7/23/2019 Liquidity Risk,Credit Risk,Market Risk,And Bank Capital

1/1

Liquidity Risk,Credit Risk,Market Risk,and Bank Capital

Tujuan Penelitian:

Untuk mencari tahu hubungan antara likuiditas perusahaan dengan risiko kredit,dan

menggunakan hasil temuan tersebut untuk mengestimasi Incremental Risk

Charge.Hasil dari IRC akan dibandingkan dengan ukuran risiko pasar yang diambil

dari sampel index obligasi perusahaan.

Masalah Penelitian:

Temuan menunjukan bahwa,meskipun incremental! risiko kredit dalam trading

book mungkin cukup besar,modal yang dibutuhkan untuk menyerap kerugian

terkait risiko pasar dalam skenario stres dapat "# kali lebih besar.

Metodologi,Desain,Pendekatan Penelitian:

$ersyaratan modal berdasarkan %asel II dan %asel III untuk buku trading

bank,dengan sampel porto&olio obligasi.

Variabel Penelitian:

'Incremental Risk Charge

'Rasio (ikuiditas

'Rasio $asar

asil Penelitian:

)alam tulisan ini, mereka mengeksplorasi dampak dari aturan baru yang akan

mewajibkan bank untuk menahan cadangan modal terhadap pasar, kredit dan risikolikuiditas di buku perdagangan mereka. Temuan ini menemukan bahwa persyaratanbaru untuk risiko kredit tambahan, IRC, mungkin substansial jika dibandingkandengan tingkat modal peraturan lama. *amun, +R setelah krisis diperkirakan padaporto&olio obligasi korporasi selama krisis saat ini yang menunjukkan kerugian risikopasar terkait mungkin jauh lebih besar dan, tergantung pada karakteristikporto&olio, lebih dari sepuluh kali lebih besar IRC. Temuan ini bertentangan denganbukti yang diajukan oleh -omite %asel. Hasil penelitian ini menunjukkanpeningkatan modal jauh lebih besar yang disesuaikan dengan aturan baru.