pengungkapan nilai liquidity coverage ratio (lcr) triwulan iv - 2018.pdf · pengungkapan nilai...

5
Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan IV - 2018 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV (1) (2) (3) (4) Bank Secara Individual 129.61% 139.39% 143.02% 100.65% Bank Secara Konsolidasi 129.61% 139.39% 143.02% 100.65% NILAI LCR (%) PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

Upload: ngonhu

Post on 18-May-2019

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Triwulan IV - 2018.pdf · PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.

Posisi Laporan : Triwulan IV - 2018

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(1) (2) (3) (4)

Bank Secara Individual 129.61% 139.39% 143.02% 100.65%

Bank Secara Konsolidasi 129.61% 139.39% 143.02% 100.65%

NILAI LCR (%)

PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

Page 2: PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Triwulan IV - 2018.pdf · PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.

Posisi Laporan : Triwulan IV - 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan

nilai (haircut ), outstanding

kewajiban dan komitmen

dikalikan tingkat penarikan (run-

off rate ) atau nilai tagihan

kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate ).

Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan

nilai (haircut ), outstanding

kewajiban dan komitmen

dikalikan tingkat penarikan (run-

off rate ) atau nilai tagihan

kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate ).

Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan

nilai (haircut ), outstanding

kewajiban dan komitmen

dikalikan tingkat penarikan (run-

off rate ) atau nilai tagihan

kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate ).

Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan

nilai (haircut ), outstanding

kewajiban dan komitmen

dikalikan tingkat penarikan (run-

off rate ) atau nilai tagihan

kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate ).

1 Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR 63 hari 62 hari 63 hari 62 hari

HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA) 3,726,158 3,715,441 3,726,158 3,715,441

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )

3Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yangberasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiridari:

3,801,213 248,537 3,868,897 250,073 3,801,213 248,537 3,868,897 250,073

a. Simpanan/Pendanaan stabil 2,631,689 131,584 2,736,327 136,816 2,631,689 131,584 2,736,327 136,816

b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil 1,169,525 116,952 1,132,570 113,257 1,169,525 116,952 1,132,570 113,257

4Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiridari:

6,257,799 2,732,596 4,350,773 2,114,693 6,257,799 2,732,596 4,350,773 2,114,693

a. Simpanan operasional 2,302,065 525,579 910,584 184,642 2,302,065 525,579 910,584 184,642

b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnyayang bersifat non-operasional

3,955,734 2,207,016 3,440,189 1,930,051 3,955,734 2,207,016 3,440,189 1,930,051

c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan olehbank

0 0 0 0 0 0 0 0

5 Pendanaan dengan agunan (secured funding ) 0 0 0 0

6Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiridari:

1,340,096 1,153,616 875,060 574,317 1,340,096 1,153,616 875,060 574,317

a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 788 788 959 959 788 788 959 959

b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas 0 0 0 0 0 0 0 0

c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0

d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kreditdan fasilitas likuiditas

38,467 3,726 36,257 3,539 38,467 3,726 36,257 3,539

e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnyaterkait penyaluran dana

1,130,870 1,130,870 542,723 542,723 1,130,870 1,130,870 542,723 542,723

f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaanlainnya

159,725 7,986 282,132 14,107 159,725 7,986 282,132 14,107

g. arus kas keluar kontraktual lainnya 10,247 10,247 12,989 12,989 10,247 10,247 12,989 12,989

7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) 4,134,748 2,939,083 4,134,748 2,939,083

ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )8 Pinjaman dengan agunan Secured lending 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) 1,011,910 399,497 768,305 310,503 1,011,910 399,497 768,305 310,503

10 Arus kas masuk lainnya 65,760 33,237 60,683 30,769 65,760 33,237 60,683 30,769

11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 432,735 341,273 432,735 341,273

TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1

12 TOTAL HQLA 3,726,158 3,715,441 3,726,158 3,715,441

13TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASHOUTFLOWS )

3,702,014 2,597,810 3,702,014 2,597,810

14 LCR (%) 100.65% 143.02% 100.65% 143.02%

Keterangan:

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN

LAPORAN PERHITUNGAN

1Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN

No. Komponen

Posisi Tanggal Laporan

Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan IV-2018) berdasarkan rata-rata posisi harian selama Triwulan IV-2018, sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan III-2018) menggunakan rata-rata posisi harian selama Triwulan III-2018.

Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya

Page 3: PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Triwulan IV - 2018.pdf · PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

1

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.

Posisi Laporan : Triwulan IV - 2018

Analisis secara Individu

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity

Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori Saudara Indonesia

1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan IV - 2018.

1. Analisis Nilai LCR

Posisi Triwulan IV-2018, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan dalam

penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 100,65% (lebih dari 100%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat dikatakan telah

memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 100% untuk kategori Bank Asing pada periode Triwulan IV - 2018.

Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata harian selama Triwulan IV - 2018, dimana :

Total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 3.726,16 miliar; dan Net Cash Outflow sebesar Rp 3.702,01 miliar.

Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan : Cash Outflow sebesar Rp 4.134,75 miliar; dan Cash Inflow sebesar Rp 432,74 miliar.

2. Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya

Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan IV-2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar

42,37% menjadi sebesar 100,65% (sebelumnya 143,02%). Kondisi penurunan rasio tersebut didorong oleh meningkatnya persentase Net Cash Outflow

sebesar 42,51% yang jauh lebih tinggi dibandingkan persentase peningkatan nilai tertimbang HQLA yaitu sebesar 0,29%.

Page 4: PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Triwulan IV - 2018.pdf · PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

2

3. Komposisi HQLA

Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level :

a. HQLA Level 1

Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%. Komponen pada

level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian rata-rata atas komponen-komponen HQLA level 1

berdasarkan rata-rata harian dapat dilihat pada Tabel I berikut ini.

Tabel I - Rata-rata Komponen HQLA Level 1 Dalam Miliaran Rupiah

No. Komponen HQLA Level 1 Nilai Outstanding / Nilai Pasar

1 Kas & Setara Kas 283,85

2 Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI) 2.557,09

3 Surat Berharga yang Diterbitkan/Dijamin Entitas Sektor Publik 0

4 Surat Berharga Pemerintah (SUN) & Bank Indonesia (SBI & SDBI) 647,08

Total HQLA Level 1 3.487,92

b. HQLA Level 2A dan 2B

Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, Bank hanya memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A, yaitu surat

berharga yang diterbitkan/dijamin oleh Entitas Sektor Publik dan Korporasi Non-Keuangan dengan rata-rata harian berturut-turut sebesar Rp

264,29 miliar dan Rp 38,00 miliar yang keduanya dikenakan haircut 15% sehingga nilai yang diperhitungkan secara rata-rata harian selama

Triwulan IV-2018 ini sebesar Rp 238,24 miliar.

4. Konsentrasi Sumber Pendanaan

Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan IV-2018 (31 Desember 2018) terkonsentrasi pada tiga komponen besar yaitu, Dana

Pihak Ketiga (DPK), transaksi interbank, dan modal (equity). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut disajikan pada Tabel II berikut ini.

Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan

IDR Foreign Currencies (in USD)

Dana Pihak Ketiga 52,41% Dana Pihak Ketiga 50,31% Pinjaman yang Diterima 0,00% Pinjaman yang Diterima 42,77% Equity (Modal) 34,53% Equity (Modal) 2,62% Lainnya 13,06% Lainnya 4,31%

Page 5: PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Triwulan IV - 2018.pdf · PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

3

5. Eksposur Derivatif

Bank yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari sisi produk maupun transaksi. Atas kondisi tersebut, selama Triwulan IV-2018 BWS hanya memiliki eksposur derivatif jenis FX SWAP Buy-Sell USD dengan rata-rata harian sebesar Rp 0,79 miliar. 6. Mismatch Mata Uang dalam LCR

Aset likuid Bank baik dalam mata uang IDR maupun valuta asing (USD) masih dapat meng-cover proyeksi nilai arus kas keluar bersih, dimana nilai

LCR Bank baik dalam IDR maupun USD berada di atas batasan minimum regulasi (LCR ≥ 100%).

7. Manajemen Likuiditas

Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 100%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola dengan

baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring harian yang disusun oleh

Divisi Manajemen Treasury dan Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan melalui daily money market - forex report, bonds report, summary report

treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas kecukupan aset

likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut digunakan manajemen

untuk menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS.

Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi risiko

likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara untuk membuka

dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank Korea).

Analisis secara Konsolidasi

Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, karena BWS belum memiliki perusahaan anak.