UJI ASUMSI KLASIK EKONOMETRIKA (Oleh:

Dr. Suliyanto, SE,MM)1. Uji Normalitas2. Uji Non-Multikolinieritas3. Uji Non-Heteroskedastisitas4. Uji Linieritas5. Uji Non-Otokorelasi (time series)

Uji normalitas dapat dilakukan secara:◦- Univariate

Dilakukan dengan menguji normalitas pada semua variabel yang akan dianalisis.

◦- MultivariateDilakukan dengan menguji normalitas

pada nilai residual yang telah distandarisasi.

Uji Normalitas

Menambah jumlah data. Melakukan transformasi data menjadi Log atau LN

atau bentuk lainnya. Menghilangkan data yang dianggap sebagai

penyebab data tidak normal. Dibiarkan saja tetapi kita harus menggunakan alat

analisis yang lain.

Cara Mengatasi Data yang Tidak Normal

PENGERTIAN Uji multikolinieritas berarti terjadi korelasi yang

kuat (hampir sempurna) antar variabel bebas.

Tepatnya multikolinieritas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linier pasti, dan istilah kolinieritas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linier.

UJI MULTIKOLINIERITAS

Memperbesar ukuran sampel Memasukan persamaan tambahan ke dalam

model. Menghubungkan data cross section dan data time

series. Mengeluarkan suatu variabel dan bias spesifikasi. Transformasi variabel.

CARA MENGATASI MULTIKOLINIER

PENGERTIAN Uji heteroskedastisitas berarti adanya varian

dalam model yang tidak sama (konstan).

PENYEBAB Variabel yang digunakan untuk memprediksi

memiliki nilai yang sangat beragam, sehingga menghasilkan nilai residu yang tidak konstan.

UJI NON-HETEROSKEDASTISITAS

CARA MENDITEKSI:1. Dengan Uji Park

Yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai log-linier kuadrat.

2. Dengan Uji GlejserYaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai residual mutlaknya.

3. Dengan Uji Korelasi Rank SpearmanMengkorelasikan nilai residual dengan variabel bebas dengan menggunakan Rank-spearman.

Uji Heteroskedastisitas

Tambah jumlah pengamatan. Tranformasikan data ke bentuk LN (logaritma

natural) atau Log atau bentuk lainnya.

Cara Mengatasi Heteroskedastisitas

PENGERTIAN Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada

korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (time series) atau ruang (cross section).

UJI NON-AUTOKORELASI

PENYEBAB: Adanya kelembaman waktu Adanya bias spesifikasi model Manipulasi data

3 CARA PENGUJIAN : Uji Durbin Watson Uji Lagrange Multiplier Uji Breusch-Godfrey

Uji Autokorelasi

1. Regresikan variabel bebas (X) terhadap variabel tergantung (Y).

2. Hitung nilai prediksinya.3. Hitung nilai residualnya.4. Kuadratkan nilai residualnya.5. Lag-kan satu nilai residualnya.6. Kurangkan nilai residual dengan Lag-kan satu

nilai residualnya.7. Masuk hasil perhitungan diatas masukan

kedalam rumus Durbin-Watson

Langkah-Langkah Uji Durbin-Watson

2

21)(

t

t

eee

DW

RUMUS MANUAL MENCARI NILAI DURBIN-WATSON

Uji ini dilakukan untuk mengetahui model yang digunakan apakah menggunakan model linier atau tidak.

Cara mendeteksi:1. Dengan kurva:

Model dikatakan linier jika plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk pola tertentu (acak). 2. Dengan uji MWD

Cara mengetahui linieritas dengan menggunakan gambar dianggap masing kurang obyektif sehingga masih dibutuhkan alat analisis Mac Kinnon White Davidson (MWD)

UJI LINIERITAS

Jika hasil tidak linier tinggal ganti denganpersamaan non linier.

Bagaimana Kalau tidak Linier ?