ANALISIS PENGARUH STRUKTUR PASAR TERHADAP KINERJA

INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai

Derajat Sarjana Ekonomi

Oleh:

IFFATUL AFIDAH

201510180311153

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2019

i

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR PASAR TERHADAP

KINERJA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI

INDONESIA DAN MALAYSIA

Oleh :

Iffatul Afidah

201510180311153

Malang, Mei 2019

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Nazaruddin Malik, M.Si M. Sri Wahyudi S., SE., ME

ii

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR PASAR TERHADAP

KINERJA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI

INDONESIA DAN MALAYSIA

Yang disiapkan dan disusun oleh :

Nama : Iffatul Afidah

NIM : 201510180311153

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal ……… dan dinyatakan

telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna mencapai derajat

Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhamamdiyah Malang.

Susunan Majelis Penguji:

Penguji I : 1. ……………………………….

Penguji II : 2. ………………………………

Penguji III : 3. ………………………………

Penguji IV : 4. ……………………………….

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua Program Studi Ekonomi

Pembangunan

Dr. Idah Zuhroh, MM Hendra Kusuma, SE., M.S.E

iii

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang betanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iffatul Afidah

NIM : 2015 10180311153

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Surel : iffatul207@gmail.com

Dengan Ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, baik sebagian

maupun keseluruhan, bukan hasil karya orang lain dengan

mengatasnamakan saya, serta bukan hasil penjiplakan (plagiarims) dari

hasil karya orang lain;

2. Karya dan Pendapat orang lain yang dijadikan sebagai bahan rujukan

(referensi) dalam skripsi ini, secara tertulis dan secara jelas dicantumkan

sebagi bahan/sumber acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan

dicantumkan di daftar pustaka sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah

yang berlaku;

3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di

kemudian hari terdapat penyimpangan dan atau ketidakbenaran dalam

pernyatan ini, makasaya bersedia menerima sanksi akademis, dan sanksi-

sanksi lainnya yang sesuai dengan peratuaran perundang-undangan yang

berlaku.

Malang, 05 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Iffatul Afidah

mailto:iffatul207@gmail.com

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya

sehingga Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah di Kota dan Kabupaten Probolingggo Tahun Anggaran 2010-

2017” ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.

Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan

Muhammad SAW., Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa

kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak yang telah memberikan

bantuan dan dukungan kepada saya. Sebagai ucapan syukur, dalam kesempatan

ini saya ingin mengucapkan terimaksih kepada:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 2. Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Hendra Kusuma, SE., M.S.E selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak M. Sri Wahyudi S., SE., ME selaku Pembimbing II dalam melaksanakan pengerjaan

Skripsi saya.

5. Rekan-rekan seperjuangan saya di Kelas Ekonomi Pembangunan C angkatan 2015, serta rekan-rekan dekat lainnya di Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Kedua Orang Tua tercinta serta sanak saudara yang telah membantu mendunkung, mendoakan, dan memberi motivasi dalam pengerjaan skripsi

saya.

7. Kerabat-kerabat saya diluar Universitas Muhammadiyah Malang yang memberi dukungan serta semangat dalam mengerjakan tugas Skripsi.

Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a tulus yang

dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya

tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah

yang tiada ternilai. Amiin.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya

persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik dan

saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya

saya selanjutnya. Terimakasih.

Billahittaufiq Wal Hidayah

Penulis

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN..................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... ii

PERNYATAAN ORISINALITAS ........................................................................ iii

ABSTRAK ............................................................................................................. iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL .................................................................................................. ix

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................................... 9

C. Batasan Masalah ....................................................................................................... 9

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................................. 9

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................ 10

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu ................................................................................ 10

B. Tinjauan Pustaka ..................................................................................................... 13

C. Kerangka Pemikiran ............................................................................................... 27

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 29

A. Lokasi Penelitian .................................................................................................... 29

B. Jenis Penelitian ....................................................................................................... 29

C. Populasi dan Sampel ............................................................................................... 29

D. Jenis Data dan Sumber Data ................................................................................... 30

E. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................................... 30

F. Definisi Operasional Variabel ................................................................................ 31

G. Teknik Analisis Data .............................................................................................. 35

BAB IV HASIL PENELITIAN .......................................................................... 38

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia dan Malaysia Sebagai Sampel ........... 38

B. Analisis Deskriptif Statistik .................................................................................... 48

C. Hasil Analisis .......................................................................................................... 61

viii

D. Interpretasi Hasil Regresi Panel .............................................................................. 66

E. Pengujian Hipotesis ................................................................................................ 72

F. Pembahasan Hasil Penelitian .................................................................................. 83

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 92

A. KESIMPULAN ...................................................................................................... 92

B. KETERBATASAN MASALAH ............................................................................ 94

C. SARAN ................................................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 96

LAMPIRAN ......................................................................................................... 97

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Bank Konvensional dan Syariah di Indonesia

dan Malaysia Tahun 2013-2017 ............................................................................... 3

Tabel 1.2 Total Aset Bank Syariah, Bank Umum, Industri Perbankan Nasional,

serta Pangsa Pasar (MS) Bank Syariah dan Bank Umum di Indonesia Tahun 2013-

2017 (dalam juta rupiah) .......................................................................................... 4

Tabel 1.3 Total Aset Bank Syariah, Bank Umum, Industri Perbankan Nasional,

serta Pangsa Pasar (MS) Bank Syariah dan Bank Umum di Malaysia Tahun 2013-

2017 (dalam RM/Million) ........................................................................................ 5

Tabel 1.4 Rasio Keuangan (Return On Asset) Perbankan Syariah Indonesia dan

Malaysia ................................................................................................................... 6

Tabel 4.1 Data Pangsa Pasar Aset 10 Bank Umum Syariah Indonesia Periode

Tahun 2010-2017 (dalam persen) .......................................................................... 49

Tabel 4.2 Data Konsentrasi Pasar Bank Umum Syariah 4 Terbesar dalam Industri

Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2017 (dalam persen) ......... 49

Tabel 4.3 Data Pangsa Pasar Aset 10 Bank Umum Syariah Malaysia Periode

Tahun 2010-2017 (dalam persen) .......................................................................... 50

Tabel 4.4 Data Konsentrasi Pasar Bank Umum Syariah 4 Terbesar dalam Industri

Perbankan Syariah di Malaysia Periode Tahun 2010-2017 (dalam persen) .......... 51

Tabel 4.5 Hasil Pemilihan Model Dengan Uji Chow .......................................... 63

Tabel 4.6 Hasil Pemilihan Model Dengan Uji Chow .......................................... 64

Tabel 4.7 Hasil Pemilihan Model Dengan Uji Hausman ....................................... 65

Tabel 4.8 Hasil Pemilihan Model Dengan Uji Hausman ....................................... 65

Tabel 4.9 Hasil Pemilihan Model Dengan Uji LM ................................................ 66

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Random Effect ........................................................ 69

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Fixed Effect ............................................................. 73

Tabel 4.12 Hasil Uji F ............................................................................................ 73

Tabel 4.13 Hasil Uji F ............................................................................................ 75

Tabel 4.14 Hasil Uji T ............................................................................................ 79

Tabel 4.15 Hasil Uji T ............................................................................................ 78

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .......................................................................... 28

Gambar 4.1 Grafik Rasio ROA Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017 ..... 53

Gambar 4.2.Grafik Rasio ROA Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017 ..... 53

Gambar 4.3 Grafik Rasio BOPO Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017 ... 54

Gambar 4.4 Grafik Rasio BOPO Bank Syariah di Malaysia Tahun 2010-2017 .... 55

Gambar 4.5 Grafik Rasio FDR Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017 ...... 56

Gambar 4.6 Grafik Rasio FDR Bank Syariah di Malaysia Tahun 2010-2017....... 57

Gambar 4.7 Grafik Rasio CAR Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017 ..... 58

Gambar 4.8 Grafik Rasio CAR Bank Syariah di Malaysia Tahun 2010-2017 ...... 59

Gambar 4.9 Grafik Rasio NPF Bank Syariah di Malaysia Tahun 2010-2017 ....... 60

Gambar 4.10 Grafik Rasio NPF Bank Syariah di Malaysia Tahun 2010-2017 ..... 60

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 ............................................................................................................ 97

Lampiran 2 ........................................................................................................... 103

Lampiran 3 ........................................................................................................... 108

Lampiran 4 ........................................................................................................... 111

96

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Fitri dan Mustafa Edwin Nasution. “Perbandiangan Profitabilitas

Perbankan Syariah dan Industri Perbankan Konvensional Menggunakan

Metode Struktur Kinerja dan Perilaku”. Jurnal Ekonomi dan

Pembangunan Indonesia, Vol. VII, No. 02, 2007.

Suryani. “Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap

Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”. Walisongo, Vol. 19, No.

1, Mei 2011.

Fitrianto, H. and W. Mawardi (2006). "Analisis pengaruh kualitas aset, likuiditas,

rentabilitas, dan efisiensi terhadap rasio kecukupan modal perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta." Jurnal Studi Manajemen

Organisasi 3(1): 1-11.

Naylah, Maal. “Pengaruh Struktur Pasar terhadap kinerja Industri Perbankan

Indonesia”. Tesis Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan,

Universitas Diponegoro, 2010.

Hastuti, L. Y. (2017). “Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Operasional

Terhadap Profitabilitas Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero)”, Tesis

Program Magister Management Universitas Widyatama Bandung.

Neuberger, Dorls, “Struktur, Conduct and performance in Banking Markets”,

1997.

Dendawijaya, Lukman. “Manajemen Perbankan edisi Kedua”. Bogor. Ghalia

Indonesia, 2005.

Susilowibowo, J. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate, CAR, NPF, BOPO Terhadap

Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012, 2.

Wibowo, E. S., Syaichu, M., & Manajemen, J. (2013). “Analisis Pengaruh Suku

Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah”.

DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT, 2(2), 1–10. Diambil dari

http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/djom

Belangkaehe, Rebeka. Dkk. “Analisis Struktur Pasar, Perilaku, dan Kinerja

Industri Perbankan Indonesia” (Studi Pada Bank Yang Terdaftar di BEI

Periode 2008-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 14, No. 3,

Oktober 2014.

Rini, Deasy. (2018). “Pengaruh Struktur Pasar Terhadap Profitabilitas Perbankan

Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017’.

Munir, Misbahul. (2018). “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan Inflasi

Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia”.

Zulfikar, Taufik. (2017). “Pengaruh CAR, NPL, FDR, BOPO Dan NIM

TerhadapKinerja Profitabilitas (ROA) Bank Pengkreditan Rakyat Di

Indonesia”.

http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/djom