pengaruh likuiditas, kualitas aset, sensitivitas pasar, … · 2019. 5. 11. · 2. ibu dr....

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS PASAR,

EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL

ADEQUACY RATIO PADA BANK KELOMPOK BUKU 1

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh :

NOVI RATNA SARI

2014210349

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

ii




Diajukan oleh :

NOVI RATNA SARI

NIM : 2014210349

Skripsi ini telah dibimbing

dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing,

Tanggal :

( Drs. Ec. Herizon, M.Si )

iii

SKRIPSI




Disusun oleh :

NOVI RATNA SARI

NIM : 2014210349

Dipertahankan di depan Tim Penguji

dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada tanggal 6 Februari 2018

Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. .............................

Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si. .............................

Anggota : Hj. Anggraeni, S.E.,M.Si .............................

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Novi Ratna Sari

Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 17 Juli 1995

N.I.M : 2014210349

Program Studi : Manajemen

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas

Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas Terhadap Capital

Adequacy Ratio Pada Bank Kelompok Buku 1

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen, Dosen Pembimbing,

Tanggal : 28 Februari 2018 Tanggal : 28 Februari 2018

(Dr. Muazaroh, S.E., M.T.) (Drs. Ec. Herizon, M.Si.)

v

MOTTO

“HASIL TAK AKAN PERNAH MENGKHIANATI USAHA”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kepentingan saya pribadi dan

untuk orang-orang disekitar saya yang telah memberi dukungan selama proses

penulisan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.

1. Saya bersyukur atas segala rahmat dan karunia dari Allah SWT yang telah

memberikan kekuatan dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Untuk keluarga saya terutama nenek dan kakek saya serta kedua orang tua saya

yang telah memberi dukungan dan serta yang selalu mendoakan untuk

kelancaran selama skripsi.

3. Untuk dosen pembimbing saya Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si, terima kasih atas

bimbingan dan arahan serta ilmu yang diberikan selama proses bimbingan

skripsi dan selalu memotivasi agar anak bimbingannya terus maju dan disiplin

untuk menciptakan karya yang baik.

4. Untuk Aditiya Pangestu penyemangat dan sahabat suka duka saya selama kuliah

serta Family 100 sahabat saya Yucea Variegata Heranda, Titis Adesti Pramudita

terima kasih atas semangat dan dukungan selama masa perkuliahan dan

mengerjakan skripsi ini hingga selesai. KITA PASTI BISA, see you on Top !!!

5. Untuk teman-teman angkatan 2014 khususnya konsentrasi Manajemen

Perbankan terima kasih sudah menjadi rekan seperjuangan dikonsentrasi yang

sama.

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang

berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar, Efisiensi,

dan Profitabilitas Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada Bank Kelompok

Buku 1”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat

penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen konsentrasi

Perbankan STIE Perbanas Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu

kepada:

1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah

membimbing dan memberikan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T selaku ketua program studi manajemen di STIE

Perbanas Surabaya.

3. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya, terima kasih atas ilmu

pengetahuan dan bantuannya selama menjadi mahasiswi di STIE Perbanas

Surabaya.

4. Bapak Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A selaku dosen wali saya di STIE

Perbanas Surabaya.

Penulis berharap semoga untuk semua pihak yang telah membantu

dalam penyelesaian skripsi ini diberikan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan

vii

Yang Maha Esa dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membacanya.

Surabaya, Januari 2018

Penulis

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI................................ ..................... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI.............................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI............................................................ iv

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN..................................................... v

KATA PENGANTAR......................................................................................... vi

DAFTAR ISI........................................................................................................ viii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................... xii

ABSTRACT......................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

1.2 Perumusan Masalah ................................................................. 9

1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................... 10

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................... 11

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi .................................................. 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................ 14

2.2 Landasan Teori ......................................................................... 23

2.3 Kerangka Pemikiran ................................................................. 49

2.4 Hipotesis Penelitian .................................................................. 49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian…........................................................... 52

3.2 Batasan Penelitian…................................................................ 52

3.3 Identifikasi Variabel…............................................................. 53

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel…................... 54

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel............... 56

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data…................................... 58

3.7 Teknik Analisis Data…............................................................ 58

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Subyek Penelitian................................................... 66

4.2 Analisis Data............................................................................ 75

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.............................................................................. 134

5.2 Keterbatasan Penelitian........................................................... 137

5.3 Saran........................................................................................ 137

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 :

Tabel 2.1 :

Tabel 3.1 :

Tabel 3.2 :

Tabel 4.1 :

Tabel 4.2 :

Tabel 4.3 :

Tabel 4.4 :

Tabel 4.5 :

Tabel 4.6 :

Tabel 4.7 :

Tabel 4.8 :

Tabel 4.9 :

Tabel 4.10 :

Tabel 4.11 :

Tabel 4.12 :

Tabel 4.13 :

Tabel 4.14 :

Tabel 4.15 :

Tabel 4.16 :

Tabel 4.17 :

Tabel 4.18 :

Posisi Capital Adequacy Ratio Pada Bank Kelompok Buku

1 Periode Tahun 2012 – Tahun 2017

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan

Penelitian Sekarang

Populasi Penelitian Bank Kelompok Buku 1 Triwulan II

Tahun 2017

Sampel Penelitian Bank Kelompok Buku 1 Triwulan II

Tahun 2017

Kinerja Keuangan Bank Artos Indonesia Pada Triwulan II

2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kinerja Keuangan Bank Royal Indonesia Pada Triwulan II


Kinerja Keuangan Bank Mitraniaga Pada Triwulan II 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

Kinerja Keuangan Bank Fama Internasional Pada Triwulan

II 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kinerja Keuangan Bank Dinar Indonesia Pada Triwulan II


Kinerja Keuangan Bank Amar Indonesia Pada Triwulan II


Posisi CAR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok

Buku 1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Posisi LDR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok


Posisi LAR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok


Posisi IPR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku

1 Periode TW I 2012-TW II 2017 (Dalam Persen)

Posisi NPL Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku


Posisi APB Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku


Posisi IRR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku


Posisi BOPO Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok


Posisi FBIR Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok


Posisi ROA Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok


Posisi ROE Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok


Posisi NIM Bank-Bank Swasta Non Devisa Kelompok Buku

2

24

57

58

67

69

70

72

73

75

77

79

80

82

84

85

87

89

90

92

93

95

x

Tabel 4.19 :

Tabel 4.20 :

Tabel 4.21 :

Tabel 4.22 :


Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Hasil Perhitungan Uji Simultan (Uji F)

Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji t)

Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Teori

97

100

104

112

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 :

Gambar 3.1 :

Gambar 3.2 :

Gambar 3.3 :

Gambar 3.4 :

Gambar 4.1 :

Gambar 4.2 :

Gambar 4.3 :

Gambar 4.4 :

Gambar 4.5 :

Gambar 4.6 :

Gambar 4.7 :

Gambar 4.8 :

Gambar 4.9 :

Gambar 4.10 :

Gambar 4.11 :

Gambar 4.12 :

Kerangka Pemikiran

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji F

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Sisi Kanan

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Dua Sisi

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Hasil Uji F

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel LDR

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel LAR

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel IPR

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel NPL

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel APB

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel IRR

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel

BOPO

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel FBIR

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel ROA

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel ROE

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Variabel NIM

50

60

62

64

65

101

105

105

106

107

107

108

109

109

110

111

111

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Lampiran 2 :

Lampiran 3 :

Lampiran 4 :

Lampiran 5 :

Lampiran 6 :

Lampiran 7 :

Lampiran 8 :

Lampiran 9 :

Lampiran 10 :

Lampiran 11 :

Lampiran 12 :

Lampiran 13 :

Lampiran 14 :

Lampiran 15 :

Lampiran 16 :

Perhitungan CAR

Perhitungan LDR

Perhitungan LAR

Perhitungan IPR

Perhitungan NPL

Perhitungan APB

Perhitungan IRR

Perhitungan BOPO

Perhitungan FBIR

Perhitungan ROA

Perhitungan ROE

Perhitungan NIM

Tren Suku Bunga

Hasil Perhitungan SPSS

Tabel F

Tabel T

xiii

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSETS QUALITY, SENSITIVITY TO

MARKET, EFFICIENCY, AND PROFITABILITY TO CAPITAL

ADEQUACY RATIO ON BANK GROUP BUKU 1

Novi Ratna Sari

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : [email protected]

Perum. Kepuh Permai Jl. Hasan Wasi II, no. 18 Waru, Sidoarjo

ABSTRACT

The aims of this research is to determine whether the LDR, LAR,IPR, NPL, APB,

IRR, BOPO, FBIR, ROA, ROE, and NIM both simultaneously and partially have

significant and which variable has the dominant effect on CAR. Population of this

research is Bank Group BUKU 1 with using purposive sampling methods. This

reseach uses secondary data taken from the financial report from period I quarter

of 2012 until II quarter of 2017 with the sample consists of Bank Artos Indonesia,

Bank Royal Indonesia, Bank Mitraniaga, Bank Fama Internasional, Bank Dinar

Indonesia, and Bank Amar Indonesia. The data collected methods used

documentation methods and the technique data analysis used is descriptive analysis

and multiple regression analysis. The result show that LDR, LAR, IPR, NPL, APB,

IRR, BOPO, FBIR, ROA, ROE,and NIM simultaneously have significant influence

on CAR and LDR, LAR, NPL, IRR, NIM partially have significant influence on

CAR. The dominant variable is IRR with a contribution of 30.07 percent.

Keywords : Liquidity, Assets Quality, Sensitivity to Market, Efficiency,

Profitability, and Capital Adequacy Ratio.

mailto:[email protected]

pengaruh likuiditas, kualitas aset, sensitivitas pasar, … · 2019. 5. 11. · 2. ibu dr....

Documents