pengaruh risiko usaha dan good corporate …eprints.perbanas.ac.id/2559/2/cover.pdf · keluarga...

PENGARUH RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE

GOVERNANCE TERHADAP CAPITAL ADEQUACY

RATIO PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh :

PUTRI RATNASARI

2012210289

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

i




NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh :

PUTRI RATNASARI

2012210289

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

ii




NASIONAL DEVISA

Diajukan oleh :

PUTRI RATNASARI

2012210289

Skripsi ini telah dibimbing dan

dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing,

Tanggal :………..........

Drs.Ec. Herizon, M.Si.

iii

S K R I P S I




NASIONAL DEVISA

Disusun oleh :

PUTRI RATNASARI

2012210289

Dipertahankan didepan Tim Penguji

dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

Pada tanggal 11 Februari 2016

Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M ………………………

Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si ………………………

Anggota : Drs. Sudjarno E. Supriyono, M.M ………………………

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putri Ratnasari

Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 28 Februari 1994

N.I.M : 2012210289

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata I

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Risiko Usaha dan Good Corporate

Governance Terhadap Capital Adequacy

Ratio Pada Bank Umum Swasta Nasional

Devisa

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing,

Tanggal :……………… Tanggal :………………

Dr. Muazaroh, SE., M.T Drs. Ec. Herizon, M.Si

v

MOTTO

Saat Kamu Benar-Benar Bekerja Keras Dan Yakin Dengan Apa

Yang Kamu Kerjakan, It Shows. And It Pays.

Remember Why You Started

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAH, Segala puji hanya untuk ALLAH SWT. Atas

kesempatan yang diberikan kepada saya untuk tetap hidup di dunia

dan melakukan hal-hal yang insha ALLAH baik dan bermanfaat bagi

sekitar. Sehingga dapat pula menyelesaikan kewajiban mengerjakan

skripsi ini.

Selain itu, saya ingin mengucapkan banyak terimakasih untuk semua

yang telah hadir dalam kehidupan saya, diantaranya :

Allah SWT, untuk seluruh anugerah yang telah diberikan

kepada saya. Memberikan kebahagiaan dan permasalahan, dari setiap

hal yang mendewasakan saya untuk senantiasa belajar bersyukur dan

bersabar menghadapi permasalahan. Alhamdulillah

Orang tua, ibu dan ayah terimakasih untuk segalanyaaaa…

melahirkan aku didunia ini. Untuk segala hal yang bahkan terlalu

banyak jika dirangkai dengan kata-kata. Intinya semoga dengan

selesainya studiku ini, aku dapat melanjutkan angan-angan yang

belum sempat tercapai. Tetap bersamaku hingga sukses ya. Amin.

Kakakku Nedho dan adikku Niken, I love you too. Temani aku

sampai nanti ya kita banggakan ayah dan ibu semoga kita sukses

bersama-sama.

Keluarga besar UKM English Club Surabaya, terimakasih untuk

waktunya dan momen didalamnya. Suka duka sudah kita hadapi

bersama-sama. Rasanya aku menemukan rumah baru disini. Bertemu

emak, oppi, sesa, rhegie, arif, sofia, wardha,ayu, sanny, ryan, dimas,

anna dkk. Yang dilahirkan dari orangtua super keren memotivasi mas

aldi, mas anggan, mbak riya, mbak vivin, mbak dwi, mbak renetta.

Yang kemudian melahirkan penerus baru diantaranya :

vii

- Rendrapratama as manager EC 2014/2015 dan saya sebagai vice

nya, makasih sudah membuat aku kuat dan sedikit ndak baper lagi :D

- Nita Selvia the one and only treasurer, walau kurus kamu hebat dan

kuat yaa :D

- Nirwana Putri and Alwiyah Husen, duo secretary yang handal dan

bisa membimbing sekretaris-sekretaris proker yang jadi hebat juga.

Waaaah guys, we can make it lho selama satu periode. Tetap kompak

meski jauh nanti. See you on top my five :* ketemu lagi nanti saat

kalian sudah sukses semua amin. And finally kita juga melahirkan

anak-anak (penerus) yang hebat juga. EC 2014/2015 kalian semua

orang-orang hebat. Keep Saying it in English !

Taufiq Pratama H. Bertemu dari awal di STIE Perbanas

Surabaya kita berteman lalu sahabatan ya, konyol jadi teman

rumpiknya bareng ciwi-ciwi di EC dan Alhamdulillah sampai saat ini

masih bisa bareng-bareng. Eh karena kebersamaan Allah beri kita

kepercayaan sampai saat ini. Semoga jadi sahabat hidup selamanya

ajadeh. Wuwu beratnyaa doaku, kayak beratnya pipiku :D but Amin.

Saudara ketemu gedhe Emak, Oppi, Wardha, Ayu, Sofia,

Sanny, Celine, Izzah, Reghie, Sesa, Arif, Veri, dan semuanyaaaa kalian

yang mungkin saya khilaf belum menyebutkan percayalah kalian

begitu berarti semoga Allah kasih kita kesempatan bertemu lagi

lengkap dan kalian sudah sukses semua. Amin

Rekan-rekan bimbingan Skripsi Bapak Herizon Celine, Rika,

Nur Aisyah, Veny, Nouvalia, Adi, Doddy, Mbak Dewi terimakasih rek

sudah jadi teman sharing kegalauan skripsi akhirnya kita lulus bareng

semuanya. Semoga sukses semua, Amin. Alhamdulillah..

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang

berjudul “Pengaruh Risiko Usaha danGood Corporate Governance Terhadap

Bank Umum Swasta Nasional Devisa”.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu

syarat peyelesaian program sarjana jurusan manajemen konsentrasi perbankan

STIE PERRBANAS SURABAYA.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah saya

untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak

yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkualiahan dan

penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen wali dan dosen pembimbing

yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini, karena telah banyak

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan

pengetahuannya.

2. Ibu Dr. Muazaroh, SE, M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas

Surabaya.

3. Bapak Dr. Lutfi, SE, M.Fin. selakuKetua STIE Perbanas Surabaya.

4. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya yang telah

memberikan pengetahuan, membantu menyediakan literatur, dan hal-hal lain

yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Rekan-rekan mahasiswa/i STIE Perbanas yang juga memprogram skripsi

ix

yang telah membantu dalam bertukar pendapat dan hal-hal lain yang

mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi

ini memberi manfaat bagi pembaca.

Surabaya, Maret 2016

Penulis

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL………………………………….………………….. i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI SKRIPSI……………........... ii

HALAMAN PERNYATAAN LULUS UJIAN SKRIPSI……………...... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……………................................ iv

HALAMAN MOTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN…………….. v

KATA PENGANTAR……………………………………………………. viii

DAFTAR ISI………………………………….………………………….. x

DAFTAR TABEL………………………………….…………………….. xi

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………….. xii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………... xiii

ABSTRACT…………………………………………………………….. xiv

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….. 1

1.1 Latar Belakang Masalah………………………………… 1

1.2 Perumusan Masalah……………………………………... 9

1.3 Tujuan Penelitian………………………………………... 10

1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………… 11

1.5 Sistematika Penulisan…...………………………………. 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………. 13

2.1 Penelitian Terdahulu…………………………………...... 13

2.2 Landasan Teori………………………………………….. 20

2.3 Kerangka Pemikiran…………………………………….. 43

2.4 Hipotesis Penelitian……………………………………... 43

BAB III METODE PENELITIAN……………………………………... 45

3.1 Rancangan Penelitian………………………………….... 45

3.2 Batasan Penelitian……………………………………..... 45

3.3 Identifikasi Variabel…………………………………….. 45

3.4 Definisi Operasional dan PengukuranVariabel………… 46

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel…..... 49

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data…………………… 50

3.7 Teknik/Metode Analisis Data…………………………… 51

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS

DATA…………………………………………………………. 57

4.1 Gambaran Subyek Penelitian……………………………. 57

4.2 Analisis Data…………………………………………….. 71

BAB V PENUTUP…………………………………………………….. 111

5.1 Kesimpulan……………………………………………… 111

5.2 Keterbatasan Penelitian…………………………………. 114

5.3 Saran…………………………………………………….. 114

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 : Penilaian Tingkat GCG…………………………………… 33

Tabel 3.1 : Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa Per

Desember 2014…………………………………………… 49

Tabel 3.2 : Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa Per

Desember 2014……………………………………............ 50

Tabel 4.1 : Posisi LDR sampel penelitian periode 2010-2014……….. 72

Tabel 4.2 : Posisi IPR sampel penelitian periode 2010-2014………… 73

Tabel 4.3 : Posisi NPL sampel penelitian periode 2010-2014……….. 75

Tabel 4.4 : Posisi IRR sampel penelitian periode 2010-2014………… 76

Tabel 4.5 : Posisi PDN sampel penelitian periode 2010-2014……….. 77

Tabel 4.6 : Posisi BOPO sampel penelitian periode 2010-2014……… 79

Tabel 4.7 : Posisi FBIR sampel penelitian periode 2010-2014……….. 80

Tabel 4.8 : Posisi GCG sampel penelitian periode 2010-2014……….. 81

Tabel 4.9 : Posisi CAR sampel penelitian periode 2010-2014……….. 82

Tabel 4.10 : Analisis Regresi Linier Berganda………………………… 84

Tabel 4.11 : Hasil Analisis Uji F………………………………………. 87

Tabel 4.12 : Analisis Uji t dan Koefisien Determinasi………………… 88

Tabel 4.13 : Kesesuaian hasil regresi linier berganda dengan

teori……………………………………………………….. 94

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran………………………………......... 43

Gambar 3.1 : Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Uji F…………... 53

Gambar 3.2 : Daerah Penolakan atau Penerimaan Ho Uji t sisi kanan... 55

Gambar 3.3 : Daerah Penolakan atau Penerimaan Ho Uji t sisi kiri…... 55

Gambar 3.4 : Daerah penolakan dan Penerimaan Ho Uji t duasisi…… 55

Gambar 4.1 : Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Uji F…………... 87

Gambar 4.2 : Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Uji t Variabel

X1………………………………………………………. 88


X2………………………………………………………. 89


X4………………………………………………………. 89


X5………………………………………………………. 90


X6………………………………………………………. 91


X7………………………………………………………. 91


X8………………………………………………………. 92


X9………………………………………………………. 93

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Posisi CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa Per

Desember 2014

Lampiran 2 : Perbandingan Penelitian TedahuluDengan Penelitian Sekarang

Lampiran 3 : Posisi LDR Periode 2010-2014 BUSN Devisa

Lampiran 4 : Posisi IPR Periode 2010-2014 BUSN Devisa

Lampiran 5 : Posisi NPL Periode 2010-2014 BUSN Devisa

Lampiran 6 : Posisi IRR Periode 2010-2014 BUSN Devisa

Lampiran 7 : Posisi PDN Periode 2010-2014 BUSN Devisa

Lampiran 8 : Posisi BOPO Periode 2010-2014 BUSN Devisa

Lampiran 9 : Posisi FBIR Periode 2010-2014 BUSN Devisa

Lampiran 10 : Posisi GCG Periode 2010-2014 BUSN Devisa

Lampiran 11 : Posisi CAR Periode 2010-2014 BUSN Devisa

Lampiran 12 : Pertumbuhan CAR, LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR,

GCG

Lampiran 13 : Posisi Nilai Tukar Periode 2010-2014

Lampiran 14 : Posisi Suku Bunga Periode 2010-2014

Lampiran 15 : Perhitungan SPSS

Lampiran 16 : Distribusi Nilai Tabel Uji F danUji t

xiv

THE EFFECT ON BUSINESS RISK AND GOOD CORPORATE

GOVERNANCE TO CAPITAL ADEQAUCY RATIO (CAR)

AT FOREIGN EXCHANGE NATIONAL

PRIVATE COMMERCIAL BANK

PUTRI RATNASARI

2012210289

[email protected]

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine whether LDR, IPR,

NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, and GCG have significant influence

simultaneously or partially CAR towards Foreign Exchange National Private

Commercial Bank.

The population is Foreign Exchange National Private Commercial

Bank, sample selection based on purposive sampling technique and then

documentation methods to collect data from published financial statements of

Otoritas Jasa Keuangan. Data that used in this research is secondary data starts

from period 2010 until 2014. And then linear analysis technique for data analysis.

Samples of this research are eight banks : BCA, Maybank, Danamon, Permata,

UOB Indonesia, PAN Indonesia, OCBC NISP, CIMB Niaga.

Based on calculation and result from using SPSS 16 for windows and

based from the hypothesis testing result obtained simultaneously LDR, IPR, NPL,

IRR, PDN, BOPO, FBIR, and GCG have significant effect on CAR. it means that

liquidity risk, credit risk, market risk, and operational risk have a significant

influence on CAR on Foreign Exchange National Private Commercial Bank.

Partially IPR have a significant effect, LDR, IRR FBIR has unsignificant positive

effect, NPL, PDN, BOPO, GCG has unsignificant negative effect. Among the eight

dependent variables LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, dan GCG, the

most dominant influence on CAR is IPR.

Keyword : Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, CAR.

mailto:[email protected]

pengaruh risiko usaha dan good corporate …eprints.perbanas.ac.id/2559/2/cover.pdf · keluarga...

Documents