deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan ... maret 2020... · deputi bidang koordinasi...

9
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020 LAPORAN PASAR HARIAN Senin, 2 Maret 2020 BI Luncurkan 5 Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Rupiah di Tengah Volatilitas Pasar Keuangan Tercatat dalam penutupan pasar Senin (02/03), Rupiah terapresiasi sebesar 0,37% atau naik ke level Rp 14.265/USD. Dibandingkan dengan posisi rupiah pada awal tahun, rupiah mengalami depresiasi sebesar -2,80 %. Sementara, bila dibandingkan secara month-to-date Rupiah mengalami apresiasi sebesar 0,37%. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan pada penutupan bursa hari ini (02/03) sebesar -1,68%. Posisi IHSG pada penutupan hari ini berada di level 5.361,2. Dibanding awal tahun, IHSG telah menurun sebesar -14.89%. CDS 5T Indonesia berada di level 88,53 pada penutupan Rabu (02/03). Dibandingkan dengan awal tahun, posisi CDS 5T Indonesia telah meningkat sebesar 30,72% Yield Obligasi Indonesia 10T pada Rabu (02/03) berada pada level 6,95%, lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya (28/02) yang berada di level 6,91%. Sementara itu, yield obligasi AS 10T berada pada level 1,11%. Komoditas terlampir penutupan pasar hari ini (02/03) menunjukkan bahwa Minyak Brent dan WTI mengalami peningkatan harga pada level masing-masing yaitu 51,41 USD/Barrel dan 46,19 USD/Barrel. Sedangkan, harga komoditas CPO, Gas Alam, dan Batu Bara stabil pada level masing-masing yaitu 2.375 MYR/MT; 1,68 USD/MMBTu; dan 67,4 USD/MT. Peristiwa Domestik dan Global: BI mengeluarkan 5 kebijakan sebagai langkah lanjutan dari RDG untuk menjaga stabilitas rupiah. Langkah tersebut diantaranya: 1) Meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan; 2) Menurunkan GWM valas dari 8% terhadap DPK menjadi 4% DPK; 3) Menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps khusus kepada bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor; 4) Memperluas jenis dan cakupan underlying investor asing di dalam melakukan lindung nilai; 5) Memfasilitasi investor global untuk menggunakan bank kustodi baik global maupun domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia Angka PMI manufaktur Indonesia berada di 51,9. PMI per Februari 2020. Dengan menggunakan angka 50 sebagai ambang batas, hal tersebut menandakan ekspansi industri. Sementara PMI Tiongkok jatuh ke angka 35,7 di Februari 2020. Sumber: Bloomberg, CNBC.

Upload: others

Post on 03-Dec-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... Maret 2020... · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020

LAPORAN PASAR HARIANSenin, 2 Maret 2020

BI Luncurkan 5 Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Rupiah di Tengah Volatilitas Pasar Keuangan

• Tercatat dalam penutupan pasar Senin (02/03), Rupiah terapresiasi sebesar 0,37% atau naik ke level Rp 14.265/USD. Dibandingkan dengan posisi rupiah pada awal tahun,

rupiah mengalami depresiasi sebesar -2,80 %. Sementara, bila dibandingkan secara month-to-date Rupiah mengalami apresiasi sebesar 0,37%.

• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan pada penutupan bursa hari ini (02/03) sebesar -1,68%. Posisi IHSG pada penutupan hari ini berada di level

5.361,2. Dibanding awal tahun, IHSG telah menurun sebesar -14.89%.

• CDS 5T Indonesia berada di level 88,53 pada penutupan Rabu (02/03). Dibandingkan dengan awal tahun, posisi CDS 5T Indonesia telah meningkat sebesar 30,72%

• Yield Obligasi Indonesia 10T pada Rabu (02/03) berada pada level 6,95%, lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya (28/02) yang berada di level 6,91%. Sementara itu,

yield obligasi AS 10T berada pada level 1,11%.

• Komoditas terlampir penutupan pasar hari ini (02/03) menunjukkan bahwa Minyak Brent dan WTI mengalami peningkatan harga pada level masing-masing yaitu 51,41

USD/Barrel dan 46,19 USD/Barrel. Sedangkan, harga komoditas CPO, Gas Alam, dan Batu Bara stabil pada level masing-masing yaitu 2.375 MYR/MT; 1,68 USD/MMBTu; dan

67,4 USD/MT.

• Peristiwa Domestik dan Global:

• BI mengeluarkan 5 kebijakan sebagai langkah lanjutan dari RDG untuk menjaga stabilitas rupiah. Langkah tersebut diantaranya: 1) Meningkatkan intensitas intervensi di

pasar keuangan; 2) Menurunkan GWM valas dari 8% terhadap DPK menjadi 4% DPK; 3) Menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps khusus kepada bank yang melakukan

kegiatan ekspor-impor; 4) Memperluas jenis dan cakupan underlying investor asing di dalam melakukan lindung nilai; 5) Memfasilitasi investor global untuk menggunakan

bank kustodi baik global maupun domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia

• Angka PMI manufaktur Indonesia berada di 51,9. PMI per Februari 2020. Dengan menggunakan angka 50 sebagai ambang batas, hal tersebut menandakan ekspansi industri.

Sementara PMI Tiongkok jatuh ke angka 35,7 di Februari 2020.

• Sumber: Bloomberg, CNBC.

Page 2: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... Maret 2020... · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020

Nilai TukarPerubahan

(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

Indeks Dollar

Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

3/2/2020 14,265Rp 0.37 0.32 0.52 0.76 0.04 0.44 0.37 3/2/2020 1.397 0.999 1.291 1.990 0.261 1.906

2/28/2020 14,318Rp -2.05 -0.09 -0.17 0.31 0.00 0.18 0.38

2/27/2020 14,025Rp -0.61 0.34 0.44 0.65 0.02 0.26 0.50

2/26/2020 13,940Rp -0.38 0.20 -0.15 -0.46 0.03 -0.13 -0.03

2/25/2020 13,887Rp -0.11 -0.17 0.00 -0.08 0.00 0.24 0.40

2/24/2020 13,872Rp -0.81 -0.83 -0.03 -0.15 -0.02 -0.04 -0.10

Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir

NILAI TUKAR

Tanggal

Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

Indonesia Malaysia Filipina Thailand

-2.80

-2.63

0.02

-4.33

-0.25

0.03

-1.19

0.50

-9.87

-6.56

-4.43

-10.13

-3.76

Indonesia

Malaysia

Filipina

Thailand

Vietnam

China

India

Jepang

Brazil

Rusia

Turki

Afrika Selatan

Argentina

Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2019=100)

14,265

13500

13700

13900

14100

14300

14500

14700Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)

0.37

0.32

0.52

0.76

0.04

0.44

-0.08

-0.17

0.00

0.83

0.32

0.53

0.00

Perbandingan Perubahan Kurs Negara

%ytd %mtd

Page 3: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... Maret 2020... · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020

IHSG Indonesia

Return IHSG (%)

FTSE Malaysia

PSEi Filipina

SET Thailand

Hanoi Vietnam

Shanghai China

DJI US Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

3/2/2020 5361.2 -1.68 -1.06 -0.57 0.14 0.99 3.15 0.00 3/3/2019 3.004 2.724 3.105 4.077 2.199 3.400

2/28/2020 5452.7 -1.50 -1.52 -2.58 -3.91 0.29 -3.71 -4.42

2/27/2020 5535.7 -2.69 0.70 0.84 2.10 2.49 0.11 -0.46

2/26/2020 5688.9 -1.70 -0.38 -3.86 -5.05 -0.05 -0.83 -3.15

2/25/2020 5787.1 -0.34 0.73 0.00 0.25 2.38 -0.60 -3.56

2/24/2020 5807.1 -1.28 -2.69 -2.47 -3.98 -3.62 -0.28 0.00

2/21/2020 5882.3 -1.01 -0.25 -0.58 0.26 -1.35 0.31 -0.44

2/20/2020 5942.5 0.23 0.05 0.22 -0.95 0.25 1.84 0.40

2/19/2020 5928.8 0.71 -0.19 1.01 -0.54 -0.70 -0.32 -0.56

PASAR SAHAM

Tanggal

Indonesia Return Saham (% Harian) Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir

-14.89

-7.67

-13.64

-15.03

-6.43

7.96

-2.60

-6.73

-8.88

-9.78

-10.96

IHSG Indonesia

FTSE Malaysia

PSEi Filipina

SET Thailand

STI Singapur

Hanoi Vietnam

Shanghai China

NIFTY India

KOSPI Korea

NIKKEI Jepang

Dow Jones US

Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)

80

85

90

95

100

105

110

115

Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20

IHSG Indonesia FTSE Malaysia

PSEi Filipina SET Thailand

Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Page 4: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... Maret 2020... · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea

SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India

Korea Selatan

3/2/2020 - - -29.9 - - - -552.8 -339.7 -469.3 -29.9 -626.9 -120.6 877.1 -552.8

2/28/2020 -1.2 -79.1 -79.8 -9.6 -14.6 - -470.5

2/27/2020 -74.1 -69.2 -27.6 -3.5 -9.9 -428.0 -523.9

2/26/2020 -125.0 -85.7 -60.4 -26.2 -9.8 -436.7 -869.5 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea

Selatan

2/25/2020 -60.6 -47.9 - -39.6 -4.7 -255.8 -533.2 -338.6 -502.5 -373.1 -1188.8 -44.3 2249.7 -3717.9

2/24/2020 -36.2 -17.6 -17.2 -52.9 0.0 -241.6 -605.7

Afrika Selatan

Thailand Mexico IndiaKorea

SelatanIndonesia

Afrika Selatan

China Thailand Mexico IndiaKorea

Selatan

3/2/2020 - - - - 244.4 -1881.2 -115.4 -477.2 -672.3 75.7 315.6 244.4

2/28/2020 57.0 -67.6 - - -132.5

2/27/2020 -591.5 -353.0 - -270.9 -47.5

2/26/2020 -6.9 -1.8 - -309.1 -26.2 IndonesiaAfrika

SelatanChina Thailand Mexico India

Korea Selatan

2/25/2020 -116.4 -101.8 - -8.4 -224.9 -881.8 384.0 63444.2 -302.3 1795.2 -1253.3 8497.1

2/24/2020 17.4 -63.8 - -443.6 -73.81.00 Capital Inflow

-1.00 Capital Outflow

Keterangan Data Terakhir

Bond

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan

3/2/2020 3/2/2020 3/2/2020 3/2/2020 3/2/2020 2/28/2020 3/2/2020 2/28/2020 3/2/2020 3/2/2020 2/24/2020 2/28/2020 3/2/2020

Bond (Tahunan YTD)

Indonesia

-

-

-207.5

-255.4

-533.7

-387.3

Bond (Bulanan MTD)

Equity

CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)

TanggalEquity (Harian)

Tanggal

Bond (Harian)

Equity (Bulanan MTD)

Equity (Tahunan YTD)

-106 -66-224

609

-355

964

-237

118

3,740

-514

776

-20

-651 -519-269

-493

571

1

-340-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000Equity Flow Bulanan

1,007

-211

893

2,236

-500

1,174

2,0101,766

-523-708

2,766

1,729

-239

1,409

2,067

666

-350

999

-1,881

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000Bond Flow Bulanan

Page 5: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... Maret 2020... · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020

PEREKONOMIAN AS

97.77

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

0.33

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40US 10Y - 2Y Bond Yield

152.2

3.5

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

3.80

2.50

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Au

g-1

1

No

v-1

1

Feb

-12

May

-12

Au

g-1

2

No

v-1

2

Feb

-13

May

-13

Au

g-1

3

No

v-1

3

Feb

-14

May

-14

Au

g-1

4

No

v-1

4

Feb

-15

May

-15

Au

g-1

5

No

v-1

5

Feb

-16

May

-16

Au

g-1

6

No

v-1

6

Feb

-17

May

-17

Au

g-1

7

No

v-1

7

Feb

-18

May

-18

Au

g-1

8

No

v-1

8

Feb

-19

May

-19

Au

g-1

9

No

v-1

9

Feb

-20

Inflasi US (% yoy)

Indeks Dollar

Page 6: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... Maret 2020... · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020

HARGA KOMODITAS

72.07

51.41

61.67

46.19

40

45

50

55

60

65

70

75

80Oil BrentOil WTI

Minyak (USD/Barel)

2,375

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300 CPO (MYR/MT)

3.555

1.684

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

Gas Alam (USD/MMBTu)

105.45

67.40

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110 Batu Bara (USD/MT)

Page 7: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... Maret 2020... · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020

INDIKATOR RISIKO

7.0

1.11

300

350

400

450

500

550

600

650

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nov-18 Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20

Spread (bps) - RHS

Yield Obligasi Indonesia 10T

Yield Obligasi US 10T

30.72

32.17

55.26

6.19

32.70

9.34

62.66

57.18

Indonesia

Meksiko

Peru

Turki

Brazil

Afsel

Malaysia

Filipina

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

6.95

1.11

1.40

1.32

1.03

2.80

4.33

2.74

Indonesia

US

Singapore

Hongkong

Thailand

Malaysia

Philipines

China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

88.53

299.60

131.98

178.59

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20

Indonesia Turkey Brazil South Africa

Perbandingan CDS 5T

Page 8: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... Maret 2020... · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA

6.01

4.97

4.50

4.70

4.90

5.10

5.30

5.50

5.70

5.90

6.10

6.30

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

2.98

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0 Inflasi Bulanan (%, yoy)

4.97

3.60

6.40

1.60

6.97

-2

0

2

4

6

8

10

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19

Indonesia Malaysia

Philipines Thailand

Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)

2.90

1.05

5.40

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

Indonesia Malaysia

Philipines Thailand

Vietnam

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)

Page 9: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... Maret 2020... · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 40/03/2020

SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA

0.8

-8.1

-2.84

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Sep

-11

De

c-1

1

Mar

-12

Jun

-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun

-13

Sep

-13

De

c-1

3

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

De

c-1

4

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

De

c-1

5

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

De

c-1

6

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

De

c-1

7

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

De

c-1

8

Mar

-19

Jun

-19

Sep

-19

De

c-1

9

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Tho

usa

nd

sTransaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

125.0

131.7

Ap

r-1

7

May

-17

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-1

7

Sep

-17

Oct

-17

No

v-1

7

De

c-1

7

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-1

8

May

-18

Jun

-18

Jul-

18

Au

g-1

8

Sep

-18

Oct

-18

No

v-1

8

De

c-1

8

Jan

-19

Feb

-19

Mar

-19

Ap

r-1

9

May

-19

Jun

-19

Jul-

19

Au

g-1

9

Sep

-19

Oct

-19

No

v-1

9

De

c-1

9

Jan

-20

Feb

-20

105

110

115

120

125

130

135

Cadangan Devisa (miliar USD)

Au

g-1

1

No

v-1

1

Feb

-12

May

-12

Au

g-1

2

No

v-1

2

Feb

-13

May

-13

Au

g-1

3

No

v-1

3

Feb

-14

May

-14

Au

g-1

4

No

v-1

4

Feb

-15

May

-15

Au

g-1

5

No

v-1

5

Feb

-16

May

-16

Au

g-1

6

No

v-1

6

Feb

-17

May

-17

Au

g-1

7

No

v-1

7

Feb

-18

May

-18

Au

g-1

8

No

v-1

8

Feb

-19

May

-19

Au

g-1

9

No

v-1

9

Feb

-20

6

8

10

12

14

16

18

20

Nilai Ekspor

Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)

-0.86

De

c-1

1

Mar

-12

Jun

-12

Sep

-12

De

c-1

2

Mar

-13

Jun

-13

Sep

-13

De

c-1

3

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

De

c-1

4

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

De

c-1

5

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

De

c-1

6

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

De

c-1

7

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

De

c-1

8

Mar

-19

Jun

-19

Sep

-19

De

c-1

9

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)