kemampuan keuangan daerah dan relevansinya …... · semangat, n lanjutkan), yuni, septian ( wes ra...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN RELEVANSINYA

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA

SURAKARTA TAHUN 1990 - 2009

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Istrini Setyaningsih

F0107009

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user


commit to user

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Jesus Christ my Savior

Bapak dan Ibu

Kakak-kakakku

Keluarga besarku

Sahabat-sahabat baikku

Almamater


commit to user

MOTTO

“Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah”

(Filipi 2 : 14)

“Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan

dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.

(Efesus 3 : 20)


commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan berlimpah terima kasih penulis panjatkan kehadiran

ALLAH yang Maha Kuasa atas berkat kasih, hikmat dan tuntunan-Nya penulis

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ KEMAMPUAN KEUANGAN

DAERAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERTUMBUHAN DI

KOTA SURAKARTA TAHUN 1990 - 2009“.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,

Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Dalam pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini tidak terlepas

dari bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak baik langsung

maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati

penulis mengucapkan kepada:

1. Bapak Dr. AM Soesilo,MS selaku pembimbing skripsi yang telah

memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan kemudahan dengan ijin yang diberikan.

4. Ibu Izza Mafruhah, S.E, M.Si selaku sekretaris Jurusan Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk

kepentingan skripsi ini.


commit to user

5. Ibu Dra.Yunastiti Purwaningsih , MP selaku Pembimbing Akademik.

6. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan

7. Segenap staf dan karyawan BPS Surakarta dan BPS Propinsi Yogyakarta

yang membantu serta memberikan data dan informasi kepada penulis

dalam penelitian ini.

8. Bapak, ibu dan saudara-saudaraku yang selalu mendoakan dan

memberikan semangat.

9. Naz, Wia, Sesil, Moetz, Khurul, Ratih, Pikha t4q berbagi tawa dan

berkeluh kesah dan teman-teman EP ’07, perjuangan gak berhenti sampai

disini.

10. Mb Rie_ri, Priska, Mb Ijun, Mb Maya, Mb rintis , Mb Shinta dan

Mb’Jusie dan para mayestiker lainnya ,Terima kasih buat hari – hari yang

indah dan seru bersama kalian.

11. Wulan (kapan nyusul mb) Ninggar, Niken, Vita ( kapan maen lagi...

ngekek trus ☺ , Shanti, RiWul (seru nek crita mbi kalian ra ntek2) , Christ

(tq ya udah mau dirusuhi hee), Wisnu, Murni n adek2q lainnya ( trus

semangat, n lanjutkan), Yuni, Septian ( wes ra gae geger ae hee) ,

pokoknya makasih buat kebersamaan kalian.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan

penulis terima dengan senang hati. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat


commit to user

berguna bagi siapa saja yang telah membacanya dan dapat mengambil manfaat

atas apa yang baik dan berguna dalam skripsi ini.

Surakarta, April 2011

Penulis


commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL......................................................................................

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................

HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................

HALAMAN PERSEMBAHAN.....................................................................

HALAMAN MOTTO....................................................................................

KATA PENGANTAR....................................................................................

DAFTAR ISI..................................................................................................

DAFTAR TABEL..........................................................................................

DAFTAR GAMBAR.....................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN..................................................................................

ABSTRAK....................................................................................................

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.......................................................................

B. Perumusan Masalah...............................................................

C. Tujuan Penelitian....................................................................

D. Manfaat Penelitian.................................................................

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Otonomi Daerah .................................................

B. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi ......................................

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah ....................................

D. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....................................................

ii

iii

iv

v

vi

vii

x

xiii

xv

xvi

xvii

1

4

5

5

6

9

10

12


commit to user

E. Pendapatan Asli Daerah .....................................................

F. Dana Perimbangan .............................................................

1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ......................

2. Dana Alokasi Umum .....................................................

3. Dana Alokasi Khusus ..................................................

G. Hasil Penelitian Terdahulu.....................................................

H. Kerangka Pemikiran..................................................................

I. Hipotesa.....................................................................................

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.......................................................

B. Jenis Dan Sumber Data............................................................

C. Teknik Pengumpulan Data.........................................................

D. Devinisi Operasional Variabel Penelitian..............................

E. Metode Analisis Data.............................................................

1. Pemilihan Model ...............................................................

2. Uji Statistik ..................................................................

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ...................................

A. Gambaran Umum Kota Surakarta ........................................

B. Keadaan Geografis................................................................

C. Keadaan Demografis.............................................................

D. Kinerja Ekonomi...................................................................

E. Analisis dan Pembahasan .....................................................

F. Interpretasi Hasil Secara Ekonomi........................................

16

17

17

19

20

21

25

25

26

26

26

27

28

28

41

45

45

46

49

52

69


commit to user

BAB V. PENUTUP ......................................................................................

A. Kesimpulan..............................................................................

B. Saran.........................................................................................

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................

LAMPIRAN.....................................................................................................

71

72


commit to user

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

1.1. Kontribusi PAD di Kota Surakarta Tahun 2001 – 2008 ............

2.1 Peraturan Undang – Undang Pemerintah Daerah Sejak Tahun

1945- 2004 ...................................................................................

4.1 Pembagian Wilayah Kota Surakarta Menurut Kecamatan Tahun

2009 ...............................................................................................

4.2 Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 ................

4.3 Penduduk berumur 5 Tahun ke atas Menurut pendidikan Tertinggi yang

ditamatkan dan jenis Kelamin di Kota Suarakarta Tahun 2009 ....

4.4 Pendapatan Perkapita Atas Harga Konstan 2000 Pada Tahun

2000 – 2008 .........................................................................................

4.5 Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya ..........................................

4.6 Hasil Uji MWD Test dengan Linier ................................................

4.7 Hasil Uji MWD Test dengan Log Linier..........................................

4.8 Nilai Uji Stasioneritas dengan Metode DF dan ADF pada Ordo 0

4.9 Nilai Uji Stasioneritas dengan Metode DF dan ADF pada Ordo 1 ...............

4.10 Nilai Uji Stasioneritas dengan Metode DF dan ADF pada Ordo 2

4.11 Uji Kointegrasi ..............................................................................

4.12 Nilai Uji Kointegrsi dengan Metode DF dan ADF pada ordo 1...

4.13 Hasil Estimasi dengan ECM .........................................................

4.14 Hasil Uji Klein untuk Mendeteksi Multikolinieritas ....................

3

7

47

47

48

49

51

53

54

55

56

57

58

59

60

64


commit to user

4.15 Hasil Uji LM ARCH untuk Mendeteksi Heterokedasitas .............

4.16 Hasil Uji B – G Test untuk Mendekteksi Autokorelasi .................

65

67


commit to user

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

1.1. Uji t......................................................................................................

1.2. Daerah Kritis Uji F.................................................................................

42

43


commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Lampiran 2 Uji MWD test tanpa log

Lampiran 3 Uji MWD test dengan log

Lampiran 4 Uji Akar-akar unit

Lampiran 5 Uji Derajat Integrasi

Lampiran 6 Uji Kointegrasi

Lampiran 7 Hasil ECM

Lampiran 8 Uji Multikolinieritas

Lampiran 9 Uji Heterokedasitas

Lampiran 10 uji Autokorelasi


commit to user

ABSTRAK

“KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA SURAKARTA

TAHUN 1990-2009”

Oleh: Nama : Istrini Setyaningsih

NIM : F0107009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bantuan dan dana bagi hasil ( dana bagi hasil pajak dan bukan pajak) terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta Sehubungan dengan masalah tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut diduga Pendapatan Asli Daerah, dana bantuan dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder yang tergolong data time series dan bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan yang didapat dari berbagai sumber, seperti Dinas Pendapatan,pengelolaan Keuangan dan Aset di Surakarta, BPS Surakarta dan BPS Provinsi Yogyakarta serta rujukan dari internet.Analisis data dalam penelitian ini menggunakan error correction model (ECM) disertai dengan uji statistik dan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dalam jangka pendek tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel dana bantuan dalam jangka pendek tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam jangka panjang dana bantuan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan variabel dana bagi hasil dalam jangka pendek mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi dalam jangka panjang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diajukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta dengan peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan transfer pusat, perlunya memperhatikan produk-produk unggulan yang dapat menghasilkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. Keyword : Pertumbuhan ekonomi, PAD, Dana Bantuan dan Dana Bagi Hasil


commit to user

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada awal tahun 2001 telah mulai diberlakukan otonomi daerah .

Negara mengakui wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai

dengan aspirasi masyarakat. Kabupaten / kota bukan lagi menjadi

perpanjangan tangan pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi bukan

sekedar menjadi wakil atau perpanjangan tangan pemerintah pusat (Faisal,

hal 451).

Hal ini ditandai dengan diberlakukannya undang-undang yang

menyangkut otonomi ini, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (pembaharuan dari Undang-Undang No. 22

Tahun 1999). Salah satu konsekuensi lebih lanjut dari adanya undang-

undang tersebut adalah perlunya diatur pula tentang hubungan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai perwujudan

dalam mengakomodasi hal tersebut maka diterbitkan pula Undang-undang

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (pembaharuan Undang-Undang No. 25

tahun 1999). Kedua peraturan perundangan ini merupakan bagian utama

dalam reformasi di bidang keuangan daerah.


commit to user

2

Hakekat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang

lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah, termasuk

didalamnya pengelolaan keuangan. Kebijakan otonomi daerah melalui

reformasi keuangan daerah telah memberikan kesempatan besar kepada

daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri karena di

sadari bahwa yang memahami kondisi dan persoalan suatu daerah adalah

(pemerintah) daerah tersebut.

Mardiasmo (2002) memberikan pendapat bahwa dalam era

otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi

benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas suatu

daerah dalam mengembangkan potensinya yang selama era otonomi dapat

dikatakan terpasung. Peluang untuk mencapai daerah yang mandiri pun

terbuka lebar seiring diberlakukanya otonomi daerah. Namun demikian

juga menjadi tantangan yang tidak ringan bagi daerah yang bersangkutan.

Oleh sebagian kalangan kebijakan ini dianggap dimulai terlalu cepat.

Melihat kenyataan yang ada , sebenarnya sangat sulit bagi kabupaten/kota

untuk menjalankan otonomi daerah secara konsekuen. Kesiapan daerah

yang yang berbeda satu dengan lainnya, baik dalam hal ketersediaan dan

kemampuan sumber daya, maupun manajemen pengelolaan daerah

(terutama dalam hal keuangan). Padahal salah satu faktor penting yang

mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan

keuangan daerah yang memadai.


commit to user

3

Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering

diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar-kecilnya penerimaan

PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani

otonomi daerah.

Tabel 1.1 Kontribusi PAD di Kota Surakarta tahun 2001 – 2008

Tahun PAD Perkembangan PAD (%) TPD DDF(%)

2001 35640533633 - 216927248000 16.43 2002 44938084099 26.09 267714755960 16.76 2003 54815684238 21.98 375153930188 14.61 2004 59101372207 7.82 369147854321 16.01 2005 66052438987 11.76 373595789346 17.68 2006 78585299608 18.97 510767190000 15.39 2007 89430977982 13.80 601429870735 14.87 2008 102929501970 15.09 751268361957 13.70

Sumber: BPS Dalam Angka 2008 Kota Surakarta

Di kota Surakarta, perkembangan PAD menunjukkan trend yang

berfluktuatif, atau naik turun. Bila dilihat dari laju pertumbuhanya,

penerimaan PAD di kota Surakarta mengalami penurunan yang signifikan

dari tahun 2003 yakni 21.98 % menjadi 7.82 % pada tahun 2004. Pada

tahun 2004 – tahun 2006 mengalami peningkatan, tetapi tahun 2007 turun

menjadi 13.80 dan meningkat ditahun 2008 Untuk melihat seberapa jauh

kemampuan pembiayaan urusan kota Surakarta bila mendanai sepenuhnya

dengan pendapatan Asli daerah dapat dilihat dari proporsi PAD terhadap

Total Pendapatan Daerah (TPD) yang mulai dari tahun 2001 – 2008

mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2008, proporsi PAD

terhadap TPD sebesar 13.70 persen sehingga ketergantungan Pemerintah

kota Surakarta terhadap sumber keuangan lain masih relatif tinggi.


commit to user

4

Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya

kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Bappenas

(2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap

pertumbuhan ekonomi.Hidayat dan Sirojuzilan (2006) menyatakan

pengaruh PAD mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka akan diadakan

penelitian mengenai sejauh mana kontribusi kemampuan keuangan dengan

pertumbuhan ekonomi. Dari permasalahan yang muncul diatas peneliti

mengambil judul “Kemampuan keuangan Daerah dan Relevansinya

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta 1990 - 2009”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang melatarbelakangi penelitian ini,

maka dapat disusun persoalan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang?

2. Bagaimanakah pengaruh Dana Bantuan terhadap pertumbuhan

ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang?

3. Bagaimanakah pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan

ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang?


commit to user

5

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di

kota Surakarta dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bantuan terhadap pertumbuhan

ekonomi di kota Surakarta dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan

ekonomi di kota Surakarta dalam jangka pendek dan jangka panjang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara

lain:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi

pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan , khususnya yang berhubungan dengan keuangan daerah

dan pertumbuhan ekonomi daerah

2. Sebagai informasi dan bahan referensi kepada pihak yang

berkepentingan dalam membahas dan memperdalam masalah yang

ada hubungannya dengan penelitian ini.


commit to user

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu

“autos” yang berarti sendiri, dan “nomos” yang berarti aturan. Daerah

otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum, dengan batas daerah tertentu,

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, kemudian yang

dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya

merupakan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan

demikian, landasan pemberian otonomi kepada daerah dan pembentukan

daerah otonom adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 18

yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan

kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-

undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam

sistem pemerintahan negara dan hak- hak asal-usul dalam daerah-daerah

yang bersifat istimewa”.


commit to user

7

Tabel 2.1 Peraturan Undang-undang Pemerintah daerah sejak 1945 – 2004

Tahun Undang-Undang Subjek 1945 UU Nomor 1 Pemerintah Daerah 1948 UU Nomor 22 Pemerintah Daerah 1950 UU Nomor 44 Pemerintah Daerah 1956 UU Nomor 32 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 1957 UU Nomor 1 Pemerintah Daerah 1959 UU Nomor 6 Pemerintah Daerah 1960 UU Nomor 5 Pemerintah Daerah 1965 UU Nomor 18 Pemerintah Daerah 1974 UU Nomor 5 Pemerintah Daerah 1999 UU Nomor 22 Pemerintah Daerah 1999 UU Nomor 25 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 2004 UU Nomor 32 Pemerintah Daerah 2004 UU Nomor 33 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sesuai dengan Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004, bahwa

pemberian kewenangan otonomi daerah kepada daerah didasarkan kepada

desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung

jawab. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas

luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur

semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.


commit to user

8

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi

yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu

prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan

berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan

berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi

dan kekhasan yang dimiliki daerah. Dengan demikian isi dan jenis

otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab

adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan

dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang

merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Penjelasan UU No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Otonomi daerah atau desentralisasi fiskal merupakan sebuah alat

untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka

memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses

pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis yang akan

berdampak terhadap keseimbangan ekonomi.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu

penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian

hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu


commit to user

9

membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah

pentingnya adalah bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin

hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah pusat, artinya

harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

B. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan output

perkapita dalam jangka panjang dan terlihat adanya aspek dinamis dalam

suatu perekonomian yaitu terlihat bagaimana perekonomian suatu daerah

yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan

ekonomi merupakan salah satu tujuan dari kebijakan makro.

Perekonomian yang tumbuh akan mampu memberikan kesejahteraan

ekonomi yang lebih baik bagi penduduk suatu negara yang bersangkutan.

Istilah pertumbuhan ekonomi hanya menyangkut ukuran fisik harus

dibedakan dengan istilah perkembangan ekonomi, karena pertumbuhan

ekonomi hanya menyangkut ukuran fisik yang berupa peningkatan

produksi barang dan jasa. Sedangkan perkembangan ekonomi menyangkut

tidak hanya pertumbuhan produksi fisik barang dan jasa, melainkan juga

kualitas barang dan jasa maupun kualitas faktor-faktor produksi yang


commit to user

10

dapat terlihat dalam proses produksi barang dan jasa tersebut( Boediono ,

1998 : 5)

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau

perkembangan jika tingkat kegiatan meningkat atau lebih tinggi jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain,

perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik

yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun

berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah barang

yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai

pendapatan suatu daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya

adalah dengan melakukan perhitungan didasarkan atas harga konstan.

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya

ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap

ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi pertumbuhan

dimulai oleh Robert Rostow yang dikenal model pertumbuhan neo-klasik.

Dan beberapa ahli ekonomi yang menggunakan data-data daerah.

Untuk melihat ketidakmertaan pertumbuhan ekonomi regional

dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung

pertumbuhan dengan :

1. Pertumbuhan output

2. Pertumbuhan output perkerja


commit to user

11

3. Pertumbuhan output perkapita

Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator

kapasitas produksi. Pertumbuhan output kerja untuk mengetahui indikator

perubahan tingkat kompetitif daerah

Untuk mengetahui Laju pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah

tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

Gt =[ (Yrt – Yrt-1 ) / Yrt-1] x 100%

Dimana Gt adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang

dinyatakan dalam persen. Yrt adalah pendapatan riil pada tahun t, dan Yrt-1

adalah pendapatan riil pada tahun t-1.

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor,

yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi (Jhingan, 1988). Faktor

ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

a. Sumber alam.

b. Akumulasi modal.

c. Organisasi (organisasi dalam ekonomi modern adalah para yang

bersifat melengkapi).

d. Kemajuan teknologi.

e. Pembagian kerja dan skala produksi.

Sedangkan faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi yaitu:

a. Faktor sosial dan budaya.

b. Faktor manusia.


commit to user

12

c. Faktor politik dan administratif.

D. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan

kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan

kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan

atau penyesuaian penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan

idiologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Smith dan Todaro,

2004).

Menurut pandangan ekonomi klasik, Adam Smith, David Ricardo,

Thomas Robert Malthus dan John Struart Mill, maupun ekonom neoklasik,

Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada

empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah

penduduk, (2) Jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan

alam, dan (4) tingkat teknologi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami

pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih

tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Artinya

perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang

dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada

tahun-tahun berikutnya

Smith dan Todaro (2004) mengatakan bahwa ada tiga faktor atau

komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga


commit to user

13

faktor tersebut adalah; pertama akumulasi modal, yang meliputi semua

bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, perlatan

fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan

penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan

kerja. Ketiga, Kemajuan teknologi yang bagi kebanyakan ekonom

merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Ada tiga

klasifikasi kemajuan teknologi yaitu; kemajuan teknologi yang bersifat

netral, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, dan kemajuan

teknologi yang hemat modal. Peranan investasi terhadap pertumbuhan

ekonomi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori pertumbuhan(Todaro

dan Smith 2004,), antara lain :

Teori pertumbuhan Harrod-Domar, teori ini menyatakan bahwa

agar bisa tumbuh dengan cepat, maka setiap perekonomian harus

menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari pendapatan nasionalnya.,

dengan model persamaan sebagai berikut :

1. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau s dari

pendapatan nasional (Y). Oleh karena itu dapat ditulis dalam bentuk

persamaan sederhana

S = sY .................................................. (2.1)

2. Investasi neto ( I ) didefinisikan sebagai perubahan dari stok modal (K)

yang dapat diwakilkan oleh ∆K , sehingga persamaan tersebut ditulis

sebagai berikut :

I = ∆K


commit to user

14

Akan tetapi karena jumlah stok modal, K mempunyai hubungan

langsung dengan jumlah pendapatan nasional ( Y ) , seperti yang

ditunjukkan oleh rasio modal-output, k maka :

=k atau = k

∆K = k ∆Y

3. Mengingat tabungan nasional neto (S) harus sama dengan investasi

neto ( I ) maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut :

S = I ( 2.4)

I = ∆K = k ∆Y

S = sY = k ∆K = ∆K = I ( 2.5 )

sY = k ∆Y ( 2.6 )

( 2.7 )

Teori pertumbuhan Neo-Klasik Solow, model pertumbuhan Neo-

Klasik Solow (Solow neoclassical growth model) merupakan pilar yang

sangat mewarnai teori pertumbuhan Neo-Klasik. Model ini menyatakan

bahwa secara kondisional, perekonomian berbagai negara akan bertemu

(converge) pada tingkat pendapatan yang sama., dengan syarat bahwa

negara-negara tersebut mempunyai tingkat tabungan, depresiasi,

pertumbuhan angkatan kerja, dan pertumbuhan produktivitas yang sama.

Konsep tersebut dituliskan oleh Solow, yang menjadi salah satu

karya klasik dalam literatur pertumbuhan ekonomi. Solow memasukkan

faktor produksi modal (capital) dan tenaga kerja (labour) sebagai sumber


commit to user

15

pertumbuhan. Model pertumbuhan yang dikembangkan Solow memakai

fungsi produksi agregat standar, yakni:

Y = kα (AL ) 1-α ( 2.8)

Di mana Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan

modal manusia dan A adalah produktivitas tenaga kerja, yang

pertumbuhannya ditentukan secara eksogen.

Y / L = f ( K/L ,1 ) atau y = f (k ) ( 2.9 )

Y = Akα ( 2.10 )

Teori pertumbuhan endogen atau teori pertumbuhan baru (new

growth theory, teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis

pertumbuhan endogen, yaitu pertumbuhan GNP yang persistem, yang

ditentukan oleh sistem yang mengatur proses produksi dan bukan oleh

kekuatan-kekuatan di luar sistem. Teori pertumbuhan endogen berupaya

menjelaskan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan

jangka panjang yang berbeda-beda antar negara.

Aspek yang paling menarik dari model ini adalah, membantu

menjelaskan keanehan aliran modal internasional yang memperparah

ketimpangan negara maju dangan negara berkembang dikarenakan

rendahnya tingkat investasi komplementer dalam sumber daya manusia

(pendidikan), infrastruktur, atau riset dan pengembangan.

Untuk menggambarkan pendekatan pertumbuhan endogen, akan

dibahas model pertumbuhan endogen Romer, yang mengasumsikan bahwa

proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri:


commit to user

16

Yi = AKiαLi

1-αKβ

Y = AKα+βL1-α

Di asumsikan A bersifat konstan dan bukan meningkat sepanjang

waktu, sehingga tidak terdapat kemajuan teknologi.

g – n = β / [ 1 – α + β]

Di mana g adalah tingkat pertumbuhan output dan n adalah tingkat

pertumbuhan populasi, β > 0 sehingga g-n > 0 dan Y/L tumbuh.

E. Pendapatan Asli Daerah

PAD (pendapatan asli daerah) merupakan penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah

Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengaan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan penentuan tarif dan tata cara

pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan perda (Peraturan

daerah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Hasil retribusi daerah

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa

tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

3. Hasil perusahaan milik daerah / pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan


commit to user

17

4. Sumber lain pendapatan asli daerah yang sah

F. Dana Perimbangan

Dana perimbangan sebagaiamna telah dijelaskan dalam UU No.33

Tahun 2004 dan pasal 1 ayat (14) No.25/1999 adalah dana yang bersumber

dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk

membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sumber-sumber dana yang berasal dari dana perimbangan terdiri atas :

1. Bagi hasil pajak dan bukan pajak

Bagi hasil daerah berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Bagi hasil pajak berupa : penerimaan PBB (Pajak Bumi dan bangunan),

BPHTB (Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan) dan penerimaan

dari sumber daya alam dengan pembagian sebagai berikut:

a. Penerimaan negara dari pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan

imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah Pusat dan 90%

untuk daerah

b. Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah

Pusat dan 80% untuk daerah

c. 10% Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dan 20% penerimaan

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi bagian

pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh pemerintah kabupaten

dan kota.


commit to user

18

Penerimaan dari bagi hasil yang bersumber dari hasil bukan pajak

atau SDA ( sumber adya alam) adalah bagian daerah dari penerimaan

negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam seperti :

Hasil pertambangan umum, hasil pertambangan minyak bumi,

hasil pertambangan gas alam, sektor kehutanan dan perikanan . bagian

daerah dari penerimaan sektor pertambangan serta kehutanan dan

penerimaan dari sumber daya alam, diterima oleh daerah penghasil dan

daerah lainnya untuk pemerataan dengan perimbangan sebagai berikut:

a. Penerimaan negara dari SDA sektor kehutanan . sektor

pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan

20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

b. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan

minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang

bersangkutan dengan imbangan sebagai berikut: (i) penerimaan

negara dari pertambangan minyak bumi dibagi dengan imbangan

85% untuk memenuhi pemerintah pusat dan 15% untuk daerah.

Bagian daerah yang dibagi dengan rician sebagai berikut : 3%

dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan, 6 % dibagikan untuk

Kabupaten/ kota penghasil, dan 6 % dibagikan untuk kabupaten /

kota dalam propinsi yang bersangkuta. (ii) penerimaan negara dari

pertambangan gas alam dibagikan dengan imbangan 70% untuk

pemerintah pusat dan 30% untuk pemerintah daerah. Bagian daerah

dibagi dengan rician sebagai berikut : 6% dibagikan untuk propinsi


commit to user

19

yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk kabupaten / kota

penghasil dan 12% dibagikan untuk kabupaten / kota lainnya

propinsi yang bersagkutan.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN untuk

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi ( Rahardjo, 175).

Dana Alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan

daerah. Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan

kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah

dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan

merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Besarnya DAU diterapkan sekurang-kurangnya 25% dari

penerimaan dalam negeri yang diterapkan dalam APBN. DAU ini

merupakan seluruh alokasi umum Daerah Propinsi dan Daerah

Kabupaten / Kota. Kenaikan dana alokasi umum akan sejalan dengan

penyerahan dan pengalihan kewenagan pemerintah pusat kepada daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk

daerah provinsi dan untuk daerah kabupoaten/ kota ditetapkan masing-

masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum yang ditetapkan diatas.


commit to user

20

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Dana

Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana alokasi khusus dapat

dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana

dalam APBN yang dimaksud sebagai daerah tetentu daerah-daerah

yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian Dana

Alokasi Khusus memperhatikan kesedian dana dalam APBN berarti

bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap

tahunnya.

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai investasi

pengadaaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara

ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi

Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan

prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3

tahun.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus kepada daerah ditetapkan

oleh Menteri Keuangan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri teknis terkait dan instansi

yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Sehubungan

dengan hal itu, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan


commit to user

21

Nomor 491/KMK.02/2001 tentang Dana Alokasi Khusus Dana

Reboisasi.

Hal hal yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut

adalah sebagai berikut: penerimaan negara yang berasal dari Dana

Reboisasi sebesar 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai

Dana Alokasi Khusus adalah penerimaan dana reboisasi yang berasal

dari Rencana Karya Tahunan, Izin Pemanfaatan Kayu Tunggakan,

Tunjangan HTI yang telah jatuh Tempo dan keberhasilan penananan

kayu ilegal.

Bagian dana tersebut hanya dapat dipergunakan untuk membiayai

kegiatan reboisasi dan penghijauan. Pelaksanaannyaa menggunakan

ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran bersama

Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam

Negeri dan Otonomi Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional tentang pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

Dana Reboisasi (DAK-DR) untuk membiayai penyelenggaraan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi dan Penghijauan).

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini


commit to user

22

bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat dari hasil analisis yang

dilakukan yang merujuk dari beberapa studi, baik yang langsung maupun

tidak langsung. Adapun ringkasan dari penelitian terdahulu adalah sebagai

berikut :

Paidi Hidayat dan Sirojuzilan (2006), kajiannya tentang keuangan

daerah kota Medan di Era Otonomi daerah, dari hasil kajian yang dapat

disimpulkan PAD Kota Medan mengalami peningkatan, walaupun rata-

rata pertumbuhannya mengalami penurunan yang signifikan sebesar

43,14% dan yang masih mendominasi sumber penerimaan PAD adalah

pajak dan retribusi daerah. PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Medan.

Namun dilihat dari koefisien, Dana Perimbangan masih mendominasi

dalam menjalankan roda pemerintahan dan masih menjadi salah satu

sumber pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

Priyo Hari Adi (2005), kajiannya tentang dampak desentralisasi

fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi kasus pada kabupaten dan

kota se Jawa-Bali), dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah. Dimana daerah lebih peka terhadap kebutuhan dan

kekuatan ekonomi lokal.

Justin Yifu Lin dan Zhiqiang (2000) studi empiris pada tingkat

provinsi menggunakan data panel pada periode tahun 1970 – 1993. Model

yang digunakan adalah sebagai berikut :


commit to user

23

GGDPit = βi FDit + β2 HRSir + β3 NSOESHit + β4 GIit + β5 ln ( FISCAP) it

+ β6 FPMP it + β7 POPSHR it + β8 ln( TPOP ) it + µi + λt + v it

Paparan ini menyatakan desentralisasi fiskal menunjukan bahwa

mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi.Dimana konsisten dengan hipotesisnya bahwa desentralisasi

fiskal dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Ditambah pula , hasil yang

didapat reformasi daerah, akumulasi modal dan sektor bukan utama yang

berkembang menjadi kunci pengerak bagi pertumbuhan ekonomi di Cina

selama lebih dari 20. Pendeknya Lin dan Liu mengemukakan bahwa

pertumbuhan ekonomi dapat terjadi melalui 2 (dua) cara, yaitu:

pertama dengan menaikkan investasi modal dan kedua melakukan

efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki.

Zhang & Zou menggunakan data panel pada periode tahun 1970,

dalam studinya mencoba mengeksplorasi bagaimana alokasi sumber daya

fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal di Cina berhubungan

dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kajian mereka, explanatory variabel yang ajukan

mempunyai 4 kategori yaitu:

1. Input produksi, termasuk investasi dan angkatan kerja

2. Mengukur pengeluaran desentralisasi fiskal

3. Mengukur komposisi anggaran pengeluaran pusat dan provinsi


commit to user

24

4. Variabel lain, seperti tingkat pajak, perdagangan luar negeri dan

tingkat inflasi.

Model yang digunakan ialah

Yst = βmMst + βnNst + βdcDCst + ust

Dimana :

s = mengidentifikasikan provinsi

t = menidentifikasikan tahun

Mst = set variabel yang selalu termasuk dalam regresi

Nst = subset variabel yang diindentifikasi oleh literatur sebagai

variabel penjelas penting yang potensial mengenai pertumbuhan

ekonomi.

DCst = variabel of interest

ust = error term

Variabel M mengandung tingkat pertumbuhan angkatan kerja (L)

dan tingkat pajak (CT dan PT) , variabel N terdiri derajat keterbukaan (F) ,

tingkat inflasi (R) dan tingkat investasi (I). Hasil dari paparan Zhang dan

Zhou menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif ini

dianggap bahwa memang lebih baik masalah kebijakan fiskal bangsa

dengan eksternalitas yang luas ditangani langsung oleh pemerintah pusat.


commit to user

25

H. Kerangka Pemikiran

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang

dikemukakan dalam perumusan masalah yang harus dibuktikan

kebenarannya. Dari perumusan masalah yang telah disusun dimuka, maka

dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli daerah diduga berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi kota Surakarta dalam jangka pendek dan jangka

panjang.

2. Dana bantuan diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi dikota Surakarta dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. Dana bagi hasil diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi kota Surakarta dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Pendapatan Asli Daerah

Jangka pendek dan panjang

Pertumbuhan ekonomi

(PDRB)

Dana Bantuan

Jangka pendek dan panjang

Dana Bagi Hasil Jangka pendek dan panjang


commit to user

26

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk studi analisis

kuantitatif sedang aspek ekonomi yang berpengaruh dan besarnya

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan model Koreksi Kesalahan

(ECM). Variabel–variabel yang diteliti adalah pendapatan asli daerah

(PAD), dana bantuan, dana bagi hasil (Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana

Bagi Hasil Bukan Pajak) dan PDRB. Data yang digunakan merupakan

data runtut waktu (time series) tahunan. Periode penelitian 1990 – 2009,

sehingga diperoleh data 20 data time series.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yang mencakup data mengenai PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana

bantuan,Dana bagi hasil, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang

diperoleh dari BPS( Badan Pusat Statistika).

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

jadi teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan studi

kepustakaan. Yang dimaksud dengan teknik kepustakaan meliputi bahan-


commit to user

27

bahan bacaan yang relevan dengan mengumpulkan berbagai data maupun

teori-teori yang relevan guna mendapatkan bahan yang berhubungan

dengan penelitian ini.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Varibel Dependen

Variabel dependen atau sering juga disebut variabel terikat

merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel

lainnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan Produk Domestik

Regional Bruto(PDRB) menurut harga konstan 2000.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang bisa

mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel

independen yang digunakan adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

PAD dapat didefinisikan sebagai penerimaan yang diperoleh dari

sumber-sumber atau potensi dalam wilayahnya yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.


commit to user

28

b. Dana Bantuan

Dana bantuan digunakan untuk mengurangi ketimpangan

horisontal antar daerah. Awal tahun 2000 menggunakan data dana

alokasi umum sedangkan untuk tahun sebelumnya menggunakan

dana bantuan.

c. Dana Bagi Hasil

Bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi ketimpangan

vertikal yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah

pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan

(nasional) dan penerimaan sumber daya alam.

E. Metode Analisis

1. Pemilihan Model

Metode analisis data sangat penting digunakan untuk

membuktikan hipotesa yang diajukan dalam penelitian. Metode

analisis dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana

pengaruh pendapatan asli daerah, dana bantuan dan dana bagi hasil

terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) di kota Surakarta, selama tahun

1990-2009.

Analisis data digunakan untuk membuktikan hipotesis yang

diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisa data yang

digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi


commit to user

29

pertumbuhan ekonomi dengan melihat pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen pada periode tersebut. Pendekatan yang

digunakan untuk menganalisis hubungan antar-variabel berupa

pendekatan teori ekonomi, teori statistika dan teori ekonometrika.

Model alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

ekonometrika Error Correction Model (ECM). ECM merupakan salah

satu pendekatan model linear dinamis yang berkaitan dengan perilaku

data runtut waktu. Alasan dipilihnya model ECM adalah

kemampuannya dalam meliput lebih banyak variabel dalam

menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang,

dan mengkaji konsisten tidaknya model empirik dengan teori ekonomi,

serta dalam usaha mencari pemecahan terhadap variabel runtut waktu

yang tidak stasioner dan persoalan regresi lancung (Gujarati, 1995:387,

724-725 ; Thomas, 1993:151, 1997:377-378 ,Insukindro, 1999:2 ).

Dalam data time series, konsep stasioneritas data tidak dapat

diabaikan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan estimasi dengan

menggunakan metode ECM, perlu dilakukan uji stasioneritas terlebih

dahulu. Namun sebelum dilakukan uji stasionaritas, sebaiknya

dilakukan uji pemilihan model terlebih dahulu.

a. Seleksi Model Empirik

1) Uji Model Mackinnon, White dan Davidson (MWD test)

Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan

masalah empirik yang sangat penting, karena teori ekonomi tidak


commit to user

30

secara spesifik menunjukkan apakah sebaiknya bentuk fungsi

suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linear atau log

linear atau bentuk fungsi lainnya (Aliman, 2000:14).

Uji model yang dipilih dalam penelitian ini adalah Uji

Model MacKinnon, White dan Davidson (MWD test). Uji ini

digunakan untuk mencari model persamaan ECM yang diajukan

di atas yaitu apakah menggunakan regresi linear biasa (tanpa log)

ataukah menggunakan regresi linear double log (dengan log).

Sebelum dilakukan uji pemilihan model , terlebih dahulu

dibentuk fungsi :

Yt = f( PAD1t,DB2t,DBH3t, et)

Untuk penelitian ini, model di atas telah dimodifikasikan

dalam bentuk ECM sehingga menjadi:

a) ECM tanpa log

Yt = α0 + α1PAD1 + α2DB2 +α3DDBH3 + α4PAD1(t-1) +

α5DB2(t-1) + α6DBH3(t-1) + α7ECT1 + et ............( 1)

b) ECM dengan log

LYt = α0 + α1LPAD1 + α2LDB2 +α3LDBH3 + α4LPAD1(t-

1) + α5LDB2(t-1) + α6DLDBH3(t-1) + α7ECT2 + et

...................... (1)

Keterangan :

Yt = Yt – Yt-1


commit to user

31

PAD1t = PAD1t – PAD1t-1

DB2t = DB2t – DB2t-1

DBH3t = DBH3t – DBH3t-1

ECT1 = (PAD1(t-1) + DB2(t-1) + DBH3(t-1) – Y(t-1) )

LYt = LYt – LYt-1

LPAD1t = LPAD1t – LPAD1t-1

LDB2t = LDB2t – LDB2t-1

LDBH3t = LDBH3t – LDBH3t-1

ECT2 = (LPAD1(t-1) + LDB2(t-1) + LDBH3(t-1) –

LY(t-1) )

Yang mana :

Yt = perubahan produk domestik bruto surakarta

dalam jangka panjang.

PAD1 = perubahan pendapatan asli daerah dalam jangka

panjang

DB2 = perubahan dana bantuan dalam jangka panjang

DBH3 = perubahan dana bagi hasil dalam jangka panjang

Yt = Produk domestik bruto surakarta (dalam milyar

rupiah)

Yt-1 = Produk domestik bruto surakarta tahun

sebelumnya (dalam milyar rupiah)

PAD1t = pendapatan asli daerah (dalam milyar rupiah)


commit to user

32

LPAD1t = pendapatan asli daerah tahun sebelumnya

(dalam milyar rupiah)

DB2t = dana bantuan (dalam milyar rupiah)

LDB2t = dana bantuan tahun sebelumnya (dalam milyar

rupiah)

DBH3t = dana bagi hasil (dalam milyar rupiah)

LDBH3t = dana bagi hasil tahun sebelumnya (dalam

milyar rupiah)

ECT1 , ECT2= Error Correction Model

α0 = intercept

α1- α7 = koefisen regresi

et = koefisien penggangu

Berdasarkan dua model ECM di atas, maka dipilih model

ECM yang terbaik dengan menggunakan uji MWD, ada

beberapa langkah berikut perlu dilakukan :

a) Estimasi persamaan (1) dan (2), kemudian nyatakan F1 dan

F2 sebagai nilai prediksi atau fitted value persamaan (1) dan

(2).

b) Nyatakan nilai Z1 sebagai F1 dikurangi F2 dan Z2 sebagai

antilog dikurangi F1.

c) Estimasi persamaan (3) dan (4) dengan OLS.


commit to user

33

Yt = α0 + α1PAD1 + α2DB2 +α3DBH3 + α4PAD1(t-1) +

α5DB2(t-1) + α6DBH3(t-1) + α7ECT1 + et ...........(3)

LYt = α0 + α1LPAD1 + α2LDB2 +α3LDBH3 + α4LPAD1(t-

1) + α5LDB2(t-1) + α6LDBH3(t-1) + α7ECT2 + et ...(4)

d) Dari langkah 3 diatas, bila Z1 signifikan secara statistik,

maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa model yang

benar adalah bentuk linear ditolak dan sebaliknya, bila Z2

signifikan secara statistik, maka hipotesis alternatif yang

menyatakan bahwa model yang benar adalah double log

linear ditolak.

2) Uji Stasioneritas , uji ini terdiri atas :

a) Uji akar-akar

Uji ini dimaksudkan untuk mengamati stasioner

tidaknya suatu variabel. Keadaan stasioner adalah keadaan

dimana karakteristik proses stokastik atau random tidak

berubah selama kurun waktu yang berjalan. Hal ini

diperlukan untuk membentuk persamaan yang mampu

menggambarkan keadaan variabel di masa lalu dan di masa

yang akan datang. Pengujian akar-akar unit dilakukan dengan

menggunakan Dickey-Fuller (DF) Test dan Augmented

Dickey- Fuller (ADF) Test.


commit to user

34

b) Uji Derajat Integrasi

Jika data yang diamati dalam uji akar-akar unit ternyata

belum stasioner, maka harus dilanjutkan dengan uji derajat

integrasi sampai memperoleh data yang stasioner. Uji derajat

integrasi ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat

integrasi berapakah data yang diamati stasioner. Pengujian

derajat integrasi akan dilakukan dengan menggunakan

Dickey-Fuller (DF) Test dan Augmented Dickey- Fuller

(ADF) Test.

c) Uji Kointegrasi

Pengujian ini merupakan kelanjutan dari akar-akar unit

dan uji derajat integrasi. Untuk dapat melakukan uji

kointegrasi harus diyakini dahulu bahwa variabel-variabel

terkait ini memiliki derajat integrasi yang sama atau tidak.

Apabila variabel-variabel yang terkait berkointegrasi maka

terdapat hubungan jangka panjang antar-variabel tersebut.

3) Uji model Koreksi Kesalahan(Error Correction Model/ ECM )

Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model /

ECM) yang digunakan dalam penelitian ini terfokus pada

model yang dikembangkan oleh Domowitz dan Elbadawi

(1987) yang diturunkan dari fungsi biaya kuadrat tunggal

(Domowitz dan Elbadawi dalam Insukindro, 1990:41).


commit to user

35

Pertama, membuat hubungan persamaan dasar antara variabel

tak bebas (dependent variable) dengan variabel bebas

(independent variable). Misalkan fungsi Pertumbuhan

ekonomi dipengaruhi oleh Pendapatan Asli daerah, Dana

Bantuan, dan Dana Bagi Hasil. Apabila hal ini dirumuskan

akan menjadi sebagai berikut :

LYt = f( LX1t,LX2t,LX3t, et)............................................( 1.1)

Yang mana :

LYt = Pertumbuhan ekonomi

LX1t = pendapatan asli daerah

LX2t = dana bantuan

LX3t = dana bagi hasil

Kedua, membentuk fungsi biaya kuadrat tunggal yang

dikembangkan oleh Domowitz dan Elbadawi (1987) yang

dirumuskan sebagai berikut (Domowitz dan Elbadawi dalam

Insukindro, 1990:41) :

C = b1(Yt – Yt*)2 + b2[ (Yt – Yt-1) –f1( Zt – Zt-1 ) ]2 ...........(1.2)

Yang mana :

C = Biaya kuadrat periode tunggal

Z = Faktor – faktor yang mempengaruhi LYt

Zt-1 = faktor – faktor yang mempengaruhi LYt tahun

sebelumnya.

F = vektor pembobot masing – masing elemen Z


commit to user

36

Yt -1 = Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya

Y*t = pertumbuhan ekonomi yang diharapkan perode

tahun t

b1(Yt – Y*t)2 = biaya ketidakseimbangan

b2[ (Yt – Yt-1) –f1( Zt – Zt-1 ) ] = biaya penyesuaian

ketiga, meminimasi fungsi biaya kuadrat tunggal dari

persamaan (1.2) untuk meminumkan biaya, maka δC /δCt =

0, sehingga :

2b1(Yt – Y*t) + 2b2[ (Yt – Yt-1) –ft( Zt – Zt-1 ) ] = 0

½ x 2b1(Yt – Y*t) + 2b2[ (Yt – Yt-1) –ft( Zt – Zt-1 ) ] = 0

b1(Yt – Y*t) + b2[ (Yt – Yt-1) –ft( Zt – Zt-1 ) ] = 0

b1Yt – b1 Y*t + b2Yt – b2Yt-1 – b2ftZt + b2ftZt-1 = 0

(b1 + b2 ) Yt = b1Y*t + b2Yt-1 + b2ftZt - b2ftZt-1

Yt = ( b1Y*t + b2Yt-1 + b2ftZt – b2ftZt-1 ) x 1/( b1 + b2 )

Yt = b1/(b1 + b2) Y*t + b2/(b1 + b2)Yt-1 + b2/(b1 + b2) ftZt -

b2/(b1 + b2) b2ftZt-1

Dengan mengasumsikan : b1/(b1 + b2) = b, maka :

b1/(b1 + b2) = b

b1 + b2 = b + b1

b2 = (b1/b) – b1

b2 = (b1 – (b1 x b) ) / b

b2 = b1 (1 – b) / b

(b2.b) /b1 = 1 – b


commit to user

37

(b2/ b1) x [ b1 / (b1 + b2)] = 1 – b

b1 / (b1 + b2) = 1- b , sehingga

Yt = bY*t + ( 1-b) Yt-1 + (1-b)ftZt – (1-b)ftZt-1 .............(1.3)

Keempat , melakukan subtitusi antara persamaan (1.1) serta

fungsi Zt = f (LX1t,LX2t ,LX3t ) secara bersama-sama ke

dalam persamaan (1.3) akan didapatkan persamaan;

LYt = b ( α0 + α1LX1t + α2LX2t + α3LX3t ) + (1-b)Yt-1 + (1-

b)f1LX1t + (1-)f2LX2t + (1-b)f3LX3t - (1-b)f1LX1t-1 +

(1-b)f2LX2t-1 + (1-b)f3LX3t-1

LYt = bα0 + bα1LX1t + bα2LX2t + bα3LX3t + Yt-1 - bYt-1 +

(1-b)f1LX1t - (1-b)f1LX1t-1 + (1-)f2LX2t - (1-b)f2LX2t-1

+ (1-b)f3LX3t - (1-b)f3LX3t-1

LYt = bα0 +[ bα1 (1-b) f1] LX1t +[ bα2 (1-b) f2] LX2t +[ bα3

(1-b) f3] LX3t - (1-b)f1LX1t-1 - (1-b)f2LX2t-1 - (1-

b)f3LX3t-1

LYt = C0 +C1LX1t + C2LX2t +C3LX3t + C4LX1t-1 + C5LX2t-

1 + C6 LX3t-1 – LYt-1 ................................ (1.4)

Yang mana :

C0 = bα0

C1 = bα1 + (1-b) f1

C2 = bα3 + (1-b) f2

C3 = bα3 + (1-b) f3

C4 = - (1-b) f1


commit to user

38

C5 = - (1-b) f2

C6 = - (1-b) f3

C7 = (1-b)

Persamaan di atas disebut sebagai Model Linier

Dinamis(MLD) yang meliputi variabel tak bebas sebagai

fungsi dari variabel bebas pada periode tersebut. Langkah

selanjutnya adalah mengurangkan hasil persamaan diatas

dengan persamaan :

LYt = C1LX1t-1 + C2LX2t-1 + C3 LX3t-1 + LYt-1 - C1LX1t-1 -

C2LX2t-1 - C3 LX3t-1 + LX1t-1 + LX2t-1 + LX3t-1 -

LX1t-1 - LX2t-1 - LX3t-1 + C7LX1t-1 + C7LX2t-1 + C7

LX3t-1 - C7LX1t-1 - C7LX2t-1 - C7 LX3t-1 ........ (1.5)

Hasil pengurangan persamaan (1.4) dan (1.5) yaitu sebagai

berikut :

LYt –LYt-1 = C0 + C1LX1t – C1LX1t-1 + C2LX2t - C2LX2t-1

+ C3LX3t – C3LX3t-1 + C4LX1t-1 + C1LX1t-1 + C7LX1t-1

- LX1t-1 + C5LX2t-1 + C2LX2t-1 + C7LX2t-1 – LX2t-1 +

C6LX3t-1 + C3LX3t-1 + C7LX3t-1 – LX3t-1 + LX1t-1 +

LX2t-1 + LX3t-1 - C7LX1t-1 + C7LX2t-1 + C7 LX3t-1 +

( 1 – C7 )LYt-1


commit to user

39

Persamaan diatas dapat disederhanakan sebagai berikut :

LYt –LYt-1 = C0 + C1 (LX1t – LX1t-1 ) + C2 ( LX2t - LX2t-1 )

+ C3 ( LX3t – LX3t-1 ) + (C4 + C1+ C7 – 1) LX1t-1 + ( C5

+ C2 + C7 – 1)LX2t-1 + (C6 + C3+ C7 – 1)LX3t-1 + (1-

C7) ( LX1t-1 + LX2t-1 + LX3t-1 - LYt-1 )

Sehingga diperoleh model ECM :

DLYt = C0 +C1DLX1t + C2DLX2t +C3 DLX3t + C4LX1t-1 +

C5LX2t-1 + C6 LX3t-1 – C7ECT .............................(1.6)

Yang mana :

DLYt = Yt –Yt-1

DLX1t = LX1t – LX1t-1



ECT = ( LX1t-1 + LX2t-1 + LX3t-1 – LYt )

4) Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear

yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua

variabel bebas. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang sering

muncul dalam ekonomi karena dalam ekonomi, sesuatu tergantung

pada sesuatu yang lain (everything depends on everything else).

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, dilakukan


commit to user

40

pengujian dengan metode Klein, yaitu membandingkan nilai r2 xi,

xj (korelasi antar masing-masing variabel independen) dengan nilai

R2y xi, xj,…..,xn (koefisien determinasi). Apabila nilai R2 > r2

berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas. Apabila nilai R2 < r2

berarti terjadi gejala multikolinearitas.

2. Uji Heterokedasitas

Heteroskedastisitas akan muncul jika terjadi gangguan pada

fungsi regresi yang mempunyai varian tidak sama sehingga

penaksir OLS tidak lagi efisien baik dalam sample kecil maupun

dalam sampel besar (tetapi tetap tidak bias dan konsisten). Salah

satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah

dengan Uji LM-ARCH yaitu membandingkan nilai Obs*R2 dengan

X2 dengan df (jumlah regresor) dan α=5%. Jika nilai Obs*R2 < X2

maka tidak signifikan secara statistik, berarti hipotesa yang

menyatakan bahwa model empirik tidak terdapat masalah

heteroskedastisitas tidak ditolak.

3. Uji autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah uji untuk mengetahui apakah

variabel gangguan di suatu observasi berkorelasi dengan variabel

gangguan pada observasi lainnya. Salah satu cara untuk menguji

autokorelasi pada model dinamis Error Correction Model (ECM)


commit to user

41

adalah dengan menggunakan Breusch-Godfrey Test, yakni berupa

regresi atas semua variabel bebas dalam persamaan regresi ECM

tersebut dan variabel lag t dari nilai residual regresi ECM. Uji ini

merupakan uji autokorelasi berderajat lebih dari satu (Damodar

N.Gujarati, 2003:473). Dasar pengambilan keputusan dengan

menggunakan dasar statistik X2 . Jika nilai [(n- ρ)*R2 ] > X2 ρ(0.5) ,

maka terdapat masalah autokorelasi dan sebaliknya jika nilai [(n-

ρ)*R2 ] < X2 ρ(0.5), maka tidak terdapat masalah autokorelasi.

b. Uji statistika

a. Uji t (uji secara individu)

Uji T adalah uji secara individual dari semua koefisien

regresi (Two Tail). Uji T digunakan untuk mengetahui atau

menguji bagaimanakah pengaruh dari variabel independen

terhadap variabel dependen. Mudrajad Kuncoro (2001)

mengemukakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh variable penjelas secara individual dalam

menerangkan variasi variable terkait. Adapaun nilai T table :

Keterangan :

α = derajat signifikansi

N = jumlah data yang diobservasi

K = jumlah parameter dalam model termasuk intercept


commit to user

42

Daerah Kritis

Gambar (3.2) Uji t

Untuk Uji T dapat dicari dengan rumus :

Apabila T hitung > T table atau T hitung < -T table berarti

signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa Xi secara statistic

berpengaruh terhadap Y pada tingkat α . apabila T hitung < T

table maka tidak signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa Xi

secara statistic tidak berpengaruh terhadap Y pada tingkat α

(Gujarati, 1999 : 74).

b. Uji F

Uji F merupakan pengujian variabel-variabel independent

secara keseluruhan dan serentak yang dilakukan untuk melihat

apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen

secara signifikan (Gujarati, 1999 : 120).


commit to user

43

Rumus dari Fungsi Tabel :

Fα ; K-1 ; N-1

Daerah Kritis

Gambar (3.3) Daerah Kritis Uji F

F Tabel = Fα ; K-1 ; N-1

Sedangkan F hitung dapat dicari dengan :

Apabila F hitung ≤ F table, dapat dikatakan bahwa semua

koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan terhadap

tingkat α. Apabila F hitung > F table, dapat dikatakan bahwa

semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan terhadap

tingkat α (Gujarati, 1999 : 120).

c. Nilai Koefisien Determinasi (R2)

R2 digunakan untuk mengetahui basarnya sumbangan dari

variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen,

maka digunakan R2 dimana dirumuskan sebagai berikut ini

(Gujarati, 1999 : 101) :


commit to user

44

Di mana :

K = banyaknya parameter dalam model, termasuk unsur

intercept

N = banyaknya observasi

∑ yi2 (N‐1)R2 =

∑ ei2 (N‐K)


commit to user

45

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Surakarta

1. Keadaan Geografis

Kota Surakarta terletak pada posisi 1100 45’ 35* Bujur Timur dan

antara 7036’ dan 7056’ Lintang Selatan. Wilayah kota Surakarta atau lebih

dikenal dengan “Kota Solo” merupakan dataran rendah dengan ketinggian

92 m dari permukaan laut. Kota Surakarta secara administratif termasuk

ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar

Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo

Luas wilayah Kota suarakarta yang mencapai 44.04 km2 yang terbagi

dalam 5 kecamatan yang ; kecamatan Laweyan, Serengan , Pasar Kliwon ,

Jebres dan Banjarsari. Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat

pemukiman sebesar 61,68%. sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga

memakan tempat yang cukup besar yaitu antara 20% dari luas lahan yang

ada. Luas penggunaan lahan dikota Surakarta yaitu pertama

untukperumahan/ pemukiman sebesar 2.723 Ha, jasa 427,13Ha,

perusahaan sebesar 287,48 Ha, industri sebesar 101,42 Ha, Tanah kosong

sebesar 53,38 Ha, Tegalan sebesar 81,96 Ha, Sawah sebesar 146,17 Ha,


commit to user

46

untuk Kuburan sebesar 72,86 Ha, Lapangan OR sebesar 65,14 Ha, Taman

kota 31,60 Ha dan yanglainnya sebesar 399,44 Ha.

Secara topografis, Kota Surakarta merupakan wilayah yang beriklim

tropis basah dengan suhu antara 24.90 C – 28.60 C, sedangkan kelembaban

udara antara 66%-86% dengan curah hujan tinggi.

2. Keadaan Demografi

a. Pembagian Wilayah

Wilayah Kota Surakarta terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu

Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan

Banjarsari. Dari 5 kecamatan terbagi 51 kelurahan. Jumlah RW

tercatat sebanyak 595 dan jumlah RT sebanyak 2.669. dengan

jumlah KK sebesar 134.811 KK maka rata-rata KK setiap RT

berkisar sebesar 50KK setiap RT.

Kota Surakarta memiliki luas 44.04 km2 dengan jumlah

penduduk sebanyak 580.849 jiwa pada tahun 2009. Hal ini tingkat

kepadatan penduduk kota Surakarta pada tahun 2009 mencapai

13.189 jiwa/km2.


commit to user

47

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kota SurakartaMenurut Kecamatan Tahun 2009.

Kecamatan Luas Wilayah

(Km2 ) Jumlah

penduduk Tingkat

kepadatan/ Km2 Laweyan 8.64 110.555 12.796Serengan 3.19 63.659 19.956Pasar Kliwon 4.82 88.044 18.266Jebres 12.58 143.319 11.393Banjarsari 14.81 175.272 11.835Jumlah 44.04 580.849 13.189

Sumber : BPS Dalam Angka 2009 Kota Surakarta

b. Jumlah penduduk

Pada tahun 2009 penduduk Kota Surakarta berjumlah

580.849 orang yang terdiri dari yang terdiri dari 286.681 penduduk

berjenis kelamin laki-laki dan 294.168 penduduk berjenis kelamin

perempuan, dengan pertumbuhan penduduk 1.01 persen dan

tingkat kepadatan penduduk 13.189 jiwa per Km2.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009

Kecamatan Jumlah penduduk Tingkat

kepadatan/km2 Male female Laweyan 54.132 56.423 12.796Serengan 31.378 32.281 19.956Pasar Kliwon 43.276 44.768 18.266Jebres 71.001 72.318 11.393Banjarsari 86.894 88.378 11.835Jumlah 286.681 294.168 13.189

Sumber : BPS Dalam Angka 2009 Kota Surakarta

c. Pendidikan dan Tenaga Kerja

Sebagian besar penduduk di Kota Surakarta pada tahun

2009 memiliki tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Pada

tahun 2009 total penduduk yang berusia 5 tahun ke atas yang tidak


commit to user

48

atau belum sekolah ada 105.696 sebanyak orang, yang tidak atau

belum tamat SD sebanyak 88.909 orang dan penduduk yang

mampu menyelesaikan pendidikan tinggi (S2/S3) sebanyak 2.186

orang.

Tabel 4.3 Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2009.

Jenis Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1. S2/S3 1457 729 2186 2 DIV / Universitas 17251 16041 332923. DIII / Sarjana Muda 8987 8744 177314. Diploma I / II 1457 4374 5831 5. SMK 26000 20899 468996. SMU 54667 51749 106416 7. Madrasah Aliyah 243 485 728 7. SLTP 37903 48116 860198. SD 39359 49550 88909 10. Tidak/Belum sekolah 44472 61224 105696 Jumlah 231796 261911 493707 Sumber : BPS Dalam Angka 2009 Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa

Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang dan

Yogyakarta.Mata pencaharian penduduk kota Surakarta sebagian

besar terdapat pada sektor Keuangan dan Asuransi. Jumlah

penduduk yang bekerja diberbagai sektor pada tahun 2009

sebanyak 246.786 jiwa dengan rician sebagai berikut : sektor

pertanian 2.608 orang; pertambangan tidak ada, industri 42.065

orang; listrik, gas, dan air sebesar 700 orang; konstruksi 42.765

orang; pedagang, hotel, dan restoran 106.426 orang; angkutan dan


commit to user

49

komunikasi 16.815 orang; keuangan 123.241 orang; dan jasa

lainnya 59.780 orang.

3. Kinerja Ekonomi

Indikator – indikator makro ekonomi yang dipertimbangkan

dalam penyususnan APBD tahun 2008 antara lain PDRB, PDRB

perkapita, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk

miskin, investasi , ekspor dan impor barang dan jas yang memberikan

andil dalam pembentukan PDRB. Di bwah ini dapat dilihat jumlah

Pendapatan perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2000-2008

di kota Surakarta:

Tabel 4.4 Pendapatan Perkapita atas dasar Harga Konstan 2000-2008

Tahun Harga Konstan 2000 Pertumbuhan (%) 2000 Rp5.336.870.050 - 2001 Rp5.559.459.370 4,17 2002 Rp5.836.923.490 4,99 2003 Rp6.191.582.990 6,08 2004 Rp6.235.403.940 0,71 2005 Rp6.280.764.910 0,73 2006 Rp6.892.373.880 9,73 2007 Rp7.240.005.780 5,04 2008 Rp7.541.529.630 4,16

Adapun Pendapatan perkapita kota Surakarta atas harga

konstan pada tahun 2008 sebesar RP 7.541.529.630 atau naik sebesar

4,16 dari tahun 2007 sebesar Rp 7.240.005.780. Pertumbuhan


commit to user

50

tertinggi selam tahun 2000 sampai tahun 2008 , pada tahun 2006

yaitu mencapai 9,11 dan terendah pada tahun 2002.

Secara umum kondisi perekonomian nasional telah mengarah

pada kondisi yang lebih baik, meskipun diwarnai situasi politik yang

belum kondusif, adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang

ekonomi memberikan tanda kearah perbaikan ekonomi yang lebih

baik .Pertumbuhan berdasarkan harga konstan 2000 dengan

memperhatikan tingkat harga mencapai 5,69 %. Tingkat

pertumbuhan ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar

5,82%. Pertumbuhan terbesar menurut harga konstan adalah sektor

bangunan sebesar 0,5%. Dengan pertumbuhan menurut harga

konstan sebesar 12,81 maka bisa disimpulkan bahwa kenaikan harga

pada sektor bangunan sangat tinggi menapai dua digit, PDRB atas

harga harga konstan ,tahun 2008 mencapai Rp 4.549.342,95 juta ,

dengan jumlah penduduk pertengah tahun sebanyak 522.935 jiwa

maka pendapatan perkapita tahun 2008 mencapai Rp 8.699.633,71

Struktur ekonomi kota Surakarta sudah bergeser dari industri

ke perdagangan dengan kontrinbusi sebesar 26,62% sedangkan

industri 26,39%. Kedua sektor ini perlu diperhatikan keberadaannya

dan perlu ditingkatkan karena merupakan faktor yang utama dalam

mendukung perekonomian. Kontribusi terendah adalah sektor primer

yaitu sektor pertambangan dan penggalian yang hanya 0,04% serta

sektor pertanian sebesar 0,06%.Data dibawah ini menunjukkan


commit to user

51

pertumbuhan PAD , salah satu data yang menunjukkan kinerja

keuangan daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2008. Data di bawah

ini menunjukkan pertumbuhan PAD, data keuangan daerah yang

menyajikan gambaran statistika perkembangan realisasi pendapatan

daerah merupakan instrumen penting dalam membuat kebijakan

pengelolahan keuangan daerah. Pertumbuhan PAD digunakan untuk

menghitung laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke

tahun yang mencereminkan seberap besar kemampuan pemerintah

daerah dalam menggali dan meningkatkan potensi daerahnya.

Pertumbuhan PAD diitung dengan membandingkan PAD tahun yang

bersangkutan dikurangi PAD tahun lalu terhadap PAD tahun yang

lalu.

Tabel 4.5 Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya

Sumber : hasil ringkasan survei atas data sekunder yang telah diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah PAD Kota Surakarta dari

tahun 2000 – 2008 dimana dapat dilihat lau pertumbuhannya yang

paling besar yaitu pada tahun 2001 meningkat mencapai 62,59% .

terendah tanun 2004 sebesar 7,82%. PAD merupakan penerimaan

Tahun PAD Pertumbuhan(%) 2000 21919678000 - 2001 35640533633 62.59 2002 44938084099 26.09 2003 54815684238 21.98 2004 59101372207 7.82 2005 66052438987 11.76 2006 78585299608 18.97 2007 89430977982 13.80 2008 102929501970 15.09


commit to user

52

yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri

atas pajak dan retribusi, bagi laba BUMD, penerimaan dari dinas dan

penerimaan lain-lain yamg dipungut berdasarkan peraturan daerah.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Uji pemilihan Model

Menentukan model yang akan digunakan apakah model linier atau

log linier dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji pemilihan model.

Dalam penelitian ini digunakan MacKinnon ,White and Davidon (MWD

test) untuk menentukan model apakah yang sebaiknya digunakan. Hasil uji

MWD test adalah :

a. Model Linier

Dari hasil uji MWD test model linier yang terlihat dalam tabel 4.6 dapat

kita lihat bahwa Z1 signifikan secara statistik, hal ini ditunjukkan dengan

nilai probabilitas Z1 = 0.0002


commit to user

53

Tabel 4.6 Hasil Uji MWD Test dengan Linier

Dependent Variable: D(Y) Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 16:49 Sample (adjusted): 1991 2009 Included observations: 19 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.39E+12 3.77E+11 3.687842 0.0042 D(X1) 33.96464 28.47311 1.192867 0.2605 X1(-1) 110.2248 52.44202 2.101841 0.0619 D(X2) -5.642608 3.668785 -1.538005 0.1551 X2(-1) -9.069799 8.240075 -1.100694 0.2968 D(X3) -19.15951 25.89758 -0.739819 0.4764 X3(-1) -82.05307 33.83672 -2.424971 0.0358 ECT1 0.872983 0.153220 5.697574 0.0002

Z1 -3.42E+12 6.14E+11 -5.579025 0.0002

R-squared 0.831589 Mean dependent var 2.07E+11 Adjusted R-squared 0.696860 S.D. dependent var 3.36E+11 S.E. of regression 1.85E+11 Akaike info criterion 55.03338 Sum squared resid 3.43E+23 Schwarz criterion 55.48074 Log likelihood -513.8171 F-statistic 6.172317 Durbin-Watson stat 1.604209 Prob(F-statistic) 0.004831

b. Model Log-Linier

Dari hasil uji MWD test model log linier seperti yang terlihat dalam tabel

4.7 dibawah ini, dapat kita lihat bahwa Z2 tidak signifikan secara statistik,

hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas Z2 = 0.8885


commit to user

54

Tabel 4.7 Hasil Uji MWD Test dengan Log Linier Dependent Variable: D(LY) Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 16:50 Sample (adjusted): 1991 2009 Included observations: 19 after adjustments


C 27.32230 12.25998 2.228576 0.0500 D(LX1) -0.077904 0.587235 -0.132662 0.8971 LX1(-1) -1.877554 1.106661 -1.696593 0.1206 D(LX2) -0.080706 0.116371 -0.693524 0.5038 LX2(-1) -1.475065 0.404777 -3.644138 0.0045 D(LX3) 0.882772 0.331380 2.663927 0.0237 LX3(-1) 0.111317 0.395206 0.281669 0.7839 ECT2 1.192732 0.341311 3.494566 0.0058

Z2 4.11E-14 2.86E-13 0.143826 0.8885

R-squared 0.698248 Mean dependent var 0.089029 Adjusted R-squared 0.456846 S.D. dependent var 0.197042 S.E. of regression 0.145218 Akaike info criterion -0.715645 Sum squared resid 0.210883 Schwarz criterion -0.268279 Log likelihood 15.79863 F-statistic 2.892469 Durbin-Watson stat 2.141024 Prob(F-statistic) 0.059342

Berdasarkan hasil uji MWD test menunjukkan probabilitas Z1 yang

signifikan dan Z2 yang tidak signifikan. Hal ini berarti model log linier

yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Stasioner

a. Uji akar – akar

Uji akar unit dimaksudkan untuk mengamati apakah koefisien-

koefisien tertentu dari model autoregresif yang ditaksir memiliki nilai

satu atau tidak. Untuk memenuhi keshahihan analisis ECM, maka

semua variabel yang diteliti harus memiliki sifat stasioner pada derajat

yang sama. Pengujian stasioneritas data terhadap semua variabel


commit to user

55

didasarkan pada Dickey Fuller (DF) Test dan Augmented Dickey

Fuller (ADF) Test.

Untuk uji akar unit ini, apabila nilai hitung mutlak DF dan ADF

lebih kecil daripada nilai kritis mutlak MacKinnon maka data tersebut

belum stasioner. Sebaliknya jika nilai hitung mutlak DF dan ADF

lebih besar daripada nilai kritis MacKinnon, maka data sudah

stasioner. Hasil uji stasioneritas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8 Nilai Uji Stasioneritas dengan Metode DF dan ADF Pada Ordo 0[1(0)]

variabel Nilai Hitung Mutlak Nilai Kritis Mutlak α DF ADF DF ADF

LY -2.400.452 -2.206.419 -3.029.970 -3.673.616 LX1 -0.389699 -2.619.678 -3.029.970 -3.690.814 LX2 -0.613757 -1.675.121 -3.029.970 -3.673.616 LX3 -1.183.793 -3.732.573 -3.029.970 -3.690.814

Sumber : Hasil Olah data Eviews 5.0

Dari tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan

metode DF dan ADF pada ordo 0 [I(0)] belum semua variabel

memiliki nilai hitung mutlak yang lebih kecil daripada nilai kritis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belum stasioner. Dengan

demikian variabel perlu distasionerkan terlebih dahulu untuk

menghindari korelasi lancung.

Untuk mendapatkan semua variabel yang stasioner, harus dilakukan

pengujian lebih lanjut. Uji selanjutnya adalah uji derajat integrasi,

yaitu dengan memasukkan ordo/derajat integrasi sampai data yang

diteliti stasioner.


commit to user

56

b. Uji Derajat Integrasi

Uji derajat integrasi digunakan untuk mengetahui pada derajat berapa

data yang diamati stasioner. Apabila data belum stasioner pada derajat

satu maka pengujian harus dilanjutkan pada derajat berikutnya sampai

data yang diamati stasioner. Hasil dari uji DF dan uji ADF pada ordo 1

[I(1)] dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini.



LY -3.846.801 -4.196.882 -3.040.391 -3.690.814LX1 -2.834.182 -2.716.528 -3.040.391 -3.690.814LX2 -3.673.045 -3.558.580 -3.040.391 -3.690.814LX3 -3.343.524 -3.450.048 -3.040.391 -3.690.814

Sumber : hasil Olah data Eviews 5.0

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa dengan metode DF dan ADF

pada ordo 1 belum semua variabel memiliki nilai hitung mutlak yang

lebih kecil daripada nilai kritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel belum stasioner. Karena itu untuk mendapatkan hasil semua

variabel yang diamati stasioner, perlu dilakukan uji stasioneritas

dengan memasukkan ordo/derajat integrasi lebih lanjut.


commit to user

57


variabel

Nilai Hitung Mutlak Nilai Kritis Mutlak α DF ADF DF ADF

LY -8.974.972 -11.646.30 -3.065.585 -3.733.200LX1 -5.071.475 -4.954.466 -3.052.169 -3.710.482LX2 -4.799.019 -4.727.062 -3.065.585 -3.733.200LX3 -4.650.335 -4.538.820 -3.065.585 -3.733.200


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode

DF maupun ADF semua variabel memiliki nilai hitung mutlak yang

lebih besar dari nilai kritis mutlak 5%. Karena semua variabel sudah

stasioner, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Uji kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan langkah berikutnya setelah uji akar unit

dan uji derajat integrasi. Uji kointegrasi dapat dilakukan jika variabel-

variabel yang diteliti sudah memiliki derajat integrasi yang sama. Uji

kointegrasi bertujuan untuk mengetahui parameter jangka panjang, apakah

residual regresi yang dihasilkan stasioner atau tidak. Jika variabel

terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka

panjang,sebaliknya jika tidak stasioner maka tidak terdapat hubungan

dalam jangka panjang.

Metode pengujian yang biasa digunakan dalam uji kointegrasi

adalah Cointegrating Regression Durbin-Watson (CRDW), uji Dickey

Fuller (DF) dan uji Augmented Dickey Fuller (ADF). Dalam penelitian ini,

uji kointegrasi yang digunakan adalah metode Engel-Granger dengan


commit to user

58

memakai uji statistik DF dan ADF untuk melihat apakah residual

kointegrasi stasioner atau tidak. Untuk menghitung nilai DF dan ADF

terlebih dahulu dibuat persamaan regresi kointegrasi dengan metode

kuadrat terkecil biasa (OLS).

Tabel 4.11 Uji Kointegrasi Dependent Variable: LY Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 17:21 Sample: 1990 2009 Included observations: 20


C 25.90698 2.965705 8.735519 0.0000 LX1 -0.834708 0.307514 -2.714375 0.0153 LX2 -0.104129 0.093407 -1.114793 0.2814 LX3 1.095927 0.158437 6.917103 0.0000



Dari hasil estimasi OLS didapatkan nilai residualnya. Nilai residual

tersebut kemudian diuji dengan menggunakan metode DF dan ADF untuk

mengetahui apakah nilai residual tersebut berada dalam kondisi stasioner

atau tidak. Hasil akhir uji kointegrasi terhadap nilai residual adalah :


commit to user

59

Tabel 4.12 Nilai Uji Kointegrasi dengan Metode DF dab ADF pada Ordo 1[1(1)]


E -5.609.871 -5.392.517 -3.029.970 -3.673.616


Dari hasil uji kointegrasi di atas, terlihat bahwa nilai hitung mutlak

dengan metode DF dan ADF lebih besar daripada nilai kritis mutlak pada

tingkat α = 5%. Ini berarti bahwa nilai residu tersebut sudah stasioner pada

ordo derajat 1[I(1)]. Dengan demikian dapat dilanjutkan ke tahap

selanjutnya, yaitu melakukan estimasi dengan menggunakan model

dinamik ECM (Error Correction Model).

4. Estimasi Model Koreksi Kesalahan (ECM)

Penggunaan model koreksi kesalahan (ECM) dalam penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang atas

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini

merupakan model regresi dengan menggunakan model ECM :

DLYt = C0 +C1DLX1t + C2LX1t-1 +C3 DLX2t + C4LX2t-1 + C5 DLX3t +

C6 LX3t-1 – C7ECT

Yang mana :

DLYt = Yt –Yt-1




ECT = ( LX1t-1 + LX2t-1 + LX3t-1 – LYt )


commit to user

60

Tabel 4.13 Hasil estimasi dengan ECM

Dependent Variable: D(LY) Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 11:22 Sample (adjusted): 1991 2009 Included observations: 19 after adjustments





Dari tabel di atas hasil estimasi dengan menggunakan model ECM

dapat ditulis sebagai berikut :

D(LY) = 28.51356958 - 0.09451484497*D(LX1) - 1.995482512*LX1(-1) -

0.07832092985*D(LX2) - 1.495689742*LX2(-1) +

0.900679628*D(LX3) + 0.1599912581*LX3(-1) +

1.216352397*ECT2


commit to user

61

Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis ECM di atas, dapat

diketahui besarnya nilai variabel Error Correction Term (ECT). ECT

merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan apakah

spesifikasi model valid atau tidak. Hal ini dapat terlihat dari nilai koefisien

dan tingkat signifikansi ECT. Jika variabel ECT signifikan pada derajat

signifikansi 5%, berarti model yang digunakan sudah shahih atau valid.

Dari analisis dengan ECM, koefisien ECT memiliki tanda positif dan

menunjukkan angka 0,0013. Ini menunjukkan bahwa proporsi biaya

ketidakseimbangan dan pergerakan LY pada periode sebelumnya yang

disesuaikan dengan periode sekarang adalah sekitar 121,6% dengan

tingkat signifikansi ECT menunjukkan angka 0,0013 berarti signifikan

pada tingkat signifikansi 5%.

Koefisien regresi jangka pendek dari regresi ECM ditujukan oleh

besarnya koefisien pada variabel-variabel DLX1, DLX2, DLX3.

Sedangkan koefisien jangka panjang pada variabel LX1(-1) , LX2(-1) dan

LX3(-1).

5. Uji statistik

a. Uji t

Uji t adalah uji terhadap koefisien regresi parsial semua

variabel yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Kriteria uji t adalah sebagai

berikut :


commit to user

62

1) Koefisien regresi parsial dari konstanta mempunyai tingkat

probabilitas signifikansi sebesar 0.0070 lebih kecil dari probabilitas

signifikansi α =5%. Dengan menganggap variabel lainnya konstan,

maka konstanta secara statistik berpengaruh terhadap LY.

2) Koefisien regresi parsial dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam

jangka pendek sebesar 0.8666 maka tidak signifikan pada tingkat

signifikansi α 5%. Dengan asumsi variabel lain konstan, maka

Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam jangka pendek secara

statistik tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi.

3) Koefisien regresi parsial dari Dana Bantuan dalam jangka pendek

sebesar 0.4910, maka tidak signifikan pada tingkat signifikansi α

5%. Dengan asumsi variabel lain konstan, maka Dana Bantuan

dalam jangka pendek secara statistik tidak berpengaruh terhadap

Pertumbuhan ekonomi.

4) Koefisien regresi parsial dari Dana Bagi Hasil dalam jangka

pendek sebesar 0.0106 , maka signifikan pada tingkat signifikansi

α 5%. Dengan asumsi variabel lain konstan, maka Dana Bagi Hasil

dalam jangka pendek secara statistik berpengaruh terhadap

Pertumbuhan ekonomi.

5) Koefisien regresi parsial dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam

jangka panjang sebesar 0,0169 maka signifikan pada tingkat



commit to user

63

Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam jangka panjang secara

statistik berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi.

6) Koefisien regresi parsial dari Dana Bantuan dalam jangka panjang

sebesar 0,0016 maka signifikan pada tingkat signifikansi α 5%.

Dengan asumsi variabel lain konstan, maka Dana Bantuan dalam

jangka panjang secara statistik berpengaruh terhadap Pertumbuhan

ekonomi

7) Koefisien regresi parsial dari Dana Bagi Hasil dalam jangka

pendek sebesar 0,4289 , maka tidak signifikan pada tingkat


Dana Bagi Hasil dalam jangka panjang secara statistik tidak

berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi

b. Uji F

Uji F adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama

terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh nilai probabilitas

signifikansi dari uji F adalah sebesar 0.028134 lebih kecil dari

probabilitas signifikansi α 5%. Dengan demikian variabel PAD,Dana

Bantuan dan Dana Bagi Hasil dalam jangka pendek maupun jangka

panjang secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap Pertumbuhan ekonomi.


commit to user

64

c. Koefisien Determinasi

Besarnya nilai determinasi adalah untuk mengetahui seberapa

besar pengaruh perubahan variasi variabel dependen dapat dijelaskan

oleh variasi variabel independen. Berdasarkan hasil estimasi

menunjukkan bahwa nilai R2 adalah sebesar 0.5052 yang berarti

50,52% variasi perubahan variabel Pertumbuhan ekonomi dapat

dijelaskan oleh variasi perubahan variabel PAD, Dana Bantuan dan

Dana Bagi Hasil. Sedangkan sisanya sebesar 49,48% dijelaskan oleh

variabel-variabel lain di luar model.

6. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu langkah penting untuk

menghindari regresi lancung. Apabila dalam model persamaan tidak

terkena masalah asumsi klasik, maka hasil regresi telah memenuhi kaidah

Best Linier Unbiased Estimator (BLUE). Uji yang digunakan dalam

pengujian asumsi klasik adalah uji multikolinearitas, uji

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas merupakan suatu hubungan linear atau korelasi

secara sempurna maupun tidak sempurna diantara beberapa atau semua

variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Salah satu cara untuk

mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas adalah menggunakan


commit to user

65

metode Klein yang dikemukakan oleh L.R. Klein, yakni dengan

membandingkan nilai r2 (korelasi antar masing-masing variabel

independen) dengan R2 (koefisien determinasi). Jika R2 > r2 maka dapat

dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Sebaliknya jika R2 < r2

maka dinyatakan terjadi masalah multikolinearitas.

( Tabel 4.14 ) Hasil Uji klein untuk mendetektsi Multikolinieritas Hasil Uji Klien untuk Mendekteksi Multikolinieritas

Variabel r2 R2 Kesimpulan D(LX1) c D(LX2) 0.163541 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX1) c D(LX3) 0.135967 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX1) c LX1(‐1) 0.008854 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX1) c LX2(‐1) 0.003936 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX1) c LX3(‐1) 0.002749 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX2) c D(LX1) 0.163541 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX2) c D(LX3) 0.004935 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX2) c LX1(‐1) 0.025806 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX2) c LX2(‐1) 0.021678 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX2) c LX3(‐1) 0.012750 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX3) c D(LX1) 0.135967 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX3) c D(LX2) 0.004935 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX3) c LX1(‐1) 0.045139 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX3) c LX2(‐1) 0.009350 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX3) c LX3(‐1) 0.076156 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas


b. Uji Heterokedasitas

Heteroskedastistias adalah sebuah gangguan yang muncul dalam

regresi karena variasi yang tidak sama. Untuk mengetahui ada tidaknya

masalah Heteroskedastisitas, dilakukan uji ARCH test. Adapun hasil uji

Heteroskedastistias dapat dilihat di bawah ini :


commit to user

66

Tabel 4.15 Hasil Uji LM ARCH untuk Mendekteksi Heterokedasitas

ARCH Test:

F-statistic 0.473378 Probability 0.501291 Obs*R-squared 0.517247 Probability 0.472018

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 21:47 Sample (adjusted): 1992 2009 Included observations: 18 after adjustments


C 0.009763 0.005158 1.893041 0.0766 RESID^2(-1) 0.168154 0.244401 0.688025 0.5013

R-squared 0.028736 Mean dependent var 0.011650 Adjusted R-squared -0.031968 S.D. dependent var 0.018242 S.E. of regression 0.018531 Akaike info criterion -5.034321 Sum squared resid 0.005494 Schwarz criterion -4.935391 Log likelihood 47.30889 F-statistic 0.473378 Durbin-Watson stat 1.604458 Prob(F-statistic) 0.501291


X2(df=1,α = 5%) = 3.84 > obs*R2

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan ARCH test, dapat

diketahui bahwa nilai probabilitas R square sebesar 0.517247. Dengan

menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka nilainya lebih besar dari 5%

yang berarti tidak signifikan,sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model


commit to user

67

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terdapatnya hubungan antar variabel gangguan

sehingga penaksir tidak lagi efisien dalam sampel kecil maupun dalam

sampel besar. Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah autokorelasi,

terdapat beberapa metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan melakukan Breush- Godfrey Serial Correlation LM Test

(BG-Test). Adapun hasil dari BG-Test dapat dilihat sebagai berikut :

Metode ini mendeteksi masalah Autokorelasi dengan cara melihat

probabilitas Obs R-Square. Apabila nilainya diatas 0,05%, maka didalam

model tidak terdapat kesalahan Autokorelasi.


commit to user

68

Tabel 4.16 Hasil Uji B-G Test


Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 21:49 Presample missing value lagged residuals set to zero.


C -5.685077 13.22147 -0.429988 0.6763 D(LX1) 0.126111 0.606942 0.207782 0.8396 LX1(-1) 0.416695 1.024257 0.406827 0.6927 D(LX2) -0.030690 0.125085 -0.245354 0.8111 LX2(-1) 0.188013 0.493411 0.381048 0.7111 D(LX3) 0.001880 0.302366 0.006218 0.9952 LX3(-1) -0.026558 0.206073 -0.128875 0.9000 ECT2 -0.193685 0.444691 -0.435549 0.6724

RESID(-1) -0.316553 0.544460 -0.581408 0.5738

R-squared 0.032698 Mean dependent var 1.42E-14 Adjusted R-squared -0.741143 S.D. dependent var 0.108351 S.E. of regression 0.142972 Akaike info criterion -0.746824 Sum squared resid 0.204409 Schwarz criterion -0.299458 Log likelihood 16.09482 F-statistic 0.042254 Durbin-Watson stat 2.092851 Prob(F-statistic) 0.999928


Dari hasil uji masalah Autokorelasi dengan menggunakan Breusch

Godfrey Test didapatkan nilai Probabilitas R squared sebesar 0.430577.

Dengan menggunakan tingkat signifikasi 5%, maka nilai probabilitas R


commit to user

69

squared lebih besar dari 5%, yang berarti tidak signifikan. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi di dalam model.

C. Inteprestasi Ekonomi

Dari hasil estimasi ECM didapatkan koefisien variabel ECT

sebesar 1,216352 dengan probabilitas 0.0070 yang berarti signifikan pada

tingkat 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model analisis ECM

adalah valid.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi di

kota Surakarta

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) menunjukkan bahwa

variabel pendapatan asli daerah dalam jangka pendek tidak signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka panjang

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu , Lin dan liu

(2000) dan Bappenas (2003). Bappenas menegaskan bahwa

pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB,

artinya setiap kenaikan PDRB akan memberikan dampak positif

terhadap kenaikan PAD.

2. Pengaruh Dana bantuan terhadap Pertumbuhan ekonomi di kota

Surakarta


variabel dana bantuan dalam jangka pendek tidak signifikan terhadap


commit to user

70

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka panjang dana bantuan

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa dana bantuan dalam jangka pendek dan

jangka panjang tidak sesuai dengan hipotesis.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan ekonomi di kota

Surakarta


variabel dana bagi hasil dalam jangka pendek pengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada koefisien 0,9006

artinya jika dana bagi hasil naik 1 persen maka akan menyebabkan

kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9006 % dan sebaliknya bila

dana bagi hasil turun 1 persen maka akan menyebabkan penurunan

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9006 %. Dalam jangka panjang

variabel dana bagi hasil tidak signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil dalam jangka

pendek sesuai dengan hipotesis.


commit to user

71

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian pada bab sebelumnya mengenai

kemampuan keuangan dan relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi

kota Surakarta tahun 1990-2009, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli daerah dalam jangka pendek tidak signifikan

, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan

pada tingkat 5% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa PAD dalam jangka pendek dan dalam

jangka panjang tidak sesuai dengan hipotesis.

2. Variabel Dana bantuan dalam jangka pendek tidak signifikan,

sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan

pada tingkat 5% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa Dana bantuan dalam jangka pendek dan

dalam jangka panjang tidak sesuai dengan hipotesis.

3. Variabel dana bagi dalam jangka pendek mempunyai hubungan yang

positif dan berpengaruh signifikan pada tingkat 5% terhadap

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka panjang tidak

signifikan. Dalam hal ini , dapat disimpulkan dana bagi hasil dalam

jangka pendek sudah sesuai dengan hipotesis.


commit to user

72

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis

mencoba untuk memberikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat

diaplikasikan. Semuanya itu guna peningkatan Pertumbuhan ekonomi di

kota Surakarta. Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat penulis

ajukan adalah :

1. Perlunya meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari

PAD dan mengurangi ketergantungan penerimaan yang berasal dari

transfer pusat. Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk penguatan

local taxing power melalui revisi UU pajak dan retribusi daerah harus

mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh pemerintah daerah

untuk meningkatan penerimaan dari sumber-sumber lokal.

2. Perlunya memperhatikan produk-produk unggulan daerah / sektor

sektor yang menghasilkan multiplier effect bagi pertumbuhan

ekonomi.

.


commit to user

73

LAMPIRAN


commit to user

74


commit to user

75

Lampiran

Data Penelitian

Tahun Pdrb konstan 2000

(Y) PAD (X1)

DAU (X2)

Dana perimbangan

(X3) 1990 887609380566 7342582000 3665394000 1245884000 1991 949743253959 8724902000 5109642000 1434159000 1992 1020973636178 9492177000 5660573000 2232046000 1993 2450739213825 10712521000 5819730000 3168201000 1994 2659609618742 12926784000 8506127000 4970912000 1995 2889665840641 15596986000 8972876000 5964041000 1996 3154996670342 17166180000 12566150000 7417975000 1997 3288176480209 18934352000 14432603000 8519767000 1998 2830121547616 17499541000 9078470000 7651476000 1999 2870952200000 19029095000 29301741000 7469765000 2000 2990464310000 21919678000 68735372000 11209013700 2001 3113669010000 35640533633 111630284000 17213998689 2002 3268559650000 44938084099 178390000000 20039368209 2003 3468276940000 54815684238 232341997000 23271992000 2004 3669373470000 59101372207 218045000000 34651050000 2005 3858169660000 66052438987 218082000000 37250121000 2006 4067529940000 78585299608 334287000000 38080840000 2007 4304287370000 89430977982 374500999992 50878840000 2008 4549342950000 102929501970 420911721000 57489710640 2009 4817877630000 101972318682 435470810000 74088717000


commit to user

76

Uji MWD Test

Dengan Linier

Dependent Variable: D(Y) Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 16:49 Sample (adjusted): 1991 2009 Included observations: 19 after adjustments


C 1.39E+12 3.77E+11 3.687842 0.0042 D(X1) 33.96464 28.47311 1.192867 0.2605 X1(-1) 110.2248 52.44202 2.101841 0.0619 D(X2) -5.642608 3.668785 -1.538005 0.1551 X2(-1) -9.069799 8.240075 -1.100694 0.2968 D(X3) -19.15951 25.89758 -0.739819 0.4764 X3(-1) -82.05307 33.83672 -2.424971 0.0358 ECT1 0.872983 0.153220 5.697574 0.0002

Z1 -3.42E+12 6.14E+11 -5.579025 0.0002

R-squared 0.831589 Mean dependent var 2.07E+11 Adjusted R-squared 0.696860 S.D. dependent var 3.36E+11 S.E. of regression 1.85E+11 Akaike info criterion 55.03338 Sum squared resid 3.43E+23 Schwarz criterion 55.48074 Log likelihood -513.8171 F-statistic 6.172317 Durbin-Watson stat 1.604209 Prob(F-statistic) 0.004831


commit to user

77

Dengan Log- Linier

Dependent Variable: D(LY) Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 16:50 Sample (adjusted): 1991 2009 Included observations: 19 after adjustments



Z2 4.11E-14 2.86E-13 0.143826 0.8885



commit to user

78

Uji Akar Unit

Ordo 0

LY

Null Hypothesis: LY has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.400452 0.1546 Test critical values: 1% level -3.831511

5% level -3.029970 10% level -2.655194

Null Hypothesis: LY has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.673616 10% level -3.277364


commit to user

79

LX1

Null Hypothesis: LX1 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.029970 10% level -2.655194

Null Hypothesis: LX1 has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.690814 10% level -3.286909


commit to user

80

LX2


t-Statistic Prob.*


5% level -3.029970 10% level -2.655194


t-Statistic Prob.*


5% level -3.673616 10% level -3.277364


commit to user

81

LX3


t-Statistic Prob.*


5% level -3.029970 10% level -2.655194


t-Statistic Prob.*


5% level -3.690814 10% level -3.286909


commit to user

82

Uji Derajat Integrasi

Ordo 1

LY

Null Hypothesis: D(LY) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.040391 10% level -2.660551

Null Hypothesis: D(LY) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.690814 10% level -3.286909


commit to user

83

LX1

Null Hypothesis: D(LX1) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.040391 10% level -2.660551

Null Hypothesis: D(LX1) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.690814 10% level -3.286909


commit to user

84

LX2


t-Statistic Prob.*


5% level -3.040391 10% level -2.660551


t-Statistic Prob.*


5% level -3.690814 10% level -3.286909


commit to user

85

LX3


t-Statistic Prob.*


5% level -3.040391 10% level -2.660551


t-Statistic Prob.*


5% level -3.690814 10% level -3.286909


commit to user

86

Ordo 2

LY

Null Hypothesis: D(LY,2) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.065585 10% level -2.673459

Null Hypothesis: D(LY,2) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.733200 10% level -3.310349


commit to user

87

LX1

Null Hypothesis: D(LX1,2) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.052169 10% level -2.666593

Null Hypothesis: D(LX1,2) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.710482 10% level -3.297799


commit to user

88

LX2


t-Statistic Prob.*


5% level -3.065585 10% level -2.673459


t-Statistic Prob.*


5% level -3.733200 10% level -3.310349


commit to user

89

LX3


t-Statistic Prob.*


5% level -3.065585 10% level -2.673459


t-Statistic Prob.*


5% level -3.733200 10% level -3.310349


commit to user

90

Uji Kointegrasi

Dependent Variable: LY Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 17:21 Sample: 1990 2009 Included observations: 20


C 25.90698 2.965705 8.735519 0.0000 LX1 -0.834708 0.307514 -2.714375 0.0153 LX2 -0.104129 0.093407 -1.114793 0.2814 LX3 1.095927 0.158437 6.917103 0.0000



commit to user

91

Null Hypothesis: E has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0)

t-Statistic Prob.*


5% level -1.960171 10% level -1.607051

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 19

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(E) Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 17:22 Sample (adjusted): 1991 2009 Included observations: 19 after adjustments


E(-1) -1.334235 0.231759 -5.756983 0.0000

R-squared 0.647868 Mean dependent var -0.004851 Adjusted R-squared 0.647868 S.D. dependent var 0.222441 S.E. of regression 0.131998 Akaike info criterion -1.160865 Sum squared resid 0.313622 Schwarz criterion -1.111157 Log likelihood 12.02821 Durbin-Watson stat 2.003415


commit to user

92

Null Hypothesis: E has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.029970 10% level -2.655194

Null Hypothesis: E has a unit rootExogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*


5% level -3.673616 10% level -3.277364


commit to user

93

Hasil ECM

Dependent Variable: D(LY) Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 11:22 Sample (adjusted): 1991 2009Included observations: 19 after adjustments





commit to user

94

Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Klien untuk Mendekteksi Multikolinieritas Variabel r2 R2 Kesimpulan

D(LX1) c D(LX2) 0.163541 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX1) c D(LX3) 0.135967 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX1) c LX1(‐1) 0.008854 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX1) c LX2(‐1) 0.003936 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX1) c LX3(‐1) 0.002749 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX2) c D(LX1) 0.163541 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX2) c D(LX3) 0.004935 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX2) c LX1(‐1) 0.025806 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX2) c LX2(‐1) 0.021678 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX2) c LX3(‐1) 0.012750 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX3) c D(LX1) 0.135967 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX3) c D(LX2) 0.004935 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX3) c LX1(‐1) 0.045139 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX3) c LX2(‐1) 0.009350 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas D(LX3) c LX3(‐1) 0.076156 0.697623 Tidak ada Multikolinieritas


commit to user

95

Uji Heterokedasitas

ARCH Test:


Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 21:52 Sample (adjusted): 1992 2009 Included observations: 18 after adjustments


C 0.009763 0.005158 1.893041 0.0766 RESID^2(-1) 0.168154 0.244401 0.688025 0.5013

R-squared 0.028736 Mean dependent var 0.011650 Adjusted R-squared -0.031968 S.D. dependent var 0.018242 S.E. of regression 0.018531 Akaike info criterion -5.034321 Sum squared resid 0.005494 Schwarz criterion -4.935391 Log likelihood 47.30889 F-statistic 0.473378 Durbin-Watson stat 1.604458 Prob(F-statistic) 0.501291


commit to user

96

Uji Autokorelasi


Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/21/11 Time: 21:49 Presample missing value lagged residuals set to zero.


C -5.685077 13.22147 -0.429988 0.6763 D(LX1) 0.126111 0.606942 0.207782 0.8396 LX1(-1) 0.416695 1.024257 0.406827 0.6927 D(LX2) -0.030690 0.125085 -0.245354 0.8111 LX2(-1) 0.188013 0.493411 0.381048 0.7111 D(LX3) 0.001880 0.302366 0.006218 0.9952 LX3(-1) -0.026558 0.206073 -0.128875 0.9000 ECT2 -0.193685 0.444691 -0.435549 0.6724

RESID(-1) -0.316553 0.544460 -0.581408 0.5738

R-squared 0.032698 Mean dependent var 1.42E-14 Adjusted R-squared -0.741143 S.D. dependent var 0.108351 S.E. of regression 0.142972 Akaike info criterion -0.746824 Sum squared resid 0.204409 Schwarz criterion -0.299458 Log likelihood 16.09482 F-statistic 0.042254 Durbin-Watson stat 2.092851 Prob(F-statistic) 0.999928

kemampuan keuangan daerah dan relevansinya …... · semangat, n lanjutkan), yuni, septian ( wes ra...

Documents