edisi xcvi/xi/2018 laporan pasar harian - ekon.go.id · laporan pasar harian rabu, 7 november 2018...

9
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI XCVI/XI/2018 LAPORAN PASAR HARIAN Rabu, 7 November 2018 Rupiah dan IHSG Terus Menunjukkan Penguatan Pada perdagangan Rabu (7/11) Rupiah kembali menguat dan ditutup di level Rp14.590, atau terapresiasi 1,47% dibandingkan penutupan Selasa (6/11). Secara YTD, Rupiah telah terdepresiasi 7,09%. Seiring dengan penguatan rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (7/11) juga menguat 0,27% ke level 5.939,9. CDS 5T Indonesia terus melanjutkan penurunan ke level 146,988 pada Rabu (7/11) . Sejak awal tahun 2018, peningkatan CDS Indonesia mencapai 72.43% ytd. Kondisi serupa juga terjadi pada negara emerging market lainnya seperti Turki (130,98%) dan Malaysia (86,46%). Yield Obligasi Indonesia 10T pada Rabu (7/11) berada di tingkat 8.07% sedangkan Yield Obligasi US 10T 3.18%. Dari pasar komoditas, harga minyak WTI dan minyak Brent masih melanjutkan penurunan masing-masing ke level 61,95 USD/barrel dan 72,00 USD/barrel. Harga gas alam juga menurun ke level 3.52 USD/MMBtu dibandingkan hari sebelumnya, sebaliknya harga CPO menunjukkan peningkatan ke level 1.9706 MYR/MT. Sementara harga batu bara masih pada posisi yang sama di level 103,5 USD/MT. Peristiwa Domestik dan Global: Bank Indonesia (BI) merilis data Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2018 tumbuh 4,8% (yoy) melambat dari pertumbuhan Agustus 2018 sebesar 6,1% (yoy). Kinerja penjualan eceran didukung oleh penjualan eceran pada sub kelompok komoditas Sandang dan kelompok komoditas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Nikkei dan IHS Market merilis Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur pada Selasa (6/11). PMI Indonesia tergolong ekspansif sepanjang Oktober 2018, meskipun melambat menjadi 50,5 dari 50,7 pada bulan sebelumnya, Indonesia berada di ranking ketiga dengan indeks manufaktur tertinggi di antara negara ASEAN lainnya. Bursa Asia diperdagangkan di zona hijau pada perdagangan Rabu pagi (7/11). Sementara itu, pasar masih mengamati proses jalannya pemilu tengah periode atau midterm election di Amerika Serikat, yang menentukan peluang dominasi partai pendukung Presiden AS Donald Trump di Kongres. (Ai) Sumber: Bloomberg, Kontan, CNBC Indonesia, Bisnis

Upload: dangkhuong

Post on 11-Mar-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Asisten Deputi Moneter dan Neraca PembayaranDeputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI XCVI/XI/2018

LAPORAN PASAR HARIANRabu, 7 November 2018

Rupiah dan IHSG Terus Menunjukkan Penguatan

• Pada perdagangan Rabu (7/11) Rupiah kembali menguat dan ditutup di level Rp14.590, atau terapresiasi 1,47% dibandingkan penutupan Selasa(6/11). Secara YTD, Rupiah telah terdepresiasi 7,09%.

• Seiring dengan penguatan rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (7/11) juga menguat 0,27% ke level 5.939,9.• CDS 5T Indonesia terus melanjutkan penurunan ke level 146,988 pada Rabu (7/11) . Sejak awal tahun 2018, peningkatan CDS Indonesia mencapai

72.43% ytd. Kondisi serupa juga terjadi pada negara emerging market lainnya seperti Turki (130,98%) dan Malaysia (86,46%).• Yield Obligasi Indonesia 10T pada Rabu (7/11) berada di tingkat 8.07% sedangkan Yield Obligasi US 10T 3.18%.• Dari pasar komoditas, harga minyak WTI dan minyak Brent masih melanjutkan penurunan masing-masing ke level 61,95 USD/barrel dan 72,00

USD/barrel. Harga gas alam juga menurun ke level 3.52 USD/MMBtu dibandingkan hari sebelumnya, sebaliknya harga CPO menunjukkanpeningkatan ke level 1.9706 MYR/MT. Sementara harga batu bara masih pada posisi yang sama di level 103,5 USD/MT.

Peristiwa Domestik dan Global:• Bank Indonesia (BI) merilis data Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2018 tumbuh 4,8% (yoy) melambat dari pertumbuhan Agustus 2018

sebesar 6,1% (yoy). Kinerja penjualan eceran didukung oleh penjualan eceran pada sub kelompok komoditas Sandang dan kelompok komoditasBahan Bakar Kendaraan Bermotor.

• Nikkei dan IHS Market merilis Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur pada Selasa (6/11). PMI Indonesia tergolong ekspansif sepanjangOktober 2018, meskipun melambat menjadi 50,5 dari 50,7 pada bulan sebelumnya, Indonesia berada di ranking ketiga dengan indeks manufakturtertinggi di antara negara ASEAN lainnya.

• Bursa Asia diperdagangkan di zona hijau pada perdagangan Rabu pagi (7/11). Sementara itu, pasar masih mengamati proses jalannya pemilu tengahperiode atau midterm election di Amerika Serikat, yang menentukan peluang dominasi partai pendukung Presiden AS Donald Trump diKongres. (Ai)

• Sumber: Bloomberg, Kontan, CNBC Indonesia, Bisnis

Nilai Tukar Perubahan(%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Indeks

Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

07/11/2018 14.590Rp 1,47 0,12 0,20 0,32 0,00 -0,04 0,41 07/11/2018 0,268 0,188 0,215 0,259 0,068 0,23906/11/2018 14.804Rp 1,17 0,00 0,57 0,02 -0,01 0,09 -0,0405/11/2018 14.977Rp -0,15 -0,43 -0,37 -0,28 0,08 -0,51 0,2702/11/2018 14.955Rp 1,16 0,46 0,27 0,15 0,06 0,47 -0,2701/11/2018 15.128Rp 0,50 0,15 0,40 0,66 0,03 0,76 0,8831/10/2018 15.203Rp 0,14 -0,08 0,29 0,49 -0,03 -0,12 -0,12KursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKurs

Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)

NILAI TUKAR

Periode

Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)

92

97

102

107

112

117

Indonesia Malaysia Filipina Thailand

-7,09-3,00

-5,69-0,76

-2,63-6,00

-12,51-0,41

-12,00-12,62-29,23

-11,55-47,73

IndonesiaMalaysiaFilipinaThailandVietnamChinaIndiaJepangBrazilRusiaTurkiAfrika SelatanArgentina

Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$(1/1/2018=100)

13.498

14.590

13000

13500

14000

14500

15000

15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)

Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)

Ket:Positif (+) —> ApresiasiNegatif (-) —> Depresiasi

IHSGIndonesia

Return IHSG(%)

FTSEMalaysia

PSEiFilipina

SETThailand

HanoiVietnam

ShanghaiChina DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

07/11/2018 5939,9 0,27 0,05 -2,04 -0,10 -0,33 -0,68 0,68 07/11/2018 0,799 0,538 0,892 0,586 1,275 0,97806/11/2018 5923,9 0,06 0,00 -0,46 -0,07 -0,94 -0,23 0,7605/11/2018 5920,6 0,24 -0,30 1,02 -0,67 -0,20 -0,41 0,0002/11/2018 5906,3 1,21 0,41 0,00 0,86 2,30 2,70 1,0601/11/2018 5835,9 0,07 -0,14 0,00 -0,09 -1,88 0,13 0,9731/10/2018 5831,7 0,74 1,38 1,77 1,87 3,57 1,35 1,7730/10/2018 5789,1 0,60 0,13 -1,31 0,10 0,54 1,02 -0,9929/10/2018 5754,6 -0,52 0,04 0,63 0,49 -0,61 -2,18 0,0026/10/2018 5784,9 0,52 -0,21 1,40 -0,93 -1,27 -0,19 1,63SahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSaham

PASAR SAHAMPeriode

Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)

-6,54

-4,85

-17,81

-4,91

-9,91

-10,83

-20,13

0,91-15,76

-2,98

3,70

IHSG Indonesia

FTSE Malaysia

PSEi Filipina

SET Thailand

STI Singapur

Hanoi Vietnam

Shanghai China

NIFTY India

KOSPI Korea

NIKKEI Jepang

Dow Jones US

Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)

80

85

90

95

100

105

110

IHSG Indonesia FTSE Malaysia

PSEi Filipina SET Thailand

Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan(1/1/2018=100)

6.040

5.940

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India KoreaSelatan Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea

Selatan07/11/2018 71,6 -91,0 728,3 65,8 0,5 11,2 -62,1 289,4 -48,1 -123,2 3,5 84,6 120,0 533,006/11/2018 71,6 -91,0 -15,0 65,8 0,5 11,2 -69,105/11/2018 61,8 -91,0 -108,2 4,3 2,7 11,2 -128,702/11/2018 77,9 41,4 4,3 -18,6 -10,3 -18,6 506,1 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India KoreaSelatan01/11/2018 78,0 1,5 4,3 -48,0 91,7 127,4 286,9 -3621,4 -2517,9 -1895,3 -8476,9 1879,7 -5638,1 -5614,531/10/2018 100,3 64,2 4,3 -15,0 -7,0 -54,1 18,7

AfrikaSelatan Thailand Mexico India Korea

Selatan Indonesia AfrikaSelatan China Thailand Mexico India Korea

Selatan07/11/2018 59,0 176,7 -1670,3 46,4 25,0 339,8 -91,6 510,9 289,9 -2334,5 700,6 -131,606/11/2018 59,0 176,7 -1670,3 46,4 25,005/11/2018 -36,1 18,5 -1670,3 46,4 69,902/11/2018 2,4 -80,4 -1670,3 577,0 -72,1 Indonesia AfrikaSelatan China Thailand Mexico India Korea

Selatan01/11/2018 -117,0 175,0 -1670,3 77,2 -154,4 2065,8 -4723,0 72157,3 8561,3 -232,0 -7760,6 39670,531/10/2018 -166,8 122,9 -1670,3 -96,0 285,6 1,00 Capital Inflow-1,00 Capital OutflowKeterangan Data Terakhir

BondIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan

06/11/2018 05/11/2018 07/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 05/11/2018 07/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018 31/10/2018 05/11/2018 06/11/2018

Bond (Tahunan YTD)

Indonesia123,9123,9232,4-60,343,844,0

Bond (Bulanan MTD)

*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon dataBond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahululdapat diabaikan.

Equity

CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)Periode

Equity (Harian)

PeriodeBond (Harian)

Equity (Bulanan MTD)

Equity (Tahunan YTD)

1.050

-48-325

-798

-468

-844

-459

-1.376

-319

132

-760

-1.085

-750-460

-647

54

-106 -66-224

01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500Equity Flow Bulanan1.767

636

1.219

380652

2.198

-1.710

2.561

58

2.442

-1.536

768

-1.145-813

-311

6321.007

-212

894

01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018-2000-1500-1000-500050010001500200025003000Bond Flow Bulanan

Ekonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi US

PEREKONOMIAN AS

95

96

85

87

89

91

93

95

97

99

101

103

9,6

3,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0 Tingkat Pengangguran (%)

149.500Employee on Non Farm Payroll

2,20

2,30

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5 Inflasi US (% yoy)

Indeks Dollar

KomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditas

HARGA KOMODITAS

48,91

72,00

46,54

61,95

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000 CPO (MYR/MT)

3,0

3,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0Gas Alam (USD/MMBTu)

84

104

70

80

90

100

110

120

130 Batu Bara (USD/MT)

Dampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak Gejolak

INDIKATOR RISIKO

8,1

3,2

300

350

400

450

500

550

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spread (bps) - RHS

Yield Obligasi Indonesia 10T

Yield Obligasi US 10T

72,43

27,61

10,55

130,98

21,12

37,07

86,46

36,81

Indonesia

Meksiko

Peru

Turki

Brazil

Afsel

Malaysia

Filipina

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

8,07

3,18

2,51

2,43

2,80

4,14

7,85

3,49

Indonesia

US

Singapore

Hongkong

Thailand

Malaysia

Philipines

China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

0

100

200

300

400

500

600

700

Indonesia Turkey Brazil South Africa

Perbandingan CDS 5T

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA

6,76

5,17

5

5

6

6

7

7Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

5,06

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Inflasi Bulanan (%, yoy)

Indonesia MalaysiaPhilipines ThailandVietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)

Indonesia MalaysiaPhilipines ThailandVietnam

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)

SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA

1,3

-8,0-3,04

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Jun-

10

Oct

-10

Feb-

11

Jun-

11

Oct

-11

Feb-

12

Jun-

12

Oct

-12

Feb-

13

Jun-

13

Oct

-13

Feb-

14

Jun-

14

Oct

-14

Feb-

15

Jun-

15

Oct

-15

Feb-

16

Jun-

16

Oct

-16

Feb-

17

Jun-

17

Oct

-17

Feb-

18

Jun-

18

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Thou

sand

s

Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

102,1

114,8

31/0

1/20

1629

/02/

2016

31/0

3/20

1630

/04/

2016

31/0

5/20

1630

/06/

2016

31/0

7/20

1631

/08/

2016

30/0

9/20

1631

/10/

2016

30/1

1/20

1631

/12/

2016

31/0

1/20

1728

/02/

2017

31/0

3/20

1730

/04/

2017

31/0

5/20

1730

/06/

2017

31/0

7/20

1731

/08/

2017

30/0

9/20

1731

/10/

2017

30/1

1/20

1731

/12/

2017

31/0

1/20

1828

/02/

2018

31/0

3/20

1830

/04/

2018

31/0

5/20

1830

/06/

2018

31/0

7/20

1831

/08/

2018

30/0

9/20

1831

/10/

2018

60

70

80

90

100

110

120

130

140Cadangan Devisa (miliar USD)

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

Nilai EksporNilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)

0,2331

/10/

2018

31/0

7/20

1830

/04/

2018

31/0

1/20

1831

/10/

2017

31/0

7/20

1730

/04/

2017

31/0

1/20

1731

/10/

2016

31/0

7/20

1630

/04/

2016

31/0

1/20

1631

/10/

2015

31/0

7/20

1530

/04/

2015

31/0

1/20

1531

/10/

2014

31/0

7/20

1430

/04/

2014

31/0

1/20

1431

/10/

2013

31/0

7/20

1330

/04/

2013

31/0

1/20

1331

/10/

2012

31/0

7/20

1230

/04/

2012

31/0

1/20

1231

/10/

2011

31/0

7/20

1130

/04/

2011

31/0

1/20

1131

/10/

2010

31/0

7/20

1030

/04/

2010

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Thou

sand

s

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)