panel data with eviews - dr. werner r. murhadi | faith, … · 2015-06-09 · hipotesis: ho = model...

LOGOwww.wernermurhadi.wordpress.com

Dr. Werner R. Murhadi

PANEL DATA

WITH EVIEWS

LOGOwww.themegallery.com

Data Panel merupakan kombinasi Time series dan cross section

Data panel mampu menurunkan masalah omitted variables (model

yang mengabaikan variabel yang relevan).

Ada 3 metode yg dpt dipakai untuk data panel:

1. Pooled Least Square (PLS), estimasi data panel dg memakai

OLS. Biasa juga disebuat common effect.

2. Fixed Effect (FE) dg menambahkan model dummy pada data.

3. Random Effect (RE), memperhitungkan error dr data panel dg

metode LS.

www.wernermurhadi.wordpress.com


Pendekatan PLS scr sederhana menggabungkan (pooled) seluruh

data time series dan cross section.

Pendekatan FE memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti

menghadapi masalah omitted variables, yg mungkin membawa

perubahan pada intercept time series atau cross section. Model ini

menambahkan dummy untuk mengijinkan adanya perubahan

intercept ini.

Pendekatan RE memperbaiki efisiensi proses LS dg

memperhitungkan error dari cross section dan time series.


Model PLS

Model FE

Model RE


Uji digunakan untuk menentukan apakah model PLS atau FE

m = jumlah restricted variable

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel bebas

Hipotesis:

Ho = model PLS

H1 = Model Fixed Effect

Bila F hitung > F tabel, kita tolak Ho

Pemilihan Model Data Panel


Uji Hausman untuk menentukan apakah model FE atau RE

Rumus untuk mendapatkan nilai chisquare uji hasuman:

Matrix b_diff = b_fixed – b_random

matrix var_diff = cov_fixed – cov_random

matrix qform = @ transpose(b_diff)*@inverse(var_diff)*b_diff

Hipotesis:

Ho: RE, sedangkan H1 = FE

Bila chi square hitung > chi square tabel, dan p-value signifikan,

maka Ho ditolak (H1 diterima FE lebih tepat!)


Contoh :data test


Add your company slogan

www.wernermurhadi.wordpress.com

panel data with eviews - dr. werner r. murhadi | faith, … · 2015-06-09 · hipotesis: ho = model...

Documents