i

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,SENSITIVITAS TERHADAP PASAR , EFISIENSI , DAN SOLVABILITAS TERHADAP ROA

(RETURN ON ASSET )PADA BANK SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

oleh :

NISSA ERLINA TRIEFANI 2010210742

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

ii

iii

iv

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa

menyertai, memberikan keridhoan dan memberikan kemudahan kepada penulis

sehingga mampu menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini yang berjudul “Pengaruh

Rasio Likuiditas,Kualitas Aktiva,Sensitivitas Terhadap Pasar,Efisiensi Dan Solvabilitas

Terhadap ROA pada bank Swasta Nasional Devisa Go Public”

Penulis mengakui bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan

kekhilafan, untuk itu penulis menerima dengan segenap ketulusan hati segala bentuk

saran dan kritik demi kemajuan dan kebaikan bersama, terlebih bagi penulis. Akhir kata

penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi

pihak – pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Surabaya, 19 April 2016

Penulis

vi

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini teruntuk :

Allah SWT dan Rasullallah SAW

Puji syukur kepada ALLAH atas segala rakhmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi

ini.

“ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila kau sudah selesai ( megerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Ayah dan Mamaku tercinta

( H.M.Muhaimin Faisal,SH & Hj. Anik Kasiyani )

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada kedua orang tuaku , sosok yang menjadi tujuan hidupku yang selalu menyemangatiku yang tidak pernah lelah memberikan yang terbaik untukku walaupun hingga saat ini akupun belum bisa membalas semua kebaikan

beliau, dan tiada henti memberikan dukungan dan do’anya yang terbaik buat ku.

STIE Perbanas surabaya

(Ibu Hj. Anggraeni S.E M.Si , Seluruh dosen pembimbing & staff dosen STIE Perbanas surabaya )

Terimakasih untuk dosen pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada saya hingga skripsi ini selesai. Terimakasih untuk

seluruh dosen pembimbing yang telah memberikan penilaian, saran serta dukungan sehingga penulis merasa sangat terbantu di dalam proses penyelesaian skripsi ini.Dan

untuk staff dosen yang lainnya yang ikut membantu dalam pembuatan isi dalam skripsi ini.

vii

Saudara – saudara tercinta

(Dian Fransisca Ariyani,SE , Andreansyah Purnama Putra , Venny Agustine,SE)

Terimakasih untuk kakakku dan adikku yang selalu memberikan motivasi dan menjadi inspirasi serta selalu memberikan dukungan doanya untukku. Serta kakakku muhammad

chairudin,SE dan Michel Andrian SE dan ketiga Ponakanku Arumi keisya Azzalea, Sarah Zhafira Chairani & Aqila Zerlinda Andrian.

Calon pendamping hidup

Ahmad Syafarin

Terima kasih untuk calon pendamping hidupku Ahmad syafarin yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tak pernah lalai sedikitpun demi kesuksesanku.

Sahabat – sahabat tercinta

Terimakasih untuk sahabatku tercinta Indry Nuari Sihombing,SE , Yuniar Retno ningtyas,SE yang tidak pernah berhenti untuk menyemangatiku demi kesuksesan ku .

Semoga kita semua selalu sukses Aminn ..

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ................................................. ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ........................................................ iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... iv KATA PENGANTAR ................................................................................. v KATA PERSEMBAHAN ............................................................................ vi DAFTAR ISI ............................................................................................... viii DAFTAR TABEL ........................................................................................ x DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xii ABSTRAK .................................................................................................. xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah .......................................................... 7 1.3 Tujuan Penelitian .............................................................. 9 1.4 Manfaat Penelitian ............................................................. 10 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ............................................ 10 BABII TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu ......................................................... 13 2.2 Landasan Teori ................................................................. 20 2.3 Kerangka Pemikiran ......................................................... 41 2.4 Hipotesis Penelitian .......................................................... 41 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ........................................................ 44 3.2 Batasan Penelitian ............................................................. 44 3.3 Identifikasi Variabel ......................................................... 45 3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel ................ 45 3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel ......... 48 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ............................... 50 3.7 Teknik Analisis Data ........................................................ 51 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ............................................ 58

ix

4.2 analisis Data ..................................................................... 65 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ....................................................................... 114 5.2 Keterbatasan Penelitian ..................................................... 117 5.3 Saran ................................................................................ 118 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Perkembangan ROA selama tahun 2010-2015 ....................... 2

Tabel 2.1 : Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan

Penelitian Sekarang ................................................................ 21

Tabel 3.1 : Daftar Populasi Bank Umum Swasta Devisa Go Public .......... 49

Tabel 3.2 : Daftar Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public

dengan assets 180-520 Triliun ............................................... 50

Tabel 4.1 : Posisi LDR Sampel Penelitian Dalam Persen.......................... 66

Tabel 4.2 : Posisi IPR Sampel Penelitian Dalam Persen ........................... 68

Tabel 4.3 : Posisi NPL Sampel Penelitian Dalam Persen .......................... 69

Tabel 4.4 : Posisi APB Sampel Penelitian Dalam Persen .......................... 70

Tabel 4.5 : Posisi IRR Sampel Penelitian Dalam Persen ........................... 72

Tabel 4.6 : Posisi BOPO Sampel Penelitian Dalam Persen ....................... 73

Tabel 4.7 : Posisi FBIR Sampel Penelitian Dalam Persen ......................... 75

Tabel 4.8 : Posisi PR Sampel Penelitian Dalam Persen ............................ 76

Tabel 4.9 : Posisi FACR Sampel Penelitian Dalam Persen ....................... 78

Tabel 4.10 : Posisi ROA Sampel Penelitian Dalam Persen ......................... 80

Tabel 4.11 : Hasil Perhitungan Persamaan Regresi ..................................... 81

Tabel 4.12 : Hasil Perhitungan Uji F .......................................................... 84

Tabel 4.13 : Hasil Perhitungan Uji Parsial .................................................. 88

Tabel 4.14 : Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori ............................. 95

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran ............................................................. 41

Gambar 3.1 : Daerah Penolakan atau Penerimaan H0 Uji F ......................... 53

Gambar 3.2 : Daerah Penolakan atau Penerimaan H0 Uji t sisi kanan ......... 55

Gambar 3.3 : Daerah Penolakan atau Penerimaan H0 Uji t sisi kiri .............. 55

Gambar 3.4 : Daerah Penolakan atau Penerimaan H0 Uji t 2 sisi.................. 55

Gambar 4.1 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F ................. 85

Gambar 4.2 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t X1 ............. 88

Gambar 4.3 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t X2 ............. 89

Gambar 4.4 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t X3 ............. 90

Gambar 4.5 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t X4 ............. 90

Gambar 4.6 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t X5 ............. 91

Gambar 4.7 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t X6 ............. 92

Gambar 4.8 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t X7 ............. 92

Gambar 4.9 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t X8 ............. 93

Gambar 4.10 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t X9 ........ 94

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Posisi ROA pada Bank Umum Swasta Decisa Go Public

Lampiran 2 : Hasil Perhitungan Loan To Deposit Ratio (LDR)

Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR)

Lampiran 4 : Hasil Perhitungan Non Performing Loan (NPL)

Lampiran 5 : Hasil Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB)

Lampiran 6 : Hasil Perhitungan Interest Rate Ratio (IRR)

Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO)

Lampiran 8 : Hasil Perhitungan Fee Base Income Ratio (FBIR)

Lampiran 9 : Hasil Perhitungan Primary Ratio (PR)

Lampiran 10 : Hasil Perhitungan Fixed Asset Capital Ratio (FACR)

Lampiran 11 : Hasil Perhitungan Return On Asset (ROA)

Lampiran 12 : Hasil Perhitungan SPSS

Lampiran 13 : Tabel F

Lampiran 14 : Tabel t

xiii

The Effect Of Liquidity, Asset Quality, Sensitivity To Market , Efficiencyand Solvency Toward Return On Asset (ROA) of Foreign Exchange

National Private Banks Go Public

ABSTRACT

Nissa Erlina Triefani 2010210742

Email : Nissaerlina.triefany@yahoo.com

This research aims to analyze whether LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, PR and FACR simultaneously and partially have significant effect toward ROA on Foreign Exchange National Private Banks Go Public. The data are taken from published financial report of Foreign Exchange National Private Banks Go Public begun from first quarter at year 2010 until second quarter at year 2015.data in this reseach uses secondary data and data collecting method in this research uses documentation method. The technique of data analysis uses multiple linier regression analysis. Samples in research are Central Asia Bank, CIMB Niaga Bank and Permata Bank. The result of the research showed that LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, PR and FACR simultaneously have significant effect toward ROA on Foreign Exchange National Private Banks Go Public. APB, IRR and FACR partially have positive significant effect toward ROA on on Foreign Exchange National Private Banks Go Public. FBIR partially have positive unsignificant effect toward ROA on on Foreign Exchange National Private Banks Go Public. BOPO and NPL partially have negative significant effect toward ROA on on Foreign Exchange National Private Banks Go Public. LDR, IPR and PR partially have negative unsignificant effect toward ROA on on Foreign Exchange National Private Banks Go Public.

Key words : Liquidity, Asset Quality, Sensitivity To Market , Efficiency, Solvency and Profitability.