summary bollinger bands

13
SUMMARY MATEMATIKA PASAR MODAL INDIKATOR BOLLINGER BANDS Disusun Oleh: MUH. IRSAN 101104056 JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 2013

Upload: muhammad-irsan-ibnu-syam

Post on 12-Aug-2015

115 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Summary Bollinger Bands

SUMMARY

MATEMATIKA PASAR MODAL

INDIKATOR BOLLINGER BANDS

Disusun Oleh:

MUH. IRSAN

101104056

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

2013

Page 2: Summary Bollinger Bands

BOLLINGER BANDS

A. Definisi dan Konsep

Bollinger Bands merupakan salah satu indikator pada transaksi diperdagangan

berjangka. Bollinger Bands sendiri diambil dari pembuatnya “John A. Bollinger” pada

awal tahun 1983. Bollinger Bands diciptakan untuk membantu membandingkan volatilitas

dan harga relatif dalam satu periode analisis. Bollinger Bands sendiri sebenarnya terdiri

atas tiga buah garis yang membentuk semacam sabuk pembatas terhadap pergerakan

harga. Namun dalam penerapannya garis tengah Bollinger Bands seringkali tidak

ditampilkan karena memang garis tengah tersebut hanyalah garis Moving Averages biasa.

Perhatikan gambar berikut ini:

Seperti yang diterangkan di atas, Bollinger Bands sendiri bentuknya menyerupai

sabuk yang menjadi pembatas pergerakan harga. Apabila terjadi ketidak seimbangan

antara demand dan supply, maka Bollinger Bands akan lebih melebar dibandingkan

kondisi seimbang.

Sebagai contoh dari gambar diatas, terjadi keadaan dimana supply lebih banyak dari

demand sehingga membuat harga turun dari 1.2185 menuju 1.2071 (114 point), maka

sabuk bolinger akan lebih melebar karena memang laju harga sedang meningkat.

Bandingkan dengan keadaan dimana demand dan supply cenderung sama seperti pada

pukul 12.00 dan setelahnya. Jika terjadi keseimbangan yang artinya pasar akan bergerak

Page 3: Summary Bollinger Bands

dalam kondisi sideways maka Bollinger Bands akan lebih menyempit dari biasanya

karena memang laju harga tidak secepat ketika uptrend atau down trend.

Sebagai volatility indikator, sebenarnya Bollinger Bands tidak dapat berdiri sendiri.

Indikator ini biasanya digunakan hanya sebagai indikator awal untuk mengukur harga

relatif dan volatility (volatile = mudah berubah – volatility = tingkat kecepatan dalam

berubah). Bollinger Bands bukanlah indikator action, jadi disarankan jika menggunakan

indikator satu ini, gunakan juga indikator lain sebelum mengambil keputusan untuk buy

atau sell.

B. Kajian Teori

Untuk mulai mengambil manfaat indikator Bollinger Bands ini menurut John Bollinger

sendiri ada 15 aturan dasar yang perlu dipahami. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam

bukunya: "Bollinger on Bollinger Bands". dari ke 15 aturan tersebut dapat dirangkum ke

dalam 4 kategori, sebagai berikut.

1. High dan Low

Bollinger Bands mampu menyediakan definisi relatif akan harga rendah (low)

dan harga tinggi (high) dari pergerakan harga. Harga tersebut dapat (dan biasanya)

bergerak naik ke arah upper band atau turun ke lower band. Jika harga ditutup di

bagian luar Bollinger Bands, hal tersebut tidak selalu berarti reversal, namun dapat

juga merupakan sinyal berlanjut, terutama ketika ketiga garis bergerak semakin

menyempit.

2. Kombinasi dengan Indikator

Definisi relatif (high dan low) Bollinger Bands, dapat digunakan untuk

membandingkan pergerakan harga dengan pergerakan indikator lain untuk

menghasilkan sinyal transaksi yang valid. Penggunaan indikator Bollinger Bands

sebagai sinyal konfirmasi dapat berasal dari momentum, volume, sentimen, open

interest atau data inter-market. Namun sebaiknya tidak merupakan indikator

golongan yang sama. Selain itu, penggunaan indikator volatilitas atau tren tambahan

tidak diperlukan karena dengan sendirinya sudah tercerminkan dalam Bollinger

Bands.

3. Pengenalan Pola Harga (Pattern Recognition)

Ketiga, Bollinger Bands dapat digunakan sebagai penjelas pola harga (price

pattern), seperti pola "M" pada puncak harga dan pola "W" pada dasar harga.

4. Nilai Default dan Penyesuaian

Nilai default Bollinger Bands adalah MA periode 20, plus 2 SD untuk upper

band dan minus 2 SD untuk lower band. Nilai aktual dari setiap instrumen dapat

Page 4: Summary Bollinger Bands

berbeda-beda tergantung dari instrumennya dan time frame yang digunakan masing-

masing.

Periode MA yang digunakan sebaiknya intermediate, dan tidak harus dicari

seakurat mungkin seperti halnya ketika menggunakan MA crossover. Jika periode MA

diatur lebih panjang, maka sebaiknya jumlah standar deviasinya juga turut

ditingkatkan. Misalnya, +/- 2,1 standar deviasi pada MA periode 50.

Demikian juga sebaliknya, standar deviasi diturunkan ketika menggunakan MA

periode lebih pendek, misalnya +/- 1,9 SD pada MA periode 10.

Bollinger Bands adalah indikator teknikal yang memiliki tiga garis utama yang

bergerak mengikuti rata-rata pergerakan harga sepanjang periode tertentu. Garis utama

Bollinger Bands yang berada di tengah gerakan (middle band) dan menjadi tolok ukur

merupakan garis rata-rata pergerakan harga yang dihitung secara sederhana (simple

moving average). Sementara dua garis lainnya ditempatkan pada bagian atas dan bawah

(upper & lower band) dihitung berdasarkan +/- 2 standar deviasi dari garis rata-rata (MA).

Gambar Bollinger Bands, MA 20 & STD 2

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, Bollinger Bands pada dasarnya terdiri dari

tiga garis. Yang timbul pada pikiran kita tentunya dari mana garis-garis ini berasal? Berikut

penjelasannya:

Page 5: Summary Bollinger Bands

Jika harga menyentuh garis Upper Band maka kecenderungan harga akan bergerak

terus keatas sampai timbul tanda pembalikan. Hal ini perlu diperhatikan untuk melakukan

let profit run. Jangan jual jika harga menyentuh upper band. Jika harga menyentuh garis

upper band dapat dipakai sebagai tanda bahwa mata uang telah overbought. Garis Upper

Band bisa dianggap sebagai reisitance jika dibarengi adanya tanda pembalikan.

Jika harga menyentuh lower band maka harga akan cenderung turun terus sampai

timbul tanda pembalikan. Jadi jangan lakukan pembelian jika harga menyentuh lower And.

Jika harga menyentuh garis lower band dapat menandakan bahwa mata uang sedang

dalam keadaan oversold Garis lower band bisa dianggap sebagai support jika dibarengi

adanya tanda pembalikan.

Garis middle band dapat dijadikan patokan mata uang menjadi bullish atau bearish.

Jika harga memotong keatas garis middle band maka trend menjadi bullish, Sebaliknya

jika harga memotong kebawah garis middle band maka trend menjadi bearish.

Pada Bollinger Bands terdapat beberapa metodologi utama, di antaranya adalah

Playing The Bollinger Bands dan Bollinger Bands Breakouts.

1. Playing The Bollinger Bands

Playing the Band didasarkan pada pernyataan bahwa sebagian besar dari

semua Closed Price harus dilakukan dalam Bollinger Bands. Berdasarkan pernyataan

ini bahwa harga saham atau apapun akan jarang keluar dari Bollinger Bands, yang

umumnya berada di lingkar sabuk Simple Moving Average (SMA) periode 20.

Sinyal Beli (Buy Signal)

Setelah harga menyentuh lower band lalu ada tanda pembalikan dari

candlesticks maka terjadi tanda beli yang kuat. Lihat Stochasticnya. Dua tanda

tersebut hampir selalu diikuti oleh tanda stocahstic buy signal.

Middle band dapat dibuat sebagai support dan bisa dipakai untuk daerah beli

jika ada candle bottom reversal. Jangan sekali-kali beli jika tidak ada tanda

pembalikan tersebut.

Sinyal Jual (Sell Signal)

Sebaliknya jika harga menyentuh upper band dan diikuti oleh adanya tanda

pembalikan dari candlestick maka terjadi tanda jual yang kuat. Dua tanda tersebut

hampir selalu diikuti oleh tanda stochastic sell signal.

Setelah pembelian maka middle band dapat dibuat sebagai resistance untuk

bisa meletakan target profit. Lihat juga apakag disekitar situ ada tanda pembalikan

dari candle atau tidak. Jika tidak ada lakukanlah let profit rum

Gabungan Bollinger Bands, Candle dan Stochastic dapat digunakan dalam

seluruh time frame mulai dari yang terpendek sampai dengan yang terpanjang.

Page 6: Summary Bollinger Bands

Sekuat-kuatnya sinyal beli atau jual yang ditimbulkan oleh tiga serangkai

indikator tersebut, bisa saja kenyataan mengatakan sebaliknya. Jadi jangan lupa

selalu untuk menetapkan stop loss.

2. Bollinger Bands Breakouts

Bollinger Bands Breakouts pada dasarnya merupakan kebalikan dari Playing

The Bollinger Bands. Breakout terjadi setelas periode konsolidasi, setelah Closed

Price di luar Bollinger Bands. indikator lain seperti garis support dan resistan dapat

memberikan manfaat ketika ingin memutuskan apakah ingin membeli atau menjual ke

arah breakout atau tidak.

Grafik di bawah ini akan menunjukkan dua contoh Bollinger Bands Breakouts:

C. Formula Matematis

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Bollinger Bands terdiri dari 3 garis, yaitu

Upper Band, Middle Band dan Lower Band. Middle Band sendiri merupakan garis Simple

Moving Average, dan yang sering digunakan adalah Simple Moving Average periode 20.

Page 7: Summary Bollinger Bands

Upper band merupakan garis yang berada di atas middle band, yang berada 2 kali

standar deviasi di atas middle band, atau biasa dirumuskan:

Upper Band = SMA + 2 x s

Lower band sendiri merupakan kebalikan dari upper band. Garis ini berada 2 kali di

bawah middle band, atau bisa dirumuskan:

Lower Band = SMA – 2 x s

Standar deviasi merupakan perhitungan statistik biasa yang digunakan untuk

mengukur besarnya penyimpangan pada tiap-tiap data. Rumusnya adalah sbb:

𝑠 = √∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖=1

Dengan 𝑥𝑖 = data ke-𝑖

�̅� = rata-rata

Data yang kita gunakan dalam perhitungan ini bukan hanya closed price saja seperti

pada SMA biasa. Pada Bollinger Bands, data yang dipakai adalah gabungan antara

high,low dan closing price. Ada dua jenis pengambilan data pada middle band yaitu

dengan memakai Typical Price dan Weighted Price.

𝑇𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 =ℎ𝑖𝑔ℎ + 𝑙𝑜𝑤 + 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒

3

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 =ℎ𝑖𝑔ℎ + 𝑙𝑜𝑤 + 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 + 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒

4

Namun, yang paling sering digunakan adalah typical price.

D. Karakter Bollinger Bands

Setiap indikator tentulah punya karakter masing-masing. Begitu juga dengan indikator

Bollinger Bands. Satu hal yang unik yang dimilikinya adalah Bollinger Bands

memampukan tiap-tiap orang menginterpretasikan indikator ini dengan caranya masing-

masing. Bahkan John Bollinger sendiri, pencipta indikator ini mengatakan bahwa hal yang

paling menarik dalam analisa menggunakan Bollinger Bands adalah memperhatikan

bagaimana setiap orang menggunakannya. Meski ada beberapa aturan baku dalam

Bollinger Bands, tetapi bisa saja trader satu dengan trader lainnya memiliki cara yang

berbeda dan penggunaan yang berbeda dalam memakai Bollinger Bands. Berikut adalah

karakter umum yang berlaku pada Bollinger Bands:

Bollinger Bands adalah indikator awal yang tidak dapat dipakai sebagai indikator

action.Harus dipakai bersama indikator lainnya. Tentukan salah satu indikator yang

terbaik bagi Anda sebagai indikator action, namun jangan memakai indikator action

lebih dari satu. Beberapa indikator action yang baik adalah RSI, Stochastic ataupun

momentum.

Page 8: Summary Bollinger Bands

Pada umumnya harga akan bergerak dalam sabuk, namun demikian dapat juga

harga bergerak diluar dari sabuk. Ini dapat berarti akan terjadi reversal atau malah

sebaliknya penguatan trend yang sedang berlangsung. Untuk mengetahuinya kita

dapat melihat indikator action yang kita pakai.

Penentuan periode dalam Bollinger Bands juga berpengaruh disini. Semakin kecil

periode yang dipakai maka lebar sabuk akan semakin kecil dan demikian sebaliknya.

Jika Bollinger Bands kita gabungkan dengan RSI, demikian hasilnya:

Bila harga berada diluar upper band atau sama, sementara RSI masih berada

dibawah zona overbought, maka ini berarti akan ada kelanjutan trend yang sedang

terjadi. Sebaliknya bila RSI sudah berada diarea overbought dan sedang

meninggalkan area overbought, maka ini berarti akan ada pembalikan trend dalam

beberapa candle kedepan.

Bila harga berada diluar lower band atau sama, sementara RSI masih berada

dibawah zona oversold, maka ini berarti akan ada kelanjutan trend yang sedang

terjadi. Sebaliknya bila RSI sudah berada diarea oversold dan sedang meninggalkan

area oversold, maka ini berarti akan ada pembalikan trend dalam beberapa candle

ke depan

Perhatikan gambar berikut

Perhatikan area yang dilingkari dan besar smoothing RSI. Pada 1.1932, besar

smoothing RSI adalah 39.9429 dan harga telah menembus upper band dua kali secara

berturut-turut. Ini mengindikasikan bahwa akan terjadi penerusan trend yang baru saja

dimulai. Dalam kenaikan harga, tercatat beberapa kali juga harga menembus upper band

namun RSI belum juga meninggalkan overbought area. Ini berarti trend masih akan terus

terjadi sampai RSI meninggalkan overbought area.

Page 9: Summary Bollinger Bands

Sekarang bandingkan dengan gambar berikut ini:

Pada area yang dilingkari smoothing RSI bernilai 31.7379 dan harga telah menembus

lower band tiga kali dengan bullish candle. Dengan demikian diperkirakan akan terjadi

pembalikan trend seperti terlihat pada candle berikutnya. Kenapa saya dapat

memberikan perkiraan bahwa akan terjadi pembalikan trend dari bearish menuju bullish?

Itu karena selain indikator action saya menunjukan harga telah meninggalkan oversold

area dan mengarah menuju overbought area.

Dapat disimpulkan dari penggunaan contoh disini, sebenarnya pemaduan Bollinger

Bands dengan indikator lainnya dapat kita lakukan bila kita memahami penggunaan

indikator lain tersebut dengan benar. Penggunaan indikator yang tepat akan

menghasilkan keputusan yang saling menguatkan dan menunjang sehingga diperoleh

berbagai keuntungan. Semakin kita memahami penggunaan indikator action maka

semakin besar kesempatan kita memanfaatkan Bollinger Bands sebagai volatilitiy

indikator.

E. Pemakaian Bollinger Band

Page 10: Summary Bollinger Bands

Walaupun Bollinger tidak dapat digunakan sendiri, namun ada beberapa indikasi open

Buy/Sell yang masih kita bisa peroleh melalui Bollinger Bands terutama melalui middle

band. Ingat, pada dasarnya middle band adalah indikator Simple Moving Average. Ini

berarti apa yang berlaku pada SMA juga berlaku pada middle band:

Middle band berada di bawah harga, maka ini mengindikasikan Bullish trend.

Middle band berada di atas harag, indikasi Bearish trend.

Perpotongan antara middle band dan harga, indikasi peralihan trend.

Double bottom buy. Ini akan terjadi ketika harga menembus lower band dua kali

berturut-turut. Adanya double bottom merupakan indikasi akan terjadi peningkatan harga.

Namun untuk memastikannya, diperlukan konfirmasi harga menembus middle band. Jika

telah menembus middle band, maka bisa diperkirakan akan terjadi uptrend dimana kita

harus membuka posisi buy.

Page 11: Summary Bollinger Bands

Kebalikan dari double bottom buy adalah double top sell yaitu keadaan dimana harga

menembus upper band dan divalidasi dengan penembusan middle band juga. Ini berarti

akan terjadi penurunan harga dimana kita harus membuka posisi sell terlebih dahulu

guna memperoleh keuntungan.

F. Kesimpulan

1. Kelebihan

Mampu menyediakan definisi relatif akan harga turun dan harga naik

Dapat dikombinasikan dengan indikator yang lain.

Dapat digunakan sebagai penjelas pola harga

2. Kelemahan

Tidak dapat berdiri sendiri

Bukan merupakan indikator Action

Page 12: Summary Bollinger Bands

Membutuhkan indikator lain sebagai indikator Action agar dapat dimanfaatkan

3. Rekomendasi

Bollinger Bands bukan merupakan indikator Action, jika ingin menggunakan

indikator Bollinger Bands, gunakan indikator lain sebelum mengambil keputusan

untuk Buy atau sel

Jika ingin menggunakan indikator Bollinger Bands, sebaiknya memahami terlebih

dahulu indikator lain yang akan digunakan sebagai indikator Action.

Page 13: Summary Bollinger Bands

DAFTAR PUSTAKA

. 2012. Bollinger Bands. Diakses pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 11.00 WITA

(http://belajarforex.com/indikator-teknikal/bollinger-bands.html)

. 2012. Bollinger Bands. Diakses pada tanggal 4 Maret 2013, pukul 10.30 WITA

(http://www.hif.co.id/in/edukasi/analisa-teknis/bands-bolinger)

. 2011. Bollinger Bands dan Pendukungnya. Diakses pada tanggal 4 Maret 2013,

pukul 10.30 WITA (http://indo.mt5.com/showthread.php?4193-Bollinger-Bands-dan-

pendukungnya)

Rohedi, Cucun. 2012. Bollinger Bands. Diakses pada tanggal 4 Maret 2013, pukul 10.30 WITA (http://www.tradingcermat.net/2012/09/bollinger-bands.html)