ekometrika deret waktu bab10

© Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

(Guru Besar pada Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Sekolah Pasca

Sarjana IPB)

(Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi)

Setelah mengikuti pembahasan bab inipembaca diharapkan dapat:

Memahami pengertian data panel dan keuntungan-keuntungan penggunaan data panel dibandingkan data deret waktu (time series) ataupun kerat lintang (cross-section)

Memahami pendekatan-pendekatan dalam regresi data panel dan pemilihan pendekatan/model terbaik

Memahami prosedur Eviews untuk analisis regresi data panel

Menginterpretasikan output program Eviews



PENGANTAR Penggabungan data deret waktu dengan kerat silang

disebut dengan data panel. Diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek

tersebut selama beberapa periode waktu. Nama lain data panel: Pooled data, longitudinal data,

event history analysis, ataupun cohort analysis Keuntungan menggunakan data panel:

Dapat mengontrol unobserved heterogeneity Memberikan data yang lebih informatif, lebih

bervariasi, mengurangi kolinearitas antarpeubah, memperbesar derajat kebebasan, dan lebih efisien.

Dapat dipelajari suatu bentuk perubahan yang dinamis.

Dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu peubah pada peubah lainnya dengan lebih baik

Dapat digunakan untuk mempelajari model prilaku (behavioral model) yang lebih kompleks


MODEL UMUM REGRESI DATA PANEL Model Umum:

dimana:

i = 1, 2, …, N, menunjukkan rumah tangga, individu, perusahaan dan lainnya (dimensi data silang)

t = 1, 2, …, T, menunjukkan dimensi deret waktu

α = koefisien intersep yang merupakan skalar

β =koefisien slope dengan dimensi K x 1, dimana K adalah banyaknya peubah bebas

Yit = peubah tak bebas unit individu ke-i dan unit waktu ke-t

Xit = peubah bebas untuk unit individu ke-i dan unit waktu ke-t

ititit uXY '


PENDEKATAN DALAM REGRESI DATA PANEL Estimasi regresi data panel tergantung asumsi intersep,

slope dan sisaan uit

Terdapat beberapa kemungkinan : Intersep dan slope adalah konstan menurut waktu dan

individu sedangkan sisaan berbeda antar waktu dan individu

Slope tetap tetapi intersep berbeda antar individu Slope tetap tetapi intersep berbeda antar individu antar

waktu Semua koefisien (slope dan intersep) berbeda antar

individu Semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu

Berdasarkan variasi-variasi asumsi tsb, terdapat tiga pendekatan perhitungan model regresi data panel yaitu:

1. Metode Common-Constant (The Pooled OLS Method=PLS)

2. Metode Fixed Effect (FEM)

3. Metode Random Effect (REM)


Metode Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square = PLS)

Menggunakan metode OLS biasa. Diasumsikan setiap unit individu memiliki intersep dan slope

yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi kerat waktu).

Regresi panel data yang dihasilkan berlaku untuk setiap individu.

Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model=FEM) Intersep dibedakan antar individu. Dalam membedakan intersepnya dapat digunakan peubah

dummy,. Metode ini dikenal dgn model Least Square Dummy Variable

(LSDV).

Metode Random Effect (Random Effect Model=REM) Intersep tidak dianggap konstan, namun dianggap sebagai

peubah random dengan suatu nilai rata-rata Metode random dikenal dgn sebutan Error Components

Model (ECM)


PEMILIHAN MODEL REGRESI DATA PANEL Pemilihan antara Model PLS dengan FEM

Menggunakan Uji Chow atau Likelihood Test Ratio.

Pemilihan antara PLS dengan REM

Menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM).

Pemilihan antara Model FEM dengan REM

Menggunakan uji Hausman


PROSEDUR EVIEWS UNTUK REGRESI DATA PANEL

Estimasi dengan Metode PLS. Klik Estimate

Estimasi dengan Metode FEM.

Sama dengan metode PLS tetapi dengan mengganti pilihan pada kotak Cross-section (yang tadi nya none) dengan Fixed.

Estimasi dengan Metode REM

Sama dengan metode PLS tetapi dengan mengganti pilihan pada kotak Cross-section dengan Random

•dependent variable misalnya isikan dta? Sebagai peubah tak bebasnya. •Common coeficients: misalnya isikan c size? tang? growth? prof? risk? sebagai peubah bebasnya. •Perhatikan bahwa untuk setiap nama peubah diakhiri dengan tanda tanya (?) kecuali untuk c (konstanta) yang menunjukkan analisis dilakukan untuk seluruh data individu.


PROSEDUR EVIEWS UNTUK PEMILIHAN MODEL

Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM Dalam posisi setelah mengestimasi model FEM, klik View.

Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM

Dalam posisi setelah mengestimasi model REM, klik View.

Klik Fixed/Random Effect Testing > Redundant Fixed Effects – Likelihood Ratio

klik Fixed/Random Effect Testing > Correlated Random Effects – Hausman Test

ekometrika deret waktu bab10

Documents