LATIHAN SOAL1. Jelaskan apa yang dimaksud portofolio optimal dan Efisien1. Jelaskan apa yang dimaksud aktiva beresiko dan aktiva bebas resiko1. AktivaNilai pasar Tingkat pengembalian1$ 6 juta12 %2$ 8 juta10 %3$ 11 juta5 %Total$ 25 JutaHitung Pengembalian portofolio periode tunggal tsb (Rp)1. Suatu pasar modal mempunyai 8 buah saham yang tercatat. Data return ekspektasi E(Ri), Beta (i) dan resiko tidak sistematik ( ei2) untuk masing-maing sekuritas dapat dilihat tabel di bawah ini. Diketahui bahwa return aktiva bebas resiko (Rbr) adalah sebesar 10% dan varians indeks pasar (M2) adalah 10% :Nama Saham E (Ri)(i)( ei2)

ABCDEFG121112141513221, 000,800,751,201,251,501,205,53,03,54,04,55,03,5

Diminta :a. Tentukan saham-saham yang dapat membentuk portofolio optimalb. Berapakah besar proporsi masing-masing sekuritas1. Tingkat keuntungan ( R ) dan deviasi standar ( ) dari tiga mutual fund selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Mutual Fund R ( ) J15% 16% P13% 18% S12% 11%

Dengan menggunakanan tingkat ke SharpeS Index duntungan bebas resiko adalah 7%. Buatlah peringkat ketiga mutual funds tersebut dimulai dari yang paling menarik

1. Sebutkan asumsi-asumsi apa saja dalam portofolio optimal dengan model Markowitz.