

dan 4P5 terhadap kredit untuk nasabah (ank Mandiri 6

7. (agaimanakah pengaruh suku bunga riil "ndonesia, Amerika

Serikat, "nggris, dan 4epang terhadap kredit untuk nasabah (ank

Mandiri 6

Tuuan Penel!t!an

Penelitian ini bertujuan untuk


3/11

!. 3ntuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar

rupiah terhadap 3S), $(P, dan 4P5 terhadap cadangan

primer (ank Mandiri.

#. 3ntuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku

bunga riil "ndonesia, Amerika Serikat, "nggris, dan 4epang

terhadap cadangan primer (ank Mandiri.

'. 3ntuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar

rupiah terhadap 3S), $(P, dan 4P5 terhadap kredit untuk

nasabah (ank Mandiri.

7. 3ntuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku

bunga riil "ndonesia, Amerika Serikat, "nggris, dan

4epang terhadap kredit untuk nasabah (ank Mandiri.

"egunaan Penel!t!an

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah8mudahan dapat

bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak8

pihak lain yang berkepentingan.

!. Manfaat akademis.

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Manajemen

)ana (ank, Manajemen Perkreditan, Keuangan "nternasional,

"nstitusi )epositori dan Pasar Modal, sehingga dengan melakukan

penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang

berkepentingan dapat lebih memahaminya.

#. Manfaat dalam implementasi atau praktik.

Penelitian ini memfokuskan kepada (ank Mandiri sebagai

objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan

dalam (ank Mandiri maupun pihak8 pihak lain yang

berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pada penelitian ini,

maka penulis membatasi permasalahan tersebut pada


4/11

!. Mengingat banyaknya jumlah bank di "ndonesia, maka penulis

dalam penelitian ini hanya menggunakan akti9a pada (ank

Mandiri sebagai bahan penelitian.

#. Akti9a suatu bank terdiri dari beberapa pos, sehingga

penulis akan mengelompokan pos8pos pada akti9a tersebut

berdasarkan skala prioritas penggunaan dana, yaitu

a. :adangan primer; terdiri dari kas, penempatan pada

(ank "ndonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada

lain.

b. :adangan sekunder; terdiri dari surat berharga yang

dimiliki, dan obligasi pemerintah.

c. Kredit untuk nasabah; terdiri dari kredit yang diberikan.d. "n9estasi untuk pendapatan; terdiri dari penyertaan.

)alam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pembahasan pada

cadangan primer dan kredit untuk nasabah.

'. Sesuatu hal yang tidak mungkin penulis lakukan untuk

memasukan semua data suku bunga, inflasi, dan kurs rupiah

terhadap semua negara, maka dalam penelitian ini penulis

membatasinya dengan menggunakan data suku bunga, inflasi,

dan kurs rupiah terhadap negara Amerika Serikat, "nggris, dan

4epang.

7. )ata penelitian yang digunakan adalah data per8triwulan

dari tahun # sampai dengan tahun #-, diawali dari

triwulan "< tahun # sampai dengan triwulan "" tahun #-.

=. )ata yang diteliti seluruhnya merupakan data sekunder yang

diperoleh dari laporan bulanan, triwulan, dan tahunan (ank

"ndonesia. )ata yang dikumpulkan berupa data runtun waktu+time series.

2. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisa data statistik agar

dapat diolah, ditampilkan, dan dimanipulasi sehingga dapat

menyajikan suatu informasi dalam penelitian ini menggunakan

peranti lunak atau software SPSS dan Eview

#. TINJAUAN PUSTA"A

Nera$a Bank


5/11

Penulis mengutip dari suplemen kuliah Institusi Depositori

dan Pasar Modal oleh Soedijono yang menguraikan bahwa untuk

memenuhi ketentuan hukum, sarana pengambilan keputusan manajerial,

dan sarana kegiatan perencanaan dan pengawasan, semua badan usaha

menyelenggarakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan

keuangan, minimal terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. %eraca

sebuah bank dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akti9a dan pasi9a.

Selanjutnya pasi9a sebuah bank terdiri dari utang dan modal.

In%las! &an "urs

(eberapa pengertian inflasi yang penulis kutip dari berbagai

sumber, diantaranya adalah

!. Menurut artikel Pengertian "nflasi, Stagnasi > Stagflasi Serta

)ampak Sosial "nflasi dari ?rganisasi.?rg, "nflasi adalah suatu

keadaan di mana harga barang8 barang secara umum mengalami

kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama dan terus8

menerus.

#. Menurut 1ikipedia, inflation is a rise in te general level of

prices of goods and services in an economy over a period of time


6/11

'. Menurut "n9estopedia, te rate at wic te general level of prices

for goods and services is rising! and! subse"uently! purcasing power is

falling .

#ank Indonesia dan Inflasi serta Kurs $upia

Sesuai dengan 33 %o. #' &ahun !@@@ tentang (ank

"ndonesia sebagaimana telah diubah dengan 33 %o. ' &ahun #7

tujuan (ank "ndonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai

rupiah +Pasal . Amanat ini memberikan kejelasan peran bank sentral

dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya (ank

"ndonesia dapat lebih fokus dalam pencapaian B single objectiveB8nya.

Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai

tukar yang terjadi. &ingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang8

barang secara umum. Caktor8faktor yang mempengaruhi inflasi dapat

dibagi menjadi # macam, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi

permintaan dan dari sisi penawaran. )alam hal ini, (" hanya memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari

sisi permintaan. Karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat

inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerja sama dan

komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun

swasta.

Suku Bunga

(eberapa pengertian tentang suku bunga, diantaranya adalah

!. Menurut )jaslim Saladin, Konsep Dasar Ekonomi Dan

%embaga! menguraikan pendapat )a9id Dicardo yang berpendapat

bunga adalah jika memang banyak yang dapat dilakukan dengan

menggunakannya, banyak pula yang diberikan dengan

menggunakannya. Sedangkan (ohm (awaer menganggap bahwa

bunga itu timbul karena orang lebih menyukai barang di masa

datang, dan menganggap bunga adalah diskonto yang harus

dibayarkan. (unga ditentukan oleh penyediaan dan permintaan akan


7/11

dana yang dipinjam.

#. Menurut Manuharawati dan Dudianto Artiono dalam Matematika

Keuangan, bunga adalah suatu jasa yang berbentuk uang yang

diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli terhadap orang yang

meminjamkan modal atau penjual atas persetujuan bersama.

'. Menurut M. Carid M dalam tesisnya menguraikan bahwa dalam

literatur ekonomi, yang dimaksud dengan suku bunga adalah

EhargaF yang terjadi dipasar uang dan modal. Harga disini adalah

harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu yang ditentukan

bersama.

7. Menurut %opirin dalam bukunya pengantar ilmu ekonomi

makro & mikro menguraikan bahwa dalam pengertian sempit, kaum

klasik berpendapat bahwa suku bunga merupakan hasil interaksi

antara tabungan dan in9estasi. )efinisi kaum klasik tersebut

hanya mencakup akti9itas fiskal. (erbeda dengan pengertian suku

bunga yang dikemukakan oleh 4ohn Maynard Keynes, bahwa

suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap

uang.

D. PERUMUSAN HIPOTESA

(erdasarkan tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran diatas,

maka penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji

kebenarannya, apakah hasil penelitian akan menerima atau menolak

hipotesis tersebut, sebagai berikut

H! &idak ada pengaruh nilai tukar rupiah terhadap 3S), $(P, dan

4P5 terhadap cadangan primer (ank Mandiri.

H# &idak ada pengaruh suku bunga riil "ndonesia, Amerika Serikat,

"nggris, dan 4epang terhadap cadangan primer (ank Mandiri.

H' &idak ada pengaruh nilai tukar rupiah terhadap 3S), $(P, dan

4P5 terhadap kredit untuk nasabah (ank Mandiri.

H7 &idak ada pengaruh suku bunga riil "ndonesia, Amerika Serikat,

"nggris, dan 4epang terhadap kredit untuk nasabah (ank Mandiri.


8/11

G. MG&?)?*?$" PG%G*"&"A%

Data Penel!t!an

'( Sumber Data

)ata yang diteliti diperoleh dari *aporan &ahunan (ank

"ndonesia +*&(", laporan triwulanan Perkembangan Gkonomi

Keuangan dan Kerja Sama "nternasional +PGKK" (ank "ndonesia, dan

*aporan Keuangan Publikasi &riwulanan %eraca P&. (A%K

MA%)"D" +PGDSGD?, &(K.

)( *enis Data

a. Akti9a (ank MandiriPos8pos pada akti9a (ank Mandiri merupakan 9ariabel terikat dan

dikelompokkan berdasarkan skala prioritas penggunaan dana, yaitu

!. :adangan primer, terdiri dari kas, penempatan pada (ank

"ndonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada bank lain.

#. :adangan sekunder, terdiri dari surat berharga yang

dimiliki, dan obligasi pemerintah.

'. Kredit untuk nasabah, terdiri dari kredit

yang diberikan,7. "n9estasi untuk pendapatan, terdiri

dari penyertaan.

)alam hal penelitian ini, penulis hanya fokus kepada cadangan

primer dan kredit untuk nasabah.

b. Kurs rupiah terhadap 3S), $(P, dan 4P5

Kurs rupiah terhadap 3S), $(P, dan 4P5 merupakan 9ariabel

bebas. 3S) dan $)P merupakan nilai tukar ! mata uang

Amerika Serikat dan "nggris terhadap rupiah, sedangkan 4P5

merupakan nilai tukar ! mata uang 4epang terhadap rupiah.

c. Suku bunga dan inflasi di "ndonesia, Amerika Serikat, "nggris, dan

4epang.

Suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral masing8masing

negara akan dikurangi dengan inflasi pada masing8masing negara

sehingga diperoleh suku bunga riil. Suku bunga riil di "ndonesia,

Amerika Serikat, "nggris, dan 4epang merupakan 9ariabel bebas.


9/11

+( ,ipe Data

)ata yang diteliti merupakan data sekunder yang

dikumpulkan berupa data runtun waktu +time series. )ata8data tersebut

diterbitkan secara berkala oleh (ank "ndonesia dalam bentuk buletin dan

laporan triwulan atau tahunan, dengan demikian keabsahan data tersebut

merupakan tanggung jawab lembaga tersebut.

O'ek Penel!t!an

?bjek penelitian dalam penulisan ini adalah (ank Mandiri.

Per!(&e Penel!t!an

)ata yang digunakan merupakan data triwulanan dari triwulan

"< # sampai dengan triwulan "" #-.

)ar!a'el Penel!t!an &an M(&el Penel!t!an

&

a

b

e

l'

.

!


10/11

)ari tabel diatas maka akan didapat model penelitian sebagai berikut

a. 5:P I a J b3S) J b$(P J b4P5 J bS("% J bS(AS J

bS("$ J bS(4P J

b. 5K3% I a J b3S) J b$(P J b4P5 J bS("% J bS(AS J bS("$ J bS(4P J

Alat *ang D!gunakan

Alat bantu yang digunakan untuk mencari keterkaitan diantara

9ariabel89ariabel tersebut diatas adalah peranti lunak atau software

G


11/11

regresi dengan metode kuadrat terkecil, sehingga estimasi yang dihasilkan

bersifat (*3G. Asumsi8asumsi tersebut diantaranya adalah asumsi

normalitas, asumsi otokorelasi, asumsi homokedastiditas, dan asumsi

multikolinieritas.

+. REN#ANA BIA*A PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian karya ilmiah untuk

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada

3ni9ersitas $unadarma, maka semua biaya penelitian ditanggung oleh

penulis.

,. JAD-AL -A"TU PENELITIAN

!. Minggu " Persiapan.

#. Minggu "" L "

proposal pengaruh rupiah terhadap dunia

Documents