Download - Pre Test L 1 Version B4
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
1/101
1-1
PEMBAHASAN SOAL
LEVEL I
Emanuel Kristijadi @ Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
2/101
1-2
1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur
prosedur dan praktek dalammengidentifikasi nasabah dan monitoringya
adalah :
a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan
GCG
b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi
Manajemen Risiko
c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
3/101
1-3
1.7 The Indonesian banking system and regulation
1.7.2 Banking regulation
Regulation Purpose
UU Bank Indonesia1999
Bank Indonesia sebagai bank sentral yangindependen. J uga fungsi tugas dan peranBI.
Audit & Compliance1999
Perlunya audit dan kepatuhan dalamperbankan
Commercial Banks2000
Aturan tentang perijinan dan operasionalbank umum.
Know Your
Customer
Principles 2001
Mengatur prosedur dan praktek dalam
mengidentifikasi nasabah dan
monitoringnya
Fit and Proper Test2003
Keharusan melakukan fit and proper testsbagi pemegang saham dan manajemensenior.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
4/101
1-4
2. Penarikan dana secara bersamaan
pada suatu bank seringkalimenimbulkan permasalahan bagibank. Jika bank tidak mampu
memenuhi penarikan dana ini, makadikatakan bank mengalami :
a. Insolvency
b. Run on bankc. Idle fund
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
5/101
1-5
2.1 Why banks are special and need to be regulated
2.1.1 Insolvency
Kebangkrutan / Insolvencyadalah ketidakmampunbank memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo.
Keadaan ini membuat bank mengalami krisis.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
6/101
1-6
3. Implementasi Arsitektur PerbankanIndonesia (API) secara bertahap meliputi 6pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapanimplementasi tersebut adalah :a. Implementasi perbaikan struktur perbankan
b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasibank
c. Perlindungan terhadap pemegang saham
d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
7/101
1-7
1.7 The Indonesian banking system and regulation
1.7.2 Banking regulation
Implementasi API secara bertahap meliputi:Mengimplementasi perbaikan struktur perbankanPerbaikanpengaturan perbankanPerbaikan fungsi sistem pengawasanPerbaikan kualitas manajemen dan operasi bank
Mengembangkan infrastruktur perbankanPerlindungan terhadap konsumen
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
8/101
1-8
4. Fenomena bahwa suatu bank
memberikan kredit secara berlebihan(over lending) pada saat boom atau
bank mengurangi penyaluran kredit
pada saat resesi disebut sebagai :a. Credit securitization
b. Procyclicality
c. Unsecured credit
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
9/101
1-9
1.6 The potential consequences of failing to manage risks in banking
1.6.6 Dampak ekonomi atas terjadinya risiko
Over lending a cyclical phenomenon
Bank memberi kredit berlebihan saat boom dan kurangmemberikan kredit saat resesi. Ini terjadi karena saatresesi bank terpaksa melakukan penghapusan sehinggamodal bank menurun. Sementara modal merupakan
syarat untuk ekspansi
Dikenal dengan procyclicality terjadi pada kredit yang nilai
jaminannya naik terus. Bank memberikan kredit sangat besar saatboomterutama kredit property dan pembiayaan saham.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
10/101
1-10
5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang
benar adalah :a. Sering terjadi pada retail banking
b. Sering terjadi pada wholesale market
c. Jarang terjadi pada retail banking
maupun wholesale market
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
11/101
1-11
1.6 The potential consequences of failing to manage risks in banking
1.6.6 Economic impact of a risk event
Krisis likuiditas :Jarang terjadi pada retail bankingSering terjadi pada wholesale banks karena tidak menerimadeposito dari nasabah retail. Tergantung pada asetnya untuk
jaminan yaitu obligasi pemerintah dan perusahaan. Saat pasar ini
mengalami kekurangan likuiditas, krisis dapat timbul.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
12/101
1-12
6. Perbedaan utama antara Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)adalah :
a. Akses terhadap sistem pembayaran
b. Penyaluran pinjaman kepadamasyarakat
c. Penghimpunan dana pihak ketiga
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
13/101
1-13
1.7 The Indonesian banking system and regulation
1.7.1 The Indonesian banking system
UU perbankan 1992 dan diamandemen 1998menggolongkan bank menjadi dua yaitu Bank umum danBank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umummenyediakan layanan lengkap dari valuta asing sampaidalam lalu lintas pembayaran.
BPR relatif lebih kecil skop dan operasinya dibandingbank komersial dan hanya menerima simpanan danmemberikan kredit tanpa bisa masuk dalam sistem
pembayaran
Di Indonesia masih ada lagi yaitu Badan Kredit Desa seperti BKDdan LDKP.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
14/101
1-14
7. Istilah lain darigearingadalah :
a. Insolvencyb. Highly leveraged
c. Run on bank
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
15/101
1-15
2.1 Why banks are special and need to be regulated
2.1.1 Gearing
Gearing adalah ratio hutang dengan jumlah modal.Jadi bank memiliki jumlah hutang jauh lebih besar
dibandingkan dengan modal yang dimiliki.
Di Amerika bank dianggap sebagai highly leveraged.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
16/101
1-16
8. Konsep tentang Return on Regulatory
Capital adalah memastikan bahwaa. Setiap aktivitas bisnis baru harusmempertimbangkan ketersediaan modal
b. Setiap penambahan modal harus diikuti
dengan ekspansi bisnis
c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan
laba untuk menambah modal
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
17/101
1-17
2.3.1 Adequacy of the return on regulatory capital
Hasil dari modal (Return on regulatory capital) adalah
ukuran kinerja yang dipergunakan untuk menilai apakahsuatu transaksi menghasilkan nilai /pendapatan agarmodal bisa tumbuh.
Perlu diingat resiko tidak pernah diperhitungkan biayanya tetapidiperhitungkan dalam marjin pendapatan atau pendapatan bersih
2.3 The grid and look up table approach to capital adequacy and credit risk in Basel I
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
18/101
1-18
9. Bank Sentral membantu bank dengan
menyediakan dana untuk mencegahterjadinya krisis. Hal ini disebut
sebagai :
a. Lender of last resort
b. Monetary stability
c. Money Stability
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
19/101
1-19
2.1 Why banks are special and need to be regulated
2.1.1 Central banks sebagai lenders of last resort
Masalah likuiditas dan insolvensi sudah terjadi sejak abad 18.
Muncul fungsi bank sebagai pengawas.Perlunya support bank sentral kepada perbankan.Bank sentral membantu perbankan dengan lender of last resortdalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.Bank sentral membantu bank dengan menyediakan dana
untuk mencegah krisis.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
20/101
1-20
10. Pada options contract, suatu posisi
untuk menjual hak membeliunderlying asset disebut :
a. Long call
b. Long put
c. Short call
d. Short put
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
21/101
1-21
OPTION
Istilah-istilah
Call Suatu opsi yang memberi hak kepada pembelinya untuk membeliunderlying instrument
Put Suatu opsi yang memberi hak kepada pembelinya untuk menjual underlying instrument
Long position Posisi membeli hak
Short position Posisi menjual hak
Determinants of Price
Keuntungan bagi holder/pemilik
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
22/101
1-22
11.Financial stability(stabilitas sistem
keuangan) adalah terjaganya sistemkeuangan untuk :
a. Memobilisasi dana secara efisien
b. Memitigasi profil risiko bank
c. Menjembatani pasar modal dan pasar
keuangand. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
23/101
1-23
2.1 Why banks are special and need to be regulated
2.1.1 Financial stability
Penetapan standar bagi bank adalah meningkatkanefisiensi dan ketahan perbankan.Kestabilan sistem
keuangan ( Financial stability) adalah terjaganyasistem keuangan untuk
memobilisasi tabungan secara efisien,
menyediakan likuiditas,
dan alokasi investasi.
Financial stability dapat mengurangi terjadinya kegagalan lembagakeuangan secara individual.
Perhatian perlu dilakukan untuk mencegah jangan sampai sistemperbankan mengalami kelumpuhan.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
24/101
1-24
12.The Basel Committee on Banking
Supervision didirikan oleh gubernurbank sentral 11 negara (G10) ditambahdengan Spanyol dan Luxembug padatahun :a. 1974
b. 1988
c. 1996
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
25/101
1-25
2.2 The original Basel Accord and capital adequacy for credit risk
2.2.1 Tujuan Basel I
The Basel Committee on Banking Supervision didirikan pada 1974oleh gubernur bank sentral negara the Group of Ten (G10), dengantujuan menseragamkan praktek pengaturan dan pengawasan.
The Basel Committee terdiri dari perwakilam G10 ditambah spanyoldan Luxembourg. Anggotanya adalah :
Belgium Canada France Germany
Italy J apan Netherlands SwedenSwitzerland United Kingdom United States
Spain Luxembourg
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
26/101
1-26
13. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan
antara modal (capital) dengan risiko sebagaitarget capital ratio. Hubungan tersebut adalah :a. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal
b. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR
c. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
27/101
1-27
2.2 The original Basel Accord and capital adequacy for credit risk
2.2.3 The target capital ratio
The Basel I Accord menetapkan hubungan antara modaldan resiko. Dari berbagai kelompok bobot resiko makabank dapat menghitung target modalnya. target rasiomodal adalah jumlah modal dibagi ATMR.
The Basel Committee menetapkan minimum target rasion modal 8%.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
28/101
1-28
14. Risiko pasar yang berasal dari transaksi
perdagangan (trading) dicover oleh modalyang berasal dari :
a. Tier 1
b. Tier 2
c. Tier 1 dan Tier 2
d. Tier 3
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
29/101
1-29
2.4 The bank capital requirements in Basel I
2.4.1 Capital structure
Dasar perhitungan modal termasuk hal2 sbb:
goodwill investments dalam unconsolidated banking dan finance companies,
dan investments dalam capital bank-bank lain dan finance companies
(subject to national supervisor discretion)minority investments dalam unconsolidated entities, (e.g. associate
banks).
Untuk dicatat bahwa hal tersebut diatas adalah Tier ketigayang dapat digunakan untuk mensuport bank hanya dalam
portofolio trading.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
30/101
1-30
15. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5
juta dengan tingkat keyakinan 95%, artinya :a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat
peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta
b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapatpeluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta
c. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat
peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
31/101
1-31
2.5 Basel I and the 1996 Market Risk Amendment
2.5.2 Value at Risk (VaR)
Laporan resiko bank berisi hal-hal sbb :
Portofolio yang perdagangan mempunyai DVaR USD 5m dengan
tingkat keyakinan 95%
Dengan pernyataan tsb diatas tingkatan (tingkatan keyakinan) yangberhubungan dengan tingkat probabilitas akan terjadinya beberapa kejadian.Dalam kasus di atas, resiko market akan terjadi kerugian nilai diatas tingkatkeyakinan yang ada. Biasanya probabilitas yang sering dipergunakandiperhitungkan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkatan 99%
Secara sederhana DVaR diatas menyatakan :
Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% (100% -
95%) kerugian melebihi USD 5m
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
32/101
1-32
16. Salah satu tujuan diimplementasikannya
Basel II adalah meningkatkan transparansiportofolio aset dan profil risiko kepada
pemegang saham dan analis pasar. Hal ini
tercantum pada :a. Pilar 1 Basel II
b. Pilar 2 Basel II
c. Pilar 3 Basel IId. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
33/101
1-33
3.1 Tiga Pilar Regulasi
3.1.3 Pilar 3 DisclosurePilar 3 adalah pilar market discipline. Bank for InternationalSettlements (BIS) mendefinisikan market discipline sebagaimekanisme pengelolaan internal dan eksternal dalam suatu
perekonomian pasar bebas tanpa adanya campur tanganpemerintah secara langsung.
Pilar 3 dirancang untuk membantu pemegang saham bank dan
analis pasar dan selanjutnya akan meningkatkan
transaparansi dalam hal-hal, seperti:
portofolio aset bankprofil risiko bank
Perlu diingat bahwa Basel I hanya mencakup Pilar I. Dalam praktekPilar II dan Pilar III ada pada semua negara, meskipun pendekatanyang digunakan untuk kedua Pilar tersebut dan aplikasinya
mungkin sangat beragam.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
34/101
1-34
17. Menurut Standard & Poors, peringkat
obligasi yang termasuk dalam kategorispekulatif adalah :
a. BBB
b. BB
c. C
d. D
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
35/101
1-35
3.4 Basel II dan Sensitivitas Risiko
3.4.2 Peringkat Obligasi - lanjutanMoodys S&P Deskripsi
Ba BB Dalam kemampuannya untuk membayar bunga dan pokokpinjaman, peringkat obligasi dalam ketegori ini dianggap
spekulatif.Ba / BB menunjukkan tingkat spekulasi paling rendah.
Ca / CC merupakan tingkat spekulasi paling tinggi.
B BBCaa CCC
Ca CC
C C Obligasi dalam peringkat ini tidak mampu membayar bunga dan
bisa dikategorikan dalamincome bonds
D D Obligasi masuk dalamdefault, karena sudah tidak mampumembayar bunga dan pokok pinjaman.
Baik Moodys maupun Standard & Poors membuat beberapa
penyesuaian dalam peringkat yang mereka buat, sehinggamemperbanyak jumlah kategori peringkat yang tersedia.Moodys menggunakan simbol 1, 2 atau 3 dengan 1 menunjukkanpaling kuat: A 1 peringkat paling kuat and A3 adalah paling lemah.S&P menggunakan tanda plus dan minus : A+ peringkat A paling
kuat dan A- peringkat A paling lemah.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
36/101
1-36
18. Suatu kontrak call options memberikan hak kepadapemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp.9.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang.Pembeli kontrak harus membayar Rp. 50/USD untukmemiliki hak tersebut. Setelah jatuh tempo (1 bulankemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp.9.500/USD.
a. Premium = Rp. 9.000 ; Strike Price = Rp. 50 ; Current price ofunderlying = Rp. 9.500
b. Premium = Rp. 9.500 ; Strike Price = Rp. 9.000 ; Current priceof underlying = Rp. 50
c. Premium = Rp. 50 ; Strike Price = Rp. 9.000 ; Current price of
underlying = Rp. 9.500d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
37/101
1-37
OPTION
Istilah-istilah
Call Suatu opsi yang memberi hak kepada pembelinya untuk membeliunderlying instrument
Put Suatu opsi yang memberi hak kepada pembelinya untuk menjualunderlying instrument
Premium Nilai (harga) yang dibayar oleh pembeli kepada penjual
Strike price (X) Harga eksekusi (harga beli untuk call dan jual untuk put) dari underlying instruments
Expiry date Tanggal terakhir dimana opsi harus dieksekusi (tanggal jatuh tempo)
American Suatu opsi yang dapat dieksekusi setiap saat sepanjang umur opsi
European Opsi yang dapat dieksekusi hanya pada saat jatuh tempo
Long position Posisi membeli hak
Short position Posis menjual hak
Determinants of Price
Keuntungan bagi holder/pemilik
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
38/101
1-38
19. Bank yang menerapkan IRBA untuk
perhitungan risiko kreditnya berarti harusmampu membuat peringkat (rating)
debitur/obligasi. Banyaknya peringkat
dipersyaratkan :
a. Minimal 8 peringkat
b. Maksimal 8 peringkatc. Minimal 4 peringkat
d. Maksimal 4 peringkat
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
39/101
1-39
3.4 Basel II dan Sensitivitas Risiko
3.4.2 Kedalaman cakupan
J ika suatu bank memilih menggunakan Internal Ratings-BasedApproach, jumlah peringkat yang dapat digunakan ditetapkan oleh
bank itu sendiri, meskipun diharapkan minimal ada delapanperingkat.
J ika digunakan Standardised Approach, bobot risiko grid pada
Basel II didasarkan pada Basel I yang didukung oleh peringkatkredit dari lembaga pemeringkat, bilamana tersedia. Pendekatanini memperbolehkan adanya beberapa pengelompokan bobotrisiko, seperti pedekatan Basel I.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
40/101
1-40
20 Hargaput-call options dipengaruhi oleh
volatilitas. Volatilitas tersebutmencerminkan :a. Harga underlying assetpada saat kontrak opsi ini
jatuh tempo
b. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga
underlying asset
c. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini(mark to market)
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
4 3 Trading instruments
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
41/101
1-41
4.3 Trading instruments
4.3.3 Instrumen derivatif option contracts
Harga opsi tegantung pada kemungkinan opsi dieksekusi. Untuk
menghitung nilai opsi digunakan ukuran volatilitas.
Volatilitas dari harga mencerminkan ekspektasi pasar mengenaisejauh mana harga akan bergerak naik-turun sepanjang umur opsi.
Volatilitas yang digunakan untuk menentukan harga opsi, ditentukanoleh pasar.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
42/101
1-42
21. Menyangkut harga call options, maka :
a. Harga call options akan meningkat jikaharga underlying instrument turun
b. Harga call options akan meningkat jika
harga strike price naik
c. a dan b benar
d. a dan b salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
43/101
1-43
OPTION
Istilah-istilah
Determinants of Price
Current price of
underlying
C = S X, semakin tinggi harga pasar underying semakin tinggi harga call
P = X S, semakin tinngi harga pasar undelying semakin rendah harga put
Strike price C = S X, semakin tinggi strike price semakin rendah harga call
P = X S, semakin tinggi strike price semakin tinggi harga put
Maturity Semakin lama jatuh tempo semakin tinggi harga call maupun put
Volatility Semakin besar volatilitas harga undelying semakin tinggi harga call maupun put
Keuntungan bagi holder/pemilik
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
44/101
1-44
22Debt service ratio merupakan model
pengukuran risiko kredit pada :a. Retail
b. Corporate
c. Sovereign
d. Semua jenis kredit
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
45/101
1-45
5.1.1 Sovereign credit risk financial ratio analysis
Sovereign risk seringkali diukur dengan cara yang samaseperti corporate debt dengan model yang dirancanguntuk menentukan kemampuan pemerintah suatu negaramemenuhi hutangnya (service its debts).
Debt service ratio didefinisikan sebagai pembayaranbunga dan pokok dari hutang valas pada masamendatang dibagi dengan pendapatan ekspor dan
penanaman modal asing (capital inflows).Debt service ratio merupakan rasio yang penting
untuk model2 pengukuran sovereign risk.
Seperti pada penilaian corporate debt, ada sejumlah rasio
yang dapat membantu menilai kemampuan suatu negarauntuk memenuhi hutangnya.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
46/101
1-46
23 Inward investment merupakan suatu metode
untuk menilai kebijakan ekonomi domestikyang melakukan bubbles. Yang dimaksud
dengan bubblesadalah :
a. Cadangan devisa suatu negarab. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan
lama
c. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
47/101
1-47
5.1.1 Sovereign credit risk inward investment
Inward investment telah menjadi area analisa bagi investor dan bank,
khususnya apabila dikaitkan dengan kebijakan ekonomi domestik yangmelakukan bubbles (penilaian yang tinggi pada aset tertentu padahalaset tersebut tidak bertahan lama).
Contoh bubbles :
Harga properti komersial yang membubung tinggi di Tokyo pada 1990-an,nilai perusahaan high technology di AS dan Eropa pada akhir 1990-ansampai dengan tahun 2002.
Bubbles juga berperan pada krisis hutang di Asia pada pertengahan 1990,dimana harga properti komersial dan nilai ekuitas di negara-2 AsiaTenggara mencapai level yang tidak dapat bertahan lama.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
48/101
1-48 Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
24.Apabila suatu negara melakukankebijakan ekonomi yang bersifatbubbles,maka bank perlu mengantisipasinyadengan melakukan :a. Analisa sovereign risk
b. Analisa country risk
c. Analisa debt service ratio
d. Jawaban a,b,c salah
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
49/101
1-49
5.1.1 Sovereign credit risk sovereign risk and countryrisk
Sovereign risk dan country risk seringkali dipandang
sebagai sinonim, padahal sovereign risk bisa dipandangsebagai bagian dari country risk.
Country riskmeliputi hukum domestik, politik danlingkungan perekonomian serta bagaimana hal-2 tersebut
mempengaruhi sektor swasta dalam perekonomian.Analisa country risk sangat perlu apabila memandang
inward investmentyang melibatkan pinjaman antarnegara, baik kepada perusahaan, individu maupun untukproyek
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
50/101
1-50 Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
25.Yang dimaksud dengan mortgage
finance adalah :a. Pendanaan untuk sindikasi
b. Pendanaan untuk korporasi
c. Pendanaan untuk rumahd. Jawaban a,b,c salah
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
51/101
1-51
5.1.3 Retail customer credit risk
Pendanaan untuk rumah biasanya dikaitkan dengan mortgage
finance.
The sale and purchase of mortgages by professional investors,including pension funds and investment management companiesthrough the issues of securitized bonds has led to the developmentof highly sophisticated models to calculate the value of differentmortgage securitization bonds. These calculations include thecredit standing of the bonds.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
52/101
1-52 Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
26.Rasio yang digunakan untuk
menilai kemampuan likuiditas calondebitur adalah :
a. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar
b. Arus kas dibagi bunga pinjaman
c. Kewajiban jangka panjang dibagi
modald. Jawaban a,b,c salah
5.2 The origin and use of credit analysis
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
53/101
1-53
g y
5.2.2 Analysis of creditworthiness corporate risk
Key ratios (rasio-rasio kunci)
Rasio yang biasanya digunakan dalam analisis kredit korporasimencakup:
Kinerja operasi Laba bersih dibagai kekayaan bersih (ROE)dan penjualan dibagi aktiva tetap(perputaran aktiva tetap).
debt service capability Arus kas dibagi bunga pinjaman
financial gearing (leverage) Kewajiban jangka panjang dibagi capital(kewajiban jangka panjang + modal)
likuiditas Aktiva lancar dibagi kewajiban lancar
Rasio dapat digunakan untuk mengembangkan grading models.Sebagai contoh, rasio dapat dibandingkan dengan angka rata-rataindustri, yang dikenal dengan univariate analysis, atau dimasukkandalamscoring system yang dikenal dengan multivariate analysis.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
54/101
1-54 Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
27.Upaya menjamin kelangsungan
operasi bank setelah munculnyakejadian eksternal yang sangatmerugikan adalah :
a. Business continuity planningb. Business resumption planning
c. a dan b benar
d. a dan b salah
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
55/101
1-55
6.3.5 External risk
Dulu bank aktif memperhatikan risiko eksternal untuk melindungidirinya dari dampak buruk, misalnya melindungi bank terhadap
pencurian.
Beberapa kejadian eksternal cukup memberi dampak yang besarsehingga menghentikan kemampuan bank menjalankan bisnisnya.Akibatnya harus disusun suatu upaya besar untuk menjaminkelangsungan operasi bank setelah kejadian semacam itu.
Upaya menjamin kelangsungan operasi bank tersebut disebutsebagai business continuity planningatau business
resumption planning. Sebelum Basel II fokus utama para manajerrisiko operasional pada beberapa bank adalah pada businesscontinuity planning.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
56/101
1-56 Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
28.Outsourcing menimbulkan risiko
operasional pada kendali bank,karena :a. Outsourcer mungkin merupakan subyek
ekonomi yang berbeda dengan bank
b. Outsourcer mungkin merupakan subyek
regulasi yang berbeda dengan regulasi
bank
c. a dan b benard. a dan b salah
6.4 How operational risk is changing
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
57/101
1-57
6.4.2 Why the severity of operational risk events is
increasing
Outsourcing
Beberapa bank melakukan outsource untuk operasionalnya,seringkali dari luar negeri. Kesepakatan outsourcing semacam inidipilih karena benefit efisiensi biaya dan proses. Meskipundemikian, outsourcing menimbulkan risiko operasional padakontrol bank karena:
bank mempercayakan elemen penting konsumennya kepadapihak outsourceroutsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang cukup
berbedaoutsourcer mungkin merupakan subyek dari regulasi yangberbeda dengan regulasi bank.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
58/101
1-58
29. Proses penilaian modal internal
secara berkelanjutan yang merupakan
bagian integral pengelolaan aktivitas
bisnis bank adalah tanggung jawab
dari :a. Manajemen Bank
b. Supervisor
c. Basel Committee
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
7.1 The importance of supervisory review
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
59/101
1-59
7.1 Proses penilaian modal secara internal
Supervisory review bukanlah suatu pengganti untuk
manajemen bank. Dewan direktur dan para seniordalam manajemen sebuah bank mempunyai tanggung
jawab untuk memastikan bahwa mereka mampumenjaga modal yang cukup untuk mendukung aktivitasbisnis bank, termasuk pula hal-hal diluar lingkup pilar 1.
Manajemen Bank bertanggung jawab untukmengembangkan suatu penilaian modal secara internalsecara berkelanjutan yang merupakan bagian integraldalam mengelola suatu aktivitas bisnis bank.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
60/101
1-60
30. Prinsip kedua darifour eyes principlespada proses supervisory adalah :
a. Bank harus mempunyai suatu proses untukmenaksir kecukupan modal
b. Supervisor harus memastikan bahwa bankberoperasi di atas ketentuan rasio modalminimum
c. Supervisor harus meninjau ulang danmengevaluasi strategi bank dan pemenuhankecukupan modal internal
d. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi
untuk menjaga agar modal tidak jatuh dibawah tingkatan minimum
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
7.2 An overview of the four key principles
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
61/101
1-61
7.2.2 Prinsip 2
Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi
strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal,seperti halnya memonitor dan memastikan kepatuhanterhadap rasio modal yang ditetapkan Pemerintah
Para supervisor harus mengambil tindakan pengawasan
jika didapatkan hasil yang tidak sesuai dari proses ini
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
62/101
1-62
31. Four eyes principles tercantum pada :
a. Pilar 1 Basel IIb. Pilar 2 Basel II
c. Pilar 3 Basel II
d. Basel I
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
7.2 An overview of the four key principles
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
63/101
1-63
7.2 Overview empat prinsip utama
Basel Committee memperkenalkan 25 prinsip inti pengawasandalam " Prinsip Inti untuk Pengawasan Perbankan yang Efektif",yang dikeluarkan pada bulan September 1997.meliputi :
a. pre-conditions untuk pengawasan perbankan yang efektifb. perijinan dan strukturc. peraturan prinsip kehati-hatiand. metode pengawasan perbankan yang berkelanjutan
e. kebutuhan informasif. kekuasaan formalg. cross-border (lintas budaya) perbankan
Pilar 2 mengidentifikasi empat prinsip kunci supervisory untuk
melengkapi ke 25 kebijakan inti tersebut.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
64/101
1-64
32. Yang paling membutuhkan kepatuhan
terhadap disclosure adalah :
a. Bank Go Publik
b. Bank Umum
c. Bank Perkreditan Rakyatd. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan
yang sama
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
7.3 The nature of disclosure
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
65/101
1-65
7.3 Kebutuhan Listing Authorities
Dalam kasus perusahaan yang listing pada suatu pasar bursa,perusahaan harus membuat disclosure yang diperlukan oleh
exchange rules.
Peraturan listing memerlukan cakupan publikasi laporan secaraluas ( sering dikenal sebagai FILINGS). Otoritas listing terkaitdengan kebutuhan pemegang saham dan secara keseluruhan di
dalam FILINGS ini berisi informasi keuangan yang terperinci.
Otoritas tidak hanya menetapkan aturan mereka sendiri;
mereka juga bertanggung jawab untuk memasukkan
disclosure yang diperlukan oleh badan lainnya.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
66/101
1-66
33. Peraturan Bank Indonesia yang
menetapkan ketentuan tentang
implementasiGood Corporate
Governance adalah :
a. PBI 5/8/2003b. PBI 7/25/2005
c. PBI 8/4/2006
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
67/101
1-67
PRINSIP DASAR GCGPBI No: 8/4/PBI/2006
Transparansi(transparan):keterbukaan informasi & Proses dlm pengambilankeputusan.
Accountability (akuntabilitas):kejelasan fungsi & tanggung jawab agarpengelolaan bank efektif.
Responsibility(pertanggungjawaban):kepatuhan thd perundang-undangan &prinsip pengelolaan sehat.
Independency(independensi):pengelolaan yg profesional tanpapengaruh/tekanan dari pihak manapun.
Fairness(kewajaran):Keadilan & kesetaraan dlm memenuhi hak-hakstakeholder.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
68/101
1-68
34. Komite yang bertugas untukmemastikan bahwa manajemen
mengambil langkah-langkahperbaikan pengendalian intern atauketaatan terhadap kebijakan dalam
kurun waktu tertentu adalah :a. Komite Manajemen Risiko
b. Komite Audit
c. Komite Remunerasi
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
8.2 Implementasisound corporate governance
8 2 3Komite khusus
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
69/101
1-69
8.2.3Komite khusus
Komite khusus dapat dibentuk agar anggota dewan yang layak dapatmelihat lebih luas bidang-bidang tertentu. Komite ini melingkupibidang :
risk management menciptakan kesamaan persepsi aktivitassenior management dalam mengelola kredit, pasar, likuiditas,operasional, hukum dan resiko lainnya
audit menyamakan persepsi terhadap auditor dan eksternal bank,
memastikan manajemen mengambil langkah perbaikan yangsesuai dalam kurun waktu tertentu untuk membenahi kelemahankontrol, serta ketidaktaatan terhadap kebijakan, hukum, danregulasi
remuneration menyamakan persepsi terhadap kompensasisenior managementdan personel kunci lainnya serta memastikankompensasi sesuai dengan budaya, tujuan, dan kontrol kondisibank
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
70/101
1-70
35.Teller menerima tarikan cek tanpamemeriksa kesesuaian tanda tangan, namun
bank tidak mengalami kerugian ataskelalaian ini.a. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional
dan tidak perlu dicatat
b. Kejadian ini termasuk risiko operasional dandicatat sebagai kejadian near miss
c. Bank harus memperbaiki internal process untukmengantisipasi kejadian yang sama
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
71/101
1-71
6.2.1 Risk of loss - contohBank G telah melakukan kesepakatan melakukan transaksi valas. Setelah terjadikesepakatan trader melakukan kesalahan transaksi bahwa dia membeli Yendengan menggunakan US dollars. Hal ini berarti bahwa trader mengambil posisi
longpada Yen. Untuk mengatasi kesalahan, trader bermaksud untuk menjual Yenyang dipikirnya telah dimiliki dan digunakan untuk membeli dollar.
Akibat dari kesalahan awal tsb., dia melakukan double kontrak dollarnya, satuuntuk menutup kesalahan, kontrak lainnya untuk mengambil posisi squaring off
(dia tidak memiliki dollar maupun Yen). Saat settlement kesalahan dapat diatasidan dia menjual dollarnya. Untungnya nilai tukar dollar mengalami peningkatansehingga dia memperoleh keuntungan.
Pada contoh ini, kejadian risiko operasional, kesalahan menempatkan transaksi,
mengakibatkan Bank G memperoleh keuntungan bukan kerugian. Hal ini harusdicatat sebagai kesalahan (near miss) untuk membantu bank memperbaiki
prosesnya karena belum tentu akan beruntung pada masa mendatang. Dalamkejadian ini keuntungan dicatat sebagai sundry profitbukan sebagai trading
profit.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
72/101
1-72
36. Pelaksanaan fit and proper testoleh
Bank Indonesia merupakan tugas di
bidang :
a. Kebijakan moneter
b. Memelihara sistem pembayaranc. Mengatur dan mengawasi bank
d. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
9.1 The role of Bank Indonesia
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
73/101
1-73
9.1.4 Regulation and supervision
Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tambahan tentangperizinan untuk sebuah bank yang meliputi :
Menyetujui pembukaan dan penutupan kantor bankMenyetujui pantas tidaknya suatu manajemen bank ( ujikepatutan & kelayakan)
Menyetujui untuk aktivitas perbankan tertentu.
Itu sebagai bentuk peran pengawasan bank Indonesia selakupengawas dalam mewujudkan monitoring langsung, baik secaralaporan berkala yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia
maupun melakukan pemeriksaan langsung pada bank
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
74/101
1-74
37. Bank A memiliki rasio kecukupan modal
sebesar 12 %. Bank B mempunyai rasio
kecukupan modal 10 %. Manakahpernyataan berikut yang tepat :
a. Bank A mempunyai peluang ekspansi
bisnis lebih besar dibanding Bank Bb. Bank B mempunyai peluang ekspansi
bisnis lebih besar dibanding Bank A
c. Bank A pasti mempunyai modal lebihbesar dibanding Bank B
d. Bank B mempunyai modal pelengkapyang lebih besar dibanding Bank A
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
75/101
1-75
2.2.3 The target capital ratio
Rumus perhitungan target modal:
Modal
---------x 100 = Ratio (min 8%)ATMR
Perhitungan target modal adalah dengan menghitung ATMR. TheBasel Committee terus melakukan revisi ketentuan Basel I Accorduntuk dapat mencakup kegiatan bank yang makin luas.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
76/101
1-76
38. Jika seorang nasabah ingin
melakukan transfer pembayaranmata uang US Dollar maka bank
melakukannya melalui :
a. BI RTGS
b. USD FTS
c. SKNBId. Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
9.1 The role of Bank Indonesia
9.1.3 Payment system
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
77/101
1-77
9.1.3 Payment system
Sistem pembayaran nasional meliputi sejumlah systems.Ini adalah:
a. System Kliring Nasional
b. T+0 Skedul Kliring
c. Inter-bank Electronic Transaction and InformationService System (BI-LINE)
d. BI RTGS Real Time Gross Settlement ( RTGS)
e. US Dollar Fund Transfer System.
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
78/101
1-78
39. Implementasi Manajemen Risiko
seperti tertuang pada PBI 5/8/2003
tidak berlaku bagi :
a. Bank berbentuk hukum Perseroan
Terbatas
b. Bank berbentuk hukum Perusahaan
Daerah
c. Bank berbentuk hukum Koperasid. Bank Perkreditan Rakyat
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
9.2 Risk management structure and scope
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
79/101
1-79
9.2.3 The application of regulation 5/8/PBI/2003
Peraturan ini berlaku bagi :
a. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatasb. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah
c. Bank berbentuk hukum Koperasi
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
80/101
1-80
40. Risiko yang tercantum pada PBI
5/8/2003 dan profilnya harus
dilaporkan kepada Bank Indonesia
namun tidak tercantum pada Basel II
adalah :a. Risiko Hukum
b. Risiko Reputasi
c. Risiko Strategisd. Risiko Kepatuhan
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
81/101
1-81
IDENTIFIKASI RISIKO PADA MASING-2 JENIS AKTIVITAS
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
82/101
1-82
41. Pembukaan dan penutupan bank
merupakan salah satu peran banksentral yang terkait dengan :
a. Pembuatan kebijakan moneter
b. Penyelenggara sistem
pembayaran
c. Pengaturan dan pengawasan bankd. Pembuat kebijakan fiskal
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
9.1 The role of Bank Indonesia
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
83/101
1-83
9.1.4 Regulation and supervision
Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tambahan tentangperizinan untuk sebuah bank yang meliputi :
Menyetujui pembukaan dan penutupan kantor bankMenyetujui pantas tidaknya suatu manajemen bank ( ujikepatutan & kelayakan)
Menyetujui untuk aktivitas perbankan tertentu.
Itu sebagai bentuk peran pengawasan bank Indonesia selakupengawas dalam mewujudkan monitoring langsung, baik secaralaporan berkala yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia
maupun melakukan pemeriksaan langsung pada bank
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
84/101
1-84
42. Yang BUKAN merupakan metode
untuk melakukan proses review oleh
supervisor adalah :
a. Off-site visits dan on site visits
b. Fit & proper terhadap pengurus bankc. Pertemuan dengan manajemen bank
d. Monitoring terhadap laporan secara
berkala
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
7.2 An overview of the four key principles
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
85/101
1-85
7.2.2 Prinsip 2
Proses Supervisory review dapat meliputi kombinasitertentu dari metode informasi sebagai berikut :
a. kunjungan di tempatb. off-site reviewc. pertemuan-pertemuan dengan manajemen bank
d. meninjau ulang relevansi pekerjaan yangdilaksanakan oleh auditor eksternal dalammemonitor laporan berkala
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
86/101
1-86
43. Tugas untuk mengawasi manajemen senior
dalam mengelola risiko kredit, pasar,
likuiditas, operasional, hukum dan risikolainnya yang melekat dalam aktivitas usaha
bank adalah merupakan kewajiban dari
suatu komite pada dewan komisaris, yaitu:a. Komite Audit
b. Komite Renumerasi
c. Komite Manajemen Risiko
d. Komite Kepatuhan
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
8.2 Implementasisound corporate governance
8 2 3K it kh
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
87/101
1-87
8.2.3Komite khususKomite khusus dapat dibentuk agar anggota dewan yang layak dapatmelihat lebih luas bidang-bidang tertentu. Komite ini melingkupibidang :
risk management menciptakan kesamaan persepsi aktivitassenior management dalam mengelola kredit, pasar, likuiditas,operasional, hukum dan resiko lainnya
audit menyamakan persepsi terhadap auditor dan eksternal bank,memastikan manajemen mengambil langkah perbaikan yangsesuai dalam kurun waktu tertentu untuk membenahi kelemahankontrol, serta ketidaktaatan terhadap kebijakan, hukum, danregulasi
remuneration menyamakan persepsi terhadap kompensasisenior managementdan personel kunci lainnya serta memastikankompensasi sesuai dengan budaya, tujuan, dan kontrol kondisibank
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
88/101
1-88
44. Suatu bank menerima pinjaman dalambentuk dolar, untuk menghindari risiko
valas bank tersebut melakukan transaksicurrency swap dengan Swap Dealer, yaitudolar ke rupiah. Dalam transaksi ini banktersebut terekspose pada risiko:
a. Risiko valas
b. Risiko valas dan bunga dalam dolar
c. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar
d. Risiko valas, bunga rupiah dan bunga dalamdolar
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
4. MARKET RISK & TREASURY RISK
4.3 TRADING INSTRUMENTS
4.3.2 CASH
I t D k i i Ri ik A lik i
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
89/101
1-89
Instrumen Deskripsi Risiko Aplikasi
Spot FX Pertukaran dlm mata uang berbeda maks 2 hari FX
Forward FX Pertukaran dlm mata uang berbeda dimasa datang (lebih lamadari dua hari) dg kurs yg disepakati saat ini
Bunga & FX Prsh INA akan bayar US$ dlm 3 bulan ----->beli forward US$ 3 bulan
FX rate swap Kombinasi transaksi spot & forward dalam mata uang berbedasekaligus
Bunga Prsh INA terima US$ sekarang, diinvesdlm RP, wajib membayar US$ dlm 3 bulan->jual US$ spot +jual Rp forward
Loan & Deposit Diperdagangkan di pasar uang antar bank dengan bunga tetap.Umumnya untuk pemenuhan likuiditas
Bunga
Bonds Pembayaran bunga tetap secara periodik dan pokok pinjamanpada saat jatuh tempo
Bunga & spesifik
Equity Pembelian dan penjualan saham perusahaan yang tercatat diberbagai bursa
Ekuitas &spesifik
Commodity (Physical) Membeli/menjual produk fisik (hasil pertanian, emas) dipasarsekunder pada harga & waktu yg telah disepakati. OTC traded
Komoditas
Commodity (Forward) Komdts & bunga
4.3.3 DERIVATIVES: Nilainya tergantung pada underlying assets. Tidak terdapat pertukaran principal
Future contracts Kesepakatan untuk masuk kontrak underlying (beli / jual) dimasadatang pada harga yang disepakati. Exchange traded
Bunga & risk inunderlying
Prsh INA akan bayar US$ dlm 3 bulan
->beli future US$ 3 bilan
Interest rate swap Pertukaran suku bunga (fixed/floating) periodik dimasa datang,
tanpa principal.OTC traded
Bunga Prsh pinjam dg bunga floating, khawatir
bunga naik ->swap float dg tetapCurrency swap Pertukaran suku bunga periodik dimasa datang dalam mata uang
berbeda disertai dg pertukaran mata uang pada kurs spot. OTCtraded
Bunga & FX Prs INA pinjamn dlm US$ ->swap US$pokok +bunga dg Rp
FRA Kontrak untuk memberi pinjaman/meminjam pada harga tertentudimasa datang. OTC traded
Bunga Prsh INA akan bayar US$ dlm 3 bulan
->beli foorward US$ 3 bilan
Option Memberi hak kepada pembelinya untuk masuk kontrak underlying
pada harga yang disepakati
Bunga, risk in
underlying &volatility
Prsh beli saham X takut harga turun ->
long (beli) put atau short (jual) call option
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
90/101
1-90
45. Risk appetite / besarnya risiko yang
siap untuk ditanggung ditentukan oleh :
a. Bank Sentral
b. Dewan Komisaris
c. Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutifd. Auditor eksternal
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
9.3 Risk management limit setting
9.3.1 Kebijakan Prosedur dan penetapan limit
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
91/101
1-91
Kebijakan Manajemen Resiko berisi suatu penilaianresiko yang berhubungan dengan masing-masingtransaksi dan produk. Sekurang-kurangnya meliputi:
a. penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksiperbankan yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadaprisiko yang melekatpada setiap produk dan transaksiperbankan yang telah dan akandilakukan sesuai dengan
nature dan kompleksitas usaha Bank;b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem
informasimanajemen risiko dalam rangka mengkalkulasisecara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi
perbankan serta aktivitasfungsional Bank,
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
92/101
1-92
46. Dalam menghitung besarnya
unexpected loss dalam risiko
operasional, bank menggunakan:
a. Rata-rata kerugian masa lalu
b. Median kerugian masa laluc. Modus kerugian masa lalu
d. Simpangan baku kerugian masa lalu
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
6 2 2 Expected loss verses unexpected loss
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
93/101
1-93
6.2.2 Expected loss verses unexpected loss
Suatu metode sederhana menghitung unexpected loss
adalah menggunakan standard deviation. Standarddeviation adalah suatu ukuran jarak suatu nilai darirata2nya (average/mean). Dalam keadaan ini, standarddeviation mengukur jarak suatu kerugian dari risikooperasional tertentu, terhadap rata-2 kerugian semua
kejadian risiko operasional. Unexpected losses umumnyadiasumsikan sebagai kerugian dengan standard deviationyang memasukkan maksimal 0.1% dari semua kerugianterhadap rata2nya (average/ mean).
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
94/101
1-94
47. Ketika kejadian-kejadian risiko
operasional terjadi, maka dampak
yang langsung terhadap nasabahadalah seperti di bawah ini kecuali :
a. Keuntungan bank menurun
b. Lemahnya keamanan
c. Pelayanan terganggu
d. Kualitas pelayanan buruk dirasakan
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
95/101
1-95
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
96/101
1-96
48. Hal di bawah ini adalah salah satupertimbangan utama mengapa bank
memiliki kecukupan modal dalam Pilar IBasel II:a. Melindungi bank dari risiko kredit, operasional
dan risiko pasar di trading book
b. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit.c. Melindungi bank risiko suku bunga di banking
book
d. Melindungi bank dari risiko strategik
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
3.1 Tiga Pilar Regulasi
3 1 4 Struktur Regulasi Basel II
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
97/101
1-97
3.1.4 Struktur Regulasi Basel II
Pillar 1Minimum Capital
CreditRisk
OperationalRisk
Market Risk Trading Book
StandardisedApproach
IRBapproaches
1996 CapitalAccord
amendment
BasicIndicatorApproach
AdvancedMeasurement
ApproachFoundation Advanced
Collateral Securitization
StandardisedApproach
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
98/101
1-98
49. Implementasi peraturan baru yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat
menimbulkan risiko operasional yangbersumber dari :
a. Proses Internal
b. Sistem
c. Eksternal
d. Hukum
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
99/101
1-99
RISIKO
OPERASIONAL
Proses Internal Karyawan Sistem Eksternal Hukum
Proses atau prosedur Karyawan bankPenggunaan teknolo-
gi & sistemDiluar kendali bank
Ketidakpastian dalamaplikasi atau interpre-tasi kontrak, hukum,
atau regulasi
Definisi
6.3 Event Categories
-Inadequate documentation-Lack of controls
-Markerting errors-Misselling
-Money laundering-Incorrect or insufficient
reporting-Transaction error
-Health and safety issues-High staff turnover
-Internal fraud-Labor disputes
-Poor mgmt practice-Poor staff training
-Over reliance on key staff-Activities of a rogue trader
-Data corruption-Data entry errors
-Programming errors-Reliance on black-boxtechnology
-Service interruption-System security issues
-System suitability-Use of new untried tech.
-Events at other bank whichhave an industry-wide impact
-External fraud & theft-Fire
-Natural disaster-Failure of outsourcing
arrangement
-The implementation of newregulations
-Riots and civil protest-Terrorism
-KYC legislation-Data protection .
-Etc.Risk Events
Daiwa Bank, New York UBS Warburg, Tokyo Bank of Scotland National Westminster Bank Bear StermsContoh
BOUNDARY EVENTS
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
100/101
1-100
50. Terkait dengan risk loss dan risk event,
manakah kalimat di bawah ini yang tidak
tepat :a. Risk loss terjadi karena adanya risk event.
b. Risk loss dapat berdampak pada finansial
maupun non finansialc. Risk event terjadi karena adanya risk loss
d. Risk loss dapat berdampak pada kerugian
langsung maupun tidak langsung
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1.1 Banks, risk and the need for regulation
1.1 Banks, risk and the need for regulation
-
7/23/2019 Pre Test L 1 Version B4
101/101
1-101
Konsep penting dalam risiko yang perlu dimengerti dalam programsertifikasi:
Risk eventadalah terjadinya suatu peristiwa yangmenyebabkan potensi kerugian. (a bad outcome).
Risk loss adalah kerugian yang harus diterima sebagaikonsekuensi langsung maupun tidak langsung dari riskevent. Kerugian ini dapat berupa kerugian finansialmaupun non finansial.