deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan ... maret 2020... · deputi bidang koordinasi...
TRANSCRIPT
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020
LAPORAN PASAR HARIANSenin, 2 Maret 2020
BI Luncurkan 5 Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Rupiah di Tengah Volatilitas Pasar Keuangan
• Tercatat dalam penutupan pasar Senin (02/03), Rupiah terapresiasi sebesar 0,37% atau naik ke level Rp 14.265/USD. Dibandingkan dengan posisi rupiah pada awal tahun,
rupiah mengalami depresiasi sebesar -2,80 %. Sementara, bila dibandingkan secara month-to-date Rupiah mengalami apresiasi sebesar 0,37%.
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan pada penutupan bursa hari ini (02/03) sebesar -1,68%. Posisi IHSG pada penutupan hari ini berada di level
5.361,2. Dibanding awal tahun, IHSG telah menurun sebesar -14.89%.
• CDS 5T Indonesia berada di level 88,53 pada penutupan Rabu (02/03). Dibandingkan dengan awal tahun, posisi CDS 5T Indonesia telah meningkat sebesar 30,72%
• Yield Obligasi Indonesia 10T pada Rabu (02/03) berada pada level 6,95%, lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya (28/02) yang berada di level 6,91%. Sementara itu,
yield obligasi AS 10T berada pada level 1,11%.
• Komoditas terlampir penutupan pasar hari ini (02/03) menunjukkan bahwa Minyak Brent dan WTI mengalami peningkatan harga pada level masing-masing yaitu 51,41
USD/Barrel dan 46,19 USD/Barrel. Sedangkan, harga komoditas CPO, Gas Alam, dan Batu Bara stabil pada level masing-masing yaitu 2.375 MYR/MT; 1,68 USD/MMBTu; dan
67,4 USD/MT.
• Peristiwa Domestik dan Global:
• BI mengeluarkan 5 kebijakan sebagai langkah lanjutan dari RDG untuk menjaga stabilitas rupiah. Langkah tersebut diantaranya: 1) Meningkatkan intensitas intervensi di
pasar keuangan; 2) Menurunkan GWM valas dari 8% terhadap DPK menjadi 4% DPK; 3) Menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps khusus kepada bank yang melakukan
kegiatan ekspor-impor; 4) Memperluas jenis dan cakupan underlying investor asing di dalam melakukan lindung nilai; 5) Memfasilitasi investor global untuk menggunakan
bank kustodi baik global maupun domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia
• Angka PMI manufaktur Indonesia berada di 51,9. PMI per Februari 2020. Dengan menggunakan angka 50 sebagai ambang batas, hal tersebut menandakan ekspansi industri.
Sementara PMI Tiongkok jatuh ke angka 35,7 di Februari 2020.
• Sumber: Bloomberg, CNBC.
Nilai TukarPerubahan
(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks Dollar
Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
3/2/2020 14,265Rp 0.37 0.32 0.52 0.76 0.04 0.44 0.37 3/2/2020 1.397 0.999 1.291 1.990 0.261 1.906
2/28/2020 14,318Rp -2.05 -0.09 -0.17 0.31 0.00 0.18 0.38
2/27/2020 14,025Rp -0.61 0.34 0.44 0.65 0.02 0.26 0.50
2/26/2020 13,940Rp -0.38 0.20 -0.15 -0.46 0.03 -0.13 -0.03
2/25/2020 13,887Rp -0.11 -0.17 0.00 -0.08 0.00 0.24 0.40
2/24/2020 13,872Rp -0.81 -0.83 -0.03 -0.15 -0.02 -0.04 -0.10
Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir
NILAI TUKAR
Tanggal
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
-2.80
-2.63
0.02
-4.33
-0.25
0.03
-1.19
0.50
-9.87
-6.56
-4.43
-10.13
-3.76
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2019=100)
14,265
13500
13700
13900
14100
14300
14500
14700Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
0.37
0.32
0.52
0.76
0.04
0.44
-0.08
-0.17
0.00
0.83
0.32
0.53
0.00
Perbandingan Perubahan Kurs Negara
%ytd %mtd
IHSG Indonesia
Return IHSG (%)
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Hanoi Vietnam
Shanghai China
DJI US Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
3/2/2020 5361.2 -1.68 -1.06 -0.57 0.14 0.99 3.15 0.00 3/3/2019 3.004 2.724 3.105 4.077 2.199 3.400
2/28/2020 5452.7 -1.50 -1.52 -2.58 -3.91 0.29 -3.71 -4.42
2/27/2020 5535.7 -2.69 0.70 0.84 2.10 2.49 0.11 -0.46
2/26/2020 5688.9 -1.70 -0.38 -3.86 -5.05 -0.05 -0.83 -3.15
2/25/2020 5787.1 -0.34 0.73 0.00 0.25 2.38 -0.60 -3.56
2/24/2020 5807.1 -1.28 -2.69 -2.47 -3.98 -3.62 -0.28 0.00
2/21/2020 5882.3 -1.01 -0.25 -0.58 0.26 -1.35 0.31 -0.44
2/20/2020 5942.5 0.23 0.05 0.22 -0.95 0.25 1.84 0.40
2/19/2020 5928.8 0.71 -0.19 1.01 -0.54 -0.70 -0.32 -0.56
PASAR SAHAM
Tanggal
Indonesia Return Saham (% Harian) Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir
-14.89
-7.67
-13.64
-15.03
-6.43
7.96
-2.60
-6.73
-8.88
-9.78
-10.96
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea Selatan
3/2/2020 - - -29.9 - - - -552.8 -339.7 -469.3 -29.9 -626.9 -120.6 877.1 -552.8
2/28/2020 -1.2 -79.1 -79.8 -9.6 -14.6 - -470.5
2/27/2020 -74.1 -69.2 -27.6 -3.5 -9.9 -428.0 -523.9
2/26/2020 -125.0 -85.7 -60.4 -26.2 -9.8 -436.7 -869.5 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
Selatan
2/25/2020 -60.6 -47.9 - -39.6 -4.7 -255.8 -533.2 -338.6 -502.5 -373.1 -1188.8 -44.3 2249.7 -3717.9
2/24/2020 -36.2 -17.6 -17.2 -52.9 0.0 -241.6 -605.7
Afrika Selatan
Thailand Mexico IndiaKorea
SelatanIndonesia
Afrika Selatan
China Thailand Mexico IndiaKorea
Selatan
3/2/2020 - - - - 244.4 -1881.2 -115.4 -477.2 -672.3 75.7 315.6 244.4
2/28/2020 57.0 -67.6 - - -132.5
2/27/2020 -591.5 -353.0 - -270.9 -47.5
2/26/2020 -6.9 -1.8 - -309.1 -26.2 IndonesiaAfrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea Selatan
2/25/2020 -116.4 -101.8 - -8.4 -224.9 -881.8 384.0 63444.2 -302.3 1795.2 -1253.3 8497.1
2/24/2020 17.4 -63.8 - -443.6 -73.81.00 Capital Inflow
-1.00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
3/2/2020 3/2/2020 3/2/2020 3/2/2020 3/2/2020 2/28/2020 3/2/2020 2/28/2020 3/2/2020 3/2/2020 2/24/2020 2/28/2020 3/2/2020
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
-
-
-207.5
-255.4
-533.7
-387.3
Bond (Bulanan MTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
TanggalEquity (Harian)
Tanggal
Bond (Harian)
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
-106 -66-224
609
-355
964
-237
118
3,740
-514
776
-20
-651 -519-269
-493
571
1
-340-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000Equity Flow Bulanan
1,007
-211
893
2,236
-500
1,174
2,0101,766
-523-708
2,766
1,729
-239
1,409
2,067
666
-350
999
-1,881
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000Bond Flow Bulanan
PEREKONOMIAN AS
97.77
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
0.33
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40US 10Y - 2Y Bond Yield
152.2
3.5
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
148
149
149
150
150
151
151
152
152
153
Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)
3.80
2.50
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Au
g-1
1
No
v-1
1
Feb
-12
May
-12
Au
g-1
2
No
v-1
2
Feb
-13
May
-13
Au
g-1
3
No
v-1
3
Feb
-14
May
-14
Au
g-1
4
No
v-1
4
Feb
-15
May
-15
Au
g-1
5
No
v-1
5
Feb
-16
May
-16
Au
g-1
6
No
v-1
6
Feb
-17
May
-17
Au
g-1
7
No
v-1
7
Feb
-18
May
-18
Au
g-1
8
No
v-1
8
Feb
-19
May
-19
Au
g-1
9
No
v-1
9
Feb
-20
Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
HARGA KOMODITAS
72.07
51.41
61.67
46.19
40
45
50
55
60
65
70
75
80Oil BrentOil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,375
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
3300 CPO (MYR/MT)
3.555
1.684
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Gas Alam (USD/MMBTu)
105.45
67.40
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110 Batu Bara (USD/MT)
INDIKATOR RISIKO
7.0
1.11
300
350
400
450
500
550
600
650
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nov-18 Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
30.72
32.17
55.26
6.19
32.70
9.34
62.66
57.18
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
6.95
1.11
1.40
1.32
1.03
2.80
4.33
2.74
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
88.53
299.60
131.98
178.59
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.01
4.97
4.50
4.70
4.90
5.10
5.30
5.50
5.70
5.90
6.10
6.30
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
2.98
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0 Inflasi Bulanan (%, yoy)
4.97
3.60
6.40
1.60
6.97
-2
0
2
4
6
8
10
Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
2.90
1.05
5.40
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
15
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand
Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
0.8
-8.1
-2.84
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
Sep
-11
De
c-1
1
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
De
c-1
3
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
De
c-1
4
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
De
c-1
5
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
De
c-1
6
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
De
c-1
7
Mar
-18
Jun
-18
Sep
-18
De
c-1
8
Mar
-19
Jun
-19
Sep
-19
De
c-1
9
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
Tho
usa
nd
sTransaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
125.0
131.7
Ap
r-1
7
May
-17
Jun
-17
Jul-
17
Au
g-1
7
Sep
-17
Oct
-17
No
v-1
7
De
c-1
7
Jan
-18
Feb
-18
Mar
-18
Ap
r-1
8
May
-18
Jun
-18
Jul-
18
Au
g-1
8
Sep
-18
Oct
-18
No
v-1
8
De
c-1
8
Jan
-19
Feb
-19
Mar
-19
Ap
r-1
9
May
-19
Jun
-19
Jul-
19
Au
g-1
9
Sep
-19
Oct
-19
No
v-1
9
De
c-1
9
Jan
-20
Feb
-20
105
110
115
120
125
130
135
Cadangan Devisa (miliar USD)
Au
g-1
1
No
v-1
1
Feb
-12
May
-12
Au
g-1
2
No
v-1
2
Feb
-13
May
-13
Au
g-1
3
No
v-1
3
Feb
-14
May
-14
Au
g-1
4
No
v-1
4
Feb
-15
May
-15
Au
g-1
5
No
v-1
5
Feb
-16
May
-16
Au
g-1
6
No
v-1
6
Feb
-17
May
-17
Au
g-1
7
No
v-1
7
Feb
-18
May
-18
Au
g-1
8
No
v-1
8
Feb
-19
May
-19
Au
g-1
9
No
v-1
9
Feb
-20
6
8
10
12
14
16
18
20
Nilai Ekspor
Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)
-0.86
De
c-1
1
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
De
c-1
2
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
De
c-1
3
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
De
c-1
4
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
De
c-1
5
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
De
c-1
6
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
De
c-1
7
Mar
-18
Jun
-18
Sep
-18
De
c-1
8
Mar
-19
Jun
-19
Sep
-19
De
c-1
9
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)