LAPORAN NSFR

NAMA BANK : PT BANK OCBC NISP TBK POSISI LAPORAN: TRIWULAN I 2019 A. PERHITUNGAN NSFR

B. ANALISIS PERKEMBANGAN NSFR

Analisis

Rasio NSFR Bank OCBC NISP posisi laporan bulan Maret 2019 adalah 122.07%. Rasio NSFR Bank OCBC NISP masih diatas batas minimum 100% yang

saat ini diberlakukan OJK. Nilai NSFR tersebut berasal dari Available Stale Funding (ASF) sebesar 117,83 trilyun rupiah, sementara Required Stable

Funding (RSF) sejumlah 96,53 trilyun rupiah.

Untuk posisi bulan ini, Bank mencatat bahwa terdapat kenaikan NSFR, dari bulan sebelumnya sebesar 118.51% yang disebabkan atas kenaikan

komponen ASF. Secara umum, kondisi risiko likuiditas Bank adalah sehat dengan tren risiko yang stabil, didukung dengan pengelolaan risiko likuiditas

melalui penerapan manajemen risiko yang memadai.

Dilihat dari sisi ASF, komposisi ASF Bank (setelah pembobotan) didominasi oleh :

• Less stable deposit yang berasal dari nasabah ritel dan SME, memberikan kontribusi sebesar 28% dari total ASF

• Modal sebesar 23% dari ASF

• Stable deposit yang berasal dari nasabah ritel dan SME, yaitu dengan komposisi sebesar 22% dari total ASF

• non-operational corporate deposit sebesar 16% dari ASF

• Sementara operational corporate deposit adalah sebesar 7% dari total ASF

Dari perspektif ASF ini, terlihat bahwa Bank masih memiliki komposisi pendanaan yang sehat, karena mayoritas adalah berasal dari nasabah ritel dan

SME yang menurut standar NSFR memiliki bobot yang tinggi. Bank juga menilai bahwa besarnya modal Bank juga tergolong sehat dan kuat yang dapat

dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan aset yang baik. Total non-operational corporate deposit sebesar 16% dari total ASF didominasi dari time

deposito dengan jatuh tempo dibawah 6 bulan. Secara faktual, Bank menyadari bahwa dilihat dari perspektif sumber pendanaan, konsentrasi terbesar

masih berasal dari nasabah korporasi. Oleh karena itu Bank berupaya untuk meningkatkan komposisi pendanaan yang bersumber dari nasabah ritel

maupun dari SME.

Dari perspektif RSF, komponen RSF Bank (setelah pembobotan) yang memberikan kontribusi yang signifikan berasal dari :

• Portfolio kredit korporasi dengan kualitas lancar sebanyak 70% dari total RSF. Portfolio ini terdiri dari kredit diatas 1 tahun sebesar 48% dari

total RSF dan portfolio kredit korporasi dengan jatuh tempo dibawah atau sama dengan 1 tahun, yaitu sebesar 22% dari total RSF

• Berikutnya portfolio KPR, yaitu sebesar 7% dari total RSF. Portfolio kredit kepada nasabah FI memiliki porsi 6% dari total RSF,

• High Quality Liquid Asset (HQLA) sebesar 5% dari total RSF

Bank menyadari bahwa portfolio kredit korporasi tergolong besar, oleh sebab itu portfolio ini memerlukan sumber pendanaan yang bersifat stabil

untuk mendukung pertumbuhannya. Selain itu Bank tetap menjaga agar jumlah HQLA dapat mencukupi apabila ada kebutuhan likuiditas yang

mendesak.

Selain NSFR yang dimonitor secara bulanan, Bank memantau dan mengelola risiko likuiditas melalui beberapa rasio-rasio yang dimonitor secara harian,

yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Secondary Reserve Ratio (SRR), Non-Bank

Deposit Ratio, Medium Term Funding Ratio, Net Interbank Borrowing Ratio, Concentration Ratio Funding, Funding Swap Ratio dan Undrawn Ratio

Facility. Masing-masing rasio memiliki trigger levelnya sendiri-sendiri.

Disamping rasio likuiditas diatas, Bank menggunakan analisa Maximum Cumulative Outflow (MCO) yang bertujuan untuk mengontrol aliran likuiditas

guna memastikan bahwa arus kas keluar tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan. Batasan MCO tersebut ditetapkan untuk mata uang lokal dan

mata uang asing yang signifikan lainnya. Dalam laporan MCO ini, Bank telah mempertimbangkan profil jatuh tempo aset dan kewajiban serta

pendanaan ritel dan korporasi baik dari perspektif maturitas kontrak ataupun analisa behavioural. Per Maret 2019, MCO masih dalam batasan normal.

Bank juga melakukan stress test risiko likuiditas dalam menilai kecukupan likuiditas selama 30 hari pertama periode stres likuiditas, baik berdasarkan

skenario krisis spesifik Bank maupun skenario krisis pasar umum. Dari hasil stress test tersebut, Bank mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya

selama 30 hari kedepan, dimana setiap harinya masih terjadi arus kas positif.

Proses manajemen risiko likuiditas senantiasa dilakukan secara sangat hati-hati untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan

risiko likuiditas secara baik. Hasil pemantauan tersebut, dilaporkan setiap bulan kepada ALCO. Dewan Komisaris dan Direksi secara periodik

memperoleh informasi mengenai kondisi likuiditas Bank dalam rangka memantau dinamika likuiditas dan menjaga kualitas manajemen risiko likuiditas

dalam batasan yang telah ditetapkan.

Bank menilai bahwa kebijakan dan prosedur yang lengkap merupakan bagian dalam pengelolaan manajemen risiko yang baik. Dari sisi kebijakan, Bank

sudah memiliki dan menerapkan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas. Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan risiko

likuiditas antara lain Kerangka Kerja Pengelolaan Aset dan Kewajiban, Kebijakan Pengelolaan Risiko Likuditas, Asumsi Likuiditas - Skenario Bisnis

Normal, Asumsi Likuiditas - Skenario Bisnis Stres, Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan), serta Pemantauan dan Proses Eskalasi Limit

Likuiditas. Kebijakan-kebijakan tersebut sudah memadai dan sudah ditetapkan serta disetujui oleh manajemen. Bank senantiasa melakukan pengkinian

secara berkala tehadap kebijakan dan prosedur untuk mendukung pengelolaan manajemen risiko likuiditas yang lebih baik.