3.pengantar manajemen risiko (no)

8/18/2019 3.Pengantar Manajemen Risiko (No)

http://slidepdf.com/reader/full/3pengantar-manajemen-risiko-no 1/22

PENGANTAR

MANAJEMEN RISIKO

© 2014. Team Bambang Sutejo P!".



Kon#e$ R%#%&o

Konsep Risiko muncul karena adanya

pengakuan tentang “ &et%"a&$a#t%an' dimasa yang akan datang.

Mengelola risiko adalah mengelola

&et%"a&$a#t%an.

Manajemen risiko pada hakekatnya adalah

mengelola risiko dan timbal baliknya.

Setiap tindakan memiliki “ (%#%&o”,

R%#& )#. Retu(n



• Return adalah sesuatuyang membuat hidupkita nyaman

• Risk adalah sesuatu yang

membuat tidur kita tidaknyenyak

R%#& )#. Retu(n

Mana yang lebih penting?



RiskReturn

*e+n%#% R%#%&o

• R%#%&oadalah peluang terjadinya hasiloutcome! yang buruk. Risiko terkait dengan

situasi dimana hasil negati" dapat terjadi dan



besar kecilnya kemungkinan terjadinyaoutcome tersebut dapat diperkirakan.

• Keja"%an (%#%&o ,(%#& e-ent adalah sebuahperisti#a$kejadian yang menyebabkanpotensi kerugian yaitu terjadinya sebuahoutcome yang buruk!

• R%#%&o &e(ug%an ,/o## adalah kerugian yangterjadi sebagai konsekuensi langsungataupun tidak langsung dari kejadian risiko.Kerugian tersebut dapat bersi"at %nansialatau non&%nansial.

Kena$a K%ta Pe(/u Ta!u R%#%&o

• Koperasi adalah perusahaan jasa yang pendapa



tannyadiperoleh dari interaksi dengan nasabah sehin

gga

risiko “tidak mungkin tidak ada”.Risiko “diminimalisir”

• 'engan mengetahui risiko maka kita dapatmengantisipasi dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam menghadapi nasabah$permasalaha

n

• 'apat lebih menumbuhkan pemahaman penga#asan

melekat, yang merupakan "ungsi yang sangat penting

dalam akti(itas operasional bank



.

Apakah Risk Management ?

Serangkaian prosedur dan metodologi yangdigunakan untuk mengidenti%kasi, mengukur,memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbuldari kegiatan usaha Koperasi.

)ungsi Manajemen Risiko*

• Menetapkan arah+• Menetapkan limit+• Menetapkan kecukupan prosedur+• Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko

sehingga kegiatan usaha Koperasi dalam mencapai

target yang telah ditetapkan, dan bila risiko terjadi

Koperasi dapat menanggung kerugian



I/u#t(a#% 0ung#% Manajemen R%#%&o• engurus menetapkan arah$tujuan, “ risk appetite ”, limit, prosedur dan

ketentuan untuk mencapai target• 'irektur elaksana$Kepala -abang adalah supir$yang menjalankan kendaraan

untuk mencapai target yang telah ditetapkan.• erlu adanya koordinasi antara semua pelaku



Jen%# R%#%&o

Ke$atu!an

St(ateg%&

K(e"%t

R%#&

Pa#a(

Re$uta#% O$e(a#%ona/

1u&um

Management Likuiditas



R%#%&o K(e"%t

Risiko yang terjadi akibat kegagalan pihakla#an counterparty ! memenuhi ke#ajibannya

Risiko kredit dapat terjadi pada akti(itas*• embiayaan• reasuri dan /n(estasi• embiayaan erdagangan



R%#%&o K(e"%t

engelolaan Credit Risk

• Model pemeringkatan grading model ! untuk

kredit perorangan• Manajemen porto"olio kredit

• Sekuritisasi

• Collateral

• enga#asan arus kas

• Manajemen pemulihan recovery management !



R%#%&o Pa#a(Risiko yang timbul akibat adanya perubahan (ariabelpasar. suku bunga, nilai tukar, harga e0uity danharga komoditas sehingga nilai porto"olio$aset yang

dimiliki Koperasi menurunRisiko pasar dibagi menjadi 1 kategori*

• Risiko suku bunga interest rate risk !• Risiko posisi ekuitas equity position risk !• Risiko nilai tukar foreign exchange risk !• Risiko posisi komoditi commodity position risk !



R%#%&o Pa#a(

• Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yangtimbul akibat perubahan tingkat bunga.

• Risiko posisi ekuitas adalah potensi kerugian yangtimbul akibat perubahan harga saham.

• Risiko (aluta asing adalah potensi kerugian yangtimbul karena perubahan nilai tukar.

• Risiko posisi komoditi adalah potensi kerugian yang

timbul akibat perubahan harga komoditi.



R%#%&o 2%&u%"%ta#0a&to( 3ang men%ng&at&an (%#%&o /%&u%"%ta#

• enurunan kepercayaan terhadap sistemKoperasi

• enurunan kepercayaan terhadap suatu Koperasi• Ketergantungan kepada deposan inti• 2erlebihnya dana jangka pendek atau long t

ermasset



R%#%&o 2%&u%"%ta#

Liquidity Risk Mitigation

• 'i(ersi%kasi terhadap sumber pendanaan• ersedianya hubungan dengan

sumber$kelompok pendanaan• emeliharaan terhadap tingkat$le(el

likuiditas cash, money at call, marketable

securities !



R%#%&o O$e(a#%ona/

Risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupandan atau atau tidak ber"ungsinya proses internal,kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya

problem eksternal yang mempengaruhi operasionalKoperasi.



R%#%&o O$e(a#%ona/Konsep penting risiko operasional*

)rekuensi* seberapa sering suatu kejadian dapatterjadi'ampak* jumlah kerugian yang ditimbulkan olehkejadian risiko operasional

Kejadian risiko operasional dapat dikelompokkan kedalam empat jenis kejadian berdasarkan "rekuensi dandampak risiko operasional tersebut*



low frequency/low impact low frequency/high impact high frequency/low impact high frequency/high impact

R%#%&o 1u&umRisiko yang yang disebabkan oleh adanyakelemahan aspek yuridis yang antara laindisebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaa

nperaturan perundang&undangan yang

mendukung,atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenu



hisyarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan

yangtidak sempurna

R%#%&o Re$uta#%

• Risiko yang antara lain disebabkan*ublikasi negati" yang terkait dengan kegiat

an



usaha Koperasi terkait dengan pemberitaanmedia masa

ersepsi negati" terhadap Koperasi• Risiko ini sulit untuk diukur apalagi jika terkait

dengan persepsi nasabah

R%#%&o St(ateg%&

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan



dan pelaksanaan strategi Koperasi yang tidak tepat,pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat ataukuran responsi"nya Koperasi terhadap perubahan ek

sternal



R%#%&o Ke$atu!an

• Risiko yang disebabkan Koperasi tidak mematuhi atau tidak

melaksanakan peraturan perundang&undangan danketentuan lain yang berlaku

3.pengantar manajemen risiko (no)

Documents