Uji Asumsi Klasik dengan Eviews 7 Wardiman Syah 06.26 Add Comment Study Selamat malam temen - temen kali ini aku mau share sedikit tentang materi kuliah aku yang menggunakan software aplikasi EVIEWS 7 untukUji Asumsi Klasik (Multicolinearitas, Heteroscedastisitas, Autokorelasi, dan Normalitas) semoga bermanfaat ya khususnya yang sangat tidak mengerti bisa jadi mengerti saya daet darijulfahmi25 blogspot com yuk mulai aja langsung1. uji Multikolinearitasmultikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. jika koefisien koreasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8, berarti terjadi multikolinearitas dalam model regresi.berikut langkah-langkah pengujiannya : buka program eviews import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011) blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok abaikan hasilnya, klik quick > group statistic> correlations> maka akan muncul seperti gambar di bawah ini.

hapus variabel "pdb", karena merupakan var dependen, jadi tinggal "pma, sb, er, inf", klik ok, hasilnya seperti berikut :

dari output di atas dapat kita lihat bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

= Uji Heteroskedastisitas =

buka program eviews import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011) blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok klik view >actual, fitted, residual >actual, fitted, residual> ok, hasilnya seperti gambar berikut:

dengan hasil di atas kita menduga tidak terjadi heteroskedastisitas, karena residualnya tidak membentuk pola tertentu, dengan kata lainnya residualnya cenderung konstan.

untuk membuktikan tidak ada heteroskedastisitas, maka kita akan melakukan ujiwhite heteroscedasticity klik view >residual diagnostics> heteroscedasticity test> white > hilangkan centang pada "Include white cross terms" kemudian klik ok

outputnya akan seperti pada gambar dibawah ini :

-Ho : tidak ada heteroskedastisitas-H1 : ada heteroskedastisitas-Jika p-value obs*-square < , maka Ho ditolak-Karena p value -obs*-square =0.5244> 0,01, maka H0 diterimaKesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

= Uji Autokorelasi =

buka program eviews import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011) blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok klik view >residual diagnostics> Serial Correlation LM Test > ok, hasilnya seperti gambar berikut:

Ho : tidak ada korelasi serial H1 : ada korelasi serial Jika p-value obs*-square < , maka Ho ditolak Karena p value -obs*-square=0.1186> 0,01, maka H0 diterima Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

== Uji Normalitas =

buka program eviews import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011) blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok klik view >residual diagnostics>Histogram Normality Test > ok, Hasilnya seperti berikut:

-Ho : error term terdistribusi normal -H1 : error term tidak terdistribusi normal -Jika p-value 0,1, maka H0 diterima -Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa error term terdistribusi normal.

demikianlah cara uji asumsi klasik dengan menggunakan EViews7, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga dapat membantu, Terimakasih sudah berkunjung. :-))Referensi : Ajija, Shochrul R dkk. 2011. Cara cerdas menguasai EViews. Salemba Empat. Jakarta.

http://wardimansyah.blogspot.com/2014/11/uji-asumsi-klasik-dengan-eviews-7.html diakses pada tanggal 20/5/2015 pukul 13.00 wib