ABSTRAK

CASIA NURSYIFA. Identifikasi Pola Pergerakan Harga Beras Melalui Dekomposisi Deret Waktu Secara Ensemble. Dibimbing oleh HARI WIJAYANTO dan BAGUS SARTONO.

Harga beras merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui ketersediaan beras. Metode Ensemble Empirical Mode Decomposition (Ensemble EMD) merupakan pendekatan alternatif analisis perilaku dari fluktuasi harga beras melalui proses dekomposisi data menjadi beberapa intrinsic mode functions (IMFs) dan residu. Metode EMD mampu bekerja pada kondisi data yang bersifat tak linear dan tak stasioner sehingga sesuai dengan karakteristik harga beras yang tidak stabil antar musim dan tahun. Konsep ensemble dibutuhkan agar karakteristik skala yang dihasilkan dalam IMF menjadi lebih optimal dengan menambahkan serangkaian white noise pada data. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola deret waktu dari perkembangan harga beras bulanan dan mingguan di Kota Jakarta dengan Ensemble EMD. Pendekatan Ensemble EMD ini menghasilkan tiga IMF yang memiliki kontribusi terbesar terhadap volatilitas harga. beras bulananan. Ketiga IMF tersebut memiliki rataan periode 1.1, 2.8 dan 5.6 tahun. Sementara itu, hasil dekomposisi data harga beras mingguan menunjukkan kontribusi yang tinggi untuk IMF dengan rataan periode masing-masing sebesar 0.5, 1.0, dan 3.4 tahun. Komponen tren memberikan kontribusi dominan terhadap perubahan harga beras. Hal tersebut dapat dilihat melalui kontribusi tren sebesar 92.40% untuk data harga bulanan dan 96.34% untuk data harga mingguan. Selanjutnya hasil rekonstruksi fine-to-coarse data harga mingguan memperlihatkan bahwa semua IMF yang dihasilkan dari dekomposisi data mingguan termasuk dalam komponen berfrekuensi tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses ketidakseimbangan permintaan dan penawaran pasar serta faktor cuaca mempengaruhi stabilitas harga beras.

Kata kunci: empirical mode decomposition, ensemble, harga beras

ABSTRACT

CASIA NURSYIFA. Identification of The Time Series Pattern of Rice Price Using Ensemble Decomposition. Supervised by HARI WIJAYANTO and BAGUS SARTONO.

The price of rice is one of the important indicator to determine the availability of rice. Ensemble Empirical Mode Decomposition (Ensemble EMD) is an alternative approach to analyze rice price fluctuation behavior through the process decomposition into several intrinsic mode functions (IMFs) and the residual. The EMD could be applied to a dataset eventhough that the data are nonlinear and nonstationary so it can work with the characteristics of unstable rice prices between seasons and years. The concept of ensemble is needed to optimalize the characteristic scale of the IMF by adding a series of white noise in

the data. This research was carried out on the identification of the time series pattern of monthly and weekly rice price in Jakarta using Ensemble EMD. Our Ensemble EMD approach resulted three IMFs which have large contribution to volatility of monthly rice price. Those are IMFs whose mean periods of 1.1, 2.8 and 5.6 years respectively. Meanwhile, from the weekly dataset, Ensemble EMD revealed three high contribution IMFs, whose mean period of 0.5, 1.0, and 3.4 years. Trend component contributes dominantly to the price level change. It could be seen by its contribution as long as 92.40% for monthly data and 96.34% for weekly data. Furthermore, the reconstruction of fine-to-coarse for weekly price data shows that all IMFs produced by decomposition weekly rice price are included in the high frequency component. It indicates that the imbalance of supply and demand market and the weather factor still affect the stability of rice prices in Jakarta.

Keywords: empirical mode decomposition, ensemble, rice prices