PENGARUH PROFIL RISIKO TERHADAP TINGKAT KESEHATAN

BANK PADA BANK SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh:

KIKI MARTI DIANA

NIM : 2017240852

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2019

PENGARUH PROFIL RISIKO TERHADAP TINGKAT KESEHATAN

BANK PADA BANK SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh:

KIKI MARTI DIANA

NIM : 2017240852

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2019

v

MOTTO

Jika kita mengkhawatirkan setiap langkah yang dibuat, kita akhirnya

tidak akan pernah berani melangkah. ( Tere Liye)

Apapun yang kamu tanam, maka itulah yang akan kamu panen.(KMD)

vi

Persembahan

Saya berterima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan saya

umur hingga saat ini dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan

Rahmatnya kepada saya.

Saya berterima kasih kepada keluarga saya, teruma kedua orang tua saya

BAPAK SUPARJO dan IBU FASICHATUN yang sudah memberikan support,

doa, dan motivasi. Serta bagi kakak perempuan saya MERLIN NOVIA dan

suaminya, dan kakak laki-laki saya RIZAL APRIYANDI dan istrinya yang

memberikan semangat saat saya mulai menyerah dalam mengerjakan skripsi ini.

Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Evi Sistiyarini, S.E., MM

beserta para dosen lainnya yang telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih kepada Bapak Muhajir, Ibu Nur Khayati yang sudah

mendoakan, dan memberikan support saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terutama kepada pacarku FARIDHIL MUTTAQIN yang slalu menemani saya

saat mengerjakan skripsi melalui Videocall meskipun kita tak bicara karena saling

sibuk, yang slalu marah ketika saya mulai menyerah, yang slalu memberikan

semangat.

Terima kasih kepada para gengs yakni Transfer S1 (Reni Sugiarti, Eka

Prasetya, Rizaldy Tegar darmawan, dan Nurdianah Rizki Amalia), Tri Oktavia &

Sindi Sevilia, CEO (Silvia Fortuna Indah Risky Hutabarat, Auliyah Rahmawati,

Desy Tri Wulandani, dan Siti Alfiyan Sari), Together Forever (Intan Belinda,

Ariza, dan Tety Qomariyah), Devi Wahyu & Bimo Prakoso, Fahira & yusuf,

mbak Afif & Yuyun Reka serta mbak-mbak kavling 7. Mereka semua yang slalu

menemani saya ketika saya bosen mengerjakan skripsi. I ♥ U Gengss.

vii

KATA PENGANTAR

Puji sukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kenikmatan-Nya dan

tak lupa pula saya haturkan sholawat dan salam kejunjungan Nabi besar

Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul

“Pengaruh Profil Risiko Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank

Swasta Nasioanl Devisa Go Public”.

Penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak yang terkait,

sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Evi Sistiyarini, S.E., MM selaku Dosen Pembimbing.

2. Bapak Burhanudin, SE., M.Si., Ph.D. selaku ketua prodi sarjana Manajemen

Stie Perbanas Surabaya.

3. Bapak Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si selaku ketua STIE Perbanas Surabaya.

4. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. selaku Dosen Wali.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademika serta

Kemahasiswaan STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu

pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini,

oleh dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi

kesempurnaan.

Surabaya, Februari 2019

Penulis

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ...................................................... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ............................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................ iv

HALAMAN MOTTO ........................................................................................ v

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ vi

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xi

ABSTRACT ......................................................................................................... xii

ABSTRAK ......................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

1.2 Perumusan Masalah................................................................... 7

1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................... 8

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................... 9

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................. 12

2.2 Landasan Teori .......................................................................... 15

2.3 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat ............... 30

2.4 Kerangka Pemikiran .................................................................. 37

2.5 Hipotesis Penelitian ................................................................... 38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian ............................................................... 40

3.2 Batasan Penelitian .................................................................... 41

3.3 Identifikasi Variabel ................................................................. 41

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ....................... 42

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ................ 45

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ....................................... 47

3.7 Teknik Analisis Data ................................................................ 47

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Gambaran Subyek Penelitian ................................................... 50

4.2 Analisis Data ............................................................................ 63

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .............................................................................. 98

5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................ 103

5.3 Saran ......................................................................................... 104

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1.1 : Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank Swasta Nasional 6

Devisa Go Public di Indonesia 2013-2017

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan 16

Penelitian Sekarang

Tabel 2.2 : Tingkat Profil Risiko 22

Tabel 2.3 : Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank 22

Tabel 3.1 : Populasi Penelitian dengan Tingkat Kesehatan Bank Tahun 46

2011-2016 Pada Bank Swasta Nasional Devisa Go Public

Tabel 3.2 : Sampel Penelitian dengan Tingkat Kesehatan Bank Tahun 46

2011-2016 Pada Bank Swasta Nasional Devisa Go Public

Tabel 4.1 : Posisi NPL tahun 2013-2107 (dalam persen) 64

Tabel 4.2 : Posisi CKPN Kredit tahun 2013-2107 (dalam persen) 65

Tabel 4.3 : Posisi PDN tahun 2013-2107 (dalam persen) 66

Tabel 4.4 : Posisi IRR tahun 2013-2107 (dalam persen) 68

Tabel 4.5 : Posisi LDR tahun 2013-2107 (dalam persen) 69

Tabel 4.6 : Posisi Ketergantungan Dana Antar Bank tahun 2013-2107 70

(dalam persen)

Tabel 4.7 : Posisi BOPO tahun 2013-2107 (dalam persen) 72

Tabel 4:8 : Posisi FBIR tahun 2013-2107 (dalam persen) 73

Tabel 4.9 : Posisi Tingkat Kesehatan Bank tahun 2013-2107 (dalam persen) 75

Tabel 4.10 : Hosmer and Lemeshow Test 76

Tabel 4.11 : Iteration HistoryA,B,C 77

Tabel 4.12 : Iteration HistoryA,B,C,D 78

Tabel 4.13 : Omnibus Tests of Model Coefficients 78

Tabel 4.14 : Model Summary 79

Tabel 4.15 : Classification Tablea,b 79

Tabel 4.16 : Classification Tablea 80

Tabel 4.17 : Variables in the Equation 81

Tabel 4.18 : Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Teori 86

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Gambar Kerangka Pemikiran 37

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : NPL

Lampiran 2 : CKPN Kredit

Lampiran 3 : PDN

Lampiran 4 : IRR

Lampiran 5 : LDR

Lampiran 6 :Ketergantungan Dana Antar Bank

Lampiran 7 : BOPO

Lampiran 8 : FBIR

Lampiran 9 : Tingkat Kesehatan Bank

Lampiran 10 : Tabulasi Data

Lampiran 11 : Regresi Logistik

Lampiran 12 : Tabel Chi-Square

Lampiran 13 : Nilai Tukar

Lampiran 14 : Suku Bunga

xii

EFFECT OF RISK PROFILE ON BANK SOUNDNESS AT NATIONAL

FOREIGN EXCHANGE BANKS GO PUBLIC

KIKI MARTI DIANA

2017240852

E-mail: kikimarti49@gmail.com

ABSTRACT

The assessment of bank soundness is needed as a tool to evaluate the bank's

performance against the conditions and problems faced by the bank and

overcome the weaknesses of the bank. This research aims to determine the

significance of the effect of NPL, Credit CKPN, PDN, IRR, LDR, Interbank Fund

Dependency, BOPO, and FBIR simultaneously on bank soundness, to determine

the significance of negative effects of NPL, CKPN Credit, Interbank Fund

Dependency, and BOPO partially to the soundness of the bank, to determine the

significance of the positive influence of the LDR, and FBIR partially on the

soundness of the bank, and to determine the significance of the influence of the

PDN, and the IRR partially on the soundness of the bank. The research method

used logistic regression analysis. The results showed that NPL, CKPN Credit,

PDN, IRR, LDR, Dependency of Interbank Funds, BOPO, and FBIR

simultaneously had a significant influence on the soundness of the bank. NPL,

Credit CKPN, PDN, IRR, LDR, and BOPO partially have a negative effect that is

not significant to the soundness of the bank. Dependency of Interbank Funds and

FBIR partially has a positive and insignificant effect on bank soundness.

Keywords: Risk Profile, and Bank Soundness.

xiii

PENGARUH PROFIL RISIKO TERHADAP TINGKAT KESEHATAN

BANK PADA BANK SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC

KIKI MARTI DIANA

2017240852

E-mail: kikimarti49@gmail.com

ABSTRAK

Penilaian tingkat kesehatan bank diperlukan sebagai alat untuk mengevaluasi

kinerja bank terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta

mengatasi kelemahan bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi

pengaruh dari NPL, CKPN Kredit, PDN, IRR, LDR, Ketergantungan Dana Antar

Bank, BOPO, dan FBIR secara simultan terhadap tingkat kesehatan bank, untuk

mengetahui signifikansi pengaruh negatif dari NPL, CKPN Kredit,

Ketergantungan Dana Antar Bank, dan BOPO secara parsial terhadap tingkat

kesehatan bank, untuk mengetahui signifikansi pengaruh positif dari LDR, dan

FBIR secara parsial terhadap tingkat kesehatan bank, serta untuk mengetahui

signifikansi pengaruh dari PDN dan IRR secara parsial terhadap tingkat kesehatan

bank. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi logistik. Hasil

penelitian menunjukkan NPL, CKPN Kredit, PDN, IRR, LDR, Ketergantungan

Dana Antar Bank, BOPO, dan FBIR secara simultan mempunyai pengaruh

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. NPL, CKPN Kredit, PDN, IRR, LDR,

dan BOPO secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank. Ketergantungan Dana Antar Bank, dan FBIR secara parsial

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

Kata Kunci : Profil Risiko, dan Tingkat Kesehatan Bank.