deutsche bank indonesian branch · 12 eksposur di unit usaha syariah (apabila ada) total 20,313,245...

Deutsche Bank Jakarta Branch : Surabaya Branch : Deutsche Bank Building Wisma Dharmala 7th 80. Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310 101-103 Jl. Panglima Sudirman Surabaya 60270 Tel (62) (21) 331092. 3904792 Fax (62) (21) 335252 Tel (62) (31) 5311822 Fax (62 (31) 5316272 Telex 61524 db ia Switft : DEUTIDJA Telex 34296 dbsby ia PO. Box 1456. Surabaya 60014

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No. Kategori Portofolio

30 Juni 2017

Tagihan bersih berdasarkan wilayah

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 4,894,521 4,894,521

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1,231,908 1,231,908

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

4 Tagihan Kepada Bank 5,993,660 5,993,660

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal

6 Kredit Beragun Properti Komersial

7 Kredit Pegawai/Pensiunan

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 7,531,557 7,531,557

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya 661,600 661,600

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

Total 20,313,245 20,313,245

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak



30 Juni 2017

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non Kontraktual Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1,231,908 1,231,908


4 Tagihan Kepada Bank 5,093,835 399,825 500,000 5,993,660





9 Tagihan kepada Korporasi 7,531,557 7,531,557


11 Aset Lainnya 661,600 661,600


Total

18,751,820 399,825 500,000 661,600 20,313,245

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi


No. Sektor Ekonomi*)

Tagihan Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas Sektor

Publik

Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga

Internasional

Tagihan Kepada Bank

Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kredit Beragun Properti Komersial

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2017

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan

2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian

4 Industri pengolahan 1,199,035

5 Listrik, Gas dan Air

6 Konstruksi

7 Perdagangan besar dan eceran

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 32,873

10 Perantara keuangan

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

13 Jasa pendidikan

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya

19 Bukan Lapangan Usaha

20 Lainnya 4,894,521 5,993,660

Total 4,894,521 1,231,908 5,993,660


No. Sektor Ekonomi*)

Kredit Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan kepada Korporasi

Tagihan yang Telah

Jatuh Tempo

Aset Lainnya

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13)

30 Juni 2017


2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian 218,876



6 Konstruksi 6,000

7 Perdagangan besar dan eceran 420,170



10 Perantara keuangan 2,256,511

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 4,134


13 Jasa pendidikan







20 Lainnya 13,281 661,600

Total 7,531,557 661,600

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Dirinci Berdasarkan Wilayah


No. Keterangan

30 Juni 2017

Wilayah

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan 20,558,837 20,558,837

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans)

a. Belum jatuh tempo

b. Telah jatuh tempo

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Individual (198,820) (198,820)

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Kolektif (7,670) (7,670)

5 Tagihan yang dihapus buku

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan – Dirinci Berdasarkan Sektor Ekonomi


No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)

Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai

Cadangan kerugian penurunan nilai

(CKPN) – Individual


(CKPN) – Kolektif

Tagihan yang dihapus buku

Belum Jatuh Tempo

Telah jatuh tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2017


2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian 218,876 379,516 (198,820)



6 Konstruksi 6,000

7 Perdagangan besar dan eceran 355,030 65,140



10 Perantara keuangan 2,238,293 18,218

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 4,134


13 Jasa pendidikan




No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)

Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai


(CKPN) – Individual

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) –

Kolektif

Tagihan yang dihapus buku

Belum Jatuh Tempo

Telah jatuh tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2017





20 Lainnya 11,563,061 (7,670)

Total 20,095,963 462,874 (198,820) (7,670)

*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material

Untuk sektor-sektor yang tidak material, digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder

**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN)

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai


No. Keterangan

30 Juni 2017

CKPN Individual CKPN Kolektif

(1) (2) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN 200,638 6,324

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan

2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan 1,789

2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan (11)

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan

(99)

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan (1,818) (333)

Saldo akhir CKPN 198,820 7,670

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Untuk Eksposur Aset di Neraca Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat


30 Juni 2017

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

Lembaga Pemeringkat

Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa Peringkat

Standard and Poor's

AAA AA+ s.d AA-

A+ s.d A- BBB+ s.d BBB-

BB+ s.d BB-

B+ s.d B- Kurang dari B-

A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3

Fitch Rating AAA AA+ s.d AA-

A+ s.d A- BBB+ s.d BBB-

BB+ s.d BB-

B+ s.d B- Kurang dari B-

F1+ s.d F1

F2 F3 Kurang dari F3

Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3

A1 s.d A3

Baa1 s.d Baa3

Ba1 s.d Ba3

B1 s.d B3

Kurang dari B3

P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3

PT. Fitch Ratings Indonesia

AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn)

A+(idn) s.d. A-(idn)

BBB+(idn) s.d BBB-(idn)

BB+(idn) s.d BB-(idn)

B+(idn) s.d B-(idn)

Kurang dari B-(idn)

F1+(idn) s.d F1(idn)

F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)

PT ICRA Indonesia

[Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA-

[Idr]A+ s.d [Idr]A-

[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-

[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-

[Idr]B+ s.d [Idr]B-

Kurang dari [Idr]B-

[Idr]A1+ s.d [Idr]A1

[Idr]A2+ s.d A2

[Idr]A3+ s.d [Idr] A3

Kurang dari [Idr]A3

PT Pemeringkat Efek Indonesia

idAAA idAA+ s.d idAA-

idA+ s.d id A-

id BBB+ s.d id BBB-

id BB+ s.d id BB-

id B+ s.d id B-

Kurang dari idB-

idA1 idA2 idA3 s.d id A4

Kurang dari idA4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Tagihan Kepada Pemerintah

4,894,521

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

1,231,908

3

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

4 Tagihan Kepada Bank

5,993,660




8

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi

7,531,557


11 Aset Lainnya 661,600


TOTAL 20,313,245

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Derivatif


No. Variabel yang

Mendasari

30 Juni 2017

Notional Amount

< = 1 tahun > 1 tahun – < = 5 tahun > 5 tahun Tagihan Derivatif Kewajiban Derivatif

Tagihan Bersih sebelum MRK

MRK Tagihan Bersih setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Suku Bunga 333,188 1,999,125 899,330 151,295 151,295 151,295

2 Nilai Tukar 16,202,671 11,534,060 792,755 677,803 677,803 677,803

3 Lainnya

Total 16,535,858 13,533,185 1,692,085 829,098 829,098 829,098

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Untuk Portofolio yang Diukur dengan Pendekatan Standar



30 Juni 2017

ATMR

Beban Modal (ATMR x 8%)

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Faktor Pengurang Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Eksposur Neraca


4,894,521


26,655 1,205,253 602,627 48,210



869,000 4,959,969 164,691 1,074,339 85,947





9 Tagihan kepada Korporasi 2,732,754 4,798,803 4,798,803 383,904


11 Aset Lainnya 12,352 649,248 649,248 51,940


Total Eksposur Neraca 7,125,016 570,001



30 Juni 2017

ATMR

Beban Modal (ATMR x 8%)


Faktor Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

B

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif



732 366 29


4 Tagihan Kepada Bank 67,066 691,695 359,261 28,741





9 Tagihan kepada Korporasi 905,021 905,021 72,402



Total Eksposur TRA 1,264,648 101,172



30 Juni 2017

ATMR Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor Pengurang Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)




4 Tagihan Kepada Bank 69,043 1,491,670 759,644 60,771


6 Tagihan kepada Korporasi 90,057 90,057 7,205


Total Eksposur Counterparty Credit Risk

849,700 67,976

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar (Dalam jutaan rupiah)


30 Juni 2017

Tagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin Dengan

Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

A Eksposur Neraca


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1,231,908 26,655 1,205,253

3

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional


5,993,660 869,000 5,124,660




8

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 7,531,557 2,732,754 4,798,803


11 Aset Lainnya 661,600 12,352 649,248


Total Eksposur Neraca 20,313,245 8,535,282 11,777,963

(Dalam jutaan rupiah)


30 Juni 2017

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

B Eksposur Rekening Adminsitratif



732 732



758,762 758,762





9 Tagihan kepada Korporasi

905,021 905,021



Total Eksposur Rekening Administratif 1,664,514 1,664,514



30 Juni 2017

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

C Eksposur Counterparty Credit Risk




4 Tagihan Kepada Bank 1,560,713 1,560,713


6 Tagihan kepada Korporasi 90,057 90,057


Total Eksposure Counterparty Credit Risk 1,650,770 1,650,770

Total (A+B+C) 23,628,529 8,535,282 15,093,248

Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar

. Eksposur Aset di Neraca

30 Juni 2017

No Kategori Portofolio Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 4,894,521

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1,231,908 615,954 602,627


4 Tagihan Kepada Bank 5,993,660 1,508,839 1,074,339





9 Tagihan Kepada Korporasi 7,531,557 7,531,557 4,798,803

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya 661,600 649,248

Total 20,313,245 9,656,350 7,125,016

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif


30 Juni 2017


ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5)


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 732 366 366

3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

4 Tagihan kepada Bank 758,762 359,261 359,261





9 Tagihan Kepada Korporasi 905,021 905,021 905,021

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

Total 1,664,514 1,264,648 1,264,648

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)


30 Juni 2017


ATMR Sebelum MRK

ATMR Setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5)



3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

4 Tagihan kepada Bank 1,560,713 759,644 759,644


6 Tagihan Kepada Korporasi 90,057 90,057 90,057

Total 1,650,770 849,700 849,700

Total Pengukuran Risiko Kredit


30 Juni 2017

Total Atmr Risiko Kredit (A)

9,239,368

Total Faktor Pengurang Modal (B)

Pengungkapan Risiko Pasar – Metode Standar


No. Jenis Risiko

30 Juni 2017

Bank

Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4)

1 Risiko Suku Bunga

a. Risiko Spesifik

b. Risiko Umum 151,008 1,887,606

2 Risiko Nilai Tukar 18,818 235,231

3 Risiko Ekuitas *)

4 Risiko Komoditas *)

5 Risiko Option

Total 169,827 2,122,836

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Pengungkapan Risiko Operasional


No. Pendekatan Yang Digunakan

30 Juni 2017

Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)*) Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pendekatan Indikator Dasar 1,812,346 271,852 3,398,149

Total 1,812,346 271,852 3,398,149

*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung Risiko Operasional

Pengungkapan Risiko Likuiditas – Profil Maturitas (Valuta Rupiah)


30 Juni 2017

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)

< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A Aset

1 Kas 9,942 9,942

2 Penempatan pada Bank Indonesia 4,209,443 4,209,443

3 Penempatan pada bank lain 590,009 590,009

4 Surat Berharga 8,372,679 137,134 2,879,258 5,356,287

5 Kredit yang diberikan 7,546,715 3,211,256 150,998 3,600,037 584,424

6 Tagihan lainnya 644,876 144,876 500,000

7 Lain-lain 79,243 74,043 4,481 375 344

Total Aset 21,452,908 8,376,704 4,481 151,373 6,479,639 6,440,711

B Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 6,624,986 6,552,801 51,776 15,700 4,709

2 Kewajiban pada Bank Indonesia

3 Kewajiban pada bank lain 8,395,367 8,142,341 134,824 118,203

4 Surat Berharga yang Diterbitkan

5 Pinjaman yang Diterima

6 Kewajiban lainnya 977,071 12,016 115,166 849,889

7 Lain-lain 4,304,669 1,094,297 900,149 960,006 1,350,217

Total Kewajiban 20,302,093 15,801,455 1,201,915 975,706 1,473,128 849,889

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 1,150,816 (7,424,750) (1,197,433) (824,333) 5,006,511 5,590,822


30 Juni 2017

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

II Rekening Administratif

A. Tagihan Rekening Administratif

1 Komitmen 31,985,992 8,665,524 5,648,867 5,849,344 4,144,592 7,677,666

2 Kontijensi 118,000 600 10,130 17,608 72,880 16,782

Total Tagihan Rekening Administratif 32,103,991 8,666,124 5,658,997 5,866,951 4,217,472 7,694,448

B. Kewajiban Rekening Administratif

1 Komitmen 37,850,075 13,908,514 3,119,053 7,272,177 5,816,069 7,734,262

2 Kontijensi 724,370 33,652 86,132 69,898 325,314 209,374

Total Kewajiban Rekening Administratif 38,574,445 13,942,166 3,205,185 7,342,075 6,141,383 7,943,636

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif

(6,470,454) (5,276,043) 2,453,812 (1,475,124) (1,923,911) (249,188)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (5,319,638) (12,700,793) 1,256,378 (2,299,457) 3,082,599 5,341,635

Selisih Kumulatif (5,319,638) (12,700,793) (11,444,415) (13,743,872) (10,661,273) (5,319,638)

Pengungkapan Risiko Likuiditas – Profil Maturitas (Valuta Valas)


30 Juni 2017

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I Neraca

A Aset

1 Kas 2,409 2,409

2 Penempatan pada Bank Indonesia 687,699 687,699

3 Penempatan pada bank lain 4,372,696 4,372,696

4 Surat Berharga

5 Kredit yang diberikan 1,103,597 1,069,326 28,521 5,751

6 Tagihan lainnya 1,493,266 224,604 655,666 208,236 404,670 88

7 Lain-lain 1,858,331 1,858,273 58

Total Aset 9,517,999 8,215,008 684,245 208,236 410,421 88

B. Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 4,472,936 4,423,908 31,149 11,100 6,778

2 Kewajiban pada Bank Indonesia

3 Kewajiban pada bank lain 472,870 472,870

4 Surat Berharga yang Diterbitkan

5 Pinjaman yang Diterima

6 Kewajiban lainnya 1,278,446 230,052 660,924 375,917 11,553

7 Lain-lain 1,834,309 1,536,599 297,683 27

Total Kewajiban 8,058,560 6,663,429 989,756 387,016 18,359

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 1,459,439 1,551,579 (305,511) (178,780) 392,062 88


30 Juni 2017

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

II Rekening Administratif

A. Tagihan Rekening Administratif

1. Komitmen 50,142,094 16,124,595 5,585,159 11,429,239 5,267,786 11,735,315

2. Kontijensi 10,914,154 42,713 152,907 271,935 10,110,511 336,088

Total Tagihan Rekening Administratif 61,056,248 16,167,309 5,738,066 11,701,174 15,378,297 12,071,403

B. Kewajiban Rekening Administratif

1. Komitmen 48,666,985 20,265,916 8,134,007 6,754,658 6,151,651 7,360,753

2. Kontijensi 2,091,165 92,387 177,787 354,115 679,070 787,806

Total Kewajiban Rekening Administratif 50,758,150 20,358,303 8,311,794 7,108,772 6,830,721 8,148,559

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif

10,298,098 (4,190,995) (2,573,728) 4,592,402 8,547,576 3,922,844

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] 11,757,537 (2,639,415) (2,879,239) 4,413,621 8,939,638 3,922,932

Selisih Kumulatif 11,757,537 (2,639,415) (5,518,655) (1,105,033) 7,834,605 11,757,537

Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Nilai LCR (%)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(1) (2) (3) (4)

Bank Secara Individu 118.67 157.05 n.a n.a

Bank Secara Konsolidasi n.a n.a n.a n.a

deutsche bank indonesian branch · 12 eksposur di unit usaha syariah (apabila ada) total 20,313,245...

Documents